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Ich habe einen Link zu Bakeevs Vorschlag für den Vergleich von Optimierungsergebnissen für Martingale angegeben, um zu verstehen, wie sehr Ihr Algorithmus für eine Zufallskurve geschärft werden kann (wie lebensfähig die Idee des Algorithmus ist). Und von dort aus müssen Sie entscheiden, ob Sie es tun wollen oder nicht.
Du bist süchtig nach Bakeev:):):)
Ich denke, ein Testlauf mit einem nicht optimierbaren "Stück" Geschichte ist völlig ausreichend.
Du bist süchtig nach Bakeev:):):):):):)
Ich denke, ein Testlauf mit einem nicht optimierbaren "Brocken" der Geschichte ist ausreichend.
Die Ergebnisse eines nicht optimierbaren Teils der Geschichte (außerhalb der Stichprobe) können sich als zufällig erweisen. Aus diesem Grund gibt es zwei mögliche problematische Situationen:
1. Annahme einer Entwässerungsstrategie, wenn sie einen Gewinn im nicht optimierten Teil der Geschichte zeigt.
2. Eine profitable Strategie wird nicht verwendet, wenn sie im nicht optimierten Teil der Historie einen Drawdown aufweist.
Im Allgemeinen ist das Problem der Gegenprobe wahrscheinlich das komplexeste bei der Konstruktion von MTS. Und einfach zu sagen, dass wir so und so optimieren sollten und nicht so und so, ist wie mit dem Finger auf den Himmel zu zeigen, denn es gibt wahrscheinlich keine genaue Antwort, IMHO. Es ist notwendig, alle möglichen Optionen zum Testen der Strategie in Betracht zu ziehen, bevor man sie mit echtem Geld umsetzt. Ich betrachte die Anweisungen auf Bakeev als eine der zusätzlichen Optionen, um eine Strategie für den Einsatz im Handel zu betrachten. Ich selbst bin noch nicht zur praktischen Anwendung gelangt, habe aber vor, sie in absehbarer Zeit einzusetzen. Wie man so schön sagt, habe ich gerade meine Gedanken mit einer Person geteilt, die in eine Sackgasse geraten ist, in die ALLE EA-Autoren, unabhängig vom Ausbildungsstand und der Weltanschauung, geraten, wenn sie den MT4-Tester einsetzen, um ihn zu optimieren. Mit dem Aufkommen desgenetischen Algorithmus im Prüfgerät hat sich die Fähigkeit, JEDE Kurve anzupassen, sogar noch verbessert!
Ist es möglich, die Parameter für so viele Geschäfte anzupassen und kann sich der Markt so schnell ändern? Was ist zu tun?
Am einfachsten lässt sich die Frage "Gibt es keine Kurvenanpassung?" überprüfen, indem man einen oder zwei Parameter um 5-10 % ändert und schlechte Testergebnisse erhält. Haben Sie das überprüft?
Nein, aber ich werde es tun. Danke!
Warum gibst du nicht an? :) Und den Code des Expert Advisors posten?
Oder zumindest die Berichte der Tester. Vielleicht wird das Bild dann klarer:)
Es ist alles klar. Testen und Optimieren auf der Uhr, und realer Handel 2 Mal in 3 Tagen, d.h. eine völlige Diskrepanz zwischen dem Zeitrahmen des Tests und dem realen. Sie sollten die Tests in das Tagesdiagramm verschieben, das ist näher an der Wahrheit. Oder, wenn es unpraktisch ist, am Ende des amerikanischen Zeitrahmens auszugeben, dann lassen Sie den EA zu einer bestimmten Stunde laufen, aber fügen Sie es dem Code hinzu:
...
//die Uhrzeit des Starts des Beraters
extern int Stunde = 12;
...
int start() {
if (hour != TimeHour(Time[0])) return(0);
// EA-Code
...
}
Bitte beachten Sie, dass die Zeit, die Sie in der Stundenvariablen einstellen, der Zeit Ihres Maklerunternehmens entspricht, nicht der Zeit auf Ihrem Computer. Daher kann sie verschoben werden.
Danke für den Hinweis. Ich habe mit täglichen Candlesticks begonnen, bin dann aber zu den Uhren übergegangen, weil es mehr Informationen für die Analyse gibt. Insgesamt... sind die Ergebnisse stabiler.
Die Stichprobe ist groß - unter 160-200 Markteintritten, und 2 Wochen sind nicht der Zeitrahmen für große Veränderungen. Ist es möglich, die Parameter für so viele Trades anzupassen, und kann sich der Markt so schnell ändern? Was ist zu tun?
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
Mit dieser Kindheit habe ich mich vor einem Jahr beschäftigt. Dieses System wurde dann erfolgreich in der realen Welt gespült (ich berichtete darüber im selben Thread später, irgendwo im Mai 2006). Die Idee des Systems wurde bedingt von der Decke genommen (Auffangen von Spitzen im Lärm). Sie sind also nicht der Erste, der auf die Harke der Anpassung tritt.
In meinem ersten Beitrag dieses Threads solandr 23.03.2007 15:43 habe ich einen Link zu Bakeevs Vorschlag gegeben, die Ergebnisse der Optimierung auf Martingale zu vergleichen, um zu verstehen, wie Ihr Algorithmus an eine Zufallskurve angepasst werden kann (wie lebensfähig Ihre Algorithmusidee ist). Und dann ist es an Ihnen zu entscheiden, ob Sie es tun wollen oder nicht.
Danke, das ist genau das, was ich befürchtet habe, aber hören wollte! Intuitiv verstehe ich, dass dies genau der Fall ist. Aber ich kann es weder beweisen noch widerlegen. Aber Erfahrung ist der beste Beweis. Nochmals vielen Dank!
Bitte lösen Sie das Rätsel des genetischen Algorithmus.
Hier ein Beispiel für zwei Optimierungsläufe:
In beiden Fällen werden die gleichen 2 (zwei) Parameter optimiert, in genau den gleichen Bereichen
Der erste Parameter hat 11 Schritte, der zweite 21 Schritte - 11x21 = 231.
Erster Durchlauf mit deaktiviertem genetischen Algorithmus, beim zweiten Mal habe ich beschlossen, die Genetik zu aktivieren.
Woher stammt die Zahl von 1280 Durchläufen und die Zeit von 53 Minuten Laufzeit?
Genetische Algorithmen sind geeignet, wenn es um Tausende von Durchläufen geht. 231 ist in Ihrem Fall eine sehr geringe Zahl für die Genetik. Vielleicht ist also etwas schief gelaufen, wenn man den genetischen Algorithmus für die Optimierung in einem so kleinen Bereich von Durchläufen einsetzt? Eine genauere Antwort auf diese Frage können nur die Entwickler geben.
Genetische Algorithmen sind geeignet, wenn es um Tausende von Durchläufen geht. 231 ist in Ihrem Fall eine sehr geringe Zahl für die Genetik. Vielleicht ist also etwas schief gelaufen, wenn man den genetischen Algorithmus für die Optimierung in einem so kleinen Bereich von Durchläufen einsetzt? Eine genauere Antwort auf diese Frage können nur die Entwickler geben.
Ich verstehe, danke!
Das dachte ich auch, dass es ein Fehler ist... ist aber leicht zu reproduzieren.
Nun zur Optimierung der Erfahrung.
Ich habe nie versucht, alle Parameter auf einmal zu optimieren. Ich halte das für eine übermäßige Verschwendung von Computerressourcen.
Es ist besser, Zeit damit zu verbringen, die Beziehungen zwischen den Parametern zu studieren und sie durch kleine verwandte Gruppen zu optimieren.
Ich habe zwei davon: Die eine bezieht sich auf den Einstieg in den Handel und die Auftragserteilung, die andere auf den Ausstieg aus dem Handel.
Ich optimiere zuerst den Einstieg und dann den Ausstieg. Der maximale Optimierungszeitraum beträgt ein halbes Jahr.
Nach der Optimierung führe ich einen Test mit dem gesamten Array durch - wenn es keine Probleme gibt, beginne ich mit den Parametern zu arbeiten.
Wenn es bei einem sehr nahen Fragment zu einem großen Drawdown kommt, optimiere ich genau in diesem Zeitraum (wiederum nicht länger als sechs Monate).
Ich wiederhole die Analyse noch einmal für die gesamte Datenbank. Ich mache das alle 2-3 Monate, oder häufiger, wenn mir die Ergebnisse des letzten Handels nicht gefallen.
Ich sehe nicht den Sinn in der Optimierung seit 19... Jahr, dann der Markt und jetzt - ist, wie sie sagen, zwei große Unterschiede!
Alles nur IMHO gesagt.
Meine Herren, ich beginne, den Glauben an EAs oder an mich selbst zu verlieren :(. Er hat viele Varianten geschrieben. Meistens auf das Pfund auf Uhren. Ich verwende Muwings, Stochastik und stündliche Analysen. Ich verwende den Jahresverlauf zum Schreiben und zur Optimierung. Der Expert Advisor steigt durchschnittlich 2 Mal in 3 Tagen in den Markt ein. Bei Tests ist alles in Ordnung. Aber!!! ... im wirklichen Leben verlieren wir in den nächsten 2 Wochen Geld... Und das ist nicht immer so :(. Wenn man davon spricht, dass die Parameter für einen Zeitraum von einem Jahr angepasst werden und sich der Markt ständig und schnell verändert...? ja, irgendwie glaube ich das nicht. Die Stichprobe ist groß - unter 160-200 Marktaustritte, und 2 Wochen sind kein Zeitrahmen für große Veränderungen. Kann man die Parameter an eine solche Anzahl von Geschäften anpassen und kann sich der Markt so schnell ändern? Sagen Sie mir, wie ich es machen soll. Wenn etwas funktioniert, geben Sie damit an und schenken Sie mir Vertrauen. Ich habe die Hoffnung verloren.
für die letzten 2 Verlustwochen die gleichen sind? Ich meine, der Expert Advisor eröffnet die Trades an der gleichen Stelle, an der auch die historischen Daten liegen?
Genetische Algorithmen sind geeignet, wenn es um Tausende von Durchläufen geht. 231 ist in Ihrem Fall eine sehr geringe Zahl für die Genetik. Vielleicht ist also etwas schief gelaufen, wenn man den genetischen Algorithmus für die Optimierung in einem so kleinen Bereich von Durchläufen einsetzt? Nur Entwickler können diese Frage genauer beantworten.
Ich verstehe, danke!
Ich dachte, es handele sich um eine Art Störung... aber leicht reproduzierbar.
Nun zur Optimierung der Erfahrung.
Ich habe nie versucht, alle Parameter auf einmal zu optimieren. Ich halte das für eine übermäßige Verschwendung von Computerressourcen.
Es ist besser, Zeit damit zu verbringen, die Beziehungen zwischen den Parametern zu studieren und sie durch kleine verwandte Gruppen zu optimieren.
Ich habe zwei davon: Die eine bezieht sich auf den Einstieg in den Handel und die Auftragserteilung, die andere auf den Ausstieg aus dem Handel.
Ich optimiere zuerst den Einstieg und dann den Ausstieg. Der maximale Optimierungszeitraum beträgt ein halbes Jahr.
Nach der Optimierung führe ich einen Test mit dem gesamten Array durch - wenn es keine Probleme gibt, beginne ich mit den Parametern zu arbeiten.
Wenn es bei einem sehr nahen Fragment zu einem großen Drawdown kommt, optimiere ich genau in diesem Zeitraum (wiederum nicht länger als sechs Monate).
Ich wiederhole die Analyse noch einmal für die gesamte Datenbank. Ich mache das alle 2-3 Monate, oder häufiger, wenn mir die Ergebnisse des letzten Handels nicht gefallen.
Ich sehe nicht den Sinn in der Optimierung seit 19... Jahr, dann der Markt und jetzt - ist, wie sie sagen, zwei große Unterschiede!
Alles nur IMHO gesagt.