Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 61
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Sie hören mir nicht zu... Ich (und jeder andere Händler) brauche eine BESTÄTIGUNG der korrekten Funktionsweise des TS ohne das Eingreifen von Dandy-Händen...
Wir sollten uns weiterhin mit Vornamen anreden. Es ist albern, wenn Kollegen sich mit dem Vornamen anreden.
Was den Demotest betrifft, so kann jeder TS jederzeit seine Arbeit einstellen. Aber dennoch, für den realen Handel bevorzuge ich ein System, das nicht nur in der Vergangenheit optimiert wurde, sondern auch auf einem Demokonto einen gewissen Gewinn zeigte. Eigentlich habe ich schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es die Aufgabe der TS-Liga ist, einen "TS-Pool" zu schaffen, aus dem wir immer wieder solche Systeme finden können - bereits optimiert und mit guten Ergebnissen auf dem Demokonto.
Über die "Streuung der Passungen". Ich verstehe nicht ganz, worüber wir reden. Ich habe 3 Arten von Eingängen, 2 Richtungen und 4 Begleitpersonen. Insgesamt gibt es 24 Varianten von TS. Jede dieser Varianten durchläuft den Optimierer und der beste Parametersatz wird in einen Expert Advisor "gepackt", der auf einem Demokonto eingestellt wird. Wenn dieser Satz ein "statistisches Artefakt" war, wird TS keine guten Ergebnisse liefern. Und wenn dieser Satz wirklich eine Marktbesonderheit ausnutzt - dann wird das System höchstwahrscheinlich für einige Zeit das gleiche Verhalten wie vorher zeigen. Die Aufgabe besteht darin, die Systeme auszuwählen, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines solchen Verhaltens am größten ist.
Über "ein/aus". Das ist richtig. Ich habe schon oft geschrieben, dass ich davon überzeugt bin, dass jeder TS Gewinn- und Verlustperioden hat, und Verlustperioden sind länger als Gewinnperioden. Und die einzige Möglichkeit, ständig zu profitieren, besteht darin, ständig zwischen verschiedenen Systemen zu wechseln. Und das Set selbst sollte so viele Varianten des Marktverhaltens wie möglich abdecken.
Ja, sprechen wir uns mit dem Vornamen an).
Durch Abweichung... Ich meinte alle wahrscheinlichen Ergebnisse, die sich aus der Anzahl der Anpassungen ergeben, also die Anzahl der Permutationen.
Wenn Sie alle ausprobieren, erhalten Sie die Varianz aller möglichen Ergebnisse.
Wenn die Menge der Ergebnisse der Stichprobe positiv ist (zumindest die Streuung abdeckt), dann ist die Algorithmus-Methode bedingt nützlich. und umgekehrt.
Wenn Sie von Zeit zu Zeit eine Überoptimierung vornehmen müssen, dann werden Sie in 10.000 Jahren beim Demotest wahrscheinlich alle zu eins gewinnen.
Dann können Sie sich eine Menge Zeit für die Geschichte sparen)))
Der Optimierer hingegen kommt damit ganz gut zurecht.
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Wenn Sie Ihre Methode berücksichtigen, die nach einem bestimmten Algorithmus einen nützlichen Expert Advisor aktivieren und einen schädlichen deaktivieren kann,
dann spielt die Nützlichkeit eines einzelnen Algorithmus (so wie ich ihn oben definiert habe) keine Rolle,
Aber dann ist Ihre Methode selbst logisch schwer zu verstehen... Weder beweisen noch widerlegen...
Zumindest besteht der Wunsch, die Frage zu beantworten: Gibt es einen solchen Algorithmus in der Natur selbst?
logischen Voraussetzungen für seine Existenz?
Es gibt mehr Fragen als Antworten.
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Eine andere Sache ist, dass, wenn man nützliche Algorithmen hat, die in der Varianz der Ergebnisse, jeder für sich ein positives Ergebnis produzieren
aber aus irgendeinem Grund: Drawdown, Variabilität, sie sind einzeln unspielbar,
wäre es sinnvoll, sie zu bündeln, um den Durchschnitt der Ergebnisse zu ermitteln... Selbst wenn dadurch das positive Endergebnis verringert würde.
Ich dachte zunächst, Sie wollten diese besondere Methode der Mittelwertbildung anwenden:
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Hier ist ein Beispiel (zur Verdeutlichung) für einen bedingt positiven Algorithmus.
Der Algorithmus legt eine Reihenfolge nach einem logischen Muster fest.
Es hat nur vier Variablen, eine Konstante - Schritt der Auftragsentfernung.
Und drei Variablen, die das Ergebnis irgendwie beeinflussen werden.
SL, TP und Schritt der Auftragserteilung,
Schränken wir den Bereich der Einstellungen nach unserem gesunden Menschenverstand und unserem Verständnis des Wahrscheinlichkeitsbereichs ein.
SL und TP werden zwischen 40 und 70 gesetzt, wobei zu beachten ist, dass Werte unter 40 stark vom Spread abhängen,
und Werte über 70 verringern die Anzahl der Ergebnisse in der Stichprobe und decken die Stichprobe nicht ausreichend ab, ebenso wie die Tatsache, dass
die Genauigkeit von SL und TP kann erheblich variieren.
Die Auftragsspanne liegt zwischen 58 und 70. Das gleiche gilt für die Tatsache, dass die Genauigkeit der Ausführung gering sein kann.
Insgesamt gibt es 12.494 mögliche Ergebnisse.
Lassen wir sie 10 Jahre lang auf EURUSD laufen.
Lassen Sie uns rechnen:
Gesamtgewinn aller Abschlüsse: 26 441 561.
Abschlüsse/Abgänge insgesamt: 24 192 214.
Das Problem bei solchen bedingt nützlichen Algorithmen ist ihre geringe Spielbarkeit. Da sie 80% aller Gewinne in 1 von 10 Jahren erzielen kann, und
und die restliche Zeit liegt sie bei 50 %50, oder schlimmer noch, sie ist profitabler als sie ist.
Wahrscheinlich hat jeder etwas Ähnliches.
Das ist, wenn jeder diskontiert 1 so einzigartig, dann könnten sie versuchen, auf dem Prinzip der Ergänzung, Durchschnittsbildung, absorbieren Drawdowns, etc. zu verbinden.
und prüfen... Gibt es Leben auf dem Mars)
Dies gilt umso mehr, als George bereits eine Technik zur Bündelung einer Reihe von EAs in einem Paket entwickelt und getestet hat, die funktioniert.)
Ich schlage vor, einen Beitrag zu leisten).
Sie hören mir nicht zu... Ich (und jeder andere Händler) brauche eine BESTÄTIGUNG der korrekten Funktionsweise des TS ohne das Eingreifen von dummen Händen...
Du bist derjenige, der mich nicht hören kann - ich habe dir gesagt, wir sollten uns nicht mit Vornamen anreden...
Verbinden Sie sich mit Shared Projects, kompilieren Sie Ihr Modul, führen Sie es im Tester aus - erhalten Sie die Bestätigung des Testers. Führen Sie es bei einem Signal aus und erhalten Sie eine Signalbestätigung.
Aha, wir sollten uns beim Vornamen nennen.)
Über Varianz... Ich meinte alle möglichen Ergebnisse, die sich aus der Anzahl der Anpassungen ergeben, also die Anzahl der Permutationen.
Wenn Sie alle ausprobieren, erhalten Sie die Varianz aller möglichen Ergebnisse.
Wenn die Menge der Ergebnisse der Stichprobe positiv ist (zumindest die Streuung abdeckt), dann ist die Algorithmus-Methode bedingt nützlich. und umgekehrt.
Wenn Sie von Zeit zu Zeit eine Überoptimierung vornehmen müssen, dann werden Sie in 10.000 Jahren beim Demotest wahrscheinlich alle zu eins gewinnen.
Dann können Sie sich eine Menge Zeit für die Geschichte sparen)))
Der Optimierer ist ziemlich gut darin.
Ich fürchte, es wäre zu schwierig, alle wahrscheinlichen Ergebnisse aufzuzählen. In TC habe ich mindestens vier Parameter. Hier können Sie sie alle in einer angemessenen Zeitspanne ausprobieren. Aber wenn es acht Parameter gibt?
Ich nehme also nicht alle Varianten, sondern nur die, die sich bei den genetischen Back- und Forward-Tests ergeben. Ich sammle sie alle und bin der Meinung, dass der beste Parametersatz derjenige ist, bei dem die Qualität des Handels in den Back- und Forward-Perioden am nächsten beieinander liegt, während das gesamte Handelsergebnis positiv ist.
Dies ist eine der Möglichkeiten, stabile Kombinationen zu finden. Bisher habe ich noch nicht genug Statistiken, um zu bestätigen, dass es funktioniert. Ich setze meine Beobachtung fort.
Ich sage es noch einmal!!! Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Geschäfte im manuellen Modus abschließen können... In den Testergebnissen gibt es keine solche Möglichkeit...
Das ist einfach nur dumm. ))) Es ist ein Kinderspiel.
Warum sollte Georgie es brauchen?
Nun, das ist einfach nur dumm. ))) Kindergarten.
Wozu zum Teufel braucht Georgie das?
Nein, das ist es nicht. Nun, die Sache ist die.
Ich lasse den Optimierer laufen - er hat eine Reihe von Parametern gefunden. Danach lege ich dieses Set auf die Demo und beobachte, wie es sich verhält. Schlagen Sie vor, dass wir sie einfach in regelmäßigen Abständen auf die angesammelte Geschichte anwenden? Es ist praktisch, wenn man nur ein System hat, das einmal im Monat eingestellt werden muss. Und wenn Sie viele Systeme haben und jeden Tag mehrere Systeme (manchmal bis zu zehn) neu optimiert werden müssen, wird es mühsam.
Genau aus diesem Grund habe ich die Idee der TK-Liga entwickelt, in der der "Kreislauf der Systeme" ständig in Bewegung ist. Nach diesem sehr komplexen Expert Advisor, der nicht mehr so schnell funktioniert wie ein einfacher, beschloss ich, "ein paar einfache Systeme zu erstellen". Das habe ich getan und, wie Sie vorschlagen, angefangen, sie auszuwählen. Ich habe ein paar Systeme auf meinen Cent gesetzt. Jetzt funktioniert das System nicht mehr - es muss ersetzt werden... Ich nehme das System, das mir das beste von den übrigen zu sein schien, und richte es einmal ein, starte es... ups... und es stellt sich heraus, dass es nicht einmal mehr der beste ist... Ich fange mit dem nächsten an, und der ist nicht der beste... Nachdem ich ein paar Systeme ausprobiert habe, habe ich endlich eines gefunden, das noch zu funktionieren scheint... Ich starte ihn...
Eine Woche später zeigte eines der Systeme, die ich auf meinem Centivic hatte, falsche Ergebnisse an und musste ersetzt werden... Ich öffne die, die noch übrig sind, und jetzt suche ich lange, um eine zu finden, die funktioniert... In diesem Fall habe ich einen Haufen von Systemen angesammelt, von denen ich dachte, dass sie gut funktionieren, aber in Wirklichkeit erfordern sie eine Überoptimierung.
Damals habe ich beschlossen, dass es einen "TC-Pool" geben sollte. Er hat die Idee der Liga entwickelt. Ich habe es mit den Forumsmitgliedern geteilt. Ich bekam von ihnen ein "Igitt, du arbeitest doch nicht so scheiße", also habe ich angefangen, die Liga selbst aufzubauen. Jetzt sehe ich, dass es keine Situation gibt, in der "ich ein System habe, das nicht funktioniert, ein anderes, das nicht funktioniert, und ein drittes, das nicht funktioniert". Es gibt immer eine Liste von Systemen, die funktionieren. Das heißt, die Aufgabe ist erledigt.
Die nächste Aufgabe besteht darin, aus denjenigen, die funktionieren, die belastbarsten auszuwählen, daran arbeite ich.
Sie hören nicht oder wollen nicht hören?
Alle Aufgaben sollten automatisch erledigt werden. Auch eine Über-Optimierung. Sie brauchen einen Berater, der die gesamte Arbeit ohne menschliches Zutun selbst erledigen kann. Dann wird es möglich sein, es in einem Tester laufen zu lassen und eine Antwort zu bekommen - wird etwas dabei herauskommen oder nicht.
Jetzt sieht es so aus, als ob man sich der Wahrheit nicht stellen will. Der Wunsch, Entwickler und Wissenschaftler zu spielen. So lange wie möglich... "Leutnant, mögen Sie Kinder? Nicht die Kinder, sondern der Prozess!"
Können Sie nicht hören oder wollen Sie nicht hören?
Alle Aufgaben sollten automatisch erledigt werden. Auch eine Über-Optimierung. Sie brauchen einen Berater, der die gesamte Arbeit ohne menschliches Zutun selbst erledigen kann. Dann kann man es in einem Tester laufen lassen und erhält eine Antwort - wird etwas dabei herauskommen oder nicht.
Jetzt sieht es so aus, als ob man sich der Wahrheit nicht stellen will. Der Wunsch, Entwickler und Wissenschaftler zu spielen. So lange wie möglich... "Leutnant, mögen Sie Kinder? Nicht die Kinder, sondern der Prozess!"
Ich habe jetzt also fast alles automatisch, bis auf diese Aufgabe - die besten auszuwählen!
Ohne Auswahl - alles ist ohnehin automatisiert, ich beobachte nur den Prozess der Überoptimierung der Systeme und schreibe Berichte über die besten von ihnen.
Wenn wir ein starkes Trending- und ein starkes Flat-System auf ein und dasselbe Symbol setzen - dann können sie allein wegen des gemeinsamen Bestehens des Spreads nicht profitabel sein. Und was ist mit "weder noch" auf dem Symbol, wenn es klar ist, dass beide Systeme ein ernsthaftes Defizit aufweisen werden!
Wo ist der "Unwille, sich der Wahrheit zu stellen" ... Von welcher "Wahrheit" ist die Rede? Dass die Systeme insgesamt nicht rentabel sind? Das wusste ich schon vorher, und das ist auch nicht der Zweck der TC League. Ziel war es, von der Frage "wie kann man das System rentabel machen" zu der Frage "wie wählt man das stabilste der bereits rentablen Systeme aus" überzugehen. Ich denke, das ist so gut wie gelöst. Als nächstes kommt die wichtigste und letzte Frage.
Warum sollte ich den Dummen spielen (das Wort von irgendjemandem nehmen), wenn es bewährte Verfahren gibt - einen zweijährigen Test... und keine Fragen und keinen Unsinn...
Warum sollten Sie "den Trottel spielen"?
Ich gebe Ihnen alle Karten in die Hand!
Meine Berichte sind für diejenigen, die mir "aufs Wort glauben".
Das Passwort für die Investition und die Verbindung zu Shared Projects (nach den Feiertagen) sind für diejenigen, die mir nicht glauben.
Wenn Sie mir nicht glauben, schließen Sie es an, kompilieren Sie es und überprüfen Sie es - Sie glauben sich selbst, hoffe ich?
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Beste 20 TS nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Zusammengefasst. Unter den Favoriten gibt es keine Emporkömmlinge, die meisten Systeme sind langjährige Teilnehmer des Ratings und es herrscht ein ernsthafter Kampf zwischen ihnen.
TS 642952 belegt den ersten Platz - Trailing TP für Einstiege durch Limit-Orders auf Zickzack-Spitzen bei AUDCAD. Das System ist bereits seit drei Wochen in der Rangliste und hat in den letzten zwei Wochen den ersten Platz gehalten. In der letzten Woche hat er zwei Abschlüsse getätigt, was die Qualität des Handels ein wenig verringert hat.
Der zweite Platz wird von TC 442122 eingenommen - Einstieg bei Limit-Orders auf Zickzack-Spitzen mit festem TP-SL (und Roll zum Break-Even) auf EURJPY. Das System ist seit der sechsten Woche in der Bewertung, es nimmt nicht den ersten Platz ein, kommt aber oft unter die ersten fünf. In der vergangenen Woche wurden fünf Geschäfte getätigt, wodurch sich die Qualität des torovli leicht verbesserte.
Den dritten Platz belegt TS 740142 - Einstieg durch Stop-Orders auf Zickzackspitzen mit Trailing-TP auf EURUSD. Dieses System ist seit langem in der Bewertung, manchmal sogar auf dem ersten Platz, und hat in der letzten Woche drei Transaktionen durchgeführt, die die Qualität des Handels deutlich verbessert haben.
Der vierte Platz wird von TS 543350 eingenommen - er kehrt auf dem "Impuls"-Balken gegen den Trend um, was durch das Kreuz von EMA und Preis auf CADCHF angezeigt wird. Das System hat in der letzten Woche keine Geschäfte abgeschlossen, so dass die Qualität des Handels leicht abgenommen hat, aber es hat den vierten Platz gehalten.
Den fünften Platz belegt TS 640150 - Einstieg bei einem "Impuls"-Balken gegen den Trend, angezeigt durch das Kreuzen von EMA und Preis mit Trailing-TP auf EURUSD. 3 Trades wurden von dem System in der letzten Woche durchgeführt, die Handelsqualität verbesserte sich leicht und es stieg vom siebten auf den fünften Platz.