Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 840
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Endlich ein anständiges RL-Video auf Russisch gefunden :)
Man sieht es an den Gesichtern auf dem Startbildschirm, aber es sind nur ein paar mehr, facepalm
Ich werde nicht zulassen, dass dieser Zweig aus der Spitzengruppe herausfällt.
Meine Herren des neuronalen Netzes - das gemeine Volk erwartet von Ihnen den Gral. Ruinieren Sie es nicht.
Hier macht jeder seinen eigenen Gral. Und dies ist ein Austausch von Erfahrungen, Argumenten und Trolling. Niemand wird Ihnen einen fertigen Gral geben. Also engagieren Sie sich und studieren Sie das Thema.
Ich brauche keinen vorgefertigten Gral - jeder hat in solchen Fällen ein Recht auf Privatsphäre. Aber ich würde ein Signal nicht ablehnen. Ich hätte ihm mehr vertraut als den Signalen eines Anfängers ohne mathematischen Apparat. Aber, leider... Kein einziger der Teilnehmer an diesem Thread hat ein Handelssignal. Ein unerklärliches Paradoxon!
Ich weiß mit Sicherheit, dass das Problem der BP-Vorhersage lösbar ist, lesen Sie Kolmogorov. Nun müssen nur noch die Prädiktoren bestimmt werden. Ich bleibe bei meiner Meinung - sie sind Rückläufer in einem gesiebten Strom.
Ich warte hier auf einen echten Durchbruch, ein großes Signal, und bereite meine Taschen vor. Nachdem ich im Forum von Meistern des Briefgenres, ihren Geldträumen und Träumereien gelesen habe, bin auch ich dem Geld hemmungslos verfallen.
PS Ich bin zu faul, um neue Toolkits zu studieren, außer Vissim, in dem ich der Profi bin, ich bin schon alt... Und ich habe kein Vissim NeuralNet-Modul und kann es nirgendwo finden.ist ein Rückkehrer in einem gesiebten Strom.
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Ich brauche keinen vorgefertigten Gral - jeder hat ein Recht auf Geheimhaltung in solchen Angelegenheiten. Aber ich würde ein Signal nicht ablehnen. Sie wäre vertrauenswürdiger als die Signale von Autodidakten ohne mathematischen Apparat. Aber, leider... Kein einziger der Teilnehmer an diesem Thread hat ein Handelssignal. Ein unerklärliches Paradoxon!
Ich weiß mit Sicherheit, dass das Problem der BP-Vorhersage lösbar ist, lesen Sie Kolmogorov. Nun müssen nur noch die Prädiktoren bestimmt werden. Ich bleibe bei meiner Meinung - sie sind Rückläufer in einem gesiebten Strom.
Ich warte hier auf einen echten Durchbruch, ein großes Signal, und bereite meine Taschen vor. Auch ich habe in einem Forum von Meistern des epistolischen Genres gelesen, ihre Geldträume und Träumereien, und ich wurde dem Geld gegenüber hemmungslos gleichgültig.
PS Ich bin zu faul, um neue Toolkits zu studieren, außer Vissim, in dem ich der Experte bin, bin ich schon alt... Und ich habe kein Vissim NeuralNet-Modul und kann es nirgendwo finden.Unterstützung
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Als Fortsetzung des Beitrags https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 füge ich die bereits konvertierten Tick-BP zu Erlang-Flows verschiedener Orders bei.
Die ersten beiden Ziffern im Dateinamen geben die Reihenfolge des Erlang-Flusses an.
Zum Beispiel: 01 AUDCAD ... - einfacher Fluss, 30 AUDCAD ... - Erlang-Fluss 30. Ordnung
Daten verarbeitet für 02-06 April 2018.
Es wäre interessant zu wissen, ob sich die Qualität der Vorhersage mit zunehmender Ordnung des Stroms verbessert.
Falls erforderlich, kann ich die Umwandlung des Flusses bis zur 100.Als Fortsetzung des Beitrags https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 füge ich die bereits konvertierten Tick-BP zu Erlang-Flows verschiedener Orders bei.
Die ersten beiden Ziffern im Dateinamen geben die Reihenfolge des Erlang-Flusses an.
Zum Beispiel: 01 AUDCAD ... - einfacher Fluss, 30 AUDCAD ... - Erlang-Fluss 30. Ordnung
Daten verarbeitet für 02-06 April 2018.
Es wäre interessant zu wissen, ob sich die Qualität der Vorhersage mit zunehmender Ordnung des Stroms verbessert.
Falls erforderlich, kann ich die Flussumwandlungen bis zur Größenordnung 100 fortsetzen.Warten Sie ein wenig, ich werde die Streams ohne csv direkt im Terminal erstellen. Ich bin sicher, dass Sie das können, ich habe mich nur noch nicht damit befasst - ich war bisher mit anderen Tricks beschäftigt.
Darf ich noch einmal klarstellen: Ich nehme das Quellcotier, konvertiere es in Erlang und nehme dann seine Rückgabe?
Oder nehmen Sie eine Rückgabe und konvertieren sie dann in Erlang?
(In meinem Kopf brodelt es nur so vor lauter NS, ständig beschäftigt ))
Warten Sie ein wenig, ich werde Streams ohne csv direkt im Terminal erstellen. Ich bin mir sicher, dass Sie das können, ich bin nur noch nicht dazu gekommen - ich bin bisher mit anderen Tricks beschäftigt.
Darf ich noch einmal klarstellen: Ich nehme das Quellcotier, konvertiere es in Erlang und nehme dann seine Rückgabe?
Oder nimmt es einen Rücklauf und konvertiert ihn dann in Erlang?
In meinem Kopf brodelt es von allen möglichen NS, ständig beschäftigt ))))Wir nehmen einen Tick-Flow, lesen ihn aber nicht bei jedem Tick, sondern in exponentiellen Zeitintervallen (oder genauer gesagt - Zeitintervallen, die einer diskreten geometrischen Verteilung mit p=0,5 gehorchen). Wir haben den einfachsten Ablauf der Ereignisse. Dann "sichten" wir diesen ersten VR. Wir erhalten Erlang-Ströme unterschiedlicher Ordnung. Es ist notwendig, die Erträge dieser Ströme einzugeben.
Dieses Experiment wird eine eindeutige Antwort auf die Frage geben, ob wir ein BP Pruning benötigen oder nicht.
Kein einziges Mitglied in diesem Thread hat ein Handelssignal. Ein unerklärliches Paradoxon!