eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 303
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Habe ich es richtig verstanden, dass Sie Angebote in Excle über einen längeren Zeitraum gespeichert haben und dann dieselben Angebote desselben Lieferanten bereits als historische Angebote angesehen und Änderungen festgestellt haben?
[/quote]
Ja, genau so ist es. Ich speichere die Kurse einmal pro Woche, und zwar an den Wochenenden, wenn der Markt "frei" ist.
Die Historie einiger vp's und einiger Zeitrahmen ändert sich aus irgendeinem Grund. Das ist seltsam!
Meine Meinung zu diesem Thema.
Meine Arbeit mit drei oder vier Brokern zur gleichen Zeit, Notierungen unterscheiden sich um 2-4 Punkte auf einem ruhigen Markt und in den Momenten der hohen Volatilität (während der Veröffentlichung von starken Nachrichten) kann von 5 bis 50 Punkte (zum Beispiel auf Onde für die NFP in letzter Zeit nur der Spread erreicht 30 Punkte). In der Geschichte kann es nach einiger Zeit zu einer Korrektur der Extremwerte kommen - und dann kann es sein, dass die Zitiermaschine falsche Zitate liefert.
Es ist interessant, die Notierungen der ECN-Broker zu diesem Zeitpunkt zu beobachten: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachrichten kann der Abstand zwischen Geld- und Briefkurs bis zu 50 Pips betragen, obwohl er normalerweise nur 1-2 Pips beträgt.
Wenn Sie sich für einen Makler (DC) entscheiden, erklären Sie sich auch mit dessen Angeboten einverstanden.
Beim Testen muss man darauf aufbauen, das ist alles IMHO.
NP.
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки.
Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
alextron es ist klar, dass verschiedene Makler unterschiedliche Angebote haben, das ist kein Geheimnis. :))))))
Aber die Frage ist, dass sich die Zitate im Laufe der Geschichte ändern. Es klingt absurd, aber es ist eine Tatsache...
NP.
Wieder haben Sie mich falsch verstanden. :))))))))))))
Sie speichern die Zitate und laden sie in Excel hoch. Eine Woche vergeht, und Sie tun dasselbe
und plötzlich stellt sich heraus, z. B. in einem Monatschart, dass ein Kurs, der vor 4 Monaten in der Historie stand, plötzlich seinen Wert geändert hat. Sehr interessant :)))))))
Wie kann das sein? Und wie ist es möglich, Expert Advisors in der Historie zu testen? :)))))
Sie können sie einmal pro Woche mit schwermütiger Musik testen. )))
des Anbieters, schon als historische und entdeckte Veränderungen?
Ich habe keine Geheimnisse. :)
stellen Sie sich Drehmomentkleber oder Kunststoff vor....
Nun, wenn er langsam ist, kann man ihn dehnen, aber wenn er etwas schneller ist, beginnt er zu reißen...
Wenn du einen Ball gegen eine gespannte Gewächshauswand wirfst, wird er abprallen, aber wenn du nicht daran denkst, wirst du nicht mit einem kleinen Loch davonkommen...
Der Verlauf einiger VPs und einiger Zeitrahmen ändert sich aus irgendeinem Grund. Das ist seltsam!
Wirklich seltsam. Mir scheint jedoch, dass ein solch geringer Unterschied die Ergebnisse der Wellenanalyse kaum beeinflussen wird. Sie erhalten dann einen Punkt weniger. :о)
an Kommodore
Ich habe keine Geheimnisse. :)
stellen Sie sich Drehmomentkleber oder Kunststoff vor....
Nun, wenn er langsam ist, kann man ihn dehnen, aber wenn er etwas schneller ist, beginnt er zu reißen...
Wenn du einen Ball gegen eine gespannte Gewächshauswand wirfst, wird er abprallen, aber wenn du nicht daran denkst, wirst du nicht mit einem kleinen Loch davonkommen...
Sicher, "Moment"-Kleber ist ausgezeichnet. Es war sehr nützlich, als ich versuchte, die Schäden aus meiner Kindheit zu beheben. Ich erinnere mich gut an die Vase. Ich habe buchstäblich alles um sie herum "geklebt", außer der Vase selbst. Oder besser gesagt, es war auch in der allgemeinen Masse von allem, was geklebt wurde... Im Allgemeinen habe ich alle Abstrakten zusammen überflügelt, weil sie im Vergleich zu meinem Werk klein waren.
Ich kann einfach nicht einschätzen, wie gut es für den Devisenhandel ist. Aber was soll's, trotz meiner beeindruckenden praktischen Erfahrung habe ich sowieso keine Ahnung von Polymerflüssigkeiten. Aber ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass es hier vor allem darum geht, nicht in Schwierigkeiten zu geraten. :o))) es war ein Scherz.
Hallo Sergej!
Dieser Test kann leider nicht als indikativ angesehen werden. In Ermangelung von Stopps ist ein solches Verhältnis von gewinnbringenden zu verlustbringenden Geschäften in Ordnung. Aber das Fehlen von Haltestellen ist ein Fehler von Anfängern, der in diesem Forum ständig kritisiert wird und den Ergebnissen jegliche Objektivität raubt.
Versuchen Sie, denselben Test im Modus "alle Ticks" mit Stopps durchzuführen. Versuchen Sie, den SL-Parameter zu optimieren. Wenn Sie einen positiven Gewinn der Strategie mit SL<MO erhalten, hat dieses Ergebnis bereits eine Bedeutung.
Das Vorhandensein von Haltestellen ist ein Fehler, der das objektive Verhalten des Systems verändert.
Ich denke, es wäre logischer, wenn das System auf allen gefundenen Kanälen funktionieren würde, anstatt künstliche "richtungsweisende" Grenzen einzuführen. Nach der Eröffnung eines Handels in einem Kanal mit Überbietung würde(n) der/die "Hedging"-Kanal/Kanäle geöffnet, und die verpasste Zeit und der verpasste Gewinn würden zuerst ausgearbeitet werden.
Andererseits, wenn die Mathematik ihr Ziel auch mit einer solchen Überhitzung erreichen kann, dann muss man ihr applaudieren.
Es erscheint mir logischer, dass das System auf allen gefundenen Kanälen funktionieren sollte, anstatt künstliche "richtungsweisende" Grenzen einzuführen. Nach der Eröffnung eines Geschäfts in einem Kanal mit Übergebot würde(n) der/die "Hedging"-Kanal/Kanäle geöffnet, der/die die beim ersten Mal verpasste Zeit und den verpassten Gewinn ausgleichen würde(n).
Ich stimme im Allgemeinen zu, aber es hängt alles von der Genauigkeit des Modells und der Psychologie ab. Aus psychologischer Sicht würde ich kaum lange sitzen und warten, und man könnte in dieser Zeit immer noch Gewinne erzielen. Aber die Idee der "Absicherung" von Kanälen ist interessant, das muss ich ausprobieren.
Dennoch bereite ich eine weitere Version mit Stop Losses vor. Eigentlich habe ich schon seit fast 3 Wochen nicht mehr damit angefangen - Zeitmangel, verdammt, Arbeit. Aber nichts, ich denke, ich werde es bald beenden.