eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 305
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Сегодня утро 18 июля, ожидаю разворота (и открою наверняка сделку) по фунту на уровне 2,0562 и по евро 1,3835. Алекс, что думаете по этому поводу?
Евгений
Zhen, wie haben sich Ihre Hoffnungen für das Pfund erfüllt? :0)
Guten Tag, liebe Forumsmitglieder.
Ein toller Zweig, den ich schon seit langem durchstöbere, der aber leider in letzter Zeit ins Stocken geraten ist.
Ich werde versuchen, wieder zu beleben und direkt in die Richtung, die zu Beginn der Branche Autor Alex Niroba gesetzt wurde.
Zu Beginn war dieser Zweig dem Handel mit Elliott-Wellen gewidmet. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, entwickelte sich dieses Thema dann in Richtung der Anwendung mathematischer Methoden im Handel. Ich bezweifle nicht, dass sie ein großes Potenzial hat, aber leider befindet sie sich erstens noch in einem Entwicklungsstadium und zweitens ist sie sehr schlecht mit der EWA verbunden.
Ich versuche, im Handel Waves of Ellitt in der klassischen Version zu verwenden: Prechter, Balan, Vozny... Ich habe kein etabliertes Handelssystem, das auf EWA basiert, es ist schwierig, die Musteranalyse und die weitere Vorhersage zu formalisieren, d.h. in der Anfangsphase, also wäre ich dankbar für Ideen und Richtungen, um weiter zu gehen.
Der geschätzte Autor hat bereits ein System vorbereitet, dessen Ergebnisse großartig sind. Einige Elemente der Analyse, das Wesen der Strategie, worauf sie beruht, einige Ergebnisse - Alex Niroba hat hochgeladen.
Ich korrespondierte mit dem Autor des Zweigs per E-Mail, im letzten Brief bot Alex Niroba an, Fragen zu stellen, um die Strategie auf der Grundlage der EWA im Forum zu diskutieren.
Ich bin mir sicher, dass diese Strategie mit EWA höchste Aufmerksamkeit und Diskussion verdient. Vielleicht wird sie Anhänger von Elliott Waves anziehen. Ich möchte die Branche in dieser Richtung weiterführen.
Ich habe gleich eine Frage: Alex Niroba, mit welcher Methode kann man das Buch von Neely studieren? Worauf sollte ich zuerst achten? Wenn man die Grundsätze der Elliott-Wellen von verschiedenen Autoren studiert hat und von Autor zu Autor weitergeht, wird das Studium einfacher, da die Hauptpunkte wiederholt werden und die Nuancen erhalten bleiben. (in einem seiner Beiträge schrieb Alex Niroba, dass er viel Zeit damit verbracht hat, die Theorie von Neely zu studieren und zu beherrschen)
Ich habe mich mit den Kapiteln 5 und 12 über den Bau von Kanälen beschäftigt.
Frage zu Kanälen: Wie kann man Kanäle in verschiedenen Zeitrahmen verwenden - normalerweise von größer zu kleiner? Ich bin besonders daran interessiert, ob Kanäle für die in den Formeln enthaltenen Paare gemeinsam verwendet werden (z. B. EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD, werden Kanäle für die Paare EUR/GBP und GBP/USD in die Formel aufgenommen?)
Wie wird das Markup für diese Paare verwendet? Ich habe von Alex Niroba erfahren, dass dies auf komplexe Weise geschieht. Wenn Sie die Möglichkeit haben, erklären Sie bitte, wie Sie das im Allgemeinen machen.
Wenn EUR/USD mit einem Zickzackmuster erscheint, werde ich es mit ähnlichen Mustern der Paare GBP/USD und USD/CHF auf den gleichen Zeitebenen vergleichen.
Ich möchte so bald wie möglich eine Strategie entwickeln und mit den Tests beginnen.
NP.
alextron beim Lernen muss wahrscheinlich ein individueller Ansatz sein.
Um die wichtigsten Punkte zu verstehen, habe ich ihn zweimal umgeschrieben und nach Kapiteln gegliedert
und warf alles Unnötige weg.
Das Buch sagt Ihnen nicht, wie Sie Millionen verdienen können, es sagt Ihnen nur
in welche Richtung er graben soll. :)
Ich habe einige wichtige Punkte aus dem Buch herausgegriffen und sie in meine Strategie einfließen lassen.
Frage zu den Kanälen: Wie kann man Kanäle in verschiedenen Zeitrahmen verwenden - normalerweise von größer zu kleiner? Ich bin besonders daran interessiert, ob Kanäle für die in den Formeln enthaltenen Paare gemeinsam verwendet werden (z. B. EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD, werden Kanäle für die Paare EUR/GBP und GBP/USD in die Formel aufgenommen?)
Wie wird das Markup für diese Paare verwendet? Was Alex Niroba betrifft, so geschieht dies auf eine komplexe Weise,
wenn möglich, erklären Sie bitte, wie das im Allgemeinen gemacht wird.
Ich markiere 28 Währungspaare auf allen Zeitskalen von einem Monat bis zu einer Minute (von größer bis kleiner).
Dann identifiziere ich die Formen, die sich bilden. Ich habe schon einmal geschrieben, dass ich für jeden Zeitrahmen eine andere Farbe verwende
Jeder Zeitrahmen hat seine eigene Farbe, und jedem Videofilm habe ich ebenfalls eine eigene Farbe zugewiesen, um die visuelle Wahrnehmung zu erleichtern.
Die Schwankungsbreite des Währungspaares hängt davon ab, welche Figur sich gerade bildet. Um die durchschnittliche Amplitude der Schwankungen in Pips zu bestimmen, habe ich alle Daten entladen
von einer Minute bis zu einem Jahr in Excel und zählte für jede Währung, wie häufig sie wackelt und
mit welcher Fehlermarge die 23 Formeln (in Bezug auf Pips, Klauseln, Hochs und Tiefs) "befolgt" werden.
Einen großen Einfluss auf die Gestaltung der Formen auf dem kurzen
Die Zahlen bilden sich in den Jahrescharts!
Aus meiner persönlichen Beobachtung heraus: In der Formel "bewegen" sich nur 2 Bp gleichzeitig, der dritte ist an seinem Platz.
Am Beispiel der Formel EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD.
EUR/USD und GBP/USD sind "aktiv" und EUR/GBP ist "passiv".
GBP/JPY ist der dynamischste BP und daher am besten für Spikes geeignet.
mit diesem Bp können Sie in einer Woche 900% gewinnen
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
s.w. Mit Excel können Sie den gesamten Währungsmarkt zerlegen.
Die Analyse ermöglicht es Ihnen, die Gesetze zu verstehen, nach denen die Finanzmärkte funktionieren.
Viel Glück und gute Trends! :)
Mit freundlichen Grüßen,
Alex Niroba
Alex, ich habe eine Frage zum Statment an dich. Neben den soliden Geschäften in Ihrem Bericht gibt es eine beachtliche Anzahl von Geschäften, die unter den Begriff "Pipsing" fallen. Als Beispiel kann ich Ihnen dieses Geschäft nennen:
14868237 2007.08.21 13:20 Kauf 25,00 gbpjpy 227,33 0,00 0,00 0,00 2007.08.21 13:23 227,40 0,00 0,00 0,00 1 527,45
Der Handel dauerte nur 3 Minuten und brachte einen Gewinn, der knapp unter dem Spread lag. Würden Sie bitte die Fülle dieser Geschäfte in Ihrem Bericht kommentieren? Was denken Sie, was es sein könnte? Könnte es sein, dass sich der Markt innerhalb von 3 Minuten so dramatisch verändert hat, dass er alle im Vorfeld auf dem Rechner durchgeführten Volumenberechnungen sofort zunichte machen konnte? Oder beinhaltet Ihre Strategie zum Beispiel einen "Pipping for Fun"-Punkt, einfach aus Intuition?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
Alex, ich habe eine Frage zu Ihrer Aussage. Neben soliden Geschäften enthält Ihr Bericht eine beträchtliche Anzahl von Geschäften, die mit dem Begriff "Pipsing" zusammenhängen. Als Beispiel sei hier dieser Handel genannt:
14868237 2007.08.21 13:20 Kauf 25,00 gbpjpy 227,33 0,00 0,00 0,00 2007.08.21 13:23 227,40 0,00 0,00 0,00 1 527,45
Der Handel dauerte nur 3 Minuten und brachte einen Gewinn, der knapp unter dem Spread lag. Würden Sie bitte die Fülle dieser Geschäfte in Ihrem Bericht kommentieren? Was denken Sie, was es sein könnte? Könnte es sein, dass sich der Markt innerhalb von 3 Minuten so dramatisch verändert hat, dass er alle im Vorfeld auf dem Rechner durchgeführten Volumenberechnungen sofort zunichte machen konnte? Oder beinhaltet Ihre Strategie zum Beispiel einen "Pipping for Fun"-Punkt, einfach aus Intuition?
solandr, ja, ich kann mich dazu äußern.
Letzte Woche habe ich mich mit einem Mann über die Entwicklung von MTS-ka unterhalten.
Er bat um einen Bericht und wünschte sich, dass es mehr Angebote gäbe und
Ich hatte nicht viel Zeit, also musste ich auf Pipsing zurückgreifen.
Am Tag des Treffens eröffnete ich ein Demokonto, wählte den dynamischsten VP und erstellte den von ihm gewünschten Bericht.
Ich habe nicht gezählt, wie viele Trades, was war der Gewinn in Pips, etc. etc.
Die Aufgabe war ein wenig anders - die Einzahlung sollte in einem minimalen Zeitraum maximiert werden. :)
Übrigens, was das aggressive Pipsing angeht, war ich an Bookkeeper interessiert. :)))
Ich denke, es ist möglich :).
Herzliche Grüße,
Alex Niroba
:-)
Hier ist eine weitere Idee. Wenn Sie alle Ihre Berechnungen in Excel durchführen, bedeutet das vor allem eines. Das bedeutet, dass Ihre gesamte Arbeit zur Umsetzung der Handelsstrategie in 2 Phasen unterteilt ist:
1. Daten in Excel laden und dort verarbeiten, um einige numerische Ergebnisse zu erhalten.
2. Analysieren Sie diese Ergebnisse mit Ihrem eigenen Kopf und treffen Sie Handelsentscheidungen.
Sie können die erste dieser Phasen als vollständig algorithmisch betrachten. Alles, was Sie in der 1. Stufe tun, kann in einem Programm umgesetzt werden. Sie können z. B. ein separates Skript schreiben, das die Daten für alle 28 Paare entsprechend aufbereitet, die erforderlichen Berechnungen durchführt und die Ergebnisse in einer Datei im gewünschten Format ausgibt. Zumindest werden Sie die manuelle Arbeit von Excel los. Außerdem ist dies ein weiterer Schritt zur Erstellung eines Expert Advisors.
Der zweite Schritt, der auf diese Weise vom Rest getrennt ist, sollte separat analysiert werden. Wie viel davon beruht auf dem menschlichen Verstand? Wie eindeutig ist die Entscheidungsfindung? Wie ähnlich sind der von Ihnen verwendete Datensatz sowie die Abfolge und Zusammensetzung Ihrer Aktionen? Wenn Sie feststellen, dass Sie jedes Mal etwas anderes tun, dann werden Sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein, Ihre Strategie zu formalisieren und einen EA zu erstellen.
Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie auch den formalisierbaren Teil in Schritt 2 isolieren. Es kann in ein anderes Skript eingefügt werden. Auf diese Weise werden Sie in der Lage sein, den nicht formulierbaren Teil Ihrer Strategie zu lokalisieren. Das ist an sich schon gut, denn so können Sie erkennen, was Sie wirklich daran hindert, den Expert Advisor zu erstellen. Und wenn Sie diese methodische Formalisierung fortsetzen, werden Sie in Zukunft die informelle Beteiligung einer Person an Ihrer Strategie Schritt für Schritt vollständig eliminieren können. Das heißt, sie vollständig zu automatisieren, was ja Ihr Ziel ist.
Viel Glück!
:-)
Ich kann Ihnen noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Wenn Sie alle Ihre Berechnungen bereits in Excel eingegeben haben, folgt ein wichtiger Punkt. Das bedeutet, dass Ihre gesamte Arbeit an der Umsetzung der Handelsstrategie in 2 Etappen unterteilt ist, um es vorsichtig auszudrücken:
1. Daten in Excel laden und dort verarbeiten, um einige numerische Ergebnisse zu erhalten.
2. diese Ergebnisse mit dem eigenen Verstand zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen.
Sie können die erste dieser Phasen als vollständig algorithmisch betrachten. Alles, was Sie in der 1. Stufe tun, kann in einem Programm umgesetzt werden. Sie können z. B. ein separates Skript schreiben, das die Daten für alle 28 Paare entsprechend aufbereitet, die erforderlichen Berechnungen durchführt und die Ergebnisse in einer Datei im gewünschten Format ausgibt. Zumindest werden Sie die manuelle Arbeit von Excel los. Außerdem ist dies ein weiterer Schritt zur Erstellung eines Expert Advisors.
Der zweite Schritt, der auf diese Weise vom Rest getrennt ist, sollte separat analysiert werden. Wie viel davon beruht auf dem menschlichen Verstand? Wie eindeutig ist die Entscheidungsfindung? Wie ähnlich sind der von Ihnen verwendete Datensatz sowie die Abfolge und Zusammensetzung Ihrer Aktionen? Wenn Sie feststellen, dass Sie jedes Mal etwas anderes tun, dann werden Sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein, Ihre Strategie zu formalisieren und einen EA zu erstellen.
Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie in Schritt 2 auch den formalisierbaren Teil isolieren. Es kann in ein anderes Skript eingefügt werden. Auf diese Weise werden Sie in der Lage sein, den nicht formulierbaren Teil Ihrer Strategie zu lokalisieren. Das ist an sich schon gut, denn so können Sie erkennen, was Sie wirklich daran hindert, den Expert Advisor zu erstellen. Und wenn Sie diese methodische Formalisierung fortsetzen, werden Sie in Zukunft die informelle Beteiligung einer Person an Ihrer Strategie Schritt für Schritt vollständig eliminieren können. Das heißt, sie vollständig zu automatisieren, was ja Ihr Ziel ist.
Viel Glück!
Ich habe alle meine Analysen mit dem Wissen durchgeführt, das ich hatte. Nach Beratung mit einem Experten
Ich habe verstanden, dass Excel nicht die beste Lösung für die Analyse ist und dass es viel bessere Möglichkeiten als Excel gibt.
Yurixx, danke für die Ermutigung.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie den gleichen Trends folgen. :)
Mit freundlichen Grüßen,
Alex Niroba
Ich habe erkannt, dass Excel nicht die beste Lösung für die Analyse ist und dass es viel bessere Möglichkeiten als Excel gibt.
Habe ich etwas über Excel gesagt? Nein, Alex, das habe ich nicht gemeint.
Aber wenn Sie es nicht verstanden haben, na ja, was soll's. Wer Ohren hat zu hören.
Yurixx Ich verstehe sehr gut, worauf Sie hinauswollen.
Aber wenn Sie meine Meinung hören wollen, dann denke ich, dass eine effektive Arbeit nur dann möglich ist, wenn
auf den Finanzmärkten erfordert ein solides Team von Fachleuten.
Ein profitabler Handel erfordert eine große "Vielfalt" an Erfahrungen, und um
Um das zu schaffen, braucht eine Person jahrzehntelange Erfahrung.
Es muss einen verantwortungsvollen Ansatz geben - entweder man macht es professionell,
und widmen Sie ihm Ihre ganze Zeit, oder lassen Sie es ganz bleiben.
Alles beginnt mit der Geburt einer neuen Idee, aber man kann nicht allein kämpfen.
Herzliche Grüße,
Alex Niroba
Zwischen den Zeilen lese ich fest, dass man nach dieser Formel den zukünftigen Zeitreihenschwung vorhersagen kann. Also habe ich beschlossen, es einmal zu überprüfen, und jetzt teile ich es. Für ein Demo-Beispiel habe ich eine zufällige Zeitreihe genommen (alle gleich: eurusd, Stunde, (H+L)/2):
Zwei senkrechte rote Linien symbolisieren die Kanäle, von denen aus die Prognose nach der obigen Formel durchgeführt wird. Die Kanäle selbst sind nicht zufällig ausgewählt worden. Außerdem zeigt die rote Linie die Spanne in den Charts und die blaue Linie die Prognoselinie (der Beginn des Kanals ist festgelegt).
Countdown "221"
Bei Zählerstand 221 wäre es interessant zu wissen, wohin sich der Kurs theoretisch bewegen wird, ob er in den "inneren" Kanal zurückkehrt oder ihn verlässt. Der Kanal ist in diesem Fall horizontal. Der Hearst-Index liegt an dieser Stelle bei Null (wenn Sie sich erinnern, ist er recht dynamisch). Ich muss ehrlich sein - wenn Sie es nach links oder rechts drehen, wird das Ergebnis etwas anders ausfallen. Wir erhalten eine voraussichtliche Kurve wie diese:
Die Krümmung scheint nicht sehr stark zuzunehmen, und theoretisch kann man davon ausgehen, dass es nicht zu einer signifikanten Verbreiterung des Kanals kommen wird.
Der Countdown für "300"
Ähnliches Interesse wie bei der "221"-Anzeige. Sie können sehen, dass die Prognosekurve "stark nach oben tendiert", also - warten Sie auf den Anstieg des Spreads. Kombiniert man diese Schlussfolgerung mit der Einschätzung der Kursposition im Kanal, kann man zu dem mutigen Schluss kommen, dass der Swing wahrscheinlich "nach unten" gehen wird.
Aber das ist so, sehr nach Augenmaß. Dieser Ansatz ist natürlich sehr zweideutig, aber vielleicht interessiert sich ja jemand dafür