eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 267
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EUR delta = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ... und so weiter nach Währungen
Er selbst schrieb, dass diese Transformation seiner Vorstellung vom Markt entspricht - er hat einen Punkt)))), aber seine Transformation speichert den Wechselkurs nicht als Verhältnis der Währungen, während in meiner Transformation der Wechselkurs gleich dem Verhältnis der Währungen ist.
Was aus allgemeinen Überlegungen heraus eigentlich nicht sein sollte, aber in einem realen System eine Tatsache ist. Es wäre interessant zu erfahren, was jemand darüber denkt?
Ich glaube, ich habe das Problem der "Weltwährung" annähernd gelöst!!! siehe Abb. Lassen Sie uns zu jedem beliebigen Zeitpunkt den genauen Wert einer Zufallsvariablen kennen, z.B. des usd (die rote Linie in Abb. entspricht der roten Linie) und mehrere Werte (3, 10 und 100) des Verhältnisses dieser Variable zu einer anderen Zufallsvariablen (wie eur/usd, usd/gbp... usw.), dann können wir mit nur diesen Verhältnissen einen ungefähren Wert der "Weltwährung" -usd finden.
Die Abbildung zeigt, wie die Genauigkeit der Lösung mit zunehmender Anzahl der Instrumente (3, 10 und 100) steigt. Wenn man den usd kennt, ist es nicht schwer, die anderen Werte zu finden: gbp, jpy, usw.
Aber was ist der Sinn dieser Maßnahme?
Ich denke, dass Vladislavs Ansatz recht gut für gepaarte Indikatoren funktionieren wird, wenn man nach der Art und Weise urteilt, wie 77 (kurz für Semen Semenych) den Handel anbietet, d.h. Aufbau eines Regressionskanals und Einstieg bei dessen Durchdringung.
es gibt einen ähnlichen Thread über die Spinne
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
was soll ich sagen - die Wurzel aus der Zahl der Währungen, was soll ich sonst sagen))))
Wie legen Sie den anfänglichen Versatz fest? Können Sie ihn nicht anhand der Ausgangsdaten definieren?
Aber was soll das bringen?
Meiner Meinung nach sollte der Devisenhandel anhand der Währungen und nicht anhand der Wechselkurse analysiert werden, denn die Währungen sind die grundlegenden unabhängigen Elemente des Devisenhandels, d. h. die Basis. Ein weiterer Punkt ist, dass wir zu Kursen handeln müssen.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
Wie legen Sie den Anfangsoffset fest? Kann man ihn nicht aus den Anfangsdaten ermitteln?
Danke für den Link - ich werde mir das ansehen. Was die anfängliche Verschiebung anbelangt, so ist sie wohldefiniert und entspricht dem arithmetischen Mittel der Erwartung jedes Instruments, und diese Frage hat keinen prinzipiellen Charakter, da es keine Rolle spielt, auf welchem Niveau man mit der Bildung z.B. des USDx-Index beginnt. Der Schönheit halber kann sie mit 1 gleichgesetzt werden. Generell ist festzustellen, dass die Genossen bei der Wahl einer zusätzlichen Bedingung zur Schließung des Gleichungssystems sehr frei sind. So schlagen einige vor, die Summe aller Indizes mit Null gleichzusetzen, andere, ihr Produkt mit Eins gleichzusetzen (s. Ref.). Woraus ergibt sich das? Ein Wort der Freiheit!
Schauen wir mal, was wir haben, wenn wir Paare verwenden:
1. usd/jpy
2. usd/chf
3. usd/cad
4. gbp/usd
5. eur/usd
6. aud/usd
Wenn man das System von 6 Gleichungen löst, erhält man den Wert von USDx. Setzt man diesen Wert in die fünfte Gleichung ein, so erhält man EURx (siehe Abbildung).
Die Abbildung zeigt eur/usd 1h in grün. Zum Vergleich ist das Verhältnis der Indizes - EURx/USDx (rote Linie) an gleicher Stelle dargestellt. Es ist zu erkennen, dass das Verhältnis der Annäherungen gut mit der realen Reihe übereinstimmt. Das Problem ist gelöst.
Nun, wir berechnen zum Beispiel einen stabilen Kanal in der Weltwährung und finden Umkehrzonen. Dann berechnen wir den Kanal und die Zone auf anderen Kursen neu. Wir erhalten für jedes Paar einen Kanal und eine Zone und treffen eine Handelsentscheidung auf der Grundlage bestimmter Bedingungen. Wenn es plötzlich funktioniert, ist das von unmittelbarem Nutzen - eine Verkürzung der Rechenzeit um eine Größenordnung. Ich habe meine Zweifel an der Gültigkeit dieser Übersetzung, obwohl die Idee interessant ist.
So habe ich es auch verstanden.
Die verbesserte Vorhersagefähigkeit des synthetischen Tools ist von Interesse. Der Autokorrelationskoeffizient für gewöhnliche Paare auf Watchframes liegt auf dem Niveau von 1 %. Es ist interessant, sie für Währungsindizes auf derselben TF zu schätzen:
1. USDx 4%
2. EURx 0,5%
3. CHFx 0,5%
4. GBPx 0,0003%
5. CADx -0,05%
6. AUDx -0,05%
Generell kann ich, ohne Anspruch auf Wahrheit, sagen, dass das alles Quatsch ist. Mit weniger als einem Prozent Vorhersagesicherheit können Sie das Ganze getrost vergessen!
Genau so habe ich es auch verstanden.
Die verbesserte Vorhersagefähigkeit des synthetischen Tools ist von Interesse. Der Autokorrelationskoeffizient für gewöhnliche Paare auf dem Uhrenrahmen liegt bei 1 %. Es ist interessant, sie für Währungsindizes auf der gleichen TF zu schätzen:
1. 4% USDx
2. 0,5 % EURx
3. 0,5% CHFx
4. GBPx 0,0003%.
5. CADx -0,05% 4.
6. AUDx -0,05% 6.
Im Allgemeinen kann ich, ohne zu behaupten, dass es wahr ist, mit gutem Gewissen sagen, dass das alles Blödsinn ist. Mit weniger als einem Prozent Vorhersagesicherheit können Sie das Ganze getrost vergessen!
Im Allgemeinen teile ich Ihre Meinung. Kleine Experimente haben gezeigt, dass sie sich als Unsinn entpuppt.
Außerdem ist schon die Möglichkeit der Schaffung einer solchen globalen Währung fraglich. Und die Herangehensweise daran, als Index (nach meinem Verständnis ist das ein großer Unterschied) oder als integraler Indikator, wird die Informationen über Währungspaare einfach "töten" (nach dem gestrigen Bier kann ich meine Gedanken kaum ausdrücken). Zumindest die Neuberechnung des Kanals hat gezeigt, dass das wirklich Quatsch ist.
Alle Kriterien für die Erkennung von Trends sind hier nicht erfüllt. Hier sind sie in Reinform - selbst bei einem Hebel von 1:1 haben wir 40-50% pro Jahr, wenn man den negativen Swap berücksichtigt!
Es sieht schön aus, aber sicher sollte es in der Geschwindigkeit zusammenbrechen, übrigens, es scheint vor kurzem gefallen zu sein.
PS: Ich möchte jedoch hinzufügen. Der Gedanke, für fünf Jahre in den Ruhestand zu gehen, hat mich schon lange beschäftigt. :о)
Vor langer Zeit ("Handelsstrategie auf Basis der Elliot-Wellen-Theorie") habe ich meine Ergebnisse zum Hearst-Index veröffentlicht. Ich habe Begriffe wie Struktur, Strukturwiederholbarkeit verwendet. Denn wenn man genau hinsieht, wiederholen sich diese Strukturen. Irgendwann zu dieser Zeit entstanden die ersten Ideen, wie man den Verlauf der Preisbewegung modellieren kann. Schließlich die ersten "stabilen" Ergebnisse auf der Grundlage von Wavelets. Wenn Sie sich das Bild ansehen, werden Sie sofort verstehen, warum es in Anführungszeichen gesetzt ist. Es ist das gleiche für mich - Prognose (H+L)/2 auf Stunden, eurusd Währung (ich erinnere mich über andere, aber es gibt die gleichen Ergebnisse). Kanäle werden nicht gezeigt, weil Matcad zwar für alles gut ist, aber nicht für eine große Anzahl von verschiedenen grafischen Objekten. Ich überlege, was ich als Alternative für Diagramme verwenden könnte (die Berechnung selbst erfolgt in Matcad). Wer damit arbeitet, der wird es verstehen. Nun, es sind keine sprudelnden Formelquadrate, und es gibt Einschränkungen :o))
Schwarze Punkte - Fakten, rote Punkte - Modellierung des Preisverlaufs. Es fällt auf, dass die roten Punkte nicht bei Null beginnen. Dies ist genau die Abbildung der "toten Zone" in der Vergangenheit auf die Zukunft. Mit anderen Worten: Ich weiß nichts darüber.
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie erkennen, dass es kleine Verschiebungen gibt (na ja, nicht so kleine Verschiebungen, aber nicht sehr groß), und ich habe damit zu kämpfen. Am Ende wird jedoch alles wieder rückgängig gemacht. :о)