Marktmuster - Seite 23
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Es gibt viele Bilder, aber sie unterscheiden sich nicht sehr von denen, die oben gezeigt wurden. Nennen Sie mir eine Open-Source-Zeitreihe oder stellen Sie mir eine fertige Reihe zur Verfügung, um Fehler zu vermeiden, ich werde sie weiterleiten, Eigenkapital erhalten und hier posten, vorzugsweise etwas mit einem Trick, denn die Anzahl der Versuche ist nicht unendlich, weil es immer noch nicht mein Set-up ist))
Ich kann eine Serie zur Überprüfung vorschlagen. Auch für die Glaubwürdigkeit kann es geschreddert und verzögert werden.
Das Hauptproblem in dieser Situation ist, dass es genug ist, um einen Schritt voraus zu schauen, um einen Gral zu schaffen, mich viele Male so betrogen, so dass die Schnitt-Serie, wenn nur die Schnittpunkte nicht mit den Aufträgen übereinstimmen, kann nicht zeigen, gefälscht.
Wenn ich einen guten Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit des TS habe, d.h. wenn der TS die Logik durch Candlesticks quantifiziert, dann durch Candlesticks, wenn er Tickdaten verwendet, dann durch Ticks.
Im Allgemeinen können wir sagen, dass es gut ist, wenn wir den TP an dem Punkt kürzen, an dem sich das Eigenkapital erhöht und sich an diesem Teilstück nichts ändert. Aber wie können wir einen Schnitt machen, ohne vorher den gesamten Schnitt zu überprüfen? Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, auf einem speziell vorbereiteten Schnitt mit einer anderen Anzahl von Verbindungen Magie zu sehen. Wenn das Ergebnis nicht eindeutig ist, besteht der Verdacht auf echte Graalität. Aber niemand verkauft normalerweise solche Systeme oder erzählt Ihnen von ihrer Existenz, wenn sie kampferprobt sind. Ich bezweifle also, dass "jemand" ehrliche Motive hat, Ihnen solche Daten zu geben.
Ja, natürlich! Das mache ich gerne! Entweder offen oder persönlich, wie Sie möchten. Auf dem Spider wurde vorgeschlagen, eine Mischung aus Reihen, FI und SB in zufälliger Reihenfolge zu machen. Ich werde es noch einmal auf diese Weise versuchen.
Im Zweifelsfall empfehle ich dringend, das Passwort des Anlegers von seinem realen Konto anzufordern, auf dem sich mindestens 500 Trades befinden (bei Pipsarianern - 5000). Sehen Sie sich an, was wirklich ist und welche Risiken bestehen.
Wenn das nicht der Fall ist, lohnt es sich nicht einmal, sich mit diesen "Black Boxes" zu beschäftigen.
Ich weiß nicht, ob es eine Interaktion mit einer Handelsplattform gibt, und wenn es einen Handel gibt, bezweifle ich, dass, wenn das System auf einem echten Konto ausprobiert würde, irgendeine Motivation übrig bliebe, es nebenbei zu fälschen. Aber ich habe nicht die Absicht, es so eng zu fassen, denn erstens ist der Mann, von dem der Inhalt stammt, sehr interessant, und zweitens habe ich noch keine so schwer zu fälschenden "Grale" getroffen.
Und ganz allgemein interessierte mich die allgemeine Methodik solcher Überprüfungen bei einem so knappen Zugang zu Daten. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es unwahrscheinlich ist, dass jemand, der ein profitables System besitzt, Demo-Versionen mit unbegrenzter Lebensdauer herausgibt, die das Kopieren des Signals auf ein reales Konto ermöglichen, ist dies eine wichtige Frage.
Wenn es auf der SB keine Ergebnisse gibt, die von der SB selbst nicht zu unterscheiden sind, dann gibt es auch keinen Peek, da ein Blick in die Zukunft auf der SB zwangsläufig einen Gral zeichnet.
Deshalb habe ich mich entschlossen, die Gemeinschaft nach anderen Ideen zu fragen, aber nicht wegen SB, sondern weil die Aktienkurven verschiedener FI, normalisiert durch MO-Differenzen, ziemlich ähnlich sind. Als ob alle Finanzintermediäre eine einzige sehr starke Ineffizienz hätten. Sie werden mir zustimmen, dass das sehr seltsam ist.
Ja, natürlich! Das mache ich gerne! Entweder offen oder persönlich, wie Sie möchten. Auf dem Spider wurde vorgeschlagen, eine Mischung aus Reihen, FI und SB in zufälliger Reihenfolge zu machen. Ich werde es noch einmal versuchen.
Übrigens die Option - halb SB, halb normal. Und pass auf. Aber wenn die echten Bilder ähnlich sind, dann sollte der Typ die SB nur zerkratzen, nicht verkaufen oder ähnliches.
Wir sollten herausfinden, wie wir eine solche SB erzeugen können, die sich "nahtlos" mit FI vermischt und sowohl in der kumulativen Darstellung als auch in den endgültigen Differenzen unbemerkt bleibt. Besonders interessant sind weiche Mischungen zwischen solchen Reihen. Nun und aus Tradition angeforderte Sequenz, dieses Mal für die volle Kontrolle nehmen einige Stück und schneiden Sie es hinzufügen 1 Schritt Wert zu verstehen, wie das System in Echtzeit verhalten würde. Es ist mühsam, aber eine sichere Sache.
Wir müssen herausfinden, wie wir einen solchen SB so erzeugen können, dass er sich "nahtlos" in das FI einfügt und unauffällig aussieht.
Ich verstehe nicht, wie die Überprüfung jetzt abläuft, wenn mandem Händler eine Reihe von Zahlen - ein Angebot - gibt, antwortet er auch mit einer Reihe von Zahlen - Eigenkapital oder etwas anderes. Wenn es eine Überprüfung ist, ist es ein bisschen... naiv.
Wenn Sie es nicht auf einem echten (Mikro-)Konto überprüfen können, versuchen Sie, eine sukzessive Verifizierung auszuhandeln: Sie stellen dem Verkäufer ein Angebot[0], er antwortet mit einer Aktion[0] (Kauf/Verkauf/Nichts und sein Höchst-/Mindestvolumen), Sie stellen ein weiteres Angebot[1], er antwortet mit einer Aktion[1]. Langwierig, mühsam, aber man kann sich auf diese Art der Überprüfung verlassen.
Man nimmt also den Ausgangswert und erzeugt ihn in umgekehrter Reihenfolge. Und spielen Sie mit der Amplitude, um sie unmerklich zu machen.
Logischerweise habe ich eine ungefähre Vorstellung davon, wie man es machen kann, jetzt muss man es nur noch umsetzen.
Ich stelle mir Folgendes vor: Es wird ein Rauschen erzeugt, zum Beispiel mit einer konstanten Wahrscheinlichkeitsdichte der Verteilung Werte gegen die Zeit, mit MO =0. Dann wird ein Differential (C(t)-C(t-1) oder O(t)-C(t) oder ein Mittelwert) berechnet, dann wird das Rauschen an eine Reihe von Differentialen von FI durch MO und Wahrscheinlichkeitsdichte in Abhängigkeit von der Amplitude angepasst, die für FI ungefähr normal ist. Es wird eine Mischung mit zufälligen Längen der einzelnen Abschnitte erstellt und dann eine kumulative Darstellung aus diesen Schritten berechnet. Dann gibt es keine "Nähte" und es sieht wie ein einziges Instrument aus. Aber es wird an einigen Stellen Muster geben und an anderen nicht.
Ich verstehe nicht, wie die Überprüfung durchgeführt wird: der "Grailer" erhält eine Zahlenreihe -quote, während der "Grailer" mit einer Zahlenreihe - equity oder einer anderen antwortet. Wenn wir es auf diese Weise überprüfen würden, sähe es noch schlimmer aus.
Wenn Sie es nicht auf einem echten (Mikro-)Konto überprüfen können, versuchen Sie, eine sukzessive Verifizierung auszuhandeln: Sie stellen dem Verkäufer ein Angebot[0], er antwortet mit einer Aktion[0] (Kauf/Verkauf/Nichts und sein Höchst-/Mindestvolumen), Sie stellen ein weiteres Angebot[1], er antwortet mit einer Aktion[1]. Lang, mühsam ... Aber Sie können sich auf diese Art der Überprüfung verlassen.
Ja, Spider rät auch dazu, neben dem Eigenkapital auch den aktuellen Stand zu erfragen. Das macht Sinn, vielen Dank. Die nächste Prüfung erfolgt mit einer Reihe von Zeilen, die um 1 Wert wachsen. Das ist wie Echtzeit, es ist mühsam, aber sicher.
Ich stelle mir Folgendes vor: Es wird Rauschen erzeugt, z. B. mit einer konstanten Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der Werte von gegenüber der Zeit, mit MO = 0. Dann wird eine Reihe mit FI mit irgendeinem Differential (C(t)-C(t-1) oder O(t)-C(t)) oder dem Durchschnitt) berechnet, dann wird das Rauschen an eine Reihe von Differentialen von FI angepasst, durch MO und Wahrscheinlichkeitsdichte abhängig von der Amplitude, es ist ungefähr normal für FI. Es wird eine Mischung mit zufälligen Längen der einzelnen Abschnitte erstellt und dann ein kumulativer Plot aus diesen Inkrementen berechnet. Dann gibt es keine "Nähte" und es sieht wie ein einziges Instrument aus. Aber es wird an einigen Stellen Muster geben und an anderen nicht.
Das ist das erste, was einem einfällt, wenn man sich eine solche Aufgabe stellt.
Aber ich kann eine umständlichere Logik entwickeln. Im Prinzip können Sie eine Serie so zusammenstellen, dass Sie die Haupttypen von Ineffizienzen in eine Reihenfolge bringen und so die Logik des Expert Advisors anhand der Testergebnisse bestimmen können. Ihr "Taugenichts" muss also auf der Hut sein, sonst können Sie seinen Gral verraten, statt ihn nur zu überprüfen.
Probieren Sie aus, was Sie von einer solchen halbsynthetischen Reihe bekommen. Dies ist vorerst eine Aufwärmphase. Holen Sie das Ergebnis ein und posten Sie es bitte hier. Wenn dieser Test bestanden ist, wird es einen weiteren Test geben.
Aber es wäre ein Wunder, wenn sie es schaffen würde.