Markttheorie - Seite 80

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Yousufkhodja Sultonov:

Gesamtgewinn von 44972,8 Pkt. oder 3747,7 Pkt. pro Monat, 172,3 Pkt. pro Tag (4-stellig):




Yusuf,

Wie viele Geschäfte wurden getätigt, wie hoch war der MO und wie hoch war der Spread?
 

Ich habe versprochen, die potenzielle Leistung von ATS nach dieser Theorie zu zeigen, wenn es den Willen des Algorithmus nach folgendem Prinzip erfüllt: Wenn die Bullen den Markt beherrschen, gehen Sie in BAYs ein, indem Sie Verkäufe schließen, aber lassen Sie BAYs offen und umgekehrt, wenn die Bären den Markt beherrschen, ohne TP und SL und ohne jegliche Beteiligung des Händlers, für das ganze Jahr 2010 auf TF D1: Gesamtgewinn 44972,8 Punkte, oder 3747,7 Punkte. pro Monat, 172,3 ppts pro Tag (4 Zeichen), absoluter Drawdown - 521 ppts am 23. Handelstag, maximaler Drawdown um 2000 ppts:



 
Yousufkhodja Sultonov:

Stand 12:00 MSK: Kurskorrektur im Gange, eine gute Gelegenheit für eine stärkere VERKAUFsposition:


Horrorkarte
 
Алексей:
Yusuf,

Wie viele Abschlüsse gab es, welche MO und wie hoch war der Spread?
Es gab 249 Angebote. Die MO wurde nicht gezählt, die Streuung wurde nicht gezählt. Dies sind die Ergebnisse von virtuellen Geschäften, nicht die des Testers. Offenbar müssen wir das endgültige Gewinnergebnis um den durchschnittlichen Spread-Wert reduzieren - etwa 800 - 1000 Pips...
 
transcendreamer:
schreckliche Grafik
Danke für den fairen Kommentar, ich habe die Diagrammansicht korrigiert, eine weitere Vereinfachung führt zu Informationsverlusten. Ja, furchtbar, aber in Wirklichkeit verhalten sich die virtuellen Ebenen so, um den Markt zu steuern.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Transaktionen - 249. MO - nicht gezählt, Streuung - nicht beachtet. Dies sind die Ergebnisse von virtuellen Geschäften, nicht die des Testers. Offenbar muss ich das endgültige Gewinnergebnis um den durchschnittlichen Spread-Wert reduzieren - etwa 800 - 1000 pps...
Danke, ja, irgendwo in dieser Richtung. Und die unangenehmste Frage: Wo landet der Fonds? Wenn sich der Handel über Monate hinzieht, kann er beliebig groß sein.
 
Алексей:
Danke, ja, irgendwo so etwas. Und die unangenehmste Frage: Wo landen die Mittel? Wenn sich der Handel über Monate hinzieht, kann er beliebig groß sein.
Verluste werden sofort gekürzt und Gewinne dürfen wachsen, so dass der maximale Drawdown 2000 Pips nicht übersteigt, was meiner Meinung nach gut für 40000 Pips Gewinn ist, was etwa 5% entspricht.
 

Die Situation um 12-00 MSK, 28.05.15 . ist die Kurskorrektur innerhalb des Abwärtstrends, bisher keine klare Bedrohung für die Bären, alle Ebenen gehen parallel zu der Aufwärtskurskorrektur:


 
Wie berechnen Sie diese Werte selbst? Mit den Formeln von Seite 56?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Die Verluste werden sofort reduziert und die Gewinne können wachsen, so dass der maximale Drawdown 2000 Punkte nicht übersteigt, was, wie ich finde, für 40000 Punkte Gewinn nicht schlecht ist, es sind etwa 5%.

Yusuf, ich kann es nicht glauben. Ihre Trades - ich wiederhole - schweben schon seit langem, und Sie können das an der Glattheit des Charts erkennen. Es würde mich nicht überraschen, wenn einige Geschäfte schon seit sechs Monaten oder länger laufen. Sie zeigen den Drawdown bei geschlossenen Positionen. Es bleibt die Frage, wie viele Punkte Drawdown im schlimmsten Fall bei offenen Aufträgen anfallen können.

Ich habe ein ähnliches Diagramm mit einer ähnlichen Strategie wie der Ihren erstellt, und ich habe auch etwa 100-200 Punkte Drawdown und 95% profitable Trades. Aber als ich den Drawdown der offenen Trades im selben Excel berechnete, fiel die rosarote Brille sofort ab, weil das PV klein wurde.

1...737475767778798081828384858687...288
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