Optimieren! Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen mit. - Seite 6
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Um Ihnen ein Beispiel zu geben ... EA-Chart über 7 Jahre... ( Gewinn 10 p) stop 300 aber Gewinn schwimmt mit dem Preis, auch wenn in einem Verlust... Gewinn zu Drawdown Verhältnis ist etwa 25 für sieben Jahre... nicht viel im Prinzip... ...aber etwa 200 p.a. können herausgenommen werden.
Das ist großartig! Ich stimme zu. Die Renditekurve sollte gerade sein. Danke für die Idee, ich möchte das Gleiche machen, aber ich fürchte, ich habe nicht genug Erfahrung, um es zu programmieren :(
Es wäre einfacher, wenn ich es selbst machen und veröffentlichen würde. Das Prinzip ist allgemeingültig und hängt nicht vom Handelssystem ab, da die Kurve aus der Handelsgeschichte entnommen wird. Der gesamte Algorithmus wird im deinit()-Ereignis des Expert Advisors festgelegt und die Ergebnisse werden während der Optimierung in die csv-Datei geschrieben. Wir brauchen nur diese Datei zu nehmen, nach dem linearen Korrelationskoeffizienten zu sortieren, d.h. den größten Wert zu finden (der absolute Wert des Koeffizienten darf 1 nicht überschreiten) und den Expert Advisor mit den entsprechenden externen Parametern einzustellen. Das csv-Format kann auch in Exel sortiert werden.
Deshalb habe ich herausgefunden, dass dafür ein linearer Regressionskoeffizient erforderlich ist. Je näher der absolute Wert dieses Koeffizienten bei 1 liegt, desto linearer ist die Zinskurve.
- der Steilheitsfaktor (Parameter a in der Gleichung y=a*x+c.), nennen wir ihn MO, nur die Fälle, in denen MO>0 ist, sind von Interesse
- Die Standardabweichung der linearen Regression, nennen wir sie S, wir sind an den Werten interessiert, die so nahe wie möglich bei Null liegen.
In der Ausgabedatei erhalten wir ein zweidimensionales Array, in dem wir nach diesen Regionen suchen.Es gibt zwei Parameter, die zu berücksichtigen sind:
- der Steilheitskoeffizient (Parameter a in der Gleichung y=a*x+c.) , nennen wir ihn MO , nur solche, bei denen MO>0
- die Standardabweichung der linearen Regression , nennen wir sie S , die möglichst nahe bei Null liegt, sind von Interesse
.
In der Ausgabe erhalten wir ein zweidimensionales Array, das wir für die Suche nach diesen Bereichen verwenden.Nicht ganz klar. Könnten Sie ein ausführlicheres Beispiel nennen?
Wir haben eine Reihe von paarweisen Werten von a und S für jeden der Optimierungsläufe. Wir können diese Punkte in das Diagramm eintragen, indem wir die Achsen des zweidimensionalen Diagramms als a- und S-Daten nehmen. Ich vermute, dass wir einen verschmierten Bereich von Mustern erhalten werden (alternativ nur eine gekrümmte Krümmung mit Extremwerten). Wie können wir also einen Koeffizienten von 1 erhalten, wenn die Achsen sehr unterschiedlich sind? Wie sieht es aus? Und was genau können wir an dieser Ergebniskrümmung erkennen, außer dass sie Extrema hat? Extrema können in den Testerberichten angezeigt werden, ohne dass ein zusätzliches Diagramm erstellt werden muss - drücken Sie einfach die Schaltfläche zum Sortieren der Optimierungsergebnisse.
Die Abbildung zeigt nur die Anfangsphase Ihres Vorschlags (Ermittlung der Werte von a und S). Das heißt, die Abbildung zeigt das Ergebnis eines Durchlaufs im Prüfgerät. Es ist nicht schwer, die Parameter a - linearer Regressionskoeffizient und RMS für diese Grafik zu erhalten. Angenommen, wir haben 1000 solcher Diagramme auf der Grundlage der Optimierungsergebnisse. Als Ergebnis haben wir ein Array mit den Werten 1000x2, wobei der erste Index die Laufnummer und der zweite Index die Werte von a bzw. S ist. Wie können die erhaltenen a- und S-Werte in einem zweidimensionalen Diagramm entlang der Achsen dargestellt werden, abgesehen von den Extrema, die mehrere sein können? Ich würde nur gerne verstehen, was Sie meinen?
Deshalb habe ich vermutet, dass ein linearer REGRESSION-Koeffizient erforderlich ist. Je näher der absolute Wert dieses Koeffizienten bei 1 liegt, desto linearer ist die Zinskurve.
Großartig! Ich stimme zu. Die Renditekurve sollte gerade sein. Danke für die Idee, ich würde es auch gerne machen, aber ich fürchte, ich habe nicht genug Erfahrung, um es zu programmieren :(
Das Prinzip ist universell und hängt nicht vom Handelssystem ab, da die Kurve aus der Historie der Trades abgeleitet wird. Der gesamte Algorithmus wird im deinit()-Ereignis des Expert Advisors festgelegt und die Ergebnisse werden während der Optimierung in die csv-Datei geschrieben. Wir brauchen nur diese Datei zu nehmen, nach dem linearen Korrelationskoeffizienten zu sortieren, d. h. den größten Wert zu finden (der absolute Wert des Koeffizienten darf 1 nicht überschreiten) und den Expert Advisor mit den entsprechenden externen Parametern zu versehen. Das csv-Format kann auch in Exel sortiert werden.
Das würde mir sehr gefallen!!! :) Ich habe es satt, die Optimierungsergebnisse mit den Augen zu analysieren und sie nach der Ertragskurve durch den Lauf des Expert Advisors auszuwählen, das ist zu lang... Es ist für immer verwirrend...
Um Ihnen ein Beispiel zu geben ... EA-Chart seit 7 Jahren... ( Gewinn 10 p) stop 300 aber der Gewinn schwimmt mit dem Preis, auch wenn in einem Verlust.... ... Das Verhältnis von Gewinn zu Inanspruchnahme beträgt etwa 25 über sieben Jahre ... das ist im Prinzip nicht viel ... aber es können etwa 200 pro Jahr verdient werden.
Der Gewinn fließt, wie kommt das? Und wie verhält es sich mit dem Preis? Sie müssen etwas vor mir verheimlichen! :)