Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Alex_Bondar:
Паттерн распознать можно и по неполным данным, также как человека можно распознать отдельно по одежде, только лицу, одеколону и тп. и экстраполировать недостающие данные. В этом и смысл паттернов, для рыночных предиктов. Но можно смело утверждать ряд забавных моментов в их отношении, первый это то что паттерны эти очень простые, сложные паттерны не работают, а простые это вроде моментума, акселерации, прошлых ценовых уровней консолидации и тп. в простых комбинациях, то есть стандартный ТА, это подвид распознавания паттернов. Рынок не «помнит» витиеватые паттерны. Выходит что главный момент это первичная предобработка временных рядов, сжимающая информацию в оптимальное распределение «состояний» из которых строятся паттерны и это не тупо нормализированный прайс и не МАшки… Это второй момент, предобработка ВР перед анализом его нейронкой это 99% всей работы, по сути нейронка уже не нужна если данные обработаны верно, закономерности становятся очевидны человеческому мозгу и их просто запрограмировать, а если нормализированный прайс подавать на нейронку или машки, то это бесполезно, те кто понимают как действуют нейронки не ждут от них чудес. Можно вечность так играться, вероятность реального успеха исчезающе мала.
Усредняете ряд таких патернов для данного ФИ, таймфрэйма, времени суток сезона и тп, и получаете эталонный, с которым сравниваются по например n-мерной дистанции или скалярному произвединию. Но это тупиковый путь вечных эксперементов. простая нормализация однозначно не канает.
Не могли бы Вы прояснить новичку, как определить разницу между сложными паттернами и простыми? Я немного знаком с теорией и практикой распознавания образов и речи, хотелось бы прояснить насколько я правильно понимаю о чем здесь идёт речь, в отношении рыночных закономерностей.
Для начала какие вообще количественные критерии мы анализируем, в контексте информационной сложности? Это может быть длинна вектора ценового ряда, квантованного по времени, в чистом виде или фильтрованного, множеством разных способов. Логично чтобы фильтрация минимизировала информационный вес. Ну а затем сравненные, как Вы сказали с неким средним вектором, могущим быть полученным также очень по разному. Интересует примерный информационный вес такого порогового вектора(ров).
К примеру при распознавание речи, структурная сложность может быть довольно большая, хочется соотнести их, провести паралели. Так как распознавание речи, в общем то уже сейчас на вполне приемлемом уровне и почему бы не воспользоваться готовыми наработками. На мой взгляд очень много параллелей.
Извиняюсь если немного оффтоп.
К примеру при распознавание речи, структурная сложность может быть довольно большая, хочется соотнести их, провести паралели. Так как распознавание речи, в общем то уже сейчас на вполне приемлемом уровне и почему бы не воспользоваться готовыми наработками. На мой взгляд очень много параллелей.
А можете ли Вы дать полезные ссылки для ознакомления с современным состоянием дел в этой области? Очень любопытно было бы ознакомиться с хорошими (квалифицированными) статьями, желательно от разработчиков подобных систем.
Не могли бы Вы прояснить новичку, как определить разницу между сложными паттернами и простыми? Я немного знаком с теорией и практикой распознавания образов и речи, хотелось бы прояснить насколько я правильно понимаю о чем здесь идёт речь, в отношении рыночных закономерностей.
..........Это субъективно, я сам ещё не до конца разобрался где проводить границу. Но чем меньше элементов в паттерне тем лучше.
Паттерн распознать можно и по неполным данным, также как человека можно распознать отдельно по одежде, только лицу, одеколону и тп. и экстраполировать недостающие данные. В этом и смысл паттернов, для рыночных предиктов. Но можно смело утверждать ряд забавных моментов в их отношении, первый это то что паттерны эти очень простые, сложные паттерны не работают, а простые это вроде моментума, акселерации, прошлых ценовых уровней консолидации и тп. в простых комбинациях, то есть стандартный ТА, это подвид распознавания паттернов. Рынок не «помнит» витиеватые паттерны. Выходит что главный момент это первичная предобработка временных рядов, сжимающая информацию в оптимальное распределение «состояний» из которых строятся паттерны и это не тупо нормализированный прайс и не МАшки… Это второй момент, предобработка ВР перед анализом его нейронкой это 99% всей работы, по сути нейронка уже не нужна если данные обработаны верно, закономерности становятся очевидны человеческому мозгу и их просто запрограмировать, а если нормализированный прайс подавать на нейронку или машки, то это бесполезно, те кто понимают как действуют нейронки не ждут от них чудес. Можно вечность так играться, вероятность реального успеха исчезающе мала.
да Alex ,я и попросил любой паттерн - я так понял это еще и тиковый патерн- просто рисунок (если уж нейронный сетки это обнаруживают -то глаз полюбому должен распознать)
По поводу предобработки, ненужности нейросети и распознавания глазом, вы оба м.б. правы, только желательно ускорить свою частоту, и обрабатывать хотя бы нескольких сот тысяч паттернов в секунду, тогда ваш тандем вполне смог бы заменить советника. И чтоб воспроизвести, такой же движок как у меня, достаточно найти еще пару энтузиастов - для замены второго советника, а в качестве арбитражного скрипта т.с. руководителя советников, пригласить уважаемого newdigital, какраз он хотел исходный алгоритм - я ему его расскажу...)))
А по существу, ИМХО считаю не целесообразной любую, расчетную предобработку паттернов т.к. она может вносить запаздывание временных рядов или е.б. искажения исходной информации и в целом нарушает методологическое единство в пределах нейро обработки данных.
Допустим, что вы выполните 99% расчетов, перед нейросетью и что после этого будете с нее срашивать, ведь 99% ответственности автоматом падет на эти расчеты и\или расчетчика?
Если же разговор о повышении эффективности, путем ввода дополнительных измерений паттернов, то для этого не обязательно выходить за рамки нейромодели, например в движке, который я использую, есть возможность подключения к советнику не одной, а множества нейросетей, обученных на паттернах разных, кореллированных инструментов, разных таймфреймов, или паттернах кластеризованных по торговым сессиям, дням и.т.д. и.т.п... А во внешних настройках советника можно активировать или отключать сигналы от этих нейросетей и\или задавать правило их суммирования.
По поводу предобработки, ненужности нейросети и распознавания глазом, вы оба м.б. правы, только желательно ускорить свою частоту, и обрабатывать хотя бы нескольких сот тысяч паттернов в секунду, тогда ваш тандем вполне смог бы заменить советника. И чтоб воспроизвести, такой же движок как у меня, достаточно найти еще пару энтузиастов - для замены второго советника, а в качестве арбитражного скрипта т.с. руководителя советников, пригласить уважаемого newdigital, какраз он хотел исходный алгоритм - я ему его расскажу...)))
А по существу, ИМХО считаю не целесообразной любую, расчетную предобработку паттернов т.к. она может вносить запаздывание временных рядов или е.б. искажения исходной информации и в целом нарушает методологическое единство в пределах нейро обработки данных.
Допустим, что вы выполните 99% расчетов, перед нейросетью и что после этого будете с нее срашивать, ведь 99% ответственности автоматом падет на эти расчеты и\или расчетчика?
Если же разговор о повышении эффективности, путем ввода дополнительных измерений паттернов, то для этого не обязательно выходить за рамки нейромодели, например в движке, который я использую, есть возможность подключения к советнику не одной, а множества нейросетей, обученных на паттернах разных, кореллированных инструментов, разных таймфреймов, или паттернах кластеризованных по торговым сессиям, дням и.т.д. и.т.п... А во внешних настройках советника можно активировать или отключать сигналы от этих нейросетей и\или задавать правило их суммирования.
пригласить уважаемого newdigital, какраз он хотел исходный алгоритм - я ему его расскажу...)))
Я тоже не отказывался от рассказа про Ваш алгоритм, большинство тут за исключением Heroixа хотели бы что бы Вы рассказали))) Кто знает, может кто то полезные комментарии оставит, я например не утверждаю что нейронки не нужны вовсе, только то что предобработку входных векторов нужно более художественно делать, очищать их так сказать, как мне показалось, на своём личном опыте эксперементов с нейронками.
А если в конце всего он сольет?
Ну если сольет, поставим на вид и направим на повышение квалификации - переобучим и снова в бой, с роботами надо построже... а то, у некоторых уже восстание - бунтуют. А почему, возможно из-за того, что понапичкали в них по несколько стратегий, генетических алгоритмов да еще и виртуальный тестер... Под такими тучными монстрами и терминал может тормозить и сами они могут болеть, болезнями всякими, нехорошими...(((
К стати разработчики движка, который я использую, обещали в ближайшее время добавить поддержку МТ5 терминалов и возможность автозапуска терминалов в режима тестирования, что позволит гораздо проще и более гибко реализовать идею подбора эффективных стратегий и динамической оптимизации, описываемой в упомянутой статье, а именно:
1. При выборе лучшей стратегии, можно будет варьировать, не набором скомпилированних вместе алгоритмов, а всем перечнем имеющихся в терминале стратегий содержащихся в отдельных советниках.
2. Оптимизацию стратегии - советника, можно будет выполнять асинхронно, в отдельном МТ4 или МТ5 терминале, что во-первых позволит снизить нагрузку на текущий торговый терминал, а во-вторых, даст возможность использовать для оптимизации больше опций и более эффективный генетический алгоритм, в составе штатных тестеров МТ.
3. При наличии достаточных ресурсов у компьютера, можно будет ипользовать оптимизацию нескольких советников в параллельно запущенных терминалах, а при недостатке ресурсов - облачные сервисы МТ5.
Я тоже не отказывался от рассказа про Ваш алгоритм, большинство тут за исключением Heroixа хотели бы что бы Вы рассказали))) Кто знает, может кто то полезные комментарии оставит, я например не утверждаю что нейронки не нужны вовсе, только то что предобработку входных векторов нужно более художественно делать, очищать их так сказать, как мне показалось, на своём личном опыте эксперементов с нейронками.
Сорри, но я не профи в области ИИ, потому не смогу детально изложить теоретические основы, тем более алгоритмы - может, если под пыткой...((( Но оно, нейро обучение на паттернах и предикшен, по крайней мере в том движке, что у меня, работает и мне этого достаточно. А арбитражный алгоритм о котором обещал рассказать, при условии реализации нереальной абстракции, сводятся к выбору лучшей цены и комбинации готовых сигналов от нейросоветников и в отрыве от них, не имеют никакого смысла.
Ну если сольет, поставим на вид и направим на повышение квалификации - переобучим и снова в бой, с роботами надо построже... а то, у некоторых уже восстание - бунтуют. А почему, возможно из-за того, что понапичкали в них по несколько стратегий, генетических алгоритмов да еще и виртуальный тестер... Под такими тучными монстрами и терминал может тормозить и сами они могут болеть, болезнями всякими, нехорошими...(((
К стати разработчики движка, который я использую, обещали в ближайшее время добавить поддержку МТ5 терминалов и возможность автозапуска терминалов в режима тестирования, что позволит гораздо проще и более гибко реализовать идею подбора эффективных стратегий и динамической оптимизации, описываемой в упомянутой статье, а именно:
1. При выборе лучшей стратегии, можно будет варьировать, не набором скомпилированних вместе алгоритмов, а всем перечнем имеющихся в терминале стратегий содержащихся в отдельных советниках.
2. Оптимизацию стратегии - советника, можно будет выполнять асинхронно, в отдельном МТ4 или МТ5 терминале, что во-первых позволит снизить нагрузку на текущий торговый терминал, а во-вторых, даст возможность использовать для оптимизации больше опций и более эффективный генетический алгоритм, в составе штатных тестеров МТ.
3. При наличии достаточных ресурсов у компьютера, можно будет ипользовать оптимизацию нескольких советников в параллельно запущенных терминалах, а при недостатке ресурсов - облачные сервисы МТ5.
Это все правильно. А сама торговля? А помню один случай - на иностранном форуме кто-то пытался продать советник за большие деньги, продал три раза, а у покупателей бектестирование на тестере не совпадало с торговлей за этот же период - на тестере все хорошо, а на счете в торговле - наоборот - слив: было там говорят закодированы индикаторы по закрытому бару, некоторые по открытому бару, еще там цена по хай/лоу, и все одновременно. Но так как там исходника не было, а кодер совсем не известный человек (то есть - ему на слово сложно поверить так как его никто не знал) ... клиенты собрали чемоданы, и купили билеты на самолет, и засобирались к продавцу ...
Я просто хочу сказать, что какие-то образцы или версии исходниками можно здесь выложить, чтобы люди предметно разговаривали. Мне это не поможет (я не кодер), а людям приятно, и обсуждение пойдет по теме веселей. Хотя ... это просто мое мнение.