eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 266
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In diesem Modell wurde eine normalverteilte Zufallsvariable(NRSV) mit einer fünften Potenz als stochastischer Term verwendet. Es erlaubt (5. Grad) gut simulieren "Fett Schwänze" auf PDF mit 1 Tick Schritt und auch gut simulieren Entspannung der PDF zu normal mit der Erhöhung der Dekrementierung Schritt, siehe Abb. Die Amplitude der LDCF wurde als eine Einheit, die Breite von Stufe 1/e - 0,3 Punkte.
Die Nichtmonotonie der PDF im Bereich kleiner Amplituden von Störungen und bei großen Schritten der Entkristallisierung ist übrigens auf eine merkliche negative Korrelation zwischen benachbarten Stichproben in der realen Reihe zurückzuführen. Es ist zu erkennen, dass die autoregressive Modellreihe dieses Merkmal gut wiedergibt.
Als Antwort auf die Frage kann ich also mit der Zuversicht antworten, die nur ein weiteres Glas glorreiches Bier geben kann... Also, wo war ich?... Oh, Bier! Nun...
Ja, die Übereinstimmung ist so gut, dass man versucht ist, sich zu fragen, ob etwas Grundlegendes dahinter steckt.
Übrigens erwähnt Peters, dass 3 logarithmisch gleichmäßig verteilte Frequenzen für die Modellierung von 1/f-Preisen ausreichen, der Rest geht im Rauschen unter. Intuitiv scheint es, dass dies etwas mit dem geforderten p-Wert zu tun haben muss, obwohl Ticks ihre eigenen Gesetze haben könnten.
Lesen Sie den ganzen Thread mit Vergnügen. Verdaut. Die 7 Punkte des weißen Rauschens wurden noch nicht erwähnt...
Könnten Sie vorerst etwas ausführlicher zu den folgenden Punkten Stellung nehmen?
1) Die Transformation beginnt mit der Wahl eines Anfangszeitpunkts. Zu diesem Zeitpunkt wird der Preis der Weltwährung als eins angenommen, und die Preise der anderen Währungen sind somit gleich den Wechselkursen.
2) Der Preis der Weltwährung zu jedem anderen Zeitpunkt wird berechnet als
V0 (tn) = (summa vi(tn-1)/(vi/v0)(tn))/N
Vi (tn)= v0*(vi/v0)(tn)
N Anzahl der Währungen.
tn ist das Zeitmoment n.
Es zeigt den natürlichen Logarithmus der Spektraldichte zum Quadrat, gemittelt über 871 512 Balken des EURUSD-Minutencharts in Abhängigkeit vom natürlichen Logarithmus der Frequenzzahl. Wir können sehen, dass wir ein sehr glattes 1/f haben und nur bei Frequenzen mit einer Zahl über 150 beginnt etwas, das dem weißen Rauschen ähnelt, zu dominieren. Mit anderen Worten: Alles, was länger als 3 Minuten dauert, ist kein weißes Rauschen.
Ich beschäftige mich schon seit langem mit der Spektralanalyse von Zeitreihen von Deviseninstrumenten. Das Ergebnis ist die Tatsache, dass für alle Methoden der Spektralanalyse die Stationarität periodischer Prozesse eine notwendige Bedingung ist, und die haben wir leider nicht! Deshalb ist das Spektrum glatt, und wenn wir nicht-monotone Bereiche erkennen können, sind sie nicht charakteristisch :_-( Das Einzige, was wir feststellen können, ist, dass die Steigung der geraden Spektraldichte in der kleinen TF-Region einen Knick in der doppelt logarithmischen Skala hat, was eine sichtbare Antipersistenz der Zeitreihe in ihrer Natur hat. Für die Analyse und Ausnutzung dieses Effekts werden jedoch andere Methoden entwickelt, z.B. die Korrelogramm-Analyse von Reihen.
Hallo, Neutron.
Die Formulierung "Summe einer großen Anzahl paralleler Entspannungsprozesse" fasziniert mich nach wie vor. Dies entspricht meinem Verständnis der Funktionsweise des Marktes und könnte der Schlüssel zum Modell sein. In den Spektren suche ich nun nach Anhaltspunkten, um zumindest einige Parameter zu schätzen. Wenn z. B. die Abweichung von 1/f bei Grenzfrequenzen (das Diagramm aus dem vorigen Beitrag) nicht das Ergebnis einer nachlassenden Genauigkeit der Berechnungen ist, so ist dies bereits ein eindeutiger Bezugspunkt. Ein Punkt ist aber eindeutig zu wenig.
Ich bin über eine andere Sache gestolpert. Ich arbeite mit Daten aus etwa drei Jahren. Wenn Sie den Mittelwert über die Jahre hinweg bilden, erhalten Sie glatte Graphen für die Spektraldichte wie den oben abgebildeten. Aber wenn ich den Durchschnitt über drei Jahre (4191 Stichproben) ermittle, ergibt sich folgendes Bild:
Eine Erhöhung der Statistik führt also nicht zu einer Glättung des Diagramms. Das Gegenteil ist der Fall. In meinem Kopf löste dieses Bild eine Assoziation mit Schwebungen aus, die bekanntlich das Ergebnis der Überlagerung von Prozessen mit engen Parametern sind. Eine mögliche Erklärung ist, dass sich die Marktparameter in den letzten drei Jahren verändert haben. Es stellt sich die Frage, ob die Beweise für die Drift der Parameter darauf hindeuten, dass sie (die Parameter) tatsächlich existieren.
Wenn Sie vorhaben, auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Studie eine Doktorarbeit zu verteidigen, und der vorgeschlagene Arbeitsumfang sie möglicherweise erfüllt, ist es das Spiel wert, aber wenn das Ergebnis dazu dienen soll, eine Arbitragestrategie zu entwickeln, ist das Feld schon lange von einer verrückten Schar hungriger Paviane zertrampelt worden (der Große Elliot möge mir verzeihen). Ich könnte aber auch falsch liegen.
Unten sehen Sie ein Diagramm der Zeitreihentage, nicht nach IBM, sondern nach dem Verhältnis zweier Offset-Sequenzen, die von einem RNG erzeugt wurden:
Ehrlich gesagt, habe ich ein solches Bild nicht erwartet. In Anbetracht der Tatsache, dass RNG in diesem Fall eine normalverteilte Zufallsvariable(NRSV) ist, möchte ich sagen: "Leute, geht long auf alle CFD-Instrumente, es ist die Garantie für Reichtum!" Wirklich, die Bewegung nach unten ist "kompliziert", aber nach oben ist beschleunigt. Eines Tages werden Sie sicher Glück haben. Wären da nicht die negativen Swaps auf Long-Positionen...
Eine Frage an die Wissenden.
Angenommen, wir haben ein System von n Gleichungen wie
rnd1(t)/x(t)=f1(t)
...
...
rndn(t)/x(t)=fn(t)
wobei f1(t)...fn(t) bekannt sind, rnd1(t)...rndn(t) durch LDCV-Integration erhaltene Sequenzen sind, x(t) gefunden werden sollte. Es ist klar, dass das Problem in dieser Form als falsch angesehen werden könnte, da wir für n Gleichungen n+1 Unbekannte haben. Intuitiv habe ich jedoch das Gefühl, dass es eine Methode zur näherungsweisen Lösung gibt, die auf der Ausnutzung der begrenzenden Eigenschaften von Zufallszahlen beruht, und wenn n gegen unendlich tendiert, wird die Lösung zur exakten Lösung tendieren. So scheint es mir. Vielleicht weiß jemand etwas zu diesem Thema?
Könnten Sie bitte folgendes im Detail kommentieren:
leider habe ich die Links nicht gespeichert, es gab Meldungen, dass jemand einen Indikator wie
(eurusd - eurjpy*jpyusd) erstellt hat (man sollte genau schauen, was man mit was multipliziert und durch was teilt) und es in Echtzeit beobachtet.
Es gibt mehrere Threads im Internet, die sich mit diesem Thema befassen, z. B. über Spider Onyx und ähnliches.
Ich selbst bin der Frage nachgegangen, ob das Währungssystem ein Metasystem ist - und habe diesbezüglich nichts gefunden.
Was alt ist, ist dieses konstante weiße Rauschen von 14 Punkten (plus oder minus sieben), und es hängt nicht von der Anzahl der Paare ab, für die es berechnet wird. Das heißt, wenn wir ein paar Zufallsvariablen mit weißem Rauschen haben, sollte ihre Multiplikation das gesamte weiße Rauschen erhöhen, aber hier scheint es konstant zu sein, das heißt, es scheint mir, ist künstlich. Das heißt, wenn Wechselkurse in Wechselkurse involviert sind, sind es genau die Wechselkurse und sollten die grundlegenden Elemente sein, die vom Markt bestimmt werden, und das Verhältnis von exchange_rate (eur_dollar) sollte nicht gleich eur/dollar sein. Anscheinend gibt es sie gar nicht, aber das System überwacht diese Verhältnisse und macht die offensichtliche Arbitrage zunichte, oder diese Arbitrage wird aufgrund der schnellen Reaktionszeit zwischen den Banken ausgespielt und erreicht aufgrund der verlängerten Reaktionszeit keinen einfachen Sprecher.
Mit anderen Worten, das System verfolgt die Werte von eurusd*eurjpy*jpyusd (es macht keinen Sinn, höhere Werte zu verfolgen), aber da die Ticks gerundet sind, kann das System nur auf Abweichungen von 2 Pips reagieren, und das Produkt aus drei Werten ist die Summe von drei solchen Einheiten oder 6 Pips, was ungefähr sieben Pips entspricht. Die Rundung der Wechselkurse auf die Genauigkeit von Ticks führt nicht zu einer Ungenauigkeit von +/- einem Pip, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, sondern zu einem Rauschen von +/- 7 Pips.
Was ist bei der Umrechnung nicht klar? Wir legen den Wert einer Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt fest, erhalten die Notierungen für den nächsten Zeitpunkt und berechnen dann den Durchschnittswert der globalen Währung, den wir durch Umrechnung des Wertes dieser Währung in die Notierung für den nächsten Zeitpunkt erhalten.
, d. h. der EUR zum aktuellen Zeitpunkt, ergibt den Wert der globalen Währung EUR/EURUSD, und durch Mittelwertbildung über die Währungen erhalten wir den Wert des USD als globale Währung. Das heißt, ich glaube, es gibt nur eine Weltwährung, die einer Gruppenbewegung von Währungen entspricht.
Es gibt tatsächlich viele Varianten. Bei Onyx Semen Semenych(Cluster-Indikatoren) wurden Umrechnungen vorgenommen, die (nach meinen Definitionen) jede Währung als eine globale Währung mit Ma200 als Basis und mit Ma5 berechneten Veränderungen betrachten. d.h. ähnlich wie
delta eur = [Ma5(eur) - Ma200(eur)]+ [Ma(eur) - Ma200(eur)]+ ... Und so weiter durch Währungen
Er schrieb, dass diese Transformation seinem Verständnis des Marktes entspricht - er hat ein Recht)))), aber seine Transformation speichert die Wechselkurse nicht als Verhältnisse, während in meiner Transformation der Wechselkurs gleich dem Verhältnis der Währungen ist.
Was aus allgemeinen Überlegungen heraus eigentlich nicht sein sollte, aber in einem realen System eine Tatsache ist. Es wäre interessant zu erfahren, was jemand darüber denkt?
:) Das ist wahrscheinlich wahr. Aber manche Harken können nicht umgangen werden.
Zur Arbeit gegangen.
Sisyphus :)
EUR delta = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ... und so weiter nach Währungen
Er selbst schrieb, dass diese Transformation seiner Vorstellung vom Markt entspricht - er hat einen Punkt))))), aber seine Transformation speichert den Wechselkurs nicht als Verhältnis der Währungen, während in meiner Transformation der Wechselkurs gleich dem Verhältnis der Währungen ist.
Was aus allgemeinen Überlegungen heraus eigentlich nicht sein sollte, aber in einem realen System eine Tatsache ist. Es wäre interessant zu wissen, was jemand darüber denkt?
Nur für den Fall, dass Sie Semen Semenychs Arbeit lesen möchten, finden Sie hier einige Links:
"MQL4: Theoretische Grundlagen der Erstellung von Cluster-Indikatoren für den FOREX-Markt
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107