Marktmuster - Seite 31
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Das Thema heißt " Marktmuster".
Was weiß ich darüber? Sehr viel (spezialisiert auf die Analyse der Stufe II).
Ich werde hier von heute an einige dieser Regelmäßigkeiten in Bildern zeigen. Und es gibt ein Muster mit 100% Effizienz, aber ich werde heute keine Screenshots davon zeigen.
Nachfolgend finden Sie ein Muster von Potenzialen für EIN Symbol. Die Zeichnung des Diagramms ohne Mathematik ist beigefügt.
Potenziale werden zuverlässig berechnet - getestet auf SaxoBank-Instrumenten (Netto-Kundenpositionen).
Der Kern der Strategie (mittelfristig) ist die Arbitrage von Preisunterschieden und -potenzialen.
Die Theorie besagt, dass bei einem Anstieg des Nachfragepotenzials der Preis steigen sollte (dies ist eine getestete Tatsache) und bei einem Anstieg des Angebotspotenzials der Preis sinken sollte. Neben der Differenz sollten wir die Änderungsgeschwindigkeit der Potentialdifferenz, die Effektivität des Potentialdifferenzinkrements, berechnen.
Auch das Modell der Potenziale zeigt, wenn wir die Zyklen berücksichtigen, Trends - sowohl lokale Intraday- als auch globale.
Das Bild für 29.07.2013-31.07.2013 auf EURUSD.
Ich kann auf jedes Symbol für den Zeitraum von Oktober 2011 bis zum aktuellen Datum buchen.
Ich sollte hinzufügen, dass interessantere Marktinformationen verfügbar sind, wenn man die wichtigsten Währungen (usd, eur, gbp, aud, jpy, nzd, chf) analysiert, d.h. wenn man ihr Potenzial berechnet (Multi-Thread-Analyse von 28 Paaren) und die Dynamik des Liquiditätsflusses zwischen ihnen verfolgt. Vielleicht werde ich Bilder posten, aber nicht jetzt.
Die Arbeit wird nach Anweisung ausgeführt (in Level II Spot):
1. Spectra (und verwandte Marktinsider)
2. Potentiale .
3. Flussmuster (Liquidität zwischen Währungen)
4. Identifizierung der qualitativen Parameter der Stufe II (derzeit 21 Parameter)
5. Neuronale Netze
Ich bin mehrmals im Forum auf Ihre blauen Screenshots und Ihr Flussdiagramm gestoßen und habe mich entschlossen, sie zu verwenden, bis sie entfernt wurden.
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass im Vergleich zur reinen Preisanalyse die Verknüpfung von Volumina aus Level2 nur verrauscht und die Ergebnisse verschlechtert.
Ich gebe Ihnen den Bericht über den Echtzeit-Handel, Sie können ihn anfechten, wenn Sie etwas haben, aber keine abstrakten Bilder und Geschichten.
Ich habe Ihre blauen Screenshots und Ihr Flussdiagramm bereits mehrmals im Forum gesehen und mich entschlossen, sie zu verwenden, bis sie gelöscht wurden. Es tut mir leid, wenn ich die Urheberrechte verletzt habe.
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass die Einbeziehung von Mengen aus Ebene 2 im Vergleich zur reinen Preisanalyse nur Rauschen erzeugt und das Ergebnis verschlechtert.
Hier ist ein Echtzeit-Handelsbericht, mit dem Sie argumentieren können, wenn Sie etwas anderes haben, aber keine abstrakten Bilder und Geschichten.
Dagegen kann niemand etwas einwenden. Siehe oben: Williams' ist kein Fraktal, sondern ein Candlestick-Muster. Vergleichen Sie die Mandelbrot-Menge mit den fünf Leuchtern des Williams-Fraktals".
Nun ja, das Fraktal von Williams selbst ist nicht viel wert, also war es wohl ein Marketing-Trick, um Aufmerksamkeit zu erregen.
Die Tatsache, dass der Markt durch fraktale Geometrie beschrieben werden kann, ist, denke ich, offensichtlich?
Und wenn man es beschreiben kann, dann kann man es auch bis zu einem gewissen Grad vorhersagen. Oder täusche ich mich?
Vor etwa 7 Jahren habe ich "Bilder" von Mandelbrot-Mengen und Ähnlichem modelliert, die den Börsenkursen sehr ähnlich sind, wenn ich das so sagen darf.
Woher beziehen Sie Ihre Mengen?
Ich habe versucht, diejenigen zu verwenden, die in mt5 erschienen sind, und von den Drittanbieter-Plattformen habe ich dukascopy, clasterdelta, mbtrading in unterschiedlichem Maße untersucht.
Wenn ich sie ausprobiert habe, hatte ich keine Probleme mit ihnen, aber jetzt habe ich beschlossen, ProstoTak zu befragen , vielleicht wird er beweisen, dass seine fxopenapi die beste ist, da ich sie nicht gründlich überprüft habe und er 100% von ihnen gefunden hat.
Ich habe diejenigen ausprobiert, die in mt5 erschienen, während ich dukascopy, clasterdelta, mbtrading von Drittanbieter-Plattformen in unterschiedlichem Maße untersucht habe.
Ich habe bereits begonnen, sie zu verwenden, aber jetzt habe ich beschlossen, ihre Relevanz für ProstoTak in Frage zu stellen . Vielleicht kann er beweisen, dass seine fxopenapi die beste von allen ist, da ich sie nicht gründlich geprüft habe und sie diejenige ist, die ich zu 100% gefunden habe.
Sie müssen sich mit der Natur der Mengen befassen, bevor Sie voreilige Schlüsse ziehen... Es ist, als ob er das System anpreist).
Studieren, das ist die Domäne der Wissenschaftler und Studenten, und ich prüfe ihre Schlussfolgerungen nur mit Experimenten).
Studieren, das ist etwas für Wissenschaftler und Studenten, und ich prüfe nur ihre Schlussfolgerungen mit Experimenten).
Welchen Sinn hat es, Zufallsvariablen zu multiplizieren? Experimente können sich zufällig als Ergebnis herausstellen und dies wird ein weiterer Faktor sein, um die Ablagerung zu reduzieren).
Sie meinen die Algorithmen zur Berechnung der Bid, Ask Potentiale von ProstoTak? Sie können ihn also fragen, was seine Simplex-Methoden sind, aber ich tappe im Dunkeln - die Algorithmen sind in den Black Boxes der neuronalen Netze verpackt).
Meine Herren, könnten Sie mir bitte sagen, wo ich Level2-Daten für Analysen, die Suche nach Mustern usw. erhalten kann? Ich bin von diesen Daten fasziniert)))
Mir wurde empfohlen, SoftFXQuotesDownloader vom Server tpdemo.fxopen.com herunterzuladen. Die Daten sind in Archive unterteilt und in Unterverzeichnisse mit einer durchschnittlichen Dauer von einer halben Stunde unterteilt. Es ist zeitaufwändig, sie manuell in eine Datei zu kleben. Vielleicht weiß jemand, wie man das automatisch machen kann?
Ich möchte auch Daten aus einer anderen Quelle erhalten, bitte empfehlen Sie vielleicht andere Server für QuotesDownloader, oder andere Möglichkeiten, solche Daten zu erhalten.
Ich danke Ihnen.
Meine Herren, könnten Sie mir bitte sagen, wo ich Level2-Daten für Analysen, die Suche nach Mustern usw. erhalten kann? Ich bin von diesen Daten fasziniert)))
Mir wurde empfohlen, SoftFXQuotesDownloader vom Server tpdemo.fxopen.com herunterzuladen. Die Daten sind in Archive unterteilt und in Unterverzeichnisse mit einer durchschnittlichen Dauer von einer halben Stunde unterteilt. Es ist zeitaufwändig, sie manuell in eine Datei zu kleben. Vielleicht weiß jemand, wie man das automatisch machen kann?
Ich möchte auch Daten aus einer anderen Quelle erhalten, bitte empfehlen Sie vielleicht andere Server für QuotesDownloader, oder andere Möglichkeiten, solche Daten zu erhalten.
Ich danke Ihnen.
Spreize deine Lippen, Liebling...
Das Thema L2-History wurde in einem Thread über HFT angesprochen. Soweit ich mich erinnere, wurde vorgeschlagen, zu diesem Zweck C# zu lernen und einen Parser zu schreiben.
Andererseits ist es durchaus möglich, mit ein paar Millionen Zeilen auszukommen und selektiv manuell aus diesen Archiven in eine Tabelle zu kleben, das geht recht schnell, und dann mehr Zeit damit zu verbringen, darüber nachzudenken, was man mit diesen Daten prinzipiell machen kann...
Ich bin sicher, dass, wenn Sie einige Muster in der stündlichen L2 finden, 90 % dieser Statistiken auf monatlicher und jährlicher Ebene korrekt sind, vorausgesetzt, es handelt sich um echte Daten und nicht um gefälschte.
Aber sicher ist es eine sehr verzerrte, mit schlechten Absichten gegenüber dem Kunden, fließen und es wird schnell drastisch die Struktur zu ändern, die sich als eine Täuschung, weil die Menschen können nicht alle Menschenmenge drastisch ihren Handelsstil zu ändern.
IMHO über die Einwürfe ProstoTak, er ist offensichtlich ein Kosake (immer flüchtig seine Brokerage) mit seinen 100% ... es ist Bullshit. Selbst 80 % sind Blödsinn, wenn man eine lange Stichprobe nimmt.