eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 299

 
Алекс, я уже писал, что Вы меня вдохновляете отчетами. Для большей убедительности Вам нужно дать гостевой пароль, давно прошу прикоснуться к чуду :о)))))

Кстати, в таком виде читать стейтмент крайне неудобно. Было бы лучше его опубликовать в виде отчета. В MT кажется, такая функция есть, сохраняет в виде html, но могу и ошибаться.



grasn egal, welche Beweise Sie vorlegen, es ist immer noch
die Frage der Vorhersage von Märkten war, ist und wird immer offen sein!

p.s. Es ist sehr schwer, an das Unmögliche zu glauben und
es ist unmöglich, an das sehr Schwierige zu glauben. :)))

Herzliche Grüße,
Alex Niroba



Ich glaube Ihnen. Aus dem einfachen Grund, dass ich fest daran glaube, dass nichts unmöglich ist.
 
grasn
Ich füge nur hinzu: Ich habe für mich beschlossen, dass ich diesen Markt verlassen werde, wenn ich keine Alternative finden kann. Für meine Erfahrung (auch mit der Fähigkeit, in der Zeit zu stoppen) und Beobachtungen der Teilnehmer zeigen, dass es wirklich keine Gewinner, das wäre es überprüfen müssen nur im Spiel bleiben für eine Weile länger.

Ich glaube, hier werden verschiedene Dinge verwechselt. Ein Händler rüstet sich mit Werkzeugen und Ausrüstung für die Arbeit auf dem Markt aus. Oder er verwendet die Instrumente anderer Händler. Bei MT kann es sich um drei Arten von Tools handeln : Expert Advisors, Indikatoren und Skripte. Die Schrift ist etwas Wegwerfbares, wie ein Hammer :). Expert Advisor ist eine Art Roboter. Ein Indikator ist ein Messinstrument. Wenn du andere nicht magst, heißt das nicht, dass du keinen Indikator als Kategorie brauchst. Es macht einfach mehr Sinn, einen Teil der Arbeit als Indikator, den anderen als Expert Advisor und den dritten als Skript zu implementieren.
Eine andere Frage: Gibt es Gewinner? Das ist eine komplizierte Frage :). Letztendlich ist der Markt aber ein sehr interessantes Objekt, das als Hobby betrachtet werden kann. Übrigens intellektueller als das Spielen in einem Kasino. Und das Adrenalin ist nicht weniger :)

grasn:
Jetzt verstehe ich es, das einzige, was mich verwirrt, sind die 50%. Es erscheint nicht sehr logisch, bei diesem Wahrscheinlichkeitswert in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. 53 % sind nicht besser. Die Idee, Lose nach der Umkehrwahrscheinlichkeit zu begleiten, ist natürlich interessant, nur braucht man dazu Wahrscheinlichkeit über Wahrscheinlichkeit. Ein Witz. Es sollte gut funktionieren, wenn bei der Annäherung an eine tatsächliche Umkehrung auch die vom System berechnete Wahrscheinlichkeit zunimmt, ich bin neugierig, ist das so? :о)

Sie sind zu sehr daran gewöhnt, mit der Geschichte zu arbeiten. Ich schlage vor, dass Sie sich Zeit nehmen, um das integrierte neuronale Netz zu lernen :), indem Sie die Echtzeit-Charts ein wenig, aber regelmäßig beobachten. In Echtzeit kann man erst dann von einer tatsächlichen Umkehr sprechen, wenn es zu spät ist, in die Bewegung einzusteigen. Das System kann das wahrscheinlichste Niveau der Umkehrung erkennen, aber es wäre ein großer Fehler, es als eine tatsächliche Umkehrung zu bezeichnen, selbst in meiner Vorstellung :) . Natürlich sollte die Umkehrwahrscheinlichkeit für das wahrscheinlichste Niveau höher sein :), aber der Markt kümmert sich nicht wirklich darum. Die Idee eines frühen Einstiegs besteht darin, den vollständigen Verlust einer Position zu vermeiden, wenn der Markt dreht, bevor er die "richtigen" Niveaus erreicht, und die 50%-Zahl ... Ersetzen Sie es durch 80%, es ist nur ein Beispiel. Im Prinzip habe ich natürlich von einer aggressiven Strategie gesprochen. Es ist konservativer, nachträglich einzusteigen. Aber wenn Sie einen Hinterhalt bei 90% haben und der Markt bei 89% umschlägt, wäre das fair? :). Wenn man die "Chase"-Strategie für die gleiche Zeitspanne testet, sind die Einstiegsstatistiken um ein Vielfaches geringer, d. h. das Ergebnis ist weit weniger zuverlässig. Sie können genauso gut übertakten, wenn Sie denken, dass Sie dem Markt hinterherlaufen und in eine Gegenbewegung geraten.
 
2 grasn
<br / translate="no">

Ich meinte diese...


Keine ausgeklügelten Formeln... anscheinend ist alles Geniale einfach, oder umgekehrt.

an Yurixx


Regen Sie sich nicht auf, Sergei. Ich glaube, Alex hat auch einen Tippfehler.
Auf S. 3 sollten Sie nicht "23 Formeln", sondern "2-3 Formeln" lesen. :-)))


Hallo Yuri, ich war einfach unvorsichtig, Alex hat eine automatische Reaktion auf Ps entwickelt, so etwas wie einen Reflex. :о)

Wie kommen Sie mit den Wavelets voran? Nach einer so hektischen Veröffentlichung ist es irgendwie ruhig geworden.


Die Formeln sind wirklich einfach und sind eigentlich per Definition eine einzige Formel
drei beliebige Kreuze sind damit verbunden. ABER!
Es ist eine sehr sinnvolle und konstruktive Idee, diese Beziehungen zu verwenden, um die Übereinstimmung zwischen den Wellenkonstruktionen zu überprüfen, die für jedes der Kreuze separat erstellt wurden. Das Ergebnis sollte ein guter, vielleicht sogar zu starker, Filter sein.
Alex, herzlichen Glückwunsch. Als ich dies vor einigen Seiten zum ersten Mal von Ihnen las, war ich sofort begeistert.
In meinem Namen und in meinem Auftrag bringe ich meine Zustimmung zum Ausdruck. :-)

Wavelets sind super, das ist cool. Das ist es, was ich in meinem Leben vermisst habe. :-)
Ich wünschte, ich hätte mir früher die Mühe gemacht, dort nachzuschauen, als ich das Wort zum ersten Mal sah.
Ich sage das als Physiker mit ein wenig Verständnis für Mathematik.

Mit Wavelets zu ringen ist eine andere Sache. :-))
In Matlab sieht alles schön aus und zählt schnell. Allerdings muss ich das alles verstehen, um 1) alle bereits in Matlab implementierten Berechnungsalgorithmen in MT zu implementieren. Ich sehe keine Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit, die beiden Systeme miteinander zu verknüpfen. Es muss also alles von Hand gemacht werden. 2) die Feinheiten des Konzepts zu verstehen, um es mit größtmöglichem Erfolg an meine Zwecke anpassen zu können.

Wie Sie wissen, bieten Wavelets eine Reihe von Möglichkeiten, sowohl auf prinzipieller als auch auf praktischer Ebene. Sie können die beste Lösung nur dann finden, wenn Sie wissen, womit Sie es zu tun haben, oder wenn Sie mit jeder dieser Lösungen ausgiebig experimentieren. Als Theoretiker bevorzuge ich die erste Option.

Der Sturzflug geht also weiter. Gestern habe ich die 20-Meter-Marke überschritten.
Die Maske und der Schnorchel mussten durch eine Taucherflasche ersetzt werden.

Schade, dass der Markt nicht wartet. Es ist also wie in dem Zeichentrickfilm "Flügel, Beine, Schwanz". :-)))
 
zu Candid

<br/ translate="no"> Ich glaube, hier werden verschiedene Dinge verwechselt. Um auf dem Markt zu arbeiten, stellt ein Händler Werkzeuge und Ausrüstung für sich selbst her. Oder sie verwenden die vorgefertigten von anderen. Für MT gibt es drei Arten von Werkzeugen: Expert Advisors, Indikatoren und Skripte. Die Schrift ist etwas Wegwerfbares, wie ein Hammer :). Expert Advisor ist eine Art Roboter. Ein Indikator ist ein Messinstrument. Wenn du andere nicht magst, heißt das nicht, dass du keinen Indikator als Kategorie brauchst. Es macht einfach mehr Sinn, einen Teil der Arbeit als Indikator, einen anderen als Expert Advisor und einen dritten als Skript zu implementieren.


Ich vermische sie nicht, wenn Sie meine Beiträge noch einmal genau lesen, zum Beispiel diesen:


Ich möchte nur hinzufügen, dass ich für mich beschlossen habe, dass ich diesen Markt verlassen werde, wenn ich keine Alternative schaffen kann. Meiner Erfahrung nach (selbst wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht, rechtzeitig aufzuhören) und nach Beobachtungen von Teilnehmern gibt es wirklich keine Gewinner, was diese Notwendigkeit, einfach eine Zeit lang im Spiel zu bleiben, überprüfen würde.


Es gibt nichts über Indikatoren und Skripte. Ich habe in meinen früheren Beiträgen wiederholt geschrieben, dass dies meine eigene Meinung ist. Zuvor:


Grob gesagt, meinte ich damit alle Dateien, die im hierarchischen MT-Navigator-Fenster in der Verzweigung "Indikatoren" zu finden sind, und alles, was dort als Ergebnis einer kreativen Tätigkeit erscheinen könnte. Auch hier handelt es sich um meine persönliche Überzeugung und Erfahrung. Das bedeutet keineswegs, dass sie alle (bereits geschriebenen und noch zu schreibenden) schlecht sind. Ganz und gar nicht. Ich habe nur erkannt, dass es nicht die beste Lösung ist. Und das Beste muss erst noch entwickelt werden. So sieht es also aus, zumindest optimistisch und geheimnisvoll. :o)


Ich habe nichts über die Schöpfer der Indikatoren gesagt. Ich werde versuchen, Ihnen zu erklären, dass Ihre Aussage "Wenn Sie die der anderen nicht mögen, heißt das nicht, dass Sie keinen Indikator als Kategorie brauchen" nicht stimmt. Ich habe es klar und deutlich geschrieben: "Es ist nicht das Beste, was man benutzen kann".


Eine andere Frage: Gibt es Gewinner? Das ist eine knifflige Frage :).


Ich habe nur "zufällig", wie man heute sagt, echte Statistiken und meine eigenen Beobachtungen erhalten - es gibt keine Gewinner. Sie gewinnen Schlachten, aber sie verlieren den Krieg, und zwar vollständig. Und ich bin auf der positiven Seite, aber irgendwie kam der Pessimismus von allein.

Es ist nur eine etwas andere Art, die Wahrscheinlichkeit zu betrachten. :o))))))))))))


Aber letztendlich ist der Markt ein interessantes Objekt und kann als Hobby betrachtet werden. Übrigens intellektueller als das Spielen in einem Kasino. Und es gibt einem genauso viel Adrenalin :)


Sie haben Recht, es ist leicht, anzufangen (alle Voraussetzungen sind geschaffen) und sehr schwer, auszusteigen, selbst wenn der Verstand sagt, dass es sich nicht lohnt zu bleiben.


Sie sind zu sehr daran gewöhnt, mit der Geschichte zu arbeiten. Ich schlage vor, dass Sie sich die Zeit nehmen, das integrierte neuronale Netz zu lernen :), indem Sie die Echtzeit-Charts ein wenig, aber regelmäßig beobachten.


Ich tue dies jeden Arbeitstag und überprüfe regelmäßig die Betriebsbereitschaft der Bordausrüstung.


In Echtzeit kann man erst dann von einer tatsächlichen Umkehr sprechen, wenn es zu spät ist, in die Bewegung einzusteigen. Das System kann das wahrscheinlichste Niveau der Umkehrung erkennen, aber es wäre ein großer Fehler, auch nur daran zu denken, es eine tatsächliche Umkehrung zu nennen :).


Ich bezog mich nicht auf die vom System ausgegebene Warnung, sondern auf die faktische Umkehrung und die Übereinstimmung der berechneten Wahrscheinlichkeit mit der eingetretenen Tatsache (natürlich statistisch)


Natürlich sollte die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung auf dem wahrscheinlichsten Niveau höher sein :), aber das ist dem Markt im Allgemeinen egal.


Was ist dann der Grund für Ihre Wahrscheinlichkeit?


Die Idee eines frühen Einstiegs besteht darin, den vollständigen Verlust einer Position zu vermeiden, wenn der Markt umschlägt, bevor er die "richtigen" Niveaus erreicht, und die 50 %-Zahl ... Ersetzen Sie es durch 80%, es ist nur ein Beispiel.


Das habe ich herausgefunden, nur dass die Bedeutung vielleicht eine andere ist - tief im Minus.


Im Prinzip habe ich natürlich von einer aggressiven Strategie gesprochen. Es ist konservativer, nachträglich einzusteigen. Aber wenn Sie einen Hinterhalt bei 90% haben und der Markt bei 89% umschlägt, wäre das fair? :). Wenn man die "Chase"-Strategie für die gleiche Zeitspanne testet, ist die Einstiegsstatistik um ein Vielfaches geringer, d. h. das Ergebnis ist weit weniger zuverlässig. Tatsächlich können Sie auch nach oben laufen, wenn Sie glauben, dass Sie dem Markt hinterherlaufen und auf eine Gegenbewegung treffen.


Ja, ich habe mich im Allgemeinen genau an dem orientiert, was Sie geschrieben haben, und in diesem Fall versucht, mir nicht alle möglichen Varianten auszudenken.

PS: Nehmt es mir nicht übel, ich habe heute schlechte Laune und lasse sie mir leider von anderen verderben. :o)))

zu Yurixx

20 Meter ist eine gute Tiefe. Sie werden bald eine Badewanne brauchen und vergessen Sie nicht die Luftzufuhr. :о)))) Ich kann davon ausgehen, dass es möglich ist, Konvertierungen mit möglichen Varianten in MT zu implementieren, aber ich fürchte, das wird ein bisschen langsam sein. Außerdem wird die Integration in Matlab viel weniger Zeit in Anspruch nehmen als die Übertragung des gesamten Wavelet-Pakets in MT.


Schade ist nur, dass der Markt nicht wartet. Es ist also wie in dem Cartoon "Flügel, Füße, Schwanz". :-)))


Und wohin wird es während Ihrer Experimente gehen? Und warum müssen Sie die ganze Zeit handeln?
 
zu grasn:
Ich möchte versuchen, klarzustellen, dass Ihre Aussage "Nur weil Sie die eines anderen nicht mögen, bedeutet das nicht, dass Sie den Indikator als Kategorie nicht brauchen" nicht korrekt ist. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt: "Es hat sich herumgesprochen, dass es nicht das Beste ist, es zu benutzen".

Ok, ich werde es anders formulieren: wenn man mit MT4 arbeitet, sollte alles, was Signale für den Einstieg/Ausstieg gibt, als Indikatoren angelegt werden. Betrachten Sie es als eine Offenbarung ((C) grasn) :)
grasn:
Natürlich sollte die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung auf dem wahrscheinlichsten Niveau höher sein :), aber das interessiert den Markt nicht wirklich.

Was ist dann der Sinn Ihrer Wahrscheinlichkeit?

Meine Beredsamkeit bezog sich auf die Formulierung , dass die vom System berechnete Wahrscheinlichkeit steigt, wenn man sich der tatsächlichen Umkehrung nähert - imho enthält sie einen groben Fehler.
Wenn wir über Wahrscheinlichkeiten sprechen, sollten wir über die Pivot-Zone sprechen. Die Wahrscheinlichkeit der Umkehrung auf einem bestimmten Niveau wird durch die Wahrscheinlichkeitsdichte beschrieben, während die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs dieses Niveau nicht überschreitet, durch ihr Integral beschrieben wird. Dies ist die Wahrscheinlichkeit, mit der es sinnvoll ist, zu arbeiten. Sie muss nicht unbedingt aus dem Modell gewonnen werden; zuverlässiger ist es, sie durch die Erhebung ausreichender statistischer Daten im Prüfgerät zu schätzen.

Die Idee eines frühen Einstiegs besteht darin, den vollständigen Verlust einer Position zu vermeiden, wenn der Markt dreht, bevor er die "richtigen" Niveaus erreicht, und die 50%-Zahl ... Ersetzen Sie es durch 80%, es ist nur ein Beispiel.

Das habe ich herausgefunden, außer dass die Bedeutung vielleicht eine andere ist - ein tiefes Minus.

Sprechen wir allgemein oder über das im Tester überprüfte System? Ist letzteres der Fall, so bedeutet das daraus resultierende Minus (d.h. die Nachschussforderung), dass die Prüfung nicht korrekt durchgeführt wurde. Nun, für Fehler muss man bezahlen :)
 
Die Essenz meiner Strategie:
Ich gehe davon aus, dass es "unsichtbare Preiskanäle" gibt, die in jeder Sekunde in der Gegenwart "mit Preis gefüllt" werden. Außerdem haben diese Preiskanäle eine fraktale Struktur, d.h. Zahlen auf Ein-Minuten-Perioden sind "Bausteine" für Fünf-Minuten-Perioden, Fünf-Minuten-Perioden bilden ähnliche Zahlen auf 15-Minuten-Perioden, aber in größerer Reihenfolge, usw., d.h. Halbsekunden, Stunden, 4-Stunden, täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich - alle Zeiträume bilden gleichzeitig eine der Elliott-Preiszahlen.

Die Strategie basiert auf dem "Aufbau" von Preiszahlen in die Zukunft.

Was müssen Sie wissen?
- Die Beschreibung dieser Preisfiguren, d.h. aus wie vielen Wellen sie bestehen;
- Verhältnis der Fibos zwischen den Wellen innerhalb der Figur;
- Kanäle, in denen sich diese Preisfiguren entwickeln;
- welche Figur sich nach der aktuellen bilden kann;
- und auch interne und externe Beziehungen der Fibos zwischen den Figuren;


Die Bildung von "kurzfristigen" Figuren wird stark von Figuren der größeren Ordnung beeinflusst.

Einstiegspunkte, Stop-Losses und Take-Profits hängen von der Art des entstehenden Musters ab.
Ich handele nicht auf einem bestimmten Zeitrahmen, d.h. ich analysiere alle Zeitrahmen von einem Jahr bis zu einer Minute zur gleichen Zeit
für den besten Einstiegspunkt.

Ich führe eine globale Analyse von 28 Währungspaaren durch. Der Einfachheit halber habe ich alle historischen Daten in Excel entladen, "verlorene" Kurse wiederhergestellt sowie vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Diagramme hinzugefügt; um Verwirrung in der riesigen Menge an Kursen zu vermeiden, habe ich jeder vp eine Farbe zugewiesen. Um Verwirrung darüber zu vermeiden, welches Diagramm im analysierten Zeitraum gebildet wird, markiere ich jeden Zeitrahmen mit einer eigenen Farbe, z. B. auf einem Monatschart markiere ich Kanäle, Fibo-Levels und alle Markierungen in Schwarz, auf einem Wochenchart in Lila, auf einem Tageschart in Blau, usw.
Es hilft, die aktuelle Preisposition im Formationsdiagramm klar zu definieren, und es gibt
die Möglichkeit, die zukünftige Trendrichtung genau zu bestimmen.

Ich verwende 23 Formeln, um die Vorhersage zu überprüfen.

Vor kurzem habe ich begonnen, Wertpapiere zu analysieren - die wichtigsten liquiden Aktien:
Sberbank, RAO UES, Gazprom, Lukoil, Sibneft, Tatneft, Rosneft, Transneft, usw.
und wichtige Indizes: RTS, MICEX, Dow Jones, Nasdaq, usw.
Ich habe meine Strategie getestet, sie funktioniert bei jedem Finanzinstrument.
Ich möchte die Analyse manuell durchführen, was sehr zeitaufwändig ist, daher möchte ich sie automatisieren.

Leider habe ich nicht genügend Kenntnisse und Erfahrung in der Programmierung, ich brauche
PROFESSIONELLE HILFE, einen oder zwei Programmierer, mit guten Kenntnissen von MQL
und vorzugsweise (aber nicht unbedingt) mit Kenntnissen der Wellentheorie.
Helfen Sie , einen Expert Advisor zu schreiben!!!

Wenn Sie die Strategie verfeinern und programmieren können,
Ich denke, niemand wird finanziell enttäuscht bleiben $-)

Meine Mail: Niroba@bk.ru
Zum Spaß bitte nicht stören.


Mit freundlichen Grüßen,
Alex Niroba
 
2 grasn
20 Meter sind eine gute Tiefe. Sie brauchen bald ein Tauchgerät und vergessen Sie die Luftversorgung nicht, Sie müssen auftauchen. :о)))) Ich kann davon ausgehen, dass es möglich ist, Konvertierungen mit möglichen Varianten in MT zu implementieren, aber ich fürchte, das wird ein bisschen langsam sein. Außerdem wird die Integration in Matlab viel weniger Zeit in Anspruch nehmen als die Übertragung des gesamten Wavelet-Pakets in MT. <br / translate="no">.


Was die Luft angeht, habe ich mich entschieden: Ich werde nicht auftauchen. Für den Fall, dass es Ärger gibt, werde ich dort auf dem Schotter wohnen.

Die Integration mit anderen Tools, einschließlich dll, ist nicht geplant. Alles muss in MQL implementiert werden, mit Hilfe von einem oder zwei interagierenden Expert Advisors. Auch die externen Indikatoren sind ausgeschlossen. Bisher bin ich noch auf keine nennenswerten Hindernisse gestoßen, die mich daran hindern. Weder die Geschwindigkeit noch die Möglichkeiten von MQL stellen für mich eine Einschränkung dar.

Natürlich wäre es möglich, das gesamte Matlab-Wavelet-Paket für MT zu konvertieren, aber warum? Deshalb brauche ich ein gründliches Verständnis, um die beste Methode und den effektivsten Algorithmus für ihre Umsetzung zu finden, ohne mich mit künstlerischem Schnickschnack zu verzetteln. Es handelt sich nicht um einen benutzerdefinierten Indikator, wenn Sie dem Benutzer die Möglichkeit geben müssen, das Wavelet und andere Details auszuwählen. Es ist alles viel einfacher - man muss nur so eine kleine Gelddruckmaschine bauen. :-)))
 
aufrichtig

<br / translate="no"> Eigentlich wurde meine Eloquenz durch die Formulierung ausgelöst , wenn mit der Annäherung an den eigentlichen Drehpunkt auch die vom System errechnete Wahrscheinlichkeit steigt - imho enthält sie einen groben Fehler.
Wenn wir über Wahrscheinlichkeiten sprechen, sollten wir über die Pivot-Zone sprechen. Die Wahrscheinlichkeit der Umkehrung auf einem bestimmten Niveau wird durch die Wahrscheinlichkeitsdichte beschrieben, während die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs dieses Niveau nicht überschreitet, durch ihr Integral beschrieben wird. Dies ist die Wahrscheinlichkeit, mit der es sinnvoll ist, zu arbeiten. Sie muss nicht aus dem Modell gewonnen werden, es ist zuverlässiger, ihre Schätzung durch das Sammeln ausreichender Statistiken im Prüfgerät zu erhalten.


Sie wissen es natürlich besser, aber wo ist die Logik, wenn Sie meinen, dass die Aussage ... bei Annäherung an die tatsächliche Wende auch die vom System berechnete Wahrscheinlichkeit steigt, grundsätzlich falsch ist (ich meinte die Wahrscheinlichkeit der Wende). Mit anderen Worten, die Schätzung der Umkehrwahrscheinlichkeit steht in keinem Zusammenhang mit der Umkehr selbst (ob es sich um eine Zone oder einen separaten Balken handelt, spielt keine Rolle), und bei der Annäherung an die tatsächliche Umkehr kann sie alles zeigen? Und auf dieser grundlegend richtigen Aussage bauen Sie Ihre Strategie auf? Dabei spielt es keine Rolle, wie Sie diese Wahrscheinlichkeit ermitteln: durch das Sammeln von Statistiken über Umkehrungen oder durch eine empirische Formel (wiederum nach dem Sammeln und Analysieren von Statistiken).

an Yurixx


Die Integration mit anderen Tools, einschließlich dll, ist nicht geplant. Alles muss in MQL implementiert werden, mit Hilfe von einem oder zwei interagierenden Expert Advisors. Auch die externen Indikatoren sind ausgeschlossen. Bisher bin ich noch auf keine nennenswerten Hindernisse gestoßen, die mich davon abhalten. Weder die Leistung noch die Möglichkeiten von MQL stellen für mich eine Einschränkung dar.


Ich komme allmählich zu demselben Schluss, dass alles in MQL implementiert werden sollte. Aber es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen, und die müssen berücksichtigt werden.


Natürlich könnte ich das gesamte Matlab-Wavelet-Paket auf MT umleiten, aber wozu? Deshalb brauche ich ein gründliches Verständnis, um die beste Methode und den effektivsten Algorithmus für ihre Umsetzung zu finden, ohne mich mit künstlerischem Schnickschnack zu verzetteln. Es handelt sich nicht um einen benutzerdefinierten Indikator, wenn Sie dem Benutzer die Möglichkeit geben müssen, das Wavelet und andere Details auszuwählen.


Das ist ganz vernünftig, aber Sie haben sich so gierig auf Wavelets gestürzt, dass ich dachte, ich bräuchte das ganze Paket. :о)


Es ist alles viel einfacher - man muss nur so eine kleine Gelddruckmaschine bauen. :-)))


Ich habe Ihr Zitat besonders hervorgehoben, um eine ausführliche Antwort zu erhalten. Ich hatte bereits mehrere Absätze geschrieben, aber ... ich habe sie alle gelöscht. Jurij, du bist nicht der erste, der so denkt, und zwar im Allgemeinen und im Besonderen, dass die Vaylets genau diese Maschine sind. Auch wenn es die Überbleibsel der schlechten Laune von gestern sind, wünsche ich Ihnen aufrichtig viel Glück.

PS: Vergessen Sie nicht, Tinte und Papier für die Schreibmaschine zu kaufen, möglichst nicht ...

an Alex Niroba

Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich kenne die Wellentheorie und ich habe Glenn gelesen, aber mein Verständnis von MMS ist immer noch nicht so gut.

Als ehemaliger Künstler fand ich diese Theorie einmal gut. Aber dann, als ich meinen Verstand erweiterte, begann ich, mehr als ein Muster auf ein und demselben Diagramm zu sehen, und zwar völlig unterschiedliche. Ich konnte die Halluzinationen nie loswerden, die mich immer noch verfolgen.
 
zu Alex Niroba

Leider werde ich Ihnen nicht helfen können. Obwohl ich die Wellentheorie kenne und Glenn gelesen habe, sind meine MMS-Kenntnisse nicht so gut.

Als ehemaliger Künstler fand ich diese Theorie einmal gut. Aber dann, als ich meinen Verstand erweiterte, begann ich, mehr als ein Muster auf ein und demselben Diagramm zu sehen, und zwar völlig unterschiedliche. Ich konnte die Halluzinationen nie loswerden, die mich immer noch verfolgen.


Ich wollte Sie fragen, auf welchen Pips Sie die Muster identifiziert haben? In welchem Zeitrahmen?
Haben Sie dabei die informellen Regeln der Logik verwendet? (sollte die Frage verstehen,
wenn Sie Neely gelesen haben).
Haben Sie die Korrektheit der Zahlen, die Sie anhand der Formeln erstellt haben, überprüft?

Die Liste der Fragen könnte endlos fortgesetzt werden, aber ich denke, das ist genug, bitte beantworten Sie diese :)))))


Herzliche Grüße,
Alex Niroba
 
2 grasn
Ich habe Ihr Zitat besonders hervorgehoben, um eine ausführliche Antwort zu erhalten. Und ich hatte schon mehrere Absätze geschrieben, aber ... ich habe sie alle gelöscht. Jurij, du bist nicht der erste, der so denkt, und zwar im Allgemeinen und im Besonderen, dass die Waylets genau diese Maschine sind. Obwohl das alles Überbleibsel der schlechten Laune von gestern sind, wünsche ich Ihnen aufrichtig viel Glück. <br / translate="no">


Hallo Sergej! Das habe ich vergessen zu sagen.
Das von Ihnen besonders hervorgehobene Zitat ist ein verschlüsselter Text von tiefster Bedeutung.
Der Schlüssel zu dem Code, den ich in den Text des Zitats selbst eingefügt habe, sind seine letzten 5 Zeichen.
Ich hoffe, dass die schlechte Laune von gestern auch gestern geblieben ist und Sie nun nichts mehr daran hindern wird, den Text zu entschlüsseln, zu entrauschen, zu rekonstruieren und dann seine wahre Bedeutung zu erkennen.

Tut mir leid, ich habe in letzter Zeit viel Unsinn geredet...