Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 39

а что происходит, когда лимитник не исполняется? не знаю как сейчас на форексах, но на биржевых есн лимит-ордер это всего лишь приказ купить-продать по определенной цене. если подходящего контрагента нет, то лимит зависает на своей стороне стакана среди таких же лимитов. ну, т.е. биржевой стакан - это список лимит-ордеров на самом деле. если лимит попадает в спред то спред сужается, но лимит все равно висит в стакане как лучшая цена. не понятна немного проблема, здесь обсуждаемая.

Что тут скажешь. Люди которым такие данные нужны - покупают. Есть ли там нужная информация, нет ли её - это видимо зависит от покупателя и его нужд. В интернете можно найти примеры демонстрационные где видно как некоторые обрабатывают стакан в реалтайме. Кривулины там всякие строят, ордера херачат. В принципе, некоторые из тех которые ручками торгуют, то же используют стакан, - иногда очень успешно. Вопрос в том, вам эти технологии (не данные, именно технологии, стратегии) доступны или нет.

Уже несколько раз говорил:

С моей стороны логично рекомендовать вам прочитать мою (разрозненную, к сожалению) писанину, чтобы не повторяться.

Индикатор построить с массива данных я знаю как, в крайнем случае закажу, если формула будет сильно накрученной.

Но с чего строить индикатор? Где данные?

К примеру банальное отношение объёмов, всех продавцов и всех покупателей, из стакана, а затем сгладить его EMA например. Как так сделать, если нет истории стакана?

И вот после ряда таких экспериментов, можно будет понять, насколько ценны эти данные.

PS: Я говорю про FOREX. Как в квике стакан использовать я в общих чертах знаю и представляю как можно было бы построить ТС на основе таких данных.

Вопрос в том есть ли такой поток данных для FOREX и каково отношение фантомной ликвидности к реальной.

Вчера проверял. То, что написал Ренат - правда. Три приказа асинхронно могут обрабатываться уже сейчас. 

Могу выложить скрипт для проверки. Но лучше попробуйте проверить это сами. 

Спасибо за рекомендации, но с этим вам нужно обратиться к поклонникам вашей писанины.

Вопрос то был совершенно простой, "что происходит, когда лимитник не исполняется?".

Для форекса я таких данных не встречал. Есть где то самопальные сборники записи стакана - но это ерунда, так как рынок не регулируемый и не централизованный, и ни кто там ни за что не отвечает. Уровень фейка, мне представляется, прямо зависимым от уровня наглости, как там это называется, "провайдера ликвидности". В этой мутной воде, как мне думается, можно пытаться ловить рыбу, но скорее можно стать самому пищей. Это с одной стороны. С другой, на той же CME на валютных фьючах (надо уточнять каких именно), существует гибридный режим - когда к данным самой биржы подмешивают данные с некоторых форексных есн, для повышения ликвидности, наверное.

Подождем пятницы значит.

Иначе, не имея исторических данных, как можно проводить аналогии с биржевым стаканом?

И на вопрос 4 ответить нельзя:

1. Арбитраж.
2. Нехватка ликвидности.
3. Реджекты лимитных приказов.
4. Правильная настройка стратегии в бэктестере с учетом Level2-данных ECN/STP, latency и т.д.
5. Особенности своего бэктестера.
6. Свои критерии оптимизации с обоснованиями. Включая диверсификации различных Equity-стратегий.
7. Сравнение различных фидов.
8. Создание для различных нужд своих синтетических торговых инструментов.
9. Особенности исполнения агрегаторов.
10. Алгоритмы ценообразования.
11. Рыночно-нейтральные позиции.
12. Определение количества рыночных закономерностей (сверхпримитивно тут).
13. Логика минимизации расхождения результатов реальных торгов с бэктестером.

14. ... 

Любой желающий свободно может скачать Level2-историю одного из самых совершенных дарк-пулов на FOREX.

Пример такой истории выкладывал.

P.S. Красноречивый пост:

А что будет в пятницу, предпразнечный день?

Ну, выглядит же как стакан ;) а что в него налито - это ведь 95% даже в голову не приходит проверить.

Что за список?