Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2124
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Wie Ivakhnenko das Splitting empfiehlt, damit das Modell richtig lernt
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm
Das reicht nicht aus, denn später können Sie neue Daten aus einer völlig anderen Verteilung erhalten.
Ich habe solche Dinge schon vor langer Zeit in alten Bots gemacht.
Das reicht nicht aus, denn dann haben Sie möglicherweise neue Daten aus einer völlig anderen Verteilung.
Das habe ich schon vor langer Zeit in alten Bots gemacht.
Ich stimme zu...
Übrigens ist es ein cooles Buch, sowjetische Schule eben, und es steht alles drin, Bäume, Netze, RSA, Simulation und Hypothetik, und das auf Russisch
Wie Ivakhnenko das Splitting empfiehlt, damit das Modell richtig lernt
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm
? aktuelles Lesen ))))
Ibid , Anfang des Werks:
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref
Eine Analyse einer Vielzahl von Memen, die sich in ihrer Konstruktion ähneln, von V.P. Leonov [URL= http://www.biometrica.tomsk.ru/lis.htm - (Uniform Resurse Locator) - Uniform Resource Locator; so werden die Verweise in der Liste der Verweise gekennzeichnet, die von den Adressen im Internet ohne Angabe des Jahres der Veröffentlichung präsentiert werden], bestätigt die von V. V. geäußerten Ideen. Nalimov [1989] über die probabilistische Verteilung von Bedeutungen. Die folgenden traditionellen Transformationen von Memen im akademischen Bereich können hervorgehoben werden:
Lesen Sie das wirklich?
Ich stimme zu...
Übrigens, es ist ein cooles Buch, sowjetische Schule wie es ist, und alles ist da, sowohl Holz und Netze und rsa und in klarem Russisch
tolles Buch, für Anfänger in der MO ist es das beste
? aktuelles Lesen ))))
den Beginn des Werks:
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref
Lesen Sie das wirklich?
http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf
Der große Vorteil ist, dass lineare Modelle immer zu einem lokalen Minimum konvergieren. Deshalb ist die Methode immer noch gültig.
? aktuelles Lesen ))))
den Beginn des Werks:
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref
Lesen Sie das wirklich?
Was ist los?
Es ist ein großartiges Buch, für Anfänger in der iO ist es perfekt.
Wie Ivakhnenko das Splitting empfiehlt, damit das Modell richtig lernt
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm
Dies funktioniert nicht bei Zeitreihen. Es ist eine Analogie zum Rühren eines Zuges mit einem Test. Es wird eine Vorschau auf die Punkte geben, die nebeneinander liegen.
Bei Zeitreihen funktioniert das nicht. Es ist eine Analogie, wenn man einen Auszubildenden mit einer Prüfung verwechselt. Es wird ein Blick auf die nebeneinander liegenden Punkte geworfen.
Wenn Sie die Autokorrelation der Merkmale entfernen, ist alles in Ordnung.
Bei Zeitreihen funktioniert das nicht. Es ist eine Analogie, wenn man einen Auszubildenden mit einer Prüfung verwechselt. Es wird ein Blick auf die nebeneinander liegenden Punkte geworfen.
Ja, ich verstehe, aber der Punkt an sich ist gut, getrennt nicht nur durch statistische Eigenschaften und gleichmäßig über Test und Spur
wenn Sie die Autokorrelation der Merkmale entfernen, wird es funktionieren
Wenn alle Punkte aus dem Test und dem Zug in einer gemeinsamen Liste (nach einem bestimmten Muster geordnet) aufgeführt sind, bedeutet dies, dass sie gemischt werden. So habe ich das verstanden. Der Test sollte in keiner Weise mit der Spur vermischt werden.