eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 208
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Sergey, danke für die Klarstellung, ich wusste nicht, dass die Preisreihen bereits in der ersten Bestellung integriert sind. Das ist in gewisser Weise neu für mich. Gibt es eine Rechtfertigung für diese Aussage?
Wir analysieren nur stationäre Zeitreihen. Preisreihen sind nicht stationär - sie haben keine konstante erwartete Auszahlung. Sie lässt sich jedoch durch eine einzige Differenzierung auf die stationäre Reihe der Residuen X[i] reduzieren:
X[i]=Open[i]-Open[i+1].
Dabei handelt es sich in der Regel um eine exponentialverteilte Zufallsvariable mit Nullerwartung und einem vorzeichenvariablen Korrelogramm. Die ursprüngliche Reihe kann aus den Restreihen durch einfaches Integrieren wiederhergestellt werden:
Open[i]=Open[i+1]+X[i]
Aus diesem Grund kann die Preisreihe als integrierte Zeitreihe erster Ordnung bezeichnet werden.
Ich stimme nicht mit der Aussage überein, dass es darauf ankommt, nur eine Richtung der Preisbewegung vorherzusagen. Wenn man die Richtung erraten/vorgesagt/berechnet hat (wie Sie wollen), muss man herausfinden, wie lange man eine Position halten sollte, und selbst eine korrekte Vorhersage ist nicht unbedingt hilfreich. Der zweite Punkt ist besonders wichtig, vor allem, weil ich dachte, dass Sie sagen, dass es unmöglich ist, eine Vorhersage für einen langen Zeitraum zu machen (übrigens, wenn Sie die quantitativen Ausdrücke definieren könnten, vielleicht habe ich es irgendwo übersehen).
Für einen bestimmten TS können wir die durchschnittliche Zeit des Haltens von T offenen Positionen bestimmen. Dann können wir die ursprüngliche Zeitreihe (z. B. Minutien) in TF=T umwandeln und erhalten so ein Schema, bei dem wir (falls erforderlich) bei der Eröffnung der nächsten Kerze öffnen und bei deren Schließung schließen. Alles, was wir wissen müssen, ist das Vorzeichen oder die Farbe der erwarteten Kerze, da wir ihre Größe anhand der Standardabweichung statistisch schätzen können :
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurssprung bei dieser TF weniger als eine Standardabweichung beträgt, liegt bei etwa 68 %.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurssprung weniger als die Hälfte der Standardabweichung beträgt, liegt bei 38 %.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurssprung weniger als ein Viertel der Standardabweichung beträgt, liegt bei 20 %.
Wie Sie sehen, reduziert sich das Vorhersageproblem bei dieser Formulierung darauf, NUR die erwartete Richtung der Kursbewegung nach Eröffnung der Position oder das Vorzeichen des Kurssprungs oder die Farbe der nächsten Kerze vorherzusagen.
.
Ich schätze, es wird letztendlich auf "Trend" und "Rauschen" hinauslaufen, das wäre das Modell. Vielleicht ist es also an der Zeit, zu den Kriterien überzugehen, oder haben Sie eine bessere Idee? :o)
Es wird nicht unbedingt auf einen Trend hinauslaufen, da es keinen gibt... Aber es gibt bessere Ideen.
...ich will nicht neugierig sein, aber erklären Sie mir, woher Sie das gleitende Fenster in der Autokorrelationsberechnung haben und was der Sinn und Zweck davon ist. Oder ist es eine Art Modifikation für eine bestimmte Aufgabe?
Ich habe einmal einen Indikator geschrieben, der auf FAC basiert, dafür brauchte ich ein Stichprobenfenster. Es könnte ein Schiebefenster sein, es könnte ein Trittfenster sein... wie Sie wollen, oder Sie können auch gar nichts tun :-)
Alex Niroba 08.01.07 21:36
Forex ist vor allem Menschen, oder MTCs, die auch von Menschen entwickelt werden :)))
Glauben Sie wirklich, dass die meisten Händler
diesen Unsinn machen!!! :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Neutron, mein lieber Freund, betrachten Sie es nicht als unhöflich!!! :)))))))))))))))))))
Alex, es gibt keine Beweise, aber es kann als glaubwürdige Tatsache angesehen werden, dass die meisten Privatanleger auf dem Devisenmarkt ihre Einlagen verlieren. Warum glauben Sie das? Vielleicht, weil diese Mehrheit sich nicht mit genau diesem "Schwachsinn" beschäftigt? Das ist ein Paradoxon, lieber Kollege. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich bei der Mehrheit um etwa 99 % handelt.
Meiner Meinung nach ist dies nur auf eine Weise möglich. Genauso wie der Übergang von der mikroskopischen Beschreibung dynamischer Systeme in der Newtonschen Theorie zu ihrer makroskopischen Beschreibung in der Thermodynamik. Dazu müssen wir den Markt jedoch als ganzheitliches System betrachten, zu dessen wesentlichen Eigenschaften der Preis gehört. Anstatt zu versuchen, den Preis an einzelne Marktereignisse zu binden (z. B. die Pressemitteilung), müssen wir versuchen, andere, auch makroskopische Mittel zur Beschreibung dieses Systems zu finden.
Die Rolle der Experten auf dem Gebiet der mathematischen Statistik ist wahrscheinlich die wichtigste. Schließlich waren die Entwicklung der Thermodynamik (statistische Physik) und der mathematischen Statistik miteinander verbunden und voneinander abhängig.
Wunderschön gesagt!
Wenn in der Physik die Gesetze, die die Mechanismen der Wechselwirkung der Körper bestimmen, die wichtigste und einzige Rolle in der Konstruktion der vollst�ndigen Theorie spielen, und die Gesetze der Thermodynamik wurden zum Grenz�bergang, dann auf dem Markt sollte diese Rolle, so scheint es mir, von den Gesetzen eingenommen werden, die den Charakter der Wechselwirkung (Verbindung) der Richtung des erwarteten Sprungs des Preises vom vorherigen...
Können Sie uns Ihre Gedanken mitteilen? :о)
Ich kann Ihnen nicht zustimmen, dass es im Devisenhandel keine Trends gibt. Ich stimme zu, dass sie schwer zu finden (oder besser gesagt überzeugend zu beweisen) sind, aber ich sehe keinen Grund, warum es nicht einen Trend geben kann. Die oben genannten Argumente beweisen für mich (ich betone: für mich) nicht das Fehlen von Trends als solche, sondern überzeugen nur von der begrenzten Kenntnis der Natur. (ein bisschen philosophisch :o)
Jede Änderung der Autokorrelation schätzt nur eine bedingte Beziehung zwischen den Stichproben, und diese Zahl allein sagt natürlich noch nichts über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Trends aus.
Посмотрите на их календарь точек разворота и на дневной график 2006.
Даже в январе-феврале (а прогноз сделан в декабре 2005) они ошибаются.
...
die autoren behaupten, dass fast alle ihre vorhersagen für dieses jahr eingetreten sind. ich habe sie nicht selbst überprüft. hier ein zitat:
"...und so. Das Ergebnis, das die banalste Methodik gab, übertraf meine kühnsten Erwartungen.
Bis jetzt haben 24 von 30 vorhergesagten Punkten "richtig" funktioniert. Einige einfache mathematische Operationen zeigten, dass es sich um 80 % Zufall handelte. Außerdem verbleiben nur noch 3 Vorhersagepunkte bis zum Jahresende, d.h. im schlimmsten Fall liegt die Genauigkeit der Kalenderablesung bei etwa 73% ...".
http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=81395#81395
North Wind sind Sie wirklich so naiv und glauben, dass jemand ein gewinnbringendes System ins Internet stellt :)))
Wenn das System 80 % Treffer liefern würde, würden diese beiden Typen mit einem Haufen Gurken auf ihrer eigenen Insel irgendwo im Pazifik ausruhen, Kürbis trinken und Zigarren rauchen :))))
Ich bin nicht zu faul, noch einmal gründlich nachzusehen. Bilder sind beigefügt.
Wenn man das Spiel mit einer Genauigkeit von (+/-)1 Takt zählt, erhält man 11 von 33 Treffern. Das sind 33 % - im Allgemeinen ein sehr gutes Ergebnis, aber es sind nicht die behaupteten 73 %. Das Problem besteht jedoch darin, dass man bis zu den tatsächlichen Drehpunkten zählen muss, glaube ich. Und sie haben nicht definiert, was sie unter einer Trendwende verstehen.
Ich habe die Zickzack-Parameter so festgelegt, dass diese Drehpunkte in der gleichen Größenordnung liegen wie sie selbst. Es ist also unmöglich, diese Ergebnisse objektiv zu bewerten.
Northwind sind Sie wirklich so naiv und glauben, dass jemand das gewinnbringende System ins Internet stellen wird?)
Wenn das System 80 % Treffer liefern würde, würden diese beiden Typen mit einem Haufen Mädchen bereits auf ihrer eigenen Insel irgendwo im Pazifik entspannen, Kürbis trinken und Zigarren rauchen :))))
1. Es scheint, dass Sie dazu neigen, aus völlig unbedeutenden Annahmen weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen, und das ist falsch.
2. ob das System profitabel ist oder nicht - ich persönlich weiß es nicht, aber die Beschreibung zeigt, dass die Autoren, basierend auf veröffentlichten Methoden, haben einen Versuch gemacht, um alle Merkmale der Preisbewegungen vorherzusagen. und nach ihren Daten, der Erfolg der Vorhersage dieser Merkmale war 73-80%. das ist alles, was der Artikel spricht über und mehr. es ist nicht über alle Gewinn-Systeme oder etwas anderes.
3. alle verwendeten methoden sind elementar und beschrieben. erinnern sie sich daran, dass hier, direkt über dem thema, die Frage "für nicht-Hausmänner" aufgeworfen wurde - eine Demonstration dieses Ansatzes. und zwar von Leuten, die, gelinde gesagt, etwas von den mathematischen methoden verstehen, die sie verwenden.
4 Ich hoffe, ich habe meinen Standpunkt klar genug dargelegt.
Neutron kann nicht über andere urteilen.
Warum werden die Einlagen abgelassen? Gute Frage.
Wenn Sie kein klares System haben, nach dem Sie handeln, werden Sie sowieso verkaufen :))),
egal wie viel Sie verdienen, der Betrag spielt keine Rolle
10 Tausend oder 600 Millionen - es ist alles dasselbe...
Wenn Sie Ihre Einlage in diesem Monat von 5 koz auf 95 koz erhöht haben,
ist es nicht sicher, dass Sie es nicht eine Woche später vergeigen,
werden Sie irgendwo vergessen, einen Stop-Loss zu setzen oder eine Position
zu überladen, und Sie werden am Ende alles verlieren. Es ist wie in einem Kasino.
Es ist alles eine Frage der Gier. :))))))))
Es ist leicht, Geld zu verdienen. Die Hauptsache ist, es NICHT zu verlieren !
Deshalb müssen Sie eine klare Strategie mit Stop-Losses entwickeln :)
Daran arbeite ich gerade...
Северный Ветер неужели вы так наивны и полагаете, что кто-то сольёт в Инет профитную систему :)))
Если бы система давала 80% совпадений эти бы два парня с кучей гёрлз уже бы отдыхали на собственном островке, где нибудь в Тихом океяне, попивая тыкулу и покуривая сигары :))))
1. Es scheint, dass Sie dazu neigen, aus völlig unbedeutenden Annahmen weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen, und das ist falsch.
2. ob das System profitabel ist oder nicht - ich persönlich weiß es nicht, aber die Beschreibung zeigt, dass die Autoren, basierend auf veröffentlichten Methoden, haben einen Versuch gemacht, um alle Merkmale der Preisbewegungen vorherzusagen. nach ihren Daten, der Erfolg der Vorhersage dieser Merkmale war 73-80%. das ist alles, was in dem Artikel und unten diskutiert wird. es gibt keine Erwähnung von profitablen Systemen oder andere Dinge.
3. alle verwendeten techniken sind elementar und beschrieben. erinnern sie sich daran, dass hier, direkt über dem thema, die Frage "für nicht-Hausmänner" aufgeworfen wurde - eine Demonstration dieses Ansatzes. und das von Leuten, die, gelinde gesagt, etwas von den mathematischen Methoden verstehen, die sie verwenden.
4 Ich hoffe, ich habe meinen Standpunkt klar genug dargelegt.
Nordwind : Ja, Ihr Standpunkt ist ziemlich klar formuliert. :)
Aber Sie selbst haben vorhin gesagt, dass Sie ihre Vorhersagen nicht überprüft haben, warum sollten Sie uns dann in die Irre führen? :)
Ich kann nur sagen, dass es eine Sache ist, Prognosen abzugeben und eine ganz andere, nach diesen Prognosen zu handeln!!!
So wie es Theoretiker und Praktiker gibt :)))
Gut gesagt!
Wenn in der Physik die Haupt- und einzige Rolle in der Konstruktion der vollst�ndigen Theorie von den Gesetzen gespielt wird, die die Mechanismen der Wechselwirkung der Körper bestimmen, und deren begrenzender Übergang zu den Gesetzen der Thermodynamik wurde, auf dem Markt soll diese Rolle, wie es mir scheint, von den Gesetzen eingenommen werden, die den Charakter der Wechselwirkung (der Verbindung) der Richtungen des erwarteten Sprunges des Preises vom vorhergehenden...
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist immer noch ein mikroskopischer Ansatz. Selbst wenn Sie den gesamten Prozess in einen Candlestick integrieren, indem Sie Candlesticks entsprechend der durchschnittlichen Haltedauer einer Position oder was auch immer bilden, bewegen Sie sich damit einfach auf einer anderen fraktalen Ebene. Meiner Meinung nach ist dieser Ansatz gut für Modellevaluierungen, aber nicht für dynamische Marktanalysen. Ich sehe darin zwei Nachteile.
1. Die Prozess-Stochastik ist innerhalb der Kerze versteckt und kann daher keine Informationen liefern. Die tatsächlichen Messungen dieser Makrovariablen, die die Marktbedingungen beschreiben können, sollten sich dynamisch auf diese Stochastizität stützen.
2. Indem Sie die Candlesticks auf diese Weise gestalten, geben Sie dem Markt einen bestimmten Zeitraum vor. Sie haben aber selbst gesagt, dass das Spektrum keine stationären Komponenten hat. Solche Kerzen leuchten also nicht, und der Markt wird das nicht mögen. :-))
Ich bin nicht zu faul, mir das Thema noch einmal anzuschauen. Bilder sind beigefügt.
Wenn Sie das Spiel auf (+/-)1 Takt genau zählen, erhalten Sie 11 von 33 Treffern. Das sind 33 % - im Allgemeinen ein sehr gutes Ergebnis, aber es sind nicht die behaupteten 73 %. Das Problem besteht jedoch darin, dass man bis zu den tatsächlichen Drehpunkten zählen muss, glaube ich. Und sie haben nicht definiert, was sie unter einer Trendwende verstehen.
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Interessante Bilder, aber leider verstehe ich persönlich immer noch nicht, was vorhergesagt wurde. Sie berichten von einer "möglichen Veränderung der Dynamik", was sich dahinter verbirgt, kann ich nicht beurteilen. Es ist eine gute Idee, die Autoren zu fragen. In dem Artikel gibt es eine Abbildung 5, die nicht mit dem Zickzackkurs übereinstimmt.
Aber ich habe nicht zu diesem Zweck Referenzen angegeben. Ich persönlich bin viel mehr daran interessiert, welche Techniken und warum die Autoren verwendet haben.
Zy: Wenn die Bilder ein bisschen kleiner wären, wäre es toll.
Übrigens beträgt die Genauigkeit von +/- 1 bar etwa 1\250, also 0,4 %.
Interessante Bilder, aber leider verstehe ich immer noch nicht, was vorhergesagt wurde. Sie berichten von einer "möglichen Veränderung der Dynamik", was sich dahinter verbirgt, kann ich nicht beurteilen. Es wäre eine gute Idee, die Autoren zu fragen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich die Links angegeben habe. Mich persönlich interessiert viel mehr, welche Techniken und warum die Autoren verwendet haben.
Hinweis: Wenn die Bilder ein wenig kleiner wären, wäre es großartig.
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Nordwind Wenn Sie es selbst nicht oder nicht bis zum Ende verstehen, warum verteidigen Sie dann diese Methode? :)))
Z.U. Kleinere Bilder, größere Schrift!
Flügel, Beine! Die Hauptsache - der Schwanz!!! :)))