Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 86
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Abgesehen von den offensichtlichen Problemen gibt es auch Fallstricke.
Angenommen, der DC hat langsame LPs (in Bezug auf Pings, Ausführung usw.). Sie stellen also eine Querverbindung zur LP her und senden ihr Ihre Bestellung. Er verarbeitet sie und sendet sie z. B. an eine zurückgebliebene LP. Alle möglichen Geschichten über Filter für zurückgebliebene LPs werden weggelassen.
Was passiert am Ende? Dadurch können Sie anderen Kunden von LP mit Ihrer Querverbindung voraus sein. Aber das wird das Problem nicht lösen.
Es ist besser, zu denken als zu handeln. Nicht umgekehrt, wie in diesem Fall.
Ich habe mich bereits mit dem DC in Verbindung gesetzt. Sie haben einen Server bei Equinix NY4. Die Latenzzeit für alle LPs beträgt weniger als 1 ms, da die LPs selbst bei Equinix NY4 stehen.
Equinix ist ein sehr bekanntes Unternehmen und sein RechenzentrumEquinix NY4 ist ein sehr bekannter Ort, fast das gesamte Finanzsystem hat dort Server und der Handel wird über diesen Standort abge wickelt.
Er ruht sich mit seinen Händen aus. Sein Video ist auf YouTube
Im Moment ist das Konzept derlokalen sofortige Vorhersage über den aktuellen Stand des Marktes, wo schwebende Aufträge nicht helfen, undSchlupf + Ausführung + Latenzführt zu einem Verlust.
Wir haben: ein neuronales Netz (ein Ausschuss von Netzen) auf der Grundlage mehrerer Anomalien gefunden über ein Jahr und eine Hälfte der Forschung, macht Prognosen + ein Trading-Roboter (primitiv) Trades.
Wir müssen zur nächsten Stufe übergehen:
Prädiktives neuronales Netz (mehrstufig) + Neurodynamisches Netz (automatischer Handelsautomat, der Slippages berücksichtigt und je nach Marktlage unterschiedliche dynamische Losgrößen festlegt)
Um mit Limit-Orders zu arbeiten, sollten Sie im Allgemeinen eine mehrstufige Intervallprognose erstellen, d.h. wir sollten eine hochpräzise Prognose für 1 Minute in 10-Sekunden-Schritten erhalten.
D.h. Vorhersage des Zustands der Stufe 2 um 10 Sekunden, von +10 auf 20 Sekunden, von 20 auf 30 Sekunden, usw. mit einer Genauigkeit von 1 Punkt.
In diesem Fall können wir sowohl mit Markt- als auch mit Limit-Aufträgen arbeiten; in diesem Fall wird der Slippage-Faktor in das Modell eingebaut.
Der Server muss auf jeden Fall installiert werden.
Vielleicht habe ich etwas verpasst. Ich habe aus Ihren Beiträgen und einigen anderen verstanden, dass MT5 für HFT nutzlos ist?
Wie testen Sie den Bot?
Wie kann ich testen?
In dem Moment, in dem das Konzept derlokalen sofortigen Vorhersage der aktuellen Marktlage umgesetzt wird, werden schwebende Aufträge hier nicht helfen, undSlippage+Ausführung+Latenzwerden zu einem Verlust führen.
Sie setzen einen Limit-Auftrag zum berechneten Preis zum Zeitpunkt der Prognose.
Wenn der festgelegte Preis erreicht ist, schließen Sie ihn auf dieselbe Weise. Ja, es kann Probleme bei der Ausfahrt geben (Grenzwert funktioniert möglicherweise nicht), dann verwenden Sie 0 als Ausfahrtpunkt.
Wenn es nicht geklappt hat, entfernen Sie es (es kann Abweichungen geben) und warten Sie auf die nächste Vorhersage.
Zumindest das Einreiseproblem wird damit gelöst sein.
Warten Sie, bis Sie wieder über die Servermiete sprechen. Versuchen Sie einfach, Logik auf Begrenzer zu implementieren...
Ich habe es versucht. Ich habe. Es wird überhaupt nicht ausgeführt.
Können Sie dieselben Netzwerke verwenden, um Schlupf vorherzusagen? Alle Daten dafür sollten vorhanden sein.
Frage 2: Können Sie Limits außerhalb des Spreads setzen, z.B. ein Kauflimit über dem Briefkurs?
Das Bild ist deprimierend...
Die Schlussfolgerung ist also, dass man entweder die Ausführung oder die dickhäutige Strategie aufbauen oder das STP-System selbst umsetzen muss. Wie ein Bogatyr in der Nähe eines Felsens, auf dem überall Schreiber stehen :)
Haben Sie Zugang zu dem Band?
Es gibt Datafeed und Tradefeed für Real.
Verwenden Sie es für Analysen?
Über das Glas. Ich erinnere mich, dass hrenfx sie unter anderem zur Schätzung der Ausführungsabweichung verwendet hat.
Sehr produktive Praxis als erfolgreicher Schlichter in einer etwas anderen Branche.