eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 213
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... Порой, умираю от смеха, сталкиваясь с замечаниями воинствующих флудеров! Это просто цирк какой-то, им бы в детсад - математику подучить, ан нет, возраст не тот! Генералы, блин...
:) Achten Sie nicht darauf, es ist eine Prüfung, die uns von oben herab gesandt wird, durch die Gnade unseres Vaters und seines Sohnes und seines Geistes, als Prüfung der Stärke unseres Glaubens :::)))
Amen!
Ich beschäftige mich mit allem, aber hauptsächlich natürlich mit stochastischen Methoden. Dasselbe Problem der Zersetzung, aber offenbar nicht in der reinen Form, wie es die Klassiker formulieren.
Nordwind, kurz und bündig, bitte, über die "Zwietracht".
Ich habe dieses Thema ausführlich und mit Interesse gelesen, zumindest weil ich selbst diesen Weg eingeschlagen habe. Ich persönlich mochte die "Raupe" aus den Methoden der Zeitanalyse. Aber auch hier konnte ich die reine Methode der Zeitreihenanalyse nicht anwenden.
Und hat der Weg in eine Sackgasse geführt?
Ich war auch mal ein Fan von Caterpillar.... Die Methode eignet sich natürlich nicht für die Vorhersage des Wechselkurses von Währungsinstrumenten. Sie basiert auf Algorithmen zur Erkennung der zyklischen Komponente und der deterministischen Trends in den untersuchten Reihen, über die wir nicht verfügen. Mit allem, was dazugehört.
Aber ist "Entkopplung" dasselbe?
...Und führte der Weg in eine Sackgasse?
Ich war auch einmal von der Raupe angetan... Die Methode eignet sich natürlich nicht für die Vorhersage des Preises von Währungsinstrumenten. Sie stützt sich auf die Methoden zur Ermittlung der zyklischen Komponente und der deterministischen Trends in den untersuchten Reihen, über die wir nicht verfügen. Mit allem, was dazugehört. Aber die Diskontinuität scheint das Entscheidende zu sein, nicht wahr?
Nicht, dass es eine völlige Sackgasse wäre. Sie, die Teilnehmer dieses Threads, scheinen allmählich zu demselben Ergebnis zu gelangen, allerdings von der anderen Seite.
Ja, es gibt keine Stationarität und keine Zyklizität in der gesamten Serie (mit Ausnahme derjenigen, die besagt, dass "der Preis sowieso zurückkommt"), aber in einigen Segmenten sind sowohl Stationarität (in Form einer allgemeinen Richtung) als auch Zyklizität (mehr oder weniger sichtbar in der Preisbewegung innerhalb des "Kanals") vorhanden. In Bezug auf das Diskontinuitätsproblem sind dies die Abschnitte, in denen ein "stabiler" Prozess seine Eigenschaften in andere, aber dieselben "stabilen", ändert. In Bezug auf Geldwechsler und Spekulanten handelt es sich nicht unbedingt um "Trend"-Abschnitte, sondern auch um "flache" Abschnitte (derselbe Trend, aber mit Nullverschiebung), und selbst Abschnitte mit wechselnden "Trends" haben auch einige "stabile Merkmale". Es gibt nur eine Frage: die Merkmale zu finden, die den Zustand der "Stabilität" angemessen beschreiben. Einerseits sollten diese Merkmale gegenüber "Rauschen" (kleinere und nicht so interessante Kursbewegungen) stabil sein, andererseits sollten sie rechtzeitig vor Trendänderungen warnen. Nun, das ist in etwa so, wenn wir versuchen, die Ideen in die Kategorien einzuordnen, die hier bereits genannt wurden.
Als praktische Idee können wir sehen, wie sich die Raupe in den ausgewählten Bereichen verhält, wir haben auch Trends mit LR ausgewählt, so dass wir uns diese Bereiche ansehen können. Wenn es einen Crawler-Algorithmus gibt. (Ich habe es nicht mehr, es ist verloren gegangen).
Manchmal sterbe ich vor Lachen, wenn ich mit den Äußerungen der militanten Fluter konfrontiert werde! Das ist wie im Zirkus, sie sollten im Kindergarten Mathe lernen, aber nein, sie sind zu alt! Generäle, Mann.
Und ich habe mich schon gefragt, ob ich der Einzige bin, dem das gefällt. Schließlich gibt es schon lange Links wie North Wind, aber keine Reaktion. Und die Menschen dort sind wirklich düster, ok, Analphabetismus, der ist immer und überall militant. Aber das ist ein völliger Mangel an Kultur des Denkens! Schließlich kann auch ein allgemeiner Laie auf der Ebene der Ideen diese einfachen und klaren Veröffentlichungen verstehen und viel lernen. Aber nein! Jeder sieht es als seine Pflicht an, ohne Grund zu protzen.
Ehrlich gesagt, sind Sie der erste, der etwas Verständliches über den Unterschied zwischen Zeitrahmen und Tickframes sagen/zeigen konnte! Davor gab es nur Aussagen von vielen nach dem Motto: "Gebt mir Ticks, denn der Markt ist ganz anders auf Ticks und es ist offensichtlich". Auf meine Bitten um weitere Informationen zu diesem Thema erhielt ich die Antwort: "Es steht alles im Internet" oder so ähnlich. Nun, jetzt haben Sie einfach einen konkreten Beweis für diesen Unterschied geliefert. Ich danke Ihnen!
Ich habe mich für einen Satz von Ihnen in diesem Beitrag interessiert
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594864&postcount=52
Wenn es kein Geheimnis ist, könnten Sie einige Informationen über nicht lineare Transformationen weitergeben , die die Dichte der Tick-Verteilung über die Zeit berücksichtigen? Sie meinen damit, dass wir, wenn wir statistische Daten über die Verteilung der Ticks nach Zeit (nur zu einer bestimmten Stunde des Tages) haben, die Standardkursdaten der Zeitrahmen irgendwie in einen neuen Typ umwandeln könnten, der diese Art der Datenverteilung in eine Normalverteilung oder etwas anderes umwandeln würde? Es wäre interessant, Ihre Ideen zu hören, wenn sie nicht bereits ein Geschäftsgeheimnis sind.
Yurixx, leider ist dies ein häufiges Unglück in unserem Land. Man beginnt es zu verstehen, sobald man ins Ausland geht. Ich glaube, das fängt bei pissenden Jungs in Fahrstühlen an und breitet sich in fast allen Lebensbereichen aus. Ich war natürlich noch nicht an so vielen Orten, aber ich glaube, das sieht man nur in Russland! Hier gibt es etwas, das ganz einfach an der Grundlage der Gesellschaft selbst liegt. Aber was es ist und wie man es beseitigt - das ist völlig unklar. Wahrscheinlich wird sie in Russland nur zusammen mit der Gesellschaft selbst verschwinden :o(.
Außerdem gefällt mir die Forum-Engine dort besser (obwohl auch nicht ideal), hier ist sie zu asketisch.
...
Wenn es kein Geheimnis ist, könnten Sie Informationen über einige nichtlineare Transformationen weitergeben , die die Dichte der Tick-Verteilung in der Zeit berücksichtigen? Meinen Sie damit, dass wir, wenn wir statistische Daten über die zeitliche Verteilung der Ticks haben (nur zu einer bestimmten Stunde des Tages), die Standardkursdaten der Zeitrahmen irgendwie in einen neuen Typ umwandeln könnten, der in der Lage wäre, die Daten in eine Normalverteilung oder etwas anderes einzupassen? Es wäre interessant, Ihre Ideen zu hören, wenn sie nicht bereits ein Geschäftsgeheimnis sind.
Vielleicht nicht direkt, aber ich werde versuchen, Ihre Frage zu beantworten. Zwei Aufgaben. Sie müssen nur eine Verteilung in eine andere umwandeln. Im Prinzip ist das eine ziemlich bekannte Sache, und die Methoden sind nicht neu. In demselben Excel können Sie Standardwerkzeuge verwenden, um gleichmäßig verteilte Daten in normal verteilte Daten umzuwandeln, usw. Hier geht es direkt um die Verteilung der Datenwerte, aber Sie können auch die Häufigkeit der Ticks im Laufe der Zeit im Hinblick auf die Verteilung betrachten. Die Daten werden je nach Tageszeit schneller und langsamer, aber wenn diese Geschwindigkeiten auf eine bekannte Verteilung (d.h. normal) reduziert werden können, dann ist es wahrscheinlich möglich, etwas zu beurteilen... Im Allgemeinen wird in diesem Fall eine Preisreihe in eine biparametrische Form in Form von Verteilungen umgewandelt, und im Wesentlichen hört die "Zeit" auf zu existieren, und die Beschleunigungen und ihre Ableitungen werden wichtig. Wenn also plötzlich eine Veränderung in der Verteilung einsetzt, kann man wahrscheinlich von einem Zusammenbruch des bisherigen Prozesses sprechen... usw.
Und gerade habe ich den ersten Entwurf meines "Astrolabiums" fertiggestellt. Genau der Entwurf, denn ich habe noch nicht die gesamte Logik der Datenverarbeitung in das System eingegeben (4 von 9 Modulen), und natürlich ist noch nicht alles perfekt, nicht alle Kriterien sind optimal, und es gibt noch viel zu suchen und zu recherchieren.
Wie funktioniert
? Elliott-Theorie, Hearst-Theorie, Potenzialfunktion, Potenzial und ... gesunder Menschenverstand. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das System keinerlei Eingabeparameter hat. Nein, überhaupt nicht. Zu Beginn gibt es keine vorhersehbare Anzahl von Zählungen, für die das System eine Vorhersage treffen kann. Es können 7, 30 oder 3.000 Proben sein. Ich kann nicht sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das System eine Vorhersage treffen wird, es wird die beste Vorhersage nach den aktuellen Daten wählen.
Im Moment habe ich nur einen Parameter in MathCAD für historische Daten - den aktuellen Balken (ich verwende ihn, um durch die Historie zu gehen). Es ist klar, dass sie in der Produktionsversion nicht verfügbar sein wird. Ausgehend von der als aktuell gewählten Referenz sucht das System nach einem "Trend" in der Historie. Dies ist einer der bisherigen Schwachpunkte. Nun, es sieht irgendwie so aus - es ist die erste Iteration bei der Auswahl der historischen Daten.
Das System "seziert" den Datenspeicher, übrigens, Sergey, ich gebe zu, dein Hurst-Ergebnis war besser als meines. Und noch ein sehr wichtiger Punkt, was unsere aktuelle Diskussion betrifft: Die Berechnung erfolgt nur auf der Uhr, nicht auf Minuten, geschweige denn auf Ticks.
Wir wählen mehrere Kanäle aus (zusammen können sie einen Fächer oder einen Kegel nach ihrem marginalen rMS bilden), für die das Potenzial berechnet wird, und dann "läuft" jeder Kanal eine Welle und nicht nur eine Welle, sondern eine Welle, die die Fraktalität der aktuellen Daten erbt, als Ergebnis - die möglichen Prognosewerte. Eine Reihe neuer Vorhersagewerte bildet neue Kanäle, die durch eine "Kanal"-Welle höherer Ordnung korrigiert werden (im Moment findet keine Korrektur statt).
Um mögliche Extrema (Umkehrzonen) zu verdeutlichen, ist es an der Zeit, Parabeln rechts von der roten Linie zu verwenden, die auf den Prognosedaten basieren, wobei mögliche Daten aus dem linken Teil erfasst werden. Und hier entsteht das eigentliche Optimierungsproblem aus dem einfachen Grund, dass wir eine Matrix von Prognosewerten erhalten - ein Wert von x kann mehreren Werten von y entsprechen.
Beispiel für eine Vorhersage
Erste Tests und erste Ergebnisse. Der linke Teil der roten vertikalen Linie sind die Daten, die für die Analyse ausgewählt wurden. Die roten Markierungen im rechten Teil sind jeweils die prognostizierten Preiswerte in den neuen Kanälen.
Auslesung 6200
Auslesung 6205
Auslesung 6210
Vorhersagegenauigkeit
Sie sehen, dass die Vorhersage leicht falsch ist, obwohl sich die neue Struktur mehr oder weniger wiederholt (für Kritiker ist "mehr oder weniger" das Schlüsselwort in diesem Satz). Der allgemeine Trend ist abwärts gerichtet, was genau das ist, was nicht berücksichtigt wurde, d.h. die Korrektur durch eine "high order channel"-Welle wurde nicht durchgeführt. Dabei darf es sich nicht nur um eine "lineare" Abwärtsverschiebung der Daten handeln, sondern es muss die potenzielle Energie des neuen Kanals und die "Bindungskraft" der neuen Messwerte berücksichtigt werden.
Erste Ergebnisse
Ich habe bekommen, was ich erwartet habe. Das System ist nicht "falsch" (natürlich innerhalb akzeptierter Grenzen), wenn "ähnliche Strukturen" zukünftiger Bewegungen in den ausgewählten historischen Daten vorhanden sind. Wenn nicht, lügt sie auf die dreisteste Art und Weise, bleibt aber auf dem "Parteikurs".
PS
...
Ich habe meine Strategie nie an der Geschichte getestet, weil ich glaube, dass
sich die Zukunft und die Vergangenheit NIE wiederholen.
Genauso wie man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann... :)))
Alex, die Geschichte wiederholt sich immer. Sie gelangen in dasselbe Wasser im Fluss. Lesen Sie Hirst, er wird es Ihnen sagen, auch über Niederschläge..., schließlich war er nicht umsonst Geophysiker.
Sergey, die Dimension der Volatilität und des Spreads sollte dieselbe sein. Wenn es Meter sind - dann Meter, und wenn es Kilometer sind - dann ist alles in Kilometern:-)
Ich verwende das "ideale" TS-Modell in den Schätzungsberechnungen, das nur einen Parameter vorhersagt - die Richtung des erwarteten Preissprungs. Die Amplitude dieses Sprungs kann als gleich der Volatilität eines Instruments in einem ausgewählten Zeitrahmen oder seiner Standardabweichung angenommen werden, die fast gleich ist. Wenn man berücksichtigt, dass der FAC als relativer Wert für die Prävalenz einer Art von Kursbewegung gegenüber der anderen (entgegengesetzte und gegenläufige Sprünge) interpretiert werden kann, dann können wir ohne Genauigkeitsverlust feststellen, dass der TS, der auf dem "idealen Vorhersageindikator" basiert, KEINEN Fehler bei der Wahl der Richtung der eröffneten Position machen wird, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit, die proportional zum absoluten FAC-Wert ist, der dem "idealen Vorhersageindikator" zugrunde liegt. Gewinn oder Verlust in Pips aus jedem Handel ist angemessen, um den Wert der Standardabweichung des Instruments zu schätzen. Dann kann der Gewinn des TS für ein ausreichend langes Zeitintervall als Differenz aller erfolgreichen und erfolglosen Trades geschätzt werden, die jeweils mit der Volatilität multipliziert werden. Außerdem setzen wir die erhaltene Bruttorendite in Beziehung zur Anzahl der ausgeführten Geschäfte und erhalten die durchschnittliche Schätzung s der "idealen" TS-Rendite pro Geschäft:
s(TF)=Volatilität(TF)*{(n+)-(n-)}/N=FAC(TF)*Standardabweichung(TF), wobei (n+) die Zahl der Geschäfte mit positivem Saldo, (n-) die Zahl der "negativen" Geschäfte und N die Gesamtzahl der Geschäfte ist.
Was zu beweisen war.
PS: Nennen Sie mir die Grenzen der Volatilitätswerte für eurosd. Ich rechne einfach nicht mit der Volatilität. Und im Moment kann ich solche Berechnungen nicht anstellen.
Wenn Sie die Volatilität nicht schätzen können, schätzen Sie die Standardabweichung). Es wird keinen Unterschied geben.
Sergej, vielen Dank, er hat alles sehr gut erklärt.
Ich hatte nur den Mut, auf die kleinste Frage einzugehen, er war kein Geophysiker, er war Hydrograf. Er überwachte den Wasserstand in offenen Becken, daher seine Methode zum Füllen und Entleeren des Reservoirs. Nun, das ist nur eine Kleinigkeit.