Matstat Ökonometrie Matan - Seite 23

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Ist es richtig zu sagen, dass das Vorhandensein einer Kointegration der beiden Reihen gleichbedeutend ist mit einer hohen Korrelation ihrer Werte?
 
secret:
Ist es richtig zu sagen, dass das Vorhandensein einer Kointegration der beiden Reihen gleichbedeutend ist mit einer hohen Korrelation ihrer Werte?
Nein
 
secret:
Ist es richtig zu sagen, dass das Vorhandensein einer Kointegration der beiden Reihen gleichbedeutend ist mit einer hohen Korrelation ihrer Werte?

Es handelt sich eher um inkrementelle Korrelationen.

 
Aleksey Nikolayev:

Korrelation und selektive Korrelation sind sehr unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel kann es durchaus sein, dass es keine Korrelation gibt, während die Stichprobenkorrelation für fast jede Probe berechnet werden kann.

Das Problem ist ein völliges Missverständnis der einfachen Tatsache, dass Stichprobenkorrelation nicht die Definition von Korrelation ist (sondern nur eine Schätzung, die nicht immer genau ist).

Und was bringt uns das Verständnis dieser Tatsache?

Wir befinden uns in einer realen, nicht-stationären Welt, nicht in einer lehrbuchmäßigen, sphärischen Welt im Vakuum)
Wir haben es immer mit einer endlichen Stichprobe zu tun, und unter "Korrelation" verstehen wir immer eine Schätzung. Warum sollte man das Wort "Schätzung" unnötig in den Text einbauen?
Warum brauchen wir eine "wahre, durchschnittliche" Korrelation, die von minus unendlich bis plus unendlich berechnet wird? In der realen Welt gibt es so etwas nicht, also brauchen wir es auch nicht.
 
secret:
Und was bringt uns das Verständnis dieser Tatsache?

Wir befinden uns in der realen, nicht-stationären Welt, nicht in einer Lehrbuch-Theorie, sphärisch in einem Vakuum)
Wir haben es immer mit einer endlichen Stichprobe zu tun, und mit "Korrelation" ist immer eine Schätzung gemeint. Warum sollte man das Wort "Schätzung" unnötig in den Text einbauen?
Warum brauchen wir eine "wahre, durchschnittliche" Korrelation, die von minus unendlich bis plus unendlich berechnet wird? In der realen Welt gibt es so etwas nicht, also brauchen wir es auch nicht.

Viele vergessen nur, dass eine geschätzte Korrelation noch lange nicht bedeutet, dass es überhaupt eine gibt.

2a identische Prozesse können eine Korrelation von Null über die gesamte Lebensdauer der Prozesse haben. Und das sollte immer berücksichtigt werden.

 
Valeriy Yastremskiy:


Zwei identische Prozesse können während ihrer Lebensdauer eine Korrelation von Null aufweisen. Und das muss immer berücksichtigt werden.

Und wie ist das möglich?

 
Valeriy Yastremskiy:

Viele Menschen vergessen einfach, dass eine geschätzte Korrelation nicht bedeutet, dass es überhaupt eine Korrelation gibt.

Zwei identische Prozesse können während ihrer Lebensdauer eine Korrelation von Null haben. Und das muss immer berücksichtigt werden.

Es ist ein seltener Fall, dass die Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten konstant ist (und zum Beispiel gleich Null). In der Regel ändern die Marktwerte ihre "Funktionsweise", auf Zeiten mit hoher Korrelation folgen Zeiten mit niedriger Korrelation usw.
Es ist ein natürlicher Prozess, der durch das Leben selbst und durch wirtschaftliche Phänomene bedingt ist.
Daher ist es in den meisten Fällen nicht sinnvoll, die Korrelation (und jede andere Metrik) während des gesamten Lebens zu zählen.
 
Dmytryi Nazarchuk:

Wie war das?

Sinus und Kosinus)
 
secret:
Es ist ein äußerst seltener Fall, in dem die Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten konstant ist (und z. B. gleich Null ist).

So etwas gibt es überhaupt nicht.

 
secret:
Sinus und Kosinus)

Nein.

Es gibt Abschnitte mit positiven und negativen Korrelationen.

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