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Die Sache ist die, dass ich diesen EA das ganze Jahr 2006 über entwickelt habe. Ich habe mich mit etwa 5 Versionen von Einstellungen beschäftigt. 3 von ihnen sind seit Anfang 2007 verstorben, d. h. die Inanspruchnahme ist höher als im Jahr 2006. Zwei von ihnen sind noch am Leben, aber nicht mit der gleichen Dynamik - sie fallen nicht mit 2006 zusammen, aber sie gehen nicht unter. Was die Stabilität in den verschiedenen Jahren angeht, kann ich mich nicht rühmen. 2005 gab es ein halbes Jahr Wachstum, dann einen Einbruch und dann eine Erholung. D.h. ein großer Einbruch von etwa 60%. Im Jahr 2004 scheint alles nicht schlecht zu sein - d.h. es gibt keine Pflaumen, aber die Renditekurve ist "kasturbata" (Entschuldigung für den Ausdruck). Die Variante des Tests, die hier vorgestellt wird, ist der Expert Advisor, der mit den Daten bis zum 16. Februar reoptimiert und fast zum aktuellen Zeitpunkt getestet wurde. Es gibt einen Expert Advisor für Day Boards mit einer ähnlichen Logik: 3-4 Jahre Wachstum, dann eine flache Renditekurve für ein paar Jahre, dann wieder Wachstum. Im Allgemeinen ist nicht alles klar. Ich habe Angst davor, den EA durch Optimierung einzubauen. Ich weiß nicht, wie ich feststellen soll, was wirklich erlaubt ist :(
Meine Meinung:
Der Algorithmus muss verfeinert werden oder es muss ein neuer Algorithmus gefunden werden .... Ich hätte Angst, in einer solchen Situation auf ein echtes Konto zu setzen... Ich wäre vorsichtig, wenn ich auf eine echte Wette setzen würde... woher weiß ich, dass es nicht wieder wie 2005 passieren wird? Sie können visuell analysieren, warum es 2005 nicht geklappt hat, und den Algorithmus optimieren (das kann nützlich sein). Sie haben nicht viele Angebote .... bei so vielen Gewerken hätte ich es in 7 Jahren optimiert. das wäre schwer zu schaffen gewesen :))
IMHO
meine Meinung:
Wir müssen den Algorithmus verfeinern oder nach einem neuen Algorithmus suchen .... Ich hätte Angst, in diesem Szenario auf das Reale zu setzen... Wo ist die Garantie, dass sich die Situation von 2005 nicht wiederholt? Sie können visuell analysieren, warum es 2005 nicht geklappt hat, und den Algorithmus optimieren (das kann nützlich sein). Sie haben nicht viele Angebote .... Bei so vielen Gewerken würde ich es sogar in 7 Jahren optimieren. es wäre schwer zu passen :))
IMHO
Ich habe es versucht... Aber die Sache ist die, wenn die Strategie im Prinzip erfolgreich ist, dann unterscheidet sich das Jahr von Jahr zu Jahr nur in den Parametern.
Bei einem Satz steigt die Strategie im Jahr 2005, verliert aber im Jahr 2006.
Der andere Satz hingegen steigt 2006 an und fällt im Tank-Test 2005 durch.
Die 2007er Version ist noch im Aufbau, sobald sie sich stark zu drehen beginnt, werden wir sie optimieren!
Die Sache ist die, dass der Datenzeitraum, den wir zum Testen verwendet haben, das ganze Jahr 2006 war. Ich habe etwa 5 Varianten von Einstellungen gefunden. 3 von ihnen sind seit Anfang 2007 verstorben - d.h. der Rückgang ist größer als im Zeitraum 2006. Zwei von ihnen sind noch am Leben, aber nicht mit der gleichen Dynamik - sie fallen nicht mit 2006 zusammen, aber sie stürzen auch nicht ab. Was die Stabilität in verschiedenen Jahren angeht, kann ich mich nicht rühmen. 2005 gab es ein halbes Jahr Wachstum, dann einen Einbruch und dann eine Erholung. D.h. ein großer Einbruch von etwa 60%. Im Jahr 2004 scheint alles nicht schlecht zu sein - d.h. es gibt keine Pflaumen, aber die Renditekurve ist "kasturbata" (Entschuldigung für den Ausdruck). Die Variante des Tests, die hier vorgestellt wird, ist der Expert Advisor, der mit den Daten bis zum 16. Februar reoptimiert und fast zum aktuellen Zeitpunkt getestet wurde. Es gibt einen Expert Advisor für Day Boards mit einer ähnlichen Logik: 3-4 Jahre Wachstum, dann eine flache Renditekurve für ein paar Jahre, dann wieder Wachstum. Im Allgemeinen ist nicht alles klar. Ich habe Angst davor, den EA durch Optimierung einzubauen. Ich weiß nicht, wie ich bestimmen kann, was ich im realen Handel tun darf :(
Meine Meinung:
Der Algorithmus muss verfeinert werden oder es muss ein neuer Algorithmus gefunden werden .... Ich hätte Angst, in einer solchen Situation auf ein echtes Konto zu setzen... Ich wäre vorsichtig mit Wetten auf eine echte... woher weiß ich, dass es 2005 nicht wieder passiert... Sie können visuell analysieren, warum es 2005 nicht geklappt hat, und den Algorithmus optimieren (das kann nützlich sein). Sie haben nicht viele Angebote .... Bei so vielen Berufen hätte ich es in 7 Jahren optimiert. das wäre schwer zu schaffen gewesen :))
IMHO
OK, mein Rat: 7 Jahre lang optimieren!
Angenommen:) Das wird jetzt das Gehirn des Computers belasten.
Mein asya 15455524. Wenn Sie an dem Ergebnis interessiert sind, klopfen Sie an. Oder ganz allgemein, um ein heikles Thema zu diskutieren :)
Ich optimiere nur nach Take und Stop Loss. Können wir dieser Optimierung trauen? Im Tester ist alles fast gleich - ein Jahr runter, ein anderes rauf (d.h. die für ein Jahr eingestellten Parameter TP und SL zeigen im nächsten Jahr nicht die gleichen Ergebnisse). Die Parameter des Expert Advisors werden nicht verändert und "nach Augenmaß" ausgewählt. Es stellt sich also die Frage: Können wir den Expert Advisor "überoptimieren", indem wir nur TP und SL verändern?
Ich habe auch eine Frage zur Optimierung:)
Ich optimiere nur nach Take und Stop Loss. Ist sie vertrauenswürdig? Im Tester ist es in etwa das Gleiche - ein Jahr runter, ein anderes rauf (d.h. die für ein Jahr angepassten Parameter von TP und SL zeigen im nächsten Jahr nicht die gleichen Ergebnisse). Die Parameter des EA ändern sich nicht und werden "nach Augenmaß" ausgewählt. Es stellt sich also die Frage: Kann der EA "reoptimiert" werden, indem nur TP und SL geändert werden?
Ich habe ihr vertraut. Bis jetzt habe ich schwarze Zahlen geschrieben (7 Monate).
Auch ich hatte eine "geborene" Frage zur Optimierung:)
Ich habe ihr vertraut. Bis jetzt bin ich im Plus (7 Monate).
Danke für die Antwort, ich denke auch, dass es möglich zu sein scheint, zu vertrauen.
Ich habe auch eine "geborene" Frage zur Optimierung:)
Die in meinem Expert Advisor enthaltene Strategie funktioniert im Prinzip. Ich optimiere nur nach Take und Stop Loss. Ist sie vertrauenswürdig? Im Tester ist es in etwa das Gleiche - ein Jahr runter, ein anderes rauf (d.h. die für ein Jahr angepassten Parameter von TP und SL zeigen im nächsten Jahr nicht die gleichen Ergebnisse). Die Parameter des EA ändern sich nicht und werden "nach Augenmaß" ausgewählt. Es stellt sich also die Frage: Kann der Expert Advisor "reoptimiert" werden, indem nur TA und SL geändert werden?
Jetzt denke ich, dass ich diese Optimierungsmethode nicht mehr verwenden sollte, da sie zu viel Zeit in Anspruch nimmt, d. h. für jedes Ergebnis muss ich den Tester starten und ausführen und dann die Regression auf die Ertragskurven berechnen. Es ist nur so, dass jeder Durchlauf des Terminals von der Kommandozeile zum Testen zu langsam ist und lange wartet.
Bisher habe ich gedacht, dass ich nach jedem Optimierungslauf alle Trades History in deinit() Event nehmen sollte und direkt die Korrelation zählen und die Ergebnisse, d.h. Parameter des Expert Advisors und Korrelationskoeffizient in csv Format Datei ausgeben. Nach der Optimierung muss ich dann nur noch dieselbe Datei nach dem Koeffizienten sortieren und die erforderlichen Parameter in meinen Expert Advisor einspeisen. Ich bin gerade dabei, diese Variante fertigzustellen.
Es wäre schön, wenn die Entwickler den linearen Korrelationskoeffizienten der Ertragskurve in den Tester eingefügt hätten und darum gebeten hätten, die Optimierungsergebnisse nach eben diesem Koeffizienten zu sortieren. Aber es ist einfacher, es selbst zu tun, bis man sie fragt.
Ich habe auch eine "geborene" Frage zur Optimierung:)
Ich optimiere nur nach Take und Stop Loss. Ist sie vertrauenswürdig? Im Tester ist es in etwa das Gleiche - ein Jahr runter, ein anderes rauf (d.h. die für ein Jahr angepassten Parameter von TP und SL zeigen im nächsten Jahr nicht die gleichen Ergebnisse). Die Parameter des EA ändern sich nicht und werden "nach Augenmaß" ausgewählt. Das wirft die Frage auf: Kann der Expert Advisor "reoptimiert" werden, indem nur TP und SL geändert werden?
Jetzt denke ich, dass ich diese Optimierungsmethode nicht mehr verwenden sollte, da sie zu viel Zeit in Anspruch nimmt, d. h. für jedes Ergebnis muss ich den Tester starten und ausführen und dann die Regression auf die Ertragskurven berechnen. Es ist nur so, dass jeder Durchlauf des Terminals von der Kommandozeile zum Testen zu langsam ist und lange wartet.
Bisher habe ich vorgeschlagen, dass nach jedem Optimierungslauf das deinit()-Ereignis die gesamte Historie der Geschäfte nehmen und direkt die Regression berechnen und die Ergebnisse, d.h. die Parameter des Expert Advisors und den Regressionskoeffizienten in eine Datei im csv-Format ausgeben soll. Nach der Optimierung müssen Sie die Datei nur noch nach dem Koeffizienten sortieren und die erforderlichen Parameter in den Expert Advisor laden. Ich bin gerade dabei, diese Variante zu entwickeln.
Es wäre schön, wenn die Entwickler auch den Koeffizienten der linearen Regression entlang der Ertragskurve in den Tester einfügen würden und es ermöglichen würden, die Optimierungsergebnisse nach eben diesem Koeffizienten zu sortieren. Aber man muss sie bitten, dies selbst zu tun.