eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 263
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Ich stimme zu, dass ein solcher Ansatz "akademisch" ist (in dem Sinne, wie Sie das Wort hier verwenden), aber ich bin nicht sicher, dass er a priori schädlich ist. Schließlich wurde eine so praktische Sache wie die Atombombe aus recht "akademischen" Dingen abgeleitet. Genauer gesagt, wenn die Statistiken ausreichend sind (sagen wir, Zehntausende von Geschäften, obwohl ich nicht sicher bin, dass das ausreicht), dann wird das Ergebnis in der Nähe des Spreads immer noch signifikant sein. Das Wichtigste ist, dieses Ergebnis zu erreichen, bevor die Maklerfirmen es bekommen :).
Ihr Ansatz ermöglicht es lediglich, Statistiken zu erstellen. Meiner Meinung nach werden dadurch aber nicht die Geschichtsprüfungen aufgehoben. Schließlich sind die meisten Währungspaare stark korreliert. Es gibt eine Dollar-Andere-Achse, Rohstoffwährungen - Rohstoffwährungen, vielleicht noch einige mehr. Und wenn sich der Markt in sechs Monaten ändert, wird sich auch das Verhalten fast aller Paare ändern.
Ich möchte jedoch klarstellen, dass ich verschiedene Spreads bei ein und demselben Maklerunternehmen meinte.
Im Allgemeinen ist es sinnvoll, eine Strategie zu entwickeln, die bei "Marktveränderungen" zumindest unrentabel ist. Und das ist, wie ich im obigen Link gesagt habe, nur möglich, wenn die Strategie auf einer Basis beruht, auf der einige unbestrittene Dinge aus anderen Wissensgebieten beruhen. Regression hat es in der Natur schon lange vor dem Beginn des Marktes gegeben und wird auch nach dem Ende des Marktes weiterbestehen. Wenn Sie versuchen, eine Strategie zu erstellen, die nur auf etwas basiert, das seit 1999 im Tester und nirgendwo anders als im MT4 "funktioniert" hat, dann ist es sehr fraglich, ob die Strategie auch in Zukunft aufgrund von sich angeblich "verändernden" Märkten funktionieren wird, denn die Optimierung könnte ein einfacher Fix sein. Obwohl ich persönlich kein Problem darin sehe, den Tester nur für vorläufige Strategiebewertungen zu verwenden. Bei meiner Strategie ist ein angemessenes Testen nicht möglich, da ich noch keine klaren Bedingungen für den Ausstieg aus einer Position entwickelt habe. Wenn der Zeitpunkt des Einstiegs in eine Position gut ausgearbeitet ist und oben in diesem Thread schon mehrmals beschrieben wurde, ist der Ausstieg viel komplizierter. Heute erfolgt der Ausstieg manuell und mit einem gewissen Maß an Subjektivität, wenn ein Gewinn vorhanden ist. Der automatische Ausstieg erfolgt nur über den Stop-Loss, der ausschließlich vom Expert Advisor gesteuert wird. Ich mische mich nicht in die Stop-Loss-Bewegungen ein. Ich weiß, dass es EAs gibt, die für das manuelle Testen von Strategien entwickelt wurden(MQL4: Visualisierung des Testens. Manuelles Trading), aber das ist nicht der Fall, weil sich das Timing ändert und dies eine andere Auswirkung auf subjektive Entscheidungen über das Verlassen von Positionen hat. Es ist eine Sache, wenn man im Tester innerhalb weniger Sekunden eine Entscheidung trifft, und eine andere, wenn man mehrmals am Tag mehrere Minuten lang über den Zeitpunkt des Ausstiegs aus einer Position nachdenkt, während man Marktturbulenzen liest und Charts anderer Währungen betrachtet.
Im Allgemeinen ist es sinnvoll, eine Strategie zu entwickeln, die bei allen "Marktveränderungen" zumindest unrentabel ist. Und das ist, wie ich im obigen Link gesagt habe, nur möglich, wenn die Strategie auf einer Grundlage basiert, auf der einige unbestrittene Dinge aus anderen Wissensbereichen beruhen.
Das ist unbestreitbar. Für mich ist aber auch unbestritten, dass sich die Strategie anpassen muss, und zwar in einem Maße, dass man vielleicht besser von einer Evolution sprechen sollte. Im Allgemeinen denke ich manchmal, dass der wahre Sinn von Devisen darin besteht, "überschüssiges" Geld zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt zu sterilisieren (d. h. es den Spekulanten wegzunehmen). In diesem Fall lässt sich das Forex-Spiel mit einem Silvesterspiel für Kinder vergleichen - wenn die Musik plötzlich aufhört, gibt es nicht genug Stühle für alle. Und in diesem Fall wird die Forex nicht von hypothetischen "großen Jungs" bestimmt, sondern von viel grundlegenderen Systemgesetzen des Gleichgewichts und der Erhaltung. Die im Allgemeinen wahrscheinlich stärker sind als die unbestreitbaren Dinge aus anderen Wissensgebieten.
Bei dieser Formulierung ist der Relaxationscharakter der gewünschten Größe mit der Zeit von Interesse, und es werden zwei Fälle unterschieden:
1. der Preis hat eine unendliche Starrheit in Bezug auf seinen gleitenden Durchschnitt (Wiener Prozess);
2. der Preis hat eine endliche Starrheit, d.h. nicht nur der gleitende Durchschnitt (MA) läuft dem Preis hinterher, sondern der Preis tendiert zu ihm;
Angenommen, die Interaktionskraft von Preis und MA wird allgemein durch ein Potenzpolynom beschrieben, dann müssen wir ein Gleichungssystem konstruieren, das den Starrheitsfaktor, den Abstand zwischen Preis und MA und die Art der Entspannung mit den Koeffizienten der Potenzreihe in Beziehung setzt.
Es scheint möglich zu sein, dieses Problem in der allgemeinen Form zu lösen, und so wird die Ausgabe die Richtung und den Wert der Kraft enthalten, die zu diesem Zeitpunkt auf die Preisreihe wirkt. Für Prognosen ist das mehr als ausreichend.
Das gefällt mir.
Daran kann konkret gearbeitet werden.
Es sieht so aus, als ob der Gedanke, der auf der Spinne zum Ausdruck kommt, dass die Entscheidung von Aktienhändlern getroffen wird,
Im Allgemeinen ist es sinnvoll zu versuchen, eine Strategie zu entwickeln, die bei jeder "Veränderung" des Marktes zumindest unrentabel ist. Und das ist, wie ich im obigen Link sagte, nur möglich, wenn die Strategie auf einigen unbestrittenen Dingen aus anderen Wissensgebieten basiert....
Schließlich müssen Sie zugeben, dass Sie den Entscheidungsprozess vieler Händler simulieren müssen.
Das Phänomen selbst ist sehr spezifisch und kann seine eigenen Merkmale haben, die nichts mit "unbestreitbaren Dingen in anderen Bereichen" zu tun haben.
Das Phänomen selbst ist sehr spezifisch und kann seine eigenen Merkmale haben, die nichts mit "unbestreitbaren Dingen in anderen Bereichen" zu tun haben.
Ich will damit nicht sagen: "Hier ist eine Regression, die hat jeder" ;o). Ich bringe lediglich meine Meinung zu diesem Thema zum Ausdruck. Da "es" nicht nur auf dem Devisenmarkt funktioniert, muss es in Verbindung mit dem Konzept des "fairen Preises" (der Preis dessen, was es im Allgemeinen wert ist) auch mehr oder weniger auf dem Markt funktionieren. Darauf bin ich nicht sofort gekommen, sondern erst nach langem "Optimieren" im MT4-Tester von Strategien, die bedingt "von der Decke geholt" wurden. Eine dieser "Strategien" wird ganz am Anfang dieses Themas beschrieben. Ich habe etwa ein halbes Jahr daran gearbeitet. Die meisten davon bestanden aus Optimierungen - "Suche nach dem absoluten Maximum" von Parametern eines Expert Advisors auf der 2-Jahres-Historie von M1-Kursen meines Brokers, die zu dieser Zeit verfügbar waren, sowie dem Glauben, dass "ich wünschte, ich hätte einen leistungsfähigeren Computer und mehr Speicher", und ich würde bald ein stabiles Einkommen haben, ohne etwas zu tun ;o). Ich bin also zu folgendem Schluss gekommen: Wenn man mit dem Finger auf den Optimierer zeigt, wenn man gefragt wird, woher man den Wert dieses oder jenes Parameters für seine Strategie hat, und man die Wahl eines solchen Parameters nicht begründen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Parameter nur im Strategy Tester funktioniert, selbst bei der Historie aus dem Jahr 1999. Ich hingegen kann eine klare und logisch begründete Antwort auf die Frage geben, woher dieser oder jener Parameter stammt. Zum Beispiel gibt es auf Fragen wie die nach dem Platz für den Elch, dem Platz für den Aufschieber und einige andere Fragen eine klare logische Antwort. Nun, Online-Tests direkt in der Praxis sollten eine Antwort auf meine Fehlerquote geben.
Ich habe diesen Prozess selbst durchlaufen. Ich bin in etwa zu den gleichen Schlussfolgerungen gekommen. Vielleicht liegt der Unterschied darin, dass ich als Ergebnis eine Programmumgebung geschaffen habe, die für mich persönlich bequem ist, leicht zu entwickeln und im Allgemeinen immer noch in der Lage ist, ich meine mit Kanälen, in ein paar Jahren Minuten zu erhöhen, gleichzeitig auf mehrere Währungen.
Ich bin also zu folgendem Schluss gekommen: Wenn man mit dem Finger auf den Optimierer zeigt, wenn man gefragt wird, woher man den Wert dieses oder jenes Parameters für seine Strategie hat, und man die Wahl eines solchen Parameters nicht begründen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Parameter nur im Strategy Tester funktioniert, selbst bei der Historie aus dem Jahr 1999. Ich hingegen kann eine klare und logisch begründete Antwort auf die Frage geben, woher dieser oder jener Parameter stammt.
Wenn diese Logik für den Basar passt, wird es so sein, wie es ist. Ansonsten handelt es sich um dieselbe Prüfung, nur auf einem etwas höheren Niveau.
Zum Beispiel haben Fragen wie die nach dem Platz für den Elch, dem Platz für den Aufschieber und einige andere Fragen eine klare logische Antwort.
Nun, Sie wissen nicht, wo Sie herauskommen sollen. Dann fehlt etwas.
Viel Glück dabei.
Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ.
Nun, Sie wissen nicht, wo Sie herauskommen sollen. Dann fehlt etwas.
Ich muss mich in meinen Beiträgen auf dieser Seite etwas unklar ausgedrückt haben, was meine Ausstiegsregeln angeht. Es ist nur so, dass ich mich vorhin in diesem Thread geäußert habe. Der Ausstieg erfolgt frühestens, wenn der Kurs die bedingte zentrale Regressionslinie und die gegenüberliegenden Niveaus des Niveaus-Indikators erreicht, den ich im Oktober letzten Jahres in diesem Thread veröffentlicht habe. Das heißt, bis der Preis die überhitzte Zone gemäß diesen Bestimmungen erreicht, halten wir unsere Positionen. Sobald der Preis diese Zone erreicht, d.h. auf die andere Seite des bedingten "fairen Preises" wechselt und in die überhitzte Zone gemäß dem Niveauindikator eintritt, betrachte ich die Bedingungen für den Ausstieg aus der Position als geschaffen. Und sobald eine Bewegung "eingefroren" ist, schließe ich meine Positionen in diesem Moment. Das heißt, mit anderen Worten, die Eröffnung einer Position vor ein paar Tagen, kann der Experte nicht sagen, wo ich zu schließen und wann es passieren wird (am nächsten Tag oder in ein paar Wochen, zum Beispiel, weil Renco-Breaking ist nicht daran interessiert, in der Zeit - ich bin in der Erreichung Ebenen interessiert). Zum Zeitpunkt der Schließung einige Tage später werden andere Kanäle erscheinen, die zum Zeitpunkt der Öffnung des Sets nicht vorhanden waren, und ich werde Entscheidungen nach ihnen treffen. Im Allgemeinen habe ich nur diese verbale Beschreibung der Gewinnabschlussmethode, die ich noch nicht in den Code implementiert habe, weil ich ihre Rationalität abschätze. Bis dahin habe ich einige Monate gebraucht, um die Definition der Lot-Einstellung und die möglichen Aktionen des Expert Advisors in seinem Bereich zu formalisieren, z.B. ob wir einen Turn am Lot eröffnen sollen und einige weitere Varianten. Was die automatischen Ausstiegspunkte betrifft, so habe ich schon lange die Idee, profitable Positionen automatisch zu schließen, wenn ein entgegengesetzter schwebender Auftrag erscheint (oder wenn er ausgelöst wird). Diese Idee werde ich jetzt testen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke, es wird fertig. Ich programmiere einfach das automatische Schließen von profitablen Positionen in meinem Expert Advisor im Moment des Auftretens einer umgekehrten Pending Order. Dadurch kann ein Teil des Aufwands für den manuellen Abschluss von Geschäften entfallen. Jetzt warte ich nur noch auf eine Reihe von Statistiken.
Candid, а мандельброта не читали?
он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)
Nein, habe ich nicht. Können Sie mich zitieren oder mir einen Link zu dem Text geben? Es ist wichtig, was genau er als Fehler ansieht. Übrigens stelle ich fest, dass weiter unten in diesem Zitat gesagt wird, dass die Frequenzen logarithmisch äquidistant sein sollten. Ich habe die Fortsetzung nicht zitiert, nicht aus Faulheit oder aus Liebe zur Kürze :). Die Analogie ist eine Analogie, aber man sollte den Markt nicht von vornherein mit 1/f-Rauschen identifizieren.
Das erste, was ich von Yandex:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html
Ich weiß nichts über Lärm. Ich habe vor ein paar Monaten auf einen Tipp von solandr hin angefangen, Mathematik zu studieren.
Ich finde, dass fast alle Ansätze im Wesentlichen identisch sind, aber ich habe die Rauschtheorie vernachlässigt - wie der Name schon sagt, enthält sie kaum Instrumente zur Analyse des Zustands des Systems an einem bestimmten Punkt.
aber nach den Rezensionen auf Amazon zu seinem neuesten Buch (The Misbehavior of Markets) zu urteilen
konnte bisher noch nichts Vollständiges anbieten.
Gutes Argument... Sie sind überzeugt... vielleicht verdient das Buch "Das (Fehl-)Verhalten der Märkte" doch noch Aufmerksamkeit...
Ich habe es mir noch einmal angesehen... Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Peters' Buch eine Spekulation mit Phantasiebegriffen ist...
Ich schätze, es wird nur von denjenigen als zufriedenstellend angesehen, die nichts Besseres gesehen haben...
Wissenschaftler, die sich mit dem Thema auskennen, schreiben viel klarer und informativer.
Prigogine's "Ordnung aus dem Chaos"...
Schroeders "Fraktale, Chaos, graduelle Gesetze".
wenn Sie mehr Technik benötigen - Kuznetsov "Dynamisches Chaos"
(etwa 150 Bücher habe ich heruntergeladen und durchgeblättert, obwohl man auch ohne sie auskommen kann - das Gesetz ist sehr einfach, aber man muss sein Gehirn entwickeln, um es zu verstehen ... Wir leben, also nutzen wir es unbewusst).