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Ist es richtig zu sagen, dass das Vorhandensein einer Kointegration der beiden Reihen gleichbedeutend ist mit einer hohen Korrelation ihrer Werte?
Ist es richtig zu sagen, dass das Vorhandensein einer Kointegration der beiden Reihen gleichbedeutend ist mit einer hohen Korrelation ihrer Werte?
Es handelt sich eher um inkrementelle Korrelationen.
Korrelation und selektive Korrelation sind sehr unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel kann es durchaus sein, dass es keine Korrelation gibt, während die Stichprobenkorrelation für fast jede Probe berechnet werden kann.
Das Problem ist ein völliges Missverständnis der einfachen Tatsache, dass Stichprobenkorrelation nicht die Definition von Korrelation ist (sondern nur eine Schätzung, die nicht immer genau ist).
Und was bringt uns das Verständnis dieser Tatsache?
Viele vergessen nur, dass eine geschätzte Korrelation noch lange nicht bedeutet, dass es überhaupt eine gibt.
2a identische Prozesse können eine Korrelation von Null über die gesamte Lebensdauer der Prozesse haben. Und das sollte immer berücksichtigt werden.
Zwei identische Prozesse können während ihrer Lebensdauer eine Korrelation von Null aufweisen. Und das muss immer berücksichtigt werden.
Und wie ist das möglich?
Viele Menschen vergessen einfach, dass eine geschätzte Korrelation nicht bedeutet, dass es überhaupt eine Korrelation gibt.
Zwei identische Prozesse können während ihrer Lebensdauer eine Korrelation von Null haben. Und das muss immer berücksichtigt werden.
Wie war das?
Es ist ein äußerst seltener Fall, in dem die Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten konstant ist (und z. B. gleich Null ist).
So etwas gibt es überhaupt nicht.
Sinus und Kosinus)
Nein.
Es gibt Abschnitte mit positiven und negativen Korrelationen.