Matstat Ökonometrie Matan - Seite 24
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Viele Menschen vergessen einfach, dass eine geschätzte Korrelation nicht bedeutet, dass überhaupt eine Korrelation besteht.
Zwei identische Prozesse können während ihrer Lebensdauer eine Korrelation von Null aufweisen. Und das sollte immer berücksichtigt werden.
haha, genialer Beitrag
sondern
100% Zustimmung
Nein.
Es gibt Abschnitte mit positiven und negativen Korrelationen.
Es gibt eine Aktie-o und eine Aktie-p, eine Aktie und ein Futures, einen Index und einen Korb seiner Aktien usw. Aber die Fische sind normalerweise nicht mehr da.
Nein.
So etwas gibt es nicht.
Nein.
So etwas gibt es nicht.
Wie ist das?
Eine Person beginnt, ein Glas Wasser auszugießen, gleichzeitig beginnt eine andere Person in der anderen Hemisphäre, das gleiche Glas Wasser auszugießen. Sie schütten es im gleichen Rhythmus aus. Die Korrelation der Vorgänge beim Einschenken desselben Glases Wasser mit derselben Geschwindigkeit beträgt 100 %. Tatsächlich gibt es aber keine Korrelation zwischen diesen Prozessen.
Eine Person beginnt, ein Glas Wasser auszugießen, gleichzeitig beginnt eine andere Person in der anderen Hemisphäre, das gleiche Glas Wasser auszugießen. Sie schütten es im gleichen Rhythmus aus. Die Korrelation der Prozesse beim Ausgießen desselben Glases Wasser mit derselben Geschwindigkeit beträgt 100 %. Tatsächlich gibt es aber keine Korrelation zwischen diesen Prozessen.
Lesen Sie es noch einmal - es geht um die Finanzmärkte. Und nur über sie.
Eine Person beginnt, ein Glas Wasser auszugießen, gleichzeitig beginnt eine andere Person in der anderen Hemisphäre, das gleiche Glas Wasser auszugießen. Sie schütten es im gleichen Rhythmus aus. Die Korrelation der Vorgänge beim Einschenken desselben Glases Wasser mit derselben Geschwindigkeit beträgt 100 %. Tatsächlich gibt es aber keine Korrelation zwischen diesen Prozessen.
Übrigens, es gibt sie.
Beide Prozesse stehen in einem funktionalen Zusammenhang - beide Prozesse werden durch das gleiche physikalische Gesetz beschrieben. Soll ich Ihnen einen Link geben?
Es ist ein seltener Fall, dass die Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten konstant ist (und zum Beispiel gleich Null). Typischerweise ändern die Marktwerte ihre "Funktionsweise", Perioden mit hoher Korrelation wechseln zu niedriger Korrelation, usw.
Natürlich hält sich alles in vernünftigen Grenzen. Aber auch hier gilt, dass die Schätzung der Korrelation ohne die Analyse der Korrelation von Vermögenswerten wenig sinnvoll ist. Im Allgemeinen ist eine Bewertung erforderlich, wenn es viele Instrumente gibt. Durch die Bewertung wählen wir diejenigen aus, die den Merkmalen entsprechen, und durch die Analyse sortieren wir dann die aus, die wir nicht brauchen.
Und wenn es nur wenige Instrumente gibt, ist die Schätzung in der Regel eine Bestätigung der Analyse. Und wenn es Diskrepanzen gibt, bedeutet dies, dass die Analyse der Korrelation der Vermögenswerte erneut überprüft werden muss.
Eine Person beginnt, ein Glas Wasser auszugießen, gleichzeitig beginnt eine andere Person in der anderen Hemisphäre, das gleiche Glas Wasser auszugießen. Sie schütten es im gleichen Rhythmus aus. Die Korrelation der Vorgänge beim Einschenken desselben Glases Wasser mit derselben Geschwindigkeit beträgt 100 %. Tatsächlich gibt es aber keine Korrelation zwischen diesen Prozessen.
die Korrelation von seltenen Ereignissen zu untersuchen - eine nobelpreiswürdige Leistung! Im Ernst, ein Preis wurde für Kollisionen in kleinen Proben vergeben (habe ich das richtig in Erinnerung?)
Wenn diese beiden Personen ein Jahr lang jeden Tag Wasser ausschenken würden und dabei oft die gleichen Momente und Mengen treffen würden, gäbe es eine Korrelation zwischen ihnen. Und vielleicht sogar Liebe :-)