Matstat Ökonometrie Matan - Seite 20
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Der Standardansatz bei der Optimierung besteht darin, das Ziel mit Minus zu multiplizieren, und die Maximierung wird zu einer Minimierung (und umgekehrt).
Ich habe bereits versucht, Ihnen zu erklären, dass, wenn die Fehler gaußverteilt sind, ISC = MLE ist. Wenn die Fehler nach Laplace verteilt sind, dann istMNC==MLE==MLE-Methode der kleinsten Moduli. Sie können selbst herausfinden, welche Art der Fehlerverteilung vorliegt, wennMLE==MLE von Huber.
Bei Experimenten ist die Art der Fehlerverteilung entweder durch eine zusätzliche Überlegung bekannt, oder sie wird experimentell gewählt (gewöhnlich in Form einer geeigneten Verlustfunktion).
Anscheinend habe ich es beim ersten Mal nicht verstanden, jetzt schon ))
Danke.
Beeindruckt von Ihrem Wissen. Verdienen Sie Geld mit Forex? Haben Sie eine eigene Website? Nehmen Sie Geld in die Verwaltung?
Beeindruckt von Ihrem Wissen. Verdienen Sie Geld mit Forex? Haben Sie eine eigene Website? Nehmen Sie Geld für die Verwaltung?
Danke, aber die Kenntnisse sind nur mäßig - nur die Grundlagen, aber mehr oder weniger solide.
Ich weiß nicht, wie man Geld verdient. Manchmal sogar Forex)
Ich habe keine Stampfer und Signale, da ich alleine arbeite (das ist mir lieber so). Ich bin mir sicher, dass es fast unmöglich ist, allein ein System zu schaffen, das in Bezug auf das Kapital gut skaliert.
Um das Thema fortzusetzen.
Viele Leute sprechen hier von Datenausdünnung.
Es gibt eine Methode namens PCA (Principal Component Analysis), dieeine der wichtigsten Methoden ist, um die Dimensionalitätder Daten zu reduzierenund dabei möglichst wenig Informationen zuverlieren.
Hat jemand diese Methode untersucht? Gibt es Schlussfolgerungen zur Anwendbarkeit?
Ich weiß, dass die Auswahl an Vermögenswerten durch diese Methode ausgedünnt wird. Aber ich weiß nicht, wie ein Datensatz ohne Dimensionalitätsverlust ausgedünnt werden kann.
Meines Erachtens besteht das Hauptproblem beim Ausdünnen in der Reduzierung der Dimensionalität. Das bedeutet, dass die Stichprobe einen anderen Umfang annimmt.
In einem einfachen Fall gibt es Empfehlungen von denselben Hochschullehrern, ein Element nicht aus einer Menge herauszuwerfen und es z. B. durch einen Durchschnittswert der benachbarten Elemente zu ersetzen.
Zumindest werden auf diese Weise Ausreißer beim einfachen Ansatz entfernt. Allerdings mit dem Vorbehalt, dass es auch andere Ansätze gibt, die nicht erläutert werden.
Daher kann die PCA als Ausdünnungsidee gut untersucht werden.
P.S. Clevere Website-Links, findet sogar Artikel zu einem ähnlichen Thema
Oh wie ))
Eine nutzlose Übung, da die Komponenten bei neuen Daten "springen", wenn es sich nicht um eine Sinuskurve handelt.
d.h. PSA ist eine Möglichkeit der Anpassung an eine Teilstichprobe, und zwar eine lineare.
es ist keine Möglichkeit, ein Muster zu finden.
Vergebliche Mühe, bei neuen Daten werden die Komponenten "springen", wenn es sich nicht um eine Sinuswelle handelt
PSA ist also eine Möglichkeit der Anpassung an eine Teilstichprobe, und zwar eine lineare.
es ist keine Möglichkeit, ein Muster zu finden.
Maxim, ich habe mich noch nicht mit der Methode befasst, ich kann nichts dazu sagen.
Ich habe mir gerade ein aufgezeichnetes Seminar angesehen, das von der Moskauer Börse (
) organisiert wurde und in dem Makler und alle Arten von Forschern wie Geeks usw. ihre Erfahrungen, Präsentationen usw. austauschten.
Dort habe ich von dieser Methode gehört, dass sie zur Auswahl von Assets für weitere Modelle verwendet wird.
Er hat gezeigt, dass diese Methode funktioniert und eine Art von Wachstum bewirkt.
Ich habe seinen Artikel als Idee gelesen, vielleicht funktioniert er nicht.
Aber jeder kann daran interessiert sein und den Gewinn finden.
Weiter auf youtube.
Maxim, ich habe mich noch nicht mit dieser Methode befasst, daher kann ich dazu nichts sagen.
Ich habe mir gerade ein aufgezeichnetes Seminar angesehen, das von der Moskauer Börse (
) organisiert wurde und in dem Makler und alle Arten von Forschern wie Geeks usw. ihre Erfahrungen, Präsentationen usw. austauschten.
Dort habe ich von dieser Methode gehört, dass sie zur Auswahl von Assets für weitere Modelle verwendet wird.
Er hat gezeigt, dass diese Methode funktioniert und eine Art von Wachstum bewirkt.
Ich habe diese Methode auch als Idee gehört, vielleicht funktioniert sie nicht.
Aber wer Interesse hat, findet vielleicht den Sinn der Anwendung.
Drimmer hat hier einen Artikel über die Anwendung von PSA zum Aufbau von Portfolios. Aber später empfahl er allen, in die Fabrik zu gehen :)
Vielleicht lag die Empfehlung daran, dass niemand etwas verstanden hat?
;))
Vielleicht lag die Empfehlung daran, dass niemand etwas verstanden hat?
;))
Maxim, ich habe mich noch nicht mit dieser Methode befasst, daher kann ich dazu nichts sagen.
Ich habe mir gerade ein aufgezeichnetes Seminar angesehen, das von der Moskauer Börse (
) organisiert wurde und in dem Makler und alle Arten von Forschern wie Geeks usw. ihre Erfahrungen, Präsentationen usw. austauschten.
Dort habe ich von dieser Methode gehört, dass sie zur Auswahl von Assets für weitere Modelle verwendet wird.
Er hat gezeigt, dass diese Methode funktioniert und eine Art von Wachstum bewirkt.
Ich habe seinen Artikel als Idee gelesen, vielleicht funktioniert er nicht.
Aber jeder kann daran interessiert sein und den Gewinn finden.
Weiter auf youtube.
Sprich nicht so, Bruder.