eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 210

 
grans
Sergej, Sie sind erstaunlich flexibel (oder ich verstehe gar nichts)! Zuvor schrieben Sie wortwörtlich: "Es wird definitiv nicht auf einen Trend zurückgehen, da er nicht vorhanden ist...", wovon Sie zuvor überzeugt waren, und mit diesem Beitrag widerlegen Sie die frühere Aussage und gehen auf meine ein. Es kann gut sein, dass ich noch nicht ganz verstanden habe, wo sie ist und wo sie nicht ist.


Ich meinte "Es kann nicht auf einen deterministischen Trend reduziert werden, weil es keinen Trend gibt...". ;-)
Im Falle eines stochastischen Trends ist der FAC nicht positiv, d. h. der Trend ist vorhanden, aber es gibt keine Möglichkeit, ihn rechtzeitig zu erkennen. Sie hängt mit der unvermeidlichen Phasenverzögerung zusammen, die allen zufälligen Signalverarbeitungssystemen eigen ist. Wenn Sie einen stochastischen Trend erkennen, ist er wahrscheinlich schon wieder vorbei. Dies unterscheidet sich von einer deterministischen Vorgehensweise - letztere wird mit größerer Wahrscheinlichkeit fortgesetzt.
Ansonsten stimme ich Ihnen vollkommen zu.

Avals 09.01.07 13:43

Die Anforderungen an ein Modell: Es muss bestimmte Einstiegsniveaus, Ziele, Sl und/oder Positionsregeln logisch ableiten. Das von Ihnen zitierte Multifaktormodell wird an anderer Stelle beschrieben, ist aber nur von theoretischem Interesse, da es nicht die oben genannten, für den Handel erforderlichen Schlussfolgerungen enthält. Und um es einfach auszudrücken: Es gibt so viele Faktoren und sie ändern sich so häufig, dass es unmöglich ist, mit diesem Modell irgendetwas (im richtigen Sinne) vorherzusagen.
Das Modell, das ich versucht habe zu beschreiben, basiert auf der Stimmung und versucht, diskrete Zeitpunkte zu finden, wenn es nur wenige grundlegende Faktoren gibt und andere in diesem Modell zu Rauschen werden. Hier ein weiteres grobes Beispiel: Wenn ein Zusammenbruch gehandelt wird, beziehen sich die wichtigsten Handelsideen darauf und auf die Gegenseite, während Geschäfte, die aufgrund anderer Überlegungen ausgeführt werden, vernünftigerweise als Rauschen mit dem MO=0 betrachtet werden können. Dieses Modell ermöglicht es, die Zonen, in denen diese oder jene Gruppe den Preis in eine bestimmte Richtung treiben wird, numerisch abzuschätzen und Anzeichen für einen rechtzeitigen Beitritt zu der erforderlichen Gruppe zu finden und die Ziele und das System sl numerisch zu definieren.


Avals, wenn es Ihnen nichts ausmacht, den Inhalt der Idee näher zu erläutern. Auf welcher Grundlage werden Sie beispielsweise eine Entscheidung über die Bedeutung der voraussichtlichen Kursrichtung treffen, wenn Sie sich in der Nähe eines wichtigen Niveaus befinden?
 
Avals 09.01.07 13:43
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Das Modell, das ich versucht habe zu beschreiben, basiert auf der Stimmung und versucht, diskrete Zeitpunkte zu finden, an denen es nur wenige grundlegende Faktoren gibt und die anderen in diesem Modell zu Rauschen werden. Hier ein weiteres grobes Beispiel: Wenn ein Zusammenbruch gehandelt wird, beziehen sich die wichtigsten Handelsideen darauf und auf die Gegenseite, während Geschäfte, die aufgrund anderer Überlegungen ausgeführt werden, vernünftigerweise als Rauschen mit MO=0 betrachtet werden können. Dieses Modell ermöglicht es, die Zonen, in denen diese oder jene Gruppe den Preis in eine bestimmte Richtung treibt, numerisch abzuschätzen und Anzeichen für einen rechtzeitigen Anschluss an die erforderliche Gruppe zu finden sowie die Ziele und das System sl numerisch zu definieren.

Handelt es sich um Verzweigungspunkte?
 
Avals Wenn Sie die Idee näher erläutern möchten, tun Sie dies bitte im Detail. Wonach entscheiden Sie zum Beispiel, wenn Sie sich in der Nähe eines signifikanten Niveaus befinden, dass die erwartete Kursrichtung signifikant ist?
IMHO gibt es keine Möglichkeit oder Notwendigkeit für eine solche Bewertung in Echtzeit. Wir wetten auf ein bestimmtes Szenario, nicht nur auf die wahrscheinlichste Richtung der Bewegung. Ein abstraktes Beispiel wurde hier beschrieben http://forex.kbpauk.ru/printthread.php/Board/mts/main/145750/type/post.
Einer der Wettbewerber muss jedoch nicht unbedingt ein Spekulant sein, und es muss auch nicht unbedingt mit einem Zusammenbruch verbunden sein. Gemeinsam ist ihnen, dass es Preisspannen gibt, die hauptsächlich von einer Gruppe mit gemeinsamen Interessen und Zielen bestimmt werden. Diese Zonen wechseln sich ab und überschneiden sich sogar. Und an diesen kritischen Punkten kann der Preis überall hingehen, aber er wird diesen "Zonen" folgen, die beim Handel genutzt werden sollten. Die Preisreihen bestehen aus solchen Gegensätzen in verschiedenen Größenordnungen. Daher ist eine einfache Vorhersage der Richtung unmöglich und sinnlos.
 
Sprechen wir nicht von Verzweigungspunkten? <br / translate="no">

Ja, ein Bifurkationspunkt ist ein kritischer Punkt, an dem die gegensätzlichen Kräfte gleich stark sind und der Preis in beide Richtungen gehen kann.
 
Опять поспешные выводы.
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.



Nordwind du scheinst nicht lange in diesem Thread und deshalb erlaube mir, dir einen Rat zu geben, Alex Niroba hier der Meister dieser Art von Gesprächen, dass du jetzt mit ihm bist. "Er hat sich schon alles bewiesen", beweise ihm nichts, sonst wirst du den Faden nicht freiwillig ausmisten, das ist uns allen schon mehr als einmal passiert ... Dies ist einer der Fälle, in denen es besser ist, zu schweigen.



Jhonny , vielen Dank für das Kompliment :)
 
:)
 
Ja, es ist ein mikroskopischer Ansatz. Aber vielleicht können wir gemeinsam einen marginalen Übergang zu einer makroskopischen Vision des Marktes organisieren... <br/ translate="no"> Zum ersten Punkt: Ich habe nichts über den Entscheidungsmechanismus für den Markteintritt gesagt. Um eine Entscheidung zur Eröffnung einer Position zu treffen, analysiere ich natürlich jeden Preis-TIC innerhalb des aktuellen synthetischen Balkens. Der "stochastische Prozess ist also nicht in einer Kerze versteckt".
In Bezug auf den zweiten Punkt stimme ich zu.


Nun, wenn jede Zecke, wir sind von demselben Blut. :-)
Dann bleibt uns nur noch die Suche nach den Makroparametern des Systems, die eine Rolle für seine Phasenraumkoordinaten spielen könnten. In gewissem Sinne ist jeder Indikator eine Variante eines solchen Parameters. Sie erfüllen ihre Aufgaben jedoch mit unterschiedlichem Erfolg. Daher habe ich nichts gegen Indikatoren im Allgemeinen. Eine andere Sache ist, dass es viele von ihnen gibt, aber keine von ihnen hat, was wir brauchen.

Was den zweiten Punkt betrifft, so möchte ich Folgendes vorschlagen. Wenn der dynamische Zustand der Prozess-Stochastik es erlaubt, Entscheidungen über die Richtung der nächsten Kerze zu treffen, dann sollten wir nicht auf den Beginn der nächsten Kerze warten. Wenn die Zustandssteuerung dynamisch ist, sollten auch die Kriterien für den Entscheidungspunkt formuliert werden. Dann sind sowohl der Markteintritt als auch der Marktaustritt nicht an das t/f gebunden. Und die Größe Ihres Candlesticks kann als gleitende Fenstergröße gespeichert werden. (Auch hier erhalten wir etwas Ähnliches wie einen Indikator).

Aber Sie verstehen das alles auch ohne mich.
 
Ich möchte Ihnen zur Veranschaulichung der Zweckmäßigkeit des vorgeschlagenen Ansatzes ein Bild vorlegen, das die Abhängigkeit der künftigen Kursbewegung von der vorangegangenen zeigt. Die Abszissenachse stellt die aktuelle Störung des Preises des Symbols in Punkten dar, die Ordinatenachse die Reaktion des Marktes auf diese Störung in Punkten.

Was auffällt, ist, dass die Reaktion des Systems im Wesentlichen nicht zufällig ist.
 
Sergei, ich gebe zu, dass ich die Abhängigkeit und ihren prognostischen Nutzen nicht wirklich verstanden habe. Gehen wir noch einmal der Reihe nach vor. Es gibt eine Reihe von Minuten y(i). Was ist Ihre aktuelle Störung und wie ist die Reaktion?
Liege ich falsch in der Annahme, dass diese Parameter für jede Referenz bestimmt werden? Das heißt, für jeden Strom y(i) gäbe es:
Störung: y(i-1)-y(i)
Antwort: y(i)- y(i+1)

Ist dies richtig? Oder werden die Störungen durch einen Zickzackkurs gezählt?

PS: Ähnlich schön nicht zufälliges Bild erscheint in der Verbindung Abweichungen und Volumen, aber es zu verwenden, so weit ich gescheitert. Ich habe es noch nicht geschafft, es zu benutzen, obwohl ich intuitiv glaube, dass es einfacher ist, das Volumen vorherzusagen, als den Preis oder seinen Anstieg.
 
Was auffällt, ist, dass die Reaktion des Systems im Wesentlichen nicht zufällig ist.

Dies ist ein interessantes Bild.
Optisch fällt nur die Asymmetrie der Füllung des 1. und 4. Quadranten auf. Insbesondere in den Quadranten mit der Seite 20, die an den Koordinatenursprung angrenzt.
Im 2. und 3. Quadranten ist diese Asymmetrie fast nicht wahrnehmbar.
Und der Schweif auf der Diagonale des 2. und 4. Quadranten kann wahrscheinlich nicht als signifikant für den Handel angesehen werden.
IMHO. Was sehen Sie hier?