eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 211
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Dies ist ein interessantes Bild.
Optisch fällt nur die Asymmetrie der Füllung des 1. und 4. Quadranten auf. Insbesondere die Quadranten mit der Seite 20, die an den Koordinatenursprung grenzen.
Im 2. und 3. Quadranten ist diese Asymmetrie fast nicht wahrnehmbar.
Und der Schweif auf der Diagonale des 2. und 4. Quadranten kann wahrscheinlich nicht als signifikant für den Handel angesehen werden.
IMHO. Was sehen Sie hier?
Wenn diese Frage an Sie alle gestellt wird, kann ich von mir aus sagen, dass ich noch nichts sehe. :о(
Wie verwende ich es? Ich habe zum Beispiel eine aktuelle Empörung von +10 und was soll ich erwarten? Die Antwort "früher und das ganze Jahr über" schwankte zwischen -35 und 35 (nach Augenmaß auf dem Diagramm). Wie kann man also vorhersagen?
PS: Nun ja, Asymmetrie, aber ich fürchte, sie hilft nicht. Die überwiegende Mehrheit der "Störungen" liegt flach im Rhomboid.
Liege ich falsch in der Annahme, dass diese Parameter für jede Referenz bestimmt werden? Das heißt, für jeden Strom y(i) gäbe es:
Störung: y(i-1)-y(i)
Antwort: y(i)- y(i+1)
Ist dies richtig? Oder werden die Störungen durch eine Art Zickzackkurs gezählt?
Das ist richtig.
Störung: Öffnen[i]-Öffnen[i-1].
Antwort: Öffnen[i+1]-Öffnen[i]. wobei i fortlaufend von 1 bis N-1 läuft, wobei N die Anzahl der Balken in der Reihe ist. In diesem Fall wurden Minutenreihen für das gesamte Jahr verwendet. Ein solcher Effekt ist bei allen Symbolen mehr oder weniger stark ausgeprägt, am deutlichsten jedoch bei kurzen Zeiträumen. Nun, ich werde Ihnen nicht zeigen, was mit Zecken passiert... Sie werden mir sowieso nicht glauben, oder einer von zwei:-)
Die Interpretation ist wie folgt: wenn wir eine Störung von +10 Punkten gesehen haben, müssen wir höchstwahrscheinlich mit einem Pullback von -10 Punkten beim nächsten Bar rechnen (siehe Abbildung). Natürlich kann der Rückzug beliebig sein, sogar "auf die falsche Seite", aber statistisch gesehen ist die Amplitude des Rückzugs gleich der Störungsamplitude. Fehler sind nicht senil, sie sind gleich wahrscheinlich und werden sich mit zunehmender Anzahl der Abschlüsse gegenseitig aufheben, aber der statistische Vorteil bleibt auf unserer Seite!
Neutron, sei nicht so knauserig... das ist nicht fair, ich habe es selbst mit Minuten gemacht, aber ich habe keine Zecken, aber ich bin furchtbar neugierig...
Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут:
Возмущение: y(i-1)- y(i)
Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
Alles ist korrekt.
Störung: Öffnen[i]-Öffnen[i-1].
Antwort: Öffnen[i+1]-Öffnen[i]. wobei i fortlaufend von 1 bis N-1 läuft, wobei N die Anzahl der Balken in der Reihe ist. In diesem Fall wurden Minutenreihen für das gesamte Jahr verwendet. Ein solcher Effekt ist bei allen Symbolen mehr oder weniger stark ausgeprägt, am deutlichsten jedoch bei kurzen Zeiträumen. Nun, ich werde Ihnen nicht zeigen, was mit Zecken passiert... Sie werden mir sowieso nicht glauben, oder einer von zwei:-)
Die Interpretation ist wie folgt: Wenn wir eine Störung von +10 Punkten gesehen haben, ist es wahrscheinlicher, dass wir beim nächsten Balken eine Umkehrung von -10 Punkten erwarten (siehe Abb.).
Ich habe Yuriy gefragt, jetzt werde ich den Autor Sergey fragen, wie man es benutzt? Ich habe zum Beispiel eine aktuelle Störung von +10 und was soll ich erwarten? Die Antwort "früher, und zwar das ganze Jahr über" schwankt zwischen -35 und 35 (nach Augenmaß auf der Grafik). Wie kann ich also vorhersagen?
Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich früher sehr ähnliche schöne Bilder erhalten habe, nur mit Volumen und Störungen. Aber ich konnte ihre Nützlichkeit nie einschätzen
PS: Da ich weiß, dass die Verteilung der Preiserhöhungen normal ist, kann ich in dem Bild bisher nichts Überraschendes erkennen...
Nun, nicht ganz gleichmäßig. :-))
Ich nehme an, dass eine Asymmetrie in der rechten Halbebene einen Unterschied von einigen Prozentpunkten zwischen positiven und negativen Antwortwahrscheinlichkeiten ergeben kann. Das bedeutet, dass Sie nach jeder Aufwärtskerze nach unten öffnen müssen.
Es ist nur unklar, ob der statistische Unterschied, den dieses Bild widerspiegelt, den Spread ausgleichen kann. Geschweige denn einen Gewinn erzielen?
Neutron, das ist keine Ironie, das ist eine Frage. Visuell ist es sehr schwierig, diesen Unterschied einzuschätzen.
Außerdem sehen Sie vielleicht viel mehr in diesem Bild als ich. Teilen Sie Ihre Einschätzung mit.
Man kann sich leicht vorstellen, was bei Zecken passiert.
Da sich der Preis langsam bewegt und schnell tickt, muss es eine sehr starke negative Autokorrelation geben. Und verständlicherweise: auf und ab und auf und ab ...
Was folgt nun daraus? Nach jedem Tick nach oben öffnen Sie nach unten und umgekehrt ? :-)))
Ich dachte, das von Ihnen angegebene Bild bezog sich auf Ihr synthetisches Getriebe. Es stellt sich heraus, dass es sich um Minuten handelt. :-(
Ich erinnere mich an Ihre kürzliche Ironie in Bezug auf meinen Indikator, der fast jede Minute Kauf- und Verkaufssignale gibt. Es stellt sich heraus, dass wir auch hier nicht weit voneinander entfernt sind ? :-))
Über den statistischen Vorteil.
Es gibt also zwei konkurrierende Prozesse: die Provision pro Handel und der durchschnittliche Gewinn pro Handel. Es liegt auf der Hand, dass die letztere größer sein muss als die erstere. Der durchschnittliche statistische Gewinn aus jedem Handel kann leicht geschätzt werden, indem der FAC in der ausgewählten TF mit der Volatilität des Instruments multipliziert wird. Wenn dieses Produkt größer ist als der Spread - haben wir Glück!
Können Sie diesen Satz ohne das Wort "wenn" formulieren?
PS: Ich meine, dieses Kriterium wird hin und wieder ausgelöst... oder, in einem Tick....o darüber...