eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 262

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ограничусь цитатами из Петерса:
... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии.
Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ...
...
1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.


Candid, kann ich einen Link zu dieser gedruckten Veröffentlichung erhalten?

Außerdem gibt es solche Modelle, die hervorragend geeignet sind, das Verhalten von Residuen in Zeitreihen durch die Verteilungsfunktion (Fat-Tailed-Verteilungen) und die Autokorrelationsfunktion (Persistenz) zu modellieren. Es handelt sich um autoregressive Modelle unendlicher Ordnung. Das ist eine großartige Sache, die das Verhalten der simulierten Reihen sehr gut vorhersagt, aber sie hat eine Grenze, was die maximale Ausbeute angeht - sie deckt kaum die vorhandenen Spreads ab. Wenn wir zum Beispiel den Spread auf EUR/GBP vierundzwanzig Stunden am Tag nicht größer als 1 Punkt halten, dann wird die jährliche Rendite des AR-Modells 10 000 Punkte betragen! Dasselbe gilt für EUR/CHF (20000-30000 Punkte pro Jahr). Wenn der Spread bei diesen Paaren 2 Punkte beträgt, sinkt die jährliche Rendite auf 200-400 Punkte, wenn er 3 Punkte beträgt, verlieren wir Punkte. Bei EUR/USD liegt die Grenze der Rentabilität jedoch im Bereich von 0,5 Punkten, d.h. dem unechten Spread.

Das Buch trägt den Titel Fractal Analysis of Financial Markets von Peters. Übrigens wurde es kürzlich von Rosh im MQL-Forum empfohlen. Darin vergleicht Peters auch den fraktalen Ansatz mit AR-basierten Modellen. Soweit ich es verstanden habe, hält er 1/f-Rauschen für das nächstliegende Analogon zu Forex. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten.
Im Grunde hatte ich von Anfang an ein nicht-lineares Modell im Kopf. Außerdem ist nicht zu erwarten, dass es in allen Marktphasen funktioniert. Nun ist aber eine neue Idee aus der Reihe "alles sollte andersherum gemacht werden" aufgetaucht, die sich aus diesen Motiven heraus ergibt :), sie ist fast geeignet, um mit dem Programmieren zu beginnen, also wird sie für mich eine Zeit lang Priorität haben.
 
Männer!

ist es hier nicht zu eng in einem Thread?
Ich helfe http://onix-trade.net/forum/ bei der Verwaltung...
Aufgrund der Umstrukturierung der Kategorien haben wir die Möglichkeit, ein separates Forum für den mathematischen Ansatz einzurichten...
d.h. ich schlage vor, für diese Diskussion ein eigenes Forum in der Sektion für Handelssysteme einzurichten.
wird es ermöglichen
- Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit - der Motor ist funktional entwickelt.
- die Veröffentlichung zu erleichtern - Sie können separate Threads erstellen.
- Bilder und Dateien einfach hochladen.
- für Ihr eigenes Forum verantwortlich zu sein - zusätzliche Regeln/Bequemlichkeiten sind Ihnen überlassen.

Wenn Sie der Vorschlag interessiert, können Sie bereits mit dem Schreiben beginnen
http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=67
(dann werde ich es an seinen Platz setzen)

(Ich denke, dass der respektierte Metaquotes-Support nichts dagegen haben wird, unnötige Arbeit loszuwerden).
 
Vielleicht den übereifrigen Commodore verbannen... wenn er hier zu sehr aufdringlich ist.
 
Dies ist die Adresse, unter der ich den Testbericht meiner Strategie veröffentlicht habe:
"MQL4: Die ungünstige Methode solandr 06.04.2007 21:18
Ich habe es einfach so gemacht - ich habe die in diesem Thread gestellte Frage beantwortet. Ich habe hier nur einen Link angegeben, damit er nicht auf der Website verloren geht.
 
Ich habe die Taktik von Adverse nicht verstanden (ich glaube nicht, dass gemeinsame Strategien Gewinn bringen können), aber ich stimme mit dem Ansatz für die Testmethodik. Ich werde es aber wegen der großen Anzahl von Paaren und dem entsprechenden Verkehr vorerst nicht nutzen. Die einzige Frage, die sich stellt, ist die Tatsache, dass es für verschiedene Paare unterschiedliche Spreads gibt. Wenn wir an der Idee in ihrer reinen Form interessiert sind, ist es dann nicht notwendig, das Ergebnis auf dieselbe Verbreitung zu reduzieren?
 
Rosh, :) verbannen Sie mich nicht, ich bin hier manchmal nützlich - ich beantworte Fragen von Anfängern zum MT4.
 
In der Tat wurde 1/f-Rauschen von Mandelbrot (1982) postuliert


Candid, haben Sie Mandelbrot nicht gelesen?
Er schreibt, dass er sich bezüglich des 1/f-Rauschens geirrt hat... (der es nicht richtig hinbekommt...)

Mandelbrot scheint 40 Jahre damit verbracht zu haben, den Markt zu studieren,
aber nach den Rezensionen seines letzten Buches (The Misbehavior of Markets) auf Amazon zu urteilen
hat noch nichts Vollständiges zustande bringen können.

Ich frage mich... wie die Leute Peters lesen... Ich habe das Gefühl, dass das Buch ein Chaos ist... (Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein.)

es gibt eine Menge Literatur zu diesem Thema, achten Sie nur darauf, dass das Wort "Markt" nicht im Titel vorkommt...

Ich bin gerade auf diesen Link gestoßen...
http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/index.html
 
...
 
...aber ich bin mit dem Ansatz der Prüfmethodik einverstanden. Aber ich werde es nicht selbst benutzen, weil der Verkehr für eine große Anzahl von Paaren geeignet sein wird. Die einzige Frage, die sich stellt, ist die Tatsache, dass es für verschiedene Paare unterschiedliche Spreads gibt. Wenn man sich für die Idee in ihrer reinen Form interessiert, ist es dann nicht notwendig, das Ergebnis auf einen einzigen Aufstrich zu reduzieren? <br / translate="no">.

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Strategie, wenn sie rentabel ist, mit jedem Spread, der in BC existiert, einen Gewinn erzielen wird. Werfen Sie einen Blick auf die Ergebnisse für Paare, die den japanischen Yen betreffen. Das heißt, die mathematische Erwartung des Gewinns der Strategie sollte mindestens ein Mehrfaches des Spreads (sowie des daraus resultierenden Swaps) betragen, der für das Eingehen (Halten) von Geschäften gezahlt wird. Wenn er um den Spread kreist und den Spread (sowie den Swap) leicht übersteigt, dann ist die Strategie meiner Meinung nach unter WIRKLICH vorhandenen Handelsbedingungen einfach nicht praktikabel. Die Betrachtung einer Strategie mit einem Spread von Null (oder einem normalisierten Spread) ist ein rein akademisches Interesse, das weit von den aktuellen Realitäten entfernt ist.

Und Verkehrsgebühren werden nach wie vor nur in Russland erhoben. In den übrigen Ländern der Welt wird seit langem eine feste Gebühr nur für die Breite des Kanals erhoben. Deshalb gibt es im Ausland so viele kostenlose Tauschbörsen, von denen Filme und andere große Dateien heruntergeladen werden können.
 
Фактически был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982)


Candid, haben Sie Mandelbrot nicht gelesen?
Er schreibt, dass er sich bezüglich des 1/f-Rauschens geirrt hat... (der es nicht richtig hinbekommt...)

Nein, habe ich nicht. Können Sie mich zitieren oder mir einen Link zu dem Text geben? Es ist wichtig, was genau er als Fehler ansieht. Übrigens stelle ich fest, dass weiter unten in diesem Zitat gesagt wird, dass die Frequenzen logarithmisch äquidistant sein sollten. Ich habe die Fortsetzung nicht zitiert, nicht aus Faulheit oder aus Liebe zur Kürze :). Die Analogie ist eine Analogie, aber man sollte den Markt nicht von vornherein mit 1/f-Rauschen identifizieren.

Mandelbrot scheint 40 Jahre lang den Markt studiert zu haben,
aber nach den Rezensionen seines letzten Buches (The Misbehavior of Markets) auf Amazon zu urteilen
konnte bisher noch nichts Vollständiges anbieten.

Einstein hat sich übrigens den größten Teil seines Lebens mit der einheitlichen Feldtheorie beschäftigt. Und es scheint auch, dass er nichts Vollständiges anbieten konnte :)

Ich frage mich... wie die Leute Peters lesen... Ich habe den Eindruck, dass das Buch ein Chaos ist... (Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.)

Meiner Meinung nach ist es ein Übersichtsbuch und in dieser Qualität hat es mir gefallen.
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