Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 841
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Ja, danke. Ich arbeite daran.
Wir nehmen einen Tickstream, lesen ihn aber nicht bei jedem Tick, sondern in exponentiellen Zeitintervallen (genauer gesagt, in Zeitintervallen, die einer diskreten geometrischen Verteilung mit p=0,5 gehorchen). Wir haben den einfachsten Ablauf der Ereignisse. Dann "sichten" wir diesen ersten VR. Wir erhalten Erlang-Ströme unterschiedlicher Ordnung. Es ist notwendig, die Erträge dieser Ströme einzugeben.
Dieses Experiment wird eine eindeutige Antwort auf die Frage geben, ob wir eine Ausdünnung des Blutdrucks benötigen.
Alles ist klar wie der Tag.
Wir nehmen einen Tickstream, lesen ihn aber nicht bei jedem Tick, sondern in exponentiellen Zeitintervallen (genauer gesagt, in Zeitintervallen, die einer diskreten geometrischen Verteilung mit p=0,5 gehorchen). Wir haben den einfachsten Ablauf der Ereignisse. Dann "sichten" wir diesen ersten VR. Wir erhalten Erlang-Ströme unterschiedlicher Ordnung. Es ist notwendig, die Erträge dieser Ströme einzugeben.
Dieses Experiment wird eine eindeutige Antwort auf die Frage geben, ob wir eine Ausdünnung des Blutdrucks benötigen oder nicht.
Alexander, darf ich das noch einmal klarstellen, d.h. es wird ein Tick-Flow genommen, dieser wird exponentiell ausgedünnt (der Algorithmus wird von Habrahabr zitiert), ein Kurs zum eingestellten Zeitpunkt wird geschrieben, wenn der Kurs nicht vorhanden ist, wird der vorherige Wert geschrieben und wir erhalten Erlang 1. Entfernt man aus der resultierenden Reihe jedes zweite Zitat, erhält man Erlang 2. Ordnung, 3. Vielen Dank für die Daten.
Alexander, darf ich noch einmal klarstellen, d.h. wir nehmen einen Tickstream, verdünnen ihn exponentiell (ein Algorithmus von hubrahabr), schreiben einen Kurs zum eingestellten Zeitpunkt, wenn es keinen Kurs gibt, schreiben wir den vorherigen Wert, wir erhalten einen Erlanga 1. Entfernt man aus der resultierenden Reihe jedes zweite Zitat, erhält man Erlang 2. Ordnung, 3. Vielen Dank für die Daten.
Das ist genau richtig.
Empfohlene Lektüre:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
Empfohlene Lektüre:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
Quelldaten?
Grundlegende Daten?
Algorithmus zur Sammlung und Sichtung von Daten siehe https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Nur nicht löschen, sondern Belassen Sie es bei jede K-Quote, den Rest verwerfen.
Für den Algorithmus der Datenerfassung und -sichtung siehe https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Nur löschen wir nicht, sondern verlassen. jede K-Quote und verwerfen den Rest.
Dann ist es leicht, die gesamte Studie zu verwerfen. Die Ergebnisse der verschiedenen Quellen von Zeckendaten werden unterschiedlich ausfallen.
Außerdem gibt es ein klares Missverständnis darüber, was eine Zecke ist. Auf einer solchen Grundlage ist es sinnlos, über Renditen zu sprechen.
Wenn man die Grundlagen der Preisgestaltung kennt, kann man eine beliebige Anzahl von Ticks erstellen.
Es ist dann leicht, die gesamte Studie zu verwerfen. Die Ergebnisse der verschiedenen Quellen von Zeckendaten werden unterschiedlich ausfallen.
Außerdem gibt es ein klares Missverständnis darüber, was eine Zecke ist. Auf einer solchen Grundlage ist es müßig, über Renditen zu sprechen.
Wenn Sie die Grundlagen der Preisgestaltung kennen, können Sie eine beliebige Anzahl von Ticks erstellen.
Ich werde nicht widersprechen. Aber ich empfehle, diese Methode der Vorbereitung der Prädiktoren auszuprobieren. Die Konvergenz zur Normalverteilung wird für alle Währungspaare erreicht. Es kann nicht sein, dass ich nur Glück mit meinem Broker und dem Tick-Flow hatte.
Ich werde mich nicht streiten. Aber ich empfehle, diese Methode der Vorbereitung von Prädiktoren auszuprobieren. Die Konvergenz der Normalverteilung wird für alle Währungspaare erreicht.
Welche Bedeutung hat die dargestellte Verteilung? Wollen Sie damit sagen, dass es, wenn wir eine beliebige imaginäre Tick-Historie mit einer solchen Verteilung hinzufügen, einen TS gibt (welchen?), der die Graphizität dieser Historie zeigt?
Es kann nicht sein, dass ich dummerweise Glück mit meinem Broker und dem Tick-Flow hatte.
Diese Aussage passt gut zu den aktuellen geopolitischen Gegebenheiten, aber nicht zum wissenschaftlichen Ansatz.