eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 209
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...Die obigen Argumente beweisen für mich (ich betone: für mich) nicht die Abwesenheit von Trends als solche, sondern überzeugen nur von der begrenzten Kenntnis der Natur. (ein bisschen philosophisch :o) Jede Änderung der Autokorrelation schätzt nur eine bedingte Korrelation zwischen den Stichproben, und diese Zahl allein sagt natürlich noch nichts über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Trends aus.
Sie irren sich!
Ein Trend kann als Überschuss der Anzahl der gleichgerichteten Kurssprünge über die multidirektionalen Sprünge definiert werden. Zieht man die Summe aller gegenläufigen Kurssprünge von der Summe der gleichgerichteten Sprünge ab und setzt die so erhaltene Differenz in Relation zur Gesamtsumme aller Sprünge, so liegt die erhaltene Zahl per Definition im Bereich von -1 bis 1. Liegt der Wert nahe bei 1, so kann man von einer überwiegend gerichteten Kursbewegung sprechen. Liegt er nahe bei -1, deutet dies auf den gegenläufigen Charakter der Reihe hin. Ist er gleich Null, ist der Prozess zufällig.
Sergey, erinnert Sie diese Definition eines Trends an etwas? Das ist richtig! So wird der Autokorrelationskoeffizient definiert :
r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])}, oder
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, wobei N die Gesamtzahl der Sprünge und sign das Zahlenvorzeichen ist. Oder durch Umgruppierung der Terme unter dem Vorzeichen der Summe im Zähler:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, wobei n+ die Anzahl der gleichgerichteten Sprünge und n- die Anzahl der gegengerichteten Preissprünge ist.
Der Autokorrelationskoeffizient sagt also genau aus , ob ein deterministischer Trend vorhanden ist oder nicht. Der letzte Punkt ist sehr wichtig, da ein Trend stochastisch sein kann. Und in der Natur sollte es keine Möglichkeit geben, sie zu entdecken. Sonst bricht das ganze schlanke Gebäude des Weltbildes zusammen:-) Ich spreche von einer Verletzung der Kausalität. Wir sind keine Fantasten und kranken Menschen, die versuchen würden, die Naturgesetze zu verletzen...
Ja!
Es ist noch zu früh, um ein Kriterium für die Feststellung eines deterministischen Trends abzuleiten. Wir müssen uns ein ganzheitliches und möglichst widerspruchsfreies Bild von der Preisbildung machen, erst dann wird klar, wie wir ein optimales Vorhersagemodell erstellen können.
Zum Beispiel:
1. Der Markt bewegt sich so, dass er ein Maximum an Liquidität bietet. D.h. der Preis geht dorthin, wo die maximale Anzahl von Teilnehmern bereit ist zu handeln. Zum Beispiel SL - auch Handel und Wandern für Haltestellen ist eines der wichtigsten Merkmale des Marktes, um maximale Liquidität bieten. Das Hauptziel des Marktes ist es, eine möglichst große Anzahl von willigen Händlern zu finden.
2. Auf Nullsummenmärkten/-niveaus bewegt sich der Preis so, dass die Gewinne der einen durch die Verluste der anderen ausgeglichen werden. Ein grobes Beispiel: Der Gewinn der Brecher im Falle ihres Glücks wird durch die Verluste der Brecher ausgeglichen. Daher gibt es in Zeiten starker Bewegungen in der Regel zwei gegensätzliche Handelsideen (auch wenn sie eine Reihe von anderen kombinieren können). Der Preis wird durch einen Konflikt zwischen den Methoden/Handelsideen bestimmt. Langfristig gesehen gleichen sich diese Methoden gegenseitig aus.
Nordwind Wenn Sie es nicht herausgefunden haben oder es selbst herausgefunden haben, warum verteidigen Sie dann die Methode so sehr? :)))
Wieder voreilige Schlüsse.
Ich habe nirgendwo behauptet, dass ich nicht genau verstehe, was sie getan haben und wie sie es getan haben, d. h. welche mathematischen Techniken verwendet wurden. Ich habe nur gesagt, dass ich die Interpretation der Ergebnisse nicht verstanden habe, was etwas ganz anderes ist.
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist immer noch ein mikroskopischer Ansatz. Selbst wenn Sie den gesamten Prozess in eine Kerze integrieren, indem Sie Kerzen nach der durchschnittlichen Haltedauer der Position oder was auch immer bilden, bewegen Sie sich damit einfach auf einer anderen fraktalen Ebene. Meiner Meinung nach ist dieser Ansatz gut für Modellevaluierungen, aber nicht für dynamische Marktanalysen. Ich sehe darin zwei Nachteile. 1. Die Prozess-Stochastik ist in der Kerze versteckt und kann daher keine Informationen liefern. Die tatsächlichen Messungen dieser Makrovariablen, die die Marktbedingungen beschreiben können, sollten sich dynamisch auf diese Stochastizität stützen. 2. Indem Sie die Candlesticks auf diese Weise gestalten, geben Sie dem Markt einen bestimmten Zeitraum vor. Sie haben aber selbst gesagt, dass das Spektrum keine stationären Komponenten hat. Solche Kerzen leuchten also nicht, und der Markt wird das nicht mögen. :-))
Ja, dies ist ein mikroskopischer Ansatz. Aber vielleicht organisieren wir gemeinsam eine marginale Verschiebung hin zu einer makroskopischen Sichtweise des Marktes...
Zum ersten Punkt: Ich habe nichts über einen Entscheidungsmechanismus für den Markteintritt gesagt. Um eine Entscheidung zur Eröffnung einer Position zu treffen, analysiere ich natürlich jeden Preis-TIC innerhalb des aktuellen synthetischen Balkens. Der "stochastische Prozess ist also nicht in einer Kerze versteckt".
In Bezug auf den zweiten Punkt stimme ich zu.
Neutron
Es ist zu früh, um ein Kriterium für die Feststellung eines deterministischen Trends abzuleiten. Wir müssen ein kohärentes und, wenn möglich, intern konsistentes Bild der Preisbildung erstellen, denn nur dann wird klar, wie ein optimales Vorhersagemodell erstellt werden kann.
Zum Beispiel:
1. Der Markt bewegt sich so, dass er ein Maximum an Liquidität bietet. D.h. der Preis geht dorthin, wo die maximale Anzahl von Teilnehmern bereit ist zu handeln. Zum Beispiel SL - auch Handel und Wandern für Haltestellen ist eines der wichtigsten Merkmale des Marktes, um maximale Liquidität bieten. Das Hauptziel des Marktes ist es, eine möglichst große Anzahl von willigen Händlern zu finden.
2. Auf Nullsummenmärkten/-niveaus bewegen sich die Preise so, dass die Gewinne der einen durch die Verluste der anderen ausgeglichen werden. Ein grobes Beispiel: Der Gewinn der Brecher im Falle ihres Glücks wird durch die Verluste der Brecher ausgeglichen. Daher gibt es in Zeiten starker Bewegungen in der Regel zwei gegensätzliche Handelsideen (auch wenn sie eine Reihe von anderen kombinieren können). Der Preis wird durch einen Konflikt zwischen den Methoden/Handelsideen bestimmt. Langfristig gesehen gleichen sich diese Methoden gegenseitig aus.
Wie grans richtig bemerkt hat, kann die Ausgangsfunktion auf verschiedene Weise zerlegt werden. Die Frage, welche Methode besser ist, ist eines der wichtigsten Probleme. Insbesondere die Geschwindigkeit und Genauigkeit der resultierenden Lösung hängt direkt davon ab.
Ich weiß nicht, wie man am besten vorgeht. Die Variante, die ich vorschlage, ist in wissenschaftlichen Abhandlungen zu diesem Thema beschrieben.
...
Danke für den Link. Und das Thema ist interessant.
Ich verstehe nicht, warum die Leute dort so komisch sind. Der Münzfaden ist in Flubber ertränkt worden. Warum?
Das Thema scheint viele Menschen nicht zu interessieren, aber sie wollen sich nur an der Zunge kratzen.
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Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich die Antwort präziser formulieren kann, und ich glaube, ich bin auf Folgendes gekommen. :)
Zum Beispiel hier, das Forum als ein Mittel der technischen Unterstützung Programm, es auferlegt Funktionen auf das Kontingent. Genauso wie die asketische Foren-Engine trägt auch sie dazu bei. Es gibt ein DT-Forum, in dem 95 % der Besucher raten: "Wohin wird der Preis Ihrer Meinung nach gehen? Wenn sie sich beim Raten langweilen, fangen sie an, sich umzusehen und ärgern sich, wenn sie etwas nicht verstehen. Wie ich festgestellt habe, hat auch dieses Thema schon ein oder drei solcher Vorstöße überlebt.
Nordwind, du scheinst noch nicht lange in diesem Thread zu sein und erlaubst mir daher, dir einen Rat zu geben: Alex Niroba ist hier der größte Verfechter dieser Art von Gespräch, das du jetzt mit ihm führst. "Er hat sich selbst alles bewiesen" beweist ihm nichts, nicht, du verschmutzt den Thread unnötig, das ist uns allen schon mehr als einmal passiert... Dies ist einer der Fälle, in denen es besser ist, zu schweigen.
Nordwind, du scheinst noch nicht lange in diesem Thread zu sein, und deshalb erlaube ich mir, dir einen Rat zu geben: Alex Niroba hier ist der Meister dieser Art von Gesprächen, die du jetzt mit ihm führst. "Er hat es sich selbst bewiesen", beweise ihm nichts, sonst verschmutzt du den Faden, das ist uns allen schon mehr als einmal passiert... Dies ist einer der Fälle, in denen es besser ist, zu schweigen.
OK. Gut gesagt, ich werde es mir merken.
Wie grans zu Recht feststellte, kann die ursprüngliche Funktion auf verschiedene Weise zerlegt werden. Die Frage, welche Methode besser ist, ist eines der wichtigsten Probleme. Insbesondere die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Lösung hängt direkt davon ab.
Ich weiß nicht, was der beste Weg ist. Die Variante, die ich vorschlage, ist in wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema beschrieben.
Die Anforderungen an das Modell: Es muss die spezifischen Einstiegsstufen, Ziele, Sl- und / oder Positionsregeln logisch ableiten. Das von Ihnen zitierte Multifaktormodell wird an anderer Stelle beschrieben, ist aber nur von theoretischem Interesse, da es nicht die oben genannten, für den Handel notwendigen Schlussfolgerungen enthält. Und um es einfach auszudrücken: Es gibt so viele Faktoren und sie ändern sich so häufig, dass es unmöglich ist, mit diesem Modell irgendetwas (im richtigen Sinne) vorherzusagen.
Das Modell, das ich versucht habe zu beschreiben, basiert auf der Stimmung und versucht, diskrete Zeitpunkte zu finden, wenn es nur wenige grundlegende Faktoren gibt und andere in diesem Modell zu Rauschen werden. Hier ein weiteres grobes Beispiel: Wenn ein Zusammenbruch gehandelt wird, beziehen sich die wichtigsten Handelsideen darauf und auf die Gegenseite, während Geschäfte, die aufgrund anderer Erwägungen ausgeführt werden, vernünftigerweise als Rauschen mit dem MO=0 betrachtet werden können. Dieses Modell ermöglicht es, die Zonen, in denen diese oder jene Gruppe den Preis in eine bestimmte Richtung treiben wird, numerisch abzuschätzen und Anzeichen für eine rechtzeitige Verbindung mit der erforderlichen Gruppe zu finden und die Ziele und das System sl numerisch zu definieren.
...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о)
Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
Sie irren sich!
Ein Trend kann als Überschuss der Anzahl der gleichgerichteten Kurssprünge über die gegenläufigen Kurssprünge definiert werden. Zieht man die Summe aller gegenläufigen Kurssprünge von der Summe der gleichgerichteten Sprünge ab und setzt die sich daraus ergebende Differenz zur Gesamtsumme aller Sprünge, so ergibt sich definitionsgemäß eine Zahl zwischen -1 und 1. Liegt der Wert nahe bei 1, so kann man von einer überwiegend direktionalen Kursbewegung sprechen. Liegt er nahe bei -1, deutet dies auf den gegenläufigen Charakter der Reihe hin. Ist er gleich Null, ist der Prozess zufällig.
Sergey, erinnert Sie diese Definition eines Trends an etwas? Das ist richtig! So wird der Autokorrelationskoeffizient definiert:
r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])}, oder
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, wobei N die Gesamtzahl der Sprünge und sign das Vorzeichen der Zahl ist. Oder durch Umgruppierung der Terme unter dem Vorzeichen der Summe im Zähler:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, wobei n+ die Anzahl der gleichgerichteten Sprünge und n- die Anzahl der gegengerichteten Preissprünge ist.
Der Autokorrelationskoeffizient sagt also genau aus , ob ein deterministischer Trend vorhanden ist oder nicht. Der letzte Punkt ist sehr wichtig, da ein Trend stochastisch sein kann. Und in der Natur sollte es keine Möglichkeit geben, sie zu entdecken. Sonst bricht das ganze schlanke Gebäude des Weltbildes zusammen:-) Ich spreche von einer Verletzung der Kausalität. Wir sind keine Fantasten oder kranken Menschen, die versuchen würden, die Naturgesetze zu verletzen...
Sergey, Sie sind erstaunlich flexibel (oder ich verstehe gar nichts)! Zuvor schrieben Sie wörtlich: "Es ist definitiv kein Trend, weil es keinen gibt...", wovon Sie sich zuvor selbst überzeugt hatten, und mit diesem Beitrag haben Sie die frühere Aussage widerlegt und die meine erweitert. Es kann gut sein, dass ich noch nicht ganz verstanden habe, wo sie ist und wo sie nicht ist.
Im Allgemeinen stimme ich zu, wenn man eine solche Definition des Trends als "Zählen multidirektionaler Abweichungen" wählt und die Berechnung der Autokorrelation daran anpasst, d.h. y(i) und y(i+1) durch ihre jeweiligen Differenzen ersetzt, kann man zu seiner Schätzung gelangen.
Mein Verständnis von Autokorrelation (im Folgenden als AC bezeichnet), das meist aus der DSP abgeleitet ist, ist etwas anders. AC, das die innere Struktur des Signals offenbart, gibt nur einen quantitativen und darüber hinaus relativen Wert des Zusammenhangs zwischen den Proben an, der jedoch im Allgemeinen nicht gering ist. Und AK allein wird nicht ausreichen, es wird noch ein zusätzliches Kriterium benötigt, z.B. wie viele Übergänge es geben muss, wie viele Werte größer als 0,5 sein müssen, um das Vorliegen eines Trends zu erkennen.