Matstat Ökonometrie Matan - Seite 32
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Zum Beispiel sind sogar 30 % für einen Trend TS normal.
Es ist also ein schlechtes Trendfolgesystem. Wer gut ist, verliert nicht auf einem stagnierenden Markt.
Lässt den Gral in der Wohnung nicht ablaufen. Und der Gral ist lapis philosophorum.
Und für konventionelle TSist der Prozentsatz profitabler Trades keine eigenständige Kennzahl, er hängt zu sehr von den Besonderheiten der TS ab.
Vielleicht haben Sie schon von TS "Time Trade" gehört. Der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte tendiert gegen 100%. Aber der Schöpfer dieses TS befindet sich chronisch in einem Rechtsstreit mit seinen Investoren.
Nun, alle Systeme funktionieren auf diese Weise.
1) Es ist durchaus möglich, sich ein System auf der Grundlage der Fuzzy-Logik vorzustellen, bei dem es neben der Eingaberichtung auch eine "Gewissheit" über die Korrektheit der Eingabe gibt)
2) In der klassischen Portfoliotheorie müssen sich bei Preisänderungen von Vermögenswerten deren Volumina ändern, um das berechnete Verhältnis im Geld zu halten.
3) Bei ausreichend großen Handelsvolumina können plötzliche Positionsänderungen gefährlich sein.
Dennoch ist der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte eine gute Kennzahl (unter den oben beschriebenen Bedingungen). In diesem Fall kann sie als Basis betrachtet werden und alle anderen können durch sie berechnet werden. Sie können zum Beispiel ein Konfidenzintervall für die Wahrscheinlichkeit profitabler Geschäfte ermitteln (ich hoffe, Sie wissen, wie).
Vielleicht haben Sie schon vom "Time Trading" gehört. Der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte liegt dort bei nahezu 100 %. Außer, dass der Erfinder dieses TS ständig mit seinen Investoren vor Gericht steht.
100% ist natürlich übertrieben, für normale Systeme sind 75-85% die Norm.
Prolongation ist eine separate Transaktion (was sie im Grunde auch ist)
und übermäßiges Sitzen wird schnell vom Sockel fallen 100%
1) Es ist durchaus möglich, sich ein System vorzustellen, das auf Fuzzy-Logik-Ideen basiert, bei dem es neben der Richtung der Eingabe auch eine "Gewissheit" gibt, dass die Eingabe richtig ist)
100% ist natürlich übertrieben, für normale Systeme sind 75-85% normal.
Der einzige Ort, an dem dies sinnvoll ist, ist die Optimierung in einer kleinen Umgebung von Parametern. Der Vergleich zweier unterschiedlicher Systeme ist bereits fragwürdig.
Der Gral ist:
1 Option. Der richtige Einstieg mit einer kleinen Einlage und einem langen Halten der Position.
Dies ist eine Investition.
2 Option.Korrekter Einstieg mit hoher Einlage und korrekter Ausstieg mit kurzfristigem Halten der Position. Dies ist ein spekulativer Handel mit hohem Risiko.
Unterteilt man jedoch die Händler nach dem Grad ihrer Vorbereitung in Daten von 1 bis 10, so zeigt sich, dass die am wenigsten vorbereiteten Händler an den spekulativen Geschäften teilnehmen.
Es ist einfacher, mittel- und langfristigen Handel mit niedrigem Dan zu betreiben. Das hat sogar Baskakov verstanden))
Der einzige Ort, an dem dies sinnvoll ist, ist in der Nähe eines kleinen Parameters. Der Vergleich zweier unterschiedlicher Systeme ist bereits fragwürdig.
Warum ist das zweifelhaft? Der wichtigste Indikator für jedes System ist die Stabilität des Eigenkapitals, und der einfachste Indikator für Stabilität ist genau die Gewinnquote.
Das einfachste Maß für die Stabilität vonAktien ist RF.Der TS kann theoretisch bei einer ziemlich hohenGewinnquote scheitern.Bei seltenen, aber höchst unrentablen Geschäften. Wie Alexander_K )))