Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 83
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http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175
Ich nehme an, dies ist für MetaTrader 4, wie würden die Entwickler dazu Stellung nehmen?
Und über die Einschränkungen der MetaTrader 5-Architektur würde ich auch gerne etwas erfahren.
Die Geschwindigkeit des Tickstreams ist nicht begrenzt und hängt von der Geschwindigkeit der Datenquellen ab.
Es kommt jedoch häufig vor, dass Makler die Preisströme selbst filtern und eine Stabilisierung/Quantisierung vornehmen, indem sie den Fluss der Notierungen pro Sekunde begrenzen, um Probleme mit Requotes aufgrund des schnellen Flusses zu vermeiden.
Ich würde gerne Folgendes verstehen
Es gibt Liquiditätsanbieter, es gibt einen Broker mit ECN, der Kanäle zu diesen Anbietern eingerichtet hat. Sie können nah oder weit entfernt sein (in msec)
Ich verbinde mich mit diesem Makler durch MT4 und durch sie kann ich auf die reale Flüssigkeit gehen. (Im Idealfall)
Aber die Liquidationsanbieter sind mit anderen ECNs verbunden.
Ich möchte bei Nachrichten, die beispielsweise laut Statistik eine Bewegung von 30-40p aufweisen, gut in den Markt einsteigen.
Was passiert. Ich schicke eine Order auf dem Markt an meinen Broker, dieser wiederum an den Liquiditätsanbieter, der im Moment den besten Preis hat, allerdings ohne Berücksichtigung der Entfernung zu ihm und des verfügbaren Volumens (im schlimmsten Fall auf der anderen Seite des Globus mit einem Ping in der Größenordnung von 100 ms.).
Der Auftrag ist dorthin gegangen, aber der Liquiditätsanbieter hat ihn bereits ausgewählt (für diese 100 ms), und der Preis hat sich stark verschlechtert, aber der Auftrag kann nicht storniert werden und wird mit einer erheblichen Abweichung ausgeführt.
Daher sollten Sie beim Handel mit Nachrichten keine esn mit einem großen verfügbaren Volumen wählen (was in der Regel bei 5 Ebenen oder FIX ab 20 Ebenen der Fall ist) und sich direkt mit dem Liquidationsanbieter mit einem Mindestabstand und einem akzeptablen Volumen verbinden.
Ist der Gedanke richtig?
Ich verstehe nicht, warum Limit-Orders auf dem Devisenmarkt nicht zu einem bewusst schlechteren Preis platziert werden können, aber die Slippage unter Kontrolle ist. Wenn sie an den Parketthandel gesendet werden, werden sie sofort in einen Marktauftrag umgewandelt, wobei der Ausführungskurs kontrolliert wird. Sie können höchstens eine Grenze setzen, um die Spanne auf 0 zu reduzieren.
So etwas gibt es bei Futures.
Ein wenig über die Natur des Schlupfes:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Diskussion über Hochfrequenzhandel auf MT5
hrenfx, 2013.02.20 00:04
Selbst wenn FOREX einen täglichen Umsatz von 400 Billionen pro Tag hat, werden Ihre Tausend-Dollar-Handel rutschen. Aus irgendeinem Grund wird das Konzept der Latenzzeit von einigen missverstanden.
Stellen Sie sich vor, Sie haben den Preis gesehen, 5 Sekunden lang die Augen geschlossen und dann die Taste KAUFEN gedrückt, weil Sie zu dem Preis kaufen wollten, den Sie vor 5 Sekunden gesehen haben. Würde es einen Ausrutscher geben?
Stellen Sie sich nun vor, dass Ihr Roboter bei einem Null-Ping zu einem Broker über MQL4 sofort eine BUY-Anfrage sendet, wenn er den Preis sieht. Würde es einen Schlupf geben? Ich werde hier antworten, das wird es. Denn ich habe in meinen Beiträgen über die Lebensdauer von Zecken und die Langsamkeit des gesamten Zyklus von der Geburt der Zecke bis zum Eintreffen Ihrer Anfrage geschrieben. Und vor allem MT4 wird in dieser Kette am langsamsten sein - Hunderte von Millisekunden.
Und selbst wenn Sie über einen Broker handeln, bei dem ich handele und MT4-Limiter im Voraus ungebunden sind, kommt es entweder zu positiven Slippages (wenn der Aggregator Zeit hat) oder zu Redirects - Ausfällen (wenn der Aggregator keine Zeit hat oder die Anfrage aus anderen Gründen auf der Tick-Geburtsseite ablehnt).
Nehmen wir an, mein Broker hat eine Cross-Connect-Verbindung - der Aggregator befindet sich in einem bestimmten Datenzentrum in New York, wo auch der technische Hauptteil der gesamten Spot-FOREX angesiedelt ist. Dort wird die Ausführung am besten sein - Sie werden öfter rechtzeitig sein. Aber da ist zum Beispiel LMAX, dessen Preise irgendwann besser sind als die der anderen. Der Aggregator sendet Ihre Anfrage an LMAX. Dies dauert Hunderte von Sekunden, da LMAX Server in Europa hat. Das bedeutet, dass es eine Verzögerung und die Möglichkeit eines erneuten Überfalls gibt, selbst bei Limits, die Sie zuvor im Aggregator festgelegt haben.
Nun wollen wir alle LP-Aggregatoren auf Cross-Connect setzen. Wenn mindestens einer der LPs einen zurückgebliebenen LP (wie LMAX, wenn er von New York aus handelt) auf seiner LP-Liste hat, wiederholt sich die Situation, wie ich oben geschrieben habe. Aber gehen wir davon aus, dass im Allgemeinen in der gesamten Kette alle auf Cross-Connect sind. Ist es möglich, Ihren vorpositionierten Begrenzer umzuleiten? Die Antwort lautet, dass dies möglich ist. Und es geht nicht um die Verzögerung (auch wenn jeder Aggregator in einer Kette um ein oder zwei ms langsamer wird), sondern um den elementaren Mangel an Liquidität, selbst für eintausend Dollar, denn zusammen mit Ihren Limitern könnte es andere Limiter geben, die die gesamte Liquidität zu Preisen auffressen, die einen Augenblick vor Ihnen eintreffen. Bis zu gefälschten Preisen von LPs und Lastlook - das Recht einiger LPs, ihre Gebote zu stornieren - ist keine Garantie für eine Ausführung zu ihren Preisen.
Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Preise sowohl an der Börse als auch noch mehr im Dark Pool (einem FOREX-Aggregator, der viel komplexer ist als die Börse) indikativ sind. Wahrscheinlich wird jemand schreien, dass an den Börsen alles super ist. Selbst die einfachsten HFT-Algorithmen, die ihre Gebote innerhalb der Spanne abgeben und sofort wieder entfernen, erwecken den Anschein großer Preise, was für einen normalen Börsenkunden fast unrealistisch ist - er hat keine Zeit zum Handeln. Das führt dazu, dass Sie zwar tolle Preise sehen, diese aber nicht handeln können.
Ich würde empfehlen, die FAQ noch einmal sorgfältig zu lesen. Leider mussten einige Informationen geschreddert werden (der Rest ist genug), aber die Tatsache ist, dass die Entwickler von Handelsplattformen (nicht alle) machen einen tollen Job zu REAL Handelsbedingungen waren die besten - Ihre TS gab die maximale Rendite.
Bei FOREX gab und gibt es keine Beschränkungen bei der Festlegung von Limits.
hrenfx:
Bei FOREX gab und gibt es nie eine Beschränkung für die Festlegung von Limits.
Ein kompetenter Algotrader verwendet einen anderen:
Ich meinte OrderSend( OP_BUYLIMIT,ASK+SlipPage)
Beirander ist ein STP-Slip implementiert (er heißt MarketRange), und wenn innerhalb von 5 Sekunden kein geeigneter Preis gefunden wird, wird der Auftrag ohne Ausführung zurückgegeben.
Richtig, ich habe das Zeichen falsch verstanden - danke für den Hinweis.
Nur weil das Plafthorma einschränkend ist, heißt das nicht, dass der Markt das nicht kann.
Auf der gleichen GKFX in der STP-Variante, so scheint es, können Sie den MT4-Markt zu rutschen. D.h. tatsächlich ein Limit zu einem schlechteren Preis als dem aktuellen senden.
Richtig, ich habe das Zeichen falsch verstanden - danke für den Hinweis.
Nur weil das Plafthorma einschränkend ist, heißt das nicht, dass der Markt das nicht kann.
Auf der gleichen GKFX in der STP-Variante, so scheint es, können Sie den MT4-Markt zu rutschen. D.h. einen Begrenzer zu einem schlechteren Preis als dem jetzigen zu schicken.
Ich habe es für esn-Konten gesehen, aber es ist umständlich, es über den persönlichen Bereich zu ändern. Es wäre einfacher, die normale SlipPage zu verwenden.
Sie scheint implementiert zu sein, aber nur für STP-Konten. Praktisch kann ich das nicht bestätigen - ich habe nicht gehandelt.
Im Allgemeinen sprechen die Entwickler der Plattform schon seit langem von Begrenzern zu einem Preis, der schlechter ist als der derzeitige.
Zum Beispiel die Ausführung in Integral (40 msec Durchschnitt) und Lmax (3,5 msec).
Ja, aber darüber hinaus sind auch andere Anbieter an das USN angeschlossen, und es leitet sie einfach nach einem Algorithmus (zu den besten Preisen) an den Liquiditätsanbieter weiter.
Anders als an der Börse, wo die Liquidität bereits vorhanden ist.
Zum Beispiel ist die Leistung von Integral (durchschnittlich 40 ms) und Lmax (3,5 ms)
spüren Sie den Unterschied ...
Среднее время исполнения отложенных ордеров на стороне сервера 1 ms, на стороне LP 50 ms, вместе с МТ 600-700 ms.
http://forexsystems.ru/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-54.html#post674744
Zum Beispiel, wie die berüchtigte Integral, führt oft 700-900 Millisekunden, nicht zählen Unternehmen Brücken und dergleichen. Das hindert sie aber nicht daran, eine der beliebtesten zu sein.
Unsere ECNs führen im Durchschnitt weniger als 10 Millisekunden aus, der Rest sind Anbieter.
Wir werden uns bemühen, den Umsatz schrittweise auf die schnelleren Anbieter zu verlagern, aber das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Aufnahme eines Anbieters mehrere Wochen dauert (Tests, Entwicklung, Kontoeröffnung).
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-2#entry4697
am 2013.04.23 10:27:55:140 aktiviert und
am 2013.04.23 10:27:55:655 ausgeführt
Ausführungszeit 515 Millisekunden
am 2013.04.23 10:27:55:203 aktiviert und
am 2013.04.23 10:27:55:733 ausgeführt
Ausführungszeit 530 Millisekunden
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-1#entry3585
Sieht nach einer Spanne von 600 Mikrosekunden bis 1 Millisekunde aus, obwohl ich auch schon 500 Mikrosekunden gesehen habe. Das ist natürlich keine Garantie, aber insgesamt scheint es annehmbar zu sein.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/272621/page/0/fpart/2/vc/1#Post279593
Und Sie waren um 7:34 Uhr Chicagoer Zeit bei den Arbeitslosennachrichten auf Gold, also erwartet... Der Auftrag selbst wurde in 0,014 Sekunden ausgeführt. Sehen Sie sich andere Makler an, wahrscheinlich auch aktive Zeit.
http://jc-trader.livejournal.com/150481.html?thread=1704401#t1704401
Ahh, sie haben Haltestellen, die nicht an der Börse sind...verständlich also.
(Antwort) (Level up) (Diskussionsfaden)
(Anonym)
2011-06-15 20:04 (UTC)
Könnte es sein, dass der Broker die Stops setzt, wo immer er will? ))
Nun, in Russland sind hier Standard-Stopps auf Broker-Servern. Hier, wer die technischen Möglichkeiten hat, stellt sie an die Börse, noch ist die Ausführung viel schneller als von ihrem Server. Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, dass sie sie behalten, denn sie tragen eine enorme Verantwortung, und es besteht die Gefahr von Nörgeleien (z. B. "der Makler sieht alle Haltestellen"). Außerdem kenne ich sonst niemanden im Westen, der das tut... aber vielleicht weiß ich es auch einfach nicht.
http://jc-trader.livejournal.com/210625.html?thread=2766785#t2766785
Abweichung von 400 Ticks 1 Tick = $15,63
http://jc-trader.livejournal.com/38225.html
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - der Autor schlägt ein Modell vor, das für hft nützlich sein könnte. Es gibt einige Beispiele in C++/Perl.
Was meinen Sie dazu?