eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 254
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Interessant, Sergej. Und etwas, das mir besonders gut gefallen hat. Genau - über die "Wellenfunktion". :-))
Mathematisch gesehen gibt es natürlich eine Menge unverständlicher Dinge.
Aber in der Tat würde ich mir das gerne ansehen. Die Bilder, die Sie zitiert haben, verweisen allgemein auf einen Trend.
1. Es wäre interessant zu sehen, wie sich die Prognose in Bezug auf den Preis im Bereich der Trendumkehr verhält, aber es gibt eine auf eine Umkehr.
2. Es wäre interessant, die Vorhersage mit Ihrem System mit der Vorhersage mit herkömmlicher linearer Regression zu vergleichen. Nach den Bildern zu urteilen, funktioniert die LR auch in diesen Fällen gut.
In den Abbildungen sind die Stundenbalken entlang der x-Achse aufgetragen ?
Noch eine Sache. Offenbar muss die Dekodierung korrigiert werden: "rote Kreuze" und "blaue Quadrate" ersetzen durch "blaue Kreuze" und "rote Quadrate". :-)))
Ich habe ein interessantes Ergebnis erhalten, indem ich die vergleichende Struktur von realen EURUSD-Ticks von 2006 und normalverteilten Zufallsreihen (2200000 Ticks) untersucht habe, die Sergey in diesem Forum veröffentlicht hat.
Zusammenfassend lässt sich Folgendes feststellen:
Die Bewegungen der Zufallsvariablen sind fast 1,5 Mal größer als die Bewegungen des EURUSD. Unter Bewegung verstehe ich den absoluten Wert der Veränderung von CB oder EURUSD für Segmente eines Zickzacks (Größe auf der y-Achse), aufgetragen auf Daten einer entsprechenden Serie. Dieses Ergebnis ist fast unabhängig von der Größe des Zickzacks und reicht vom kleinsten bis zum größten Zickzack, den ich aufgezeichnet habe.
Das Verhältnis zwischen den Längen in Ticks (d. h. Größe auf der x-Achse) der Zickzack-Segmente für CB und den entsprechenden Längen für EURUSD hängt dagegen von der Skala des Zickzacks ab. Bei einem Tick-Zickzack beträgt dieser Wert etwa 1,43 und fällt mit zunehmender Zickzack-Skala schnell auf 0,72-0,75.
All dies bedeutet, dass die Bewegungen des realen EURUSD-Kurses einen klar zum Ausdruck gebrachten Renditecharakter haben, und der Wert dieser Rendite ist viel größer, als es die Ergebnisse von Pastuhov vermuten lassen. Gleichzeitig entwickeln sich die Prozesse auf dem realen Markt viel langsamer (abgesehen vom Niveau der Ticks) als beim ST.
Vielleicht sind diese Ergebnisse auf die besonderen Eigenschaften der von Sergei erstellten CB-Serie zurückzuführen? Wenn ich mich recht erinnere, hat er dabei versucht, die Verteilung der ersten Differenzen für EURUSD in CB so gut wie möglich zu reproduzieren. Wenn ich mich irre, korrigieren Sie mich bitte.
Auf der mathematischen Seite der Angelegenheit gibt es natürlich viel Unverständnis.
Aber im Wesentlichen möchte ich das hier betrachten. Die Bilder, die Sie zitiert haben, verweisen allgemein auf einen Trend.
1. Es wäre interessant zu sehen, wie sich die Prognose in Bezug auf den Preis im Bereich der Trendumkehr verhält, aber es gibt eine auf eine Umkehr.
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Sie haben sehr zu Recht darauf hingewiesen!!!!! Und ich war mir sicher, dass Sie derjenige sein würden, der es sieht.
Im Moment ist es schlecht. Dies ist der einzige Schwachpunkt. Der Skylining-Koeffizient ist noch nicht vorhersehbar, daran arbeite ich gerade. Was das Modell betrifft, so wird die Annahme, dass weitere Kursbewegungen innerhalb des Konfidenzintervalls (KI) liegen werden, nicht eingehalten. Und die DI ist aufgrund ihrer Natur im Modell (zugegebenermaßen wird sie nicht vollständig veröffentlicht) in gewisser Weise ein Hemmschuh für die Preisentwicklung.
Die Kriterien für die Auswahl der Anzahl von N Stichproben werden nicht angegeben. Dies ist eine echte Schwäche und ein besonders schwieriger Punkt. Das ist auch etwas, woran ich arbeite.
2. Es wäre interessant, die Vorhersage mit Ihrem System mit der Vorhersage mit der herkömmlichen linearen Regression zu vergleichen. Den Bildern nach zu urteilen, funktioniert die LR auch in diesen Fällen gut.
Funktioniert viel besser, ganz ehrlich, ob mit oder ohne Bilder, denn es ist alles für mich, nicht für die Berichterstattung, denn es ist mein Geld, das von diesem Algorithmus verwaltet wird :o)))) !!! (H+L)/2 wird ziemlich genau vorhergesagt, und daher kann ich die Flugbahn selbst sehr genau (in Grenzen) abschätzen, was mit LR nicht möglich ist. Die Erfassung der Statistiken wird in 1-2 Wochen erfolgen, es wird sich zeigen.
Die x-Achse in den Bildern ist stündliche Balken ?
Ja, beachten Sie, dass die Vorhersage "auf kleinen" Werten beruht: nur auf (H+L)/2 und auf SEHR begrenzten Stichproben.
Noch eine Sache. Offenbar muss die Transkription korrigiert werden: "rote Kreuze" und "blaue Quadrate" ersetzen durch "blaue Kreuze" und "rote Quadrate". :-)))
Richtig!!! :о)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Für die Geschichte korrigiert.
PS:
Vielleicht sind diese Ergebnisse auf die besonderen Eigenschaften der von Sergei erzeugten CB-Serie zurückzuführen? Wenn ich mich recht erinnere, hat er dabei versucht, die Verteilung der ersten Differenzen für EURUSD in CB so gut wie möglich zu reproduzieren. Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre.
Man beachte nur, dass die Reihe nicht zufällig ist, wenn Sergei sie durch Summierung erstellt hat. Aber darüber habe ich ja schon geschrieben.
Ich denke, das ist nicht nötig. Zwingen Sie Ihren Koeffizienten nicht, etwas zu tun, was er prinzipiell nicht kann. Du hast dich umsonst mit Hirst beschäftigt. Verwenden Sie es.
Und die Anzahl der N-Balken in der Stichprobe ist kein so wichtiges Ziel. Sie werden auf dieser Strecke keine Drehpunktvorhersage finden. IMHO
Ich denke, das ist nicht nötig. Zwingen Sie Ihren Quotienten nicht, etwas zu tun, was er im Prinzip nicht tun kann. Du hast dich umsonst mit Hirst beschäftigt. Verwenden Sie es.
Und die Anzahl der N-Balken in der Stichprobe ist kein so wichtiges Ziel. Sie werden auf dieser Strecke keine Drehpunktvorhersage finden. IMHO
Bei Hearst ist die Stichprobe sehr klein, d. h. a priori werde ich alles andere als die Wahrheit finden.
Von der Anzahl der Zählungen verlange ich nur eines, nämlich dass die zukünftigen Balken innerhalb der Kanalgrenzen liegen, und das ist nicht immer der Fall. Das war der Grundgedanke - wenn es funktioniert, dann funktioniert das Modell mehr oder weniger gut, und wenn nicht, dann lügt es. Und damit es passt, sollten wir ein paar Takte zurückgehen (bildlich gesprochen).
Das Einzige, was ich von der Anzahl der Samples verlange, ist, dass die zukünftigen Balken innerhalb der Kanalgrenzen liegen sollten, was nicht immer der Fall ist. Das war die Idee - wenn es funktioniert, funktioniert das Modell mehr oder weniger gut; wenn nicht, lügt das Modell.
Sergei, wer hindert Sie daran, das richtige Muster für Hearst zu verwenden?
Wer zwingt Sie dazu, sowohl für Hearst als auch für das Vorhersagemodell dieselbe Stichprobe zu nehmen?
Und welchen Wert hat dieses Modell, wenn es nur auf Parzellen funktioniert und man die Grenzen dieser Parzellen nicht bestimmen kann?
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
Sergei, wer hindert Sie daran, die Probe für Hearst zu nehmen, wie Sie es sollten?
Wer zwingt Sie, sowohl für das Hearst- als auch für das Vorhersagemodell die gleiche Stichprobe zu nehmen?
Und welchen Wert hat dieses Modell, wenn es nur auf Parzellen funktioniert und man die Grenzen dieser Parzellen nicht definieren kann?
Es ist knifflig, oder besser gesagt nicht so einfach. Der Hearst-Index spiegelt ein Phänomen wider (zumindest entdeckte Hearst überhaupt keinen Index), das nur für eine bestimmte Stichprobe sinnvoll ist, und die Schätzung gilt nur für diese bestimmte Stichprobe, nicht mehr und nicht weniger.
Man muss auch die "Auflösung" berücksichtigen, die mit der Länge der Stichprobe, der Berechnungsmethode und anderen Details zusammenhängt. Genau aus diesen Gründen sehe ich bei einer strategischen Vorhersage "den Wald", aber nicht "die Bäume", oder besser gesagt, was vor meiner Nase liegt. :о)
Aber ich habe schon nach Forschungsanweisungen gesucht... Ich bin sicher, dass alles klappen wird.
Nachtrag...
Ich dachte, ich kläre meine Gedanken ein wenig. Wenn wir von der aktuellen Zählung aus Stichproben von 100 und 500 nehmen, werden die Werte des Hurst-Index z. B. bei der fünften Zählung übereinstimmen?
Ich hoffe, es ist für jemanden von Nutzen...
Du warst so still... Sind Sie berufstätig?
Mir ist noch nie etwas Besseres eingefallen, als eine einfache Tester-Prozedur mit festem Take und Stop in den Indikatorcode von mql4 zu implementieren...
Aber der Gedanke, dieses Kunststück zu wiederholen, lässt mich erschaudern...
(es gab einen selbstlernenden Indikator. Ich kann den Code posten, wenn Sie interessiert sind).
Ich muss im Moment alles in meinem Kopf testen - mit der Tesla-Methode. :)
Ich dachte, ich kläre meine Gedanken ein wenig. Werden die Werte des Hurst-Indexes z. B. am fünften Datum übereinstimmen, wenn wir vom aktuellen Datum aus Stichproben von 100 und 500 nehmen?
Sergej, ich glaube, das ist eine falsche Formulierung der Frage.
Man sollte annehmen, dass die fünfte Prüfung von der aktuellen Prüfung aus gezählt wird und die aktuelle Prüfung Null ist?
Natürlich werden sie nicht übereinstimmen. Und bei jedem iterativen Verfahren, das ein endliches Stück Geschichte unterschiedlicher Länge verwendet, kann es keine Zufälle geben. Und was ist damit? Es ist die Konvergenz des iterativen Prozesses, nicht der Zufall, der zählt. Wenn sie konvergiert, müssen Sie nur die Länge der Historie wählen, die die gewünschte Genauigkeit gewährleistet. Und man braucht keine hohe Genauigkeit, da es sich um einen stochastischen Prozess handelt und die Genauigkeit der Hearst'schen Berechnung kaum Einfluss auf die Genauigkeit der Vorhersage hat.
:-)))