Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2654
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Haben Sie einen Tester auf rcpp zufällig gemacht? Ich brauche ihn sehr dringend
Nein. Ich versuche, in R auf Ticks und Balken zu verzichten - nur Zickzackspitzen, und das Testen mit ihnen ist normalerweise falsch.
Nein. Ich versuche, in R auf Ticks und Balken zu verzichten - nur auf Zickzackspitzen, und die Prüfung auf diese liegt in der Regel falsch.
Warum lügt er?
Die Tops "schauen" in die Zukunft - zum Zeitpunkt der Ankunft des Ticks ist noch nicht bekannt, ob es sich um ein Top handelt.
Es fehlen Informationen über Gaps und Spread-Ausweitungen zwischen Tops (man kann nicht zu jedem Preis zwischen Tops ein- und aussteigen).
Aber für eine erste grobe Analyse, bei der es viele verschachtelte Zyklen gibt, sind Zickzack-Tops mehr oder weniger geeignet. Es ist jedoch besser, etwas Ähnliches wie den TS in MT zu testen.
Apexe "schauen" in die Zukunft - zum Zeitpunkt des Eintreffens der Zecke ist noch nicht bekannt, dass es sich um einen Apex handeln wird.
Es fehlen Informationen über Gaps und Spread-Ausweitungen zwischen Tops (Sie können nicht zu einem beliebigen Preis zwischen Tops ein- und aussteigen).
Aber für eine erste grobe Analyse, bei der es viele verschachtelte Zyklen gibt, sind Zickzack-Tops mehr oder weniger geeignet. Und es ist besser, etwas Ähnliches wie TC in MT zu testen.
Apexe "schauen" in die Zukunft - zum Zeitpunkt des Eintreffens der Zecke ist noch nicht bekannt, dass es sich um einen Apex handeln wird.
Es fehlen Informationen über Gaps und Spread-Ausweitungen zwischen Tops (Sie können nicht zu einem beliebigen Preis zwischen Tops ein- und aussteigen).
Aber für eine erste grobe Analyse, bei der es viele verschachtelte Zyklen gibt, sind Zickzack-Tops mehr oder weniger geeignet. Es ist jedoch besser, etwas Ähnliches wie den TS in MT zu testen.
Ich habe es sozusagen von diesem hier nachgebaut. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Sie können aber auch alle anderen nachbauen.
Schreiben Sie ZZ so um, dass es nicht in die Zukunft blickt. D.h., dass zu jedem Zeitpunkt in der Historie die Werte so gespeichert werden, wie zum Zeitpunkt 0 bar im wirklichen Leben. Zum Beispiel ist das letzte Extremum niedriger, und der Preis ist etwas höher. Behalten Sie das Delta zwischen dem Preis und dem Extremum. Und so weiter für jeden Balken. Nach ein paar Balken wird entweder das vorherige Extremum/Knie ansteigen oder ein neues entstehen.
Ich habe einige davon neu erstellt. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Sie können aber auch alle anderen neu erstellen.
Ich habe absichtlich die Genauigkeit zugunsten der Geschwindigkeit geopfert. Wenn nur Eckpunkte (Preis und Zeit) gespeichert werden, ist die Historie sehr kompakt - einige zehn- oder hunderttausend Datensätze für die gesamte Historie des Tools. Dies ist sehr hilfreich, da sich die anfängliche Überprüfung einer Idee oft darauf beschränkt, die Historie in Zyklen (oft stark verschachtelt) zu durchsuchen.
reduziert sich oft auf das Durchforsten der Geschichte in (oft stark verschachtelten) Schleifen.
Es ist überraschend, das zu hören.
Ich opfere absichtlich die Genauigkeit zugunsten der Geschwindigkeit. Wenn nur Eckpunkte (Preis und Zeit) gespeichert werden, ist die Historie sehr kompakt - ein paar zehn- oder hunderttausend Datensätze für die gesamte Historie des Tools. Das ist sehr hilfreich, da sich die anfängliche Überprüfung einer Idee oft auf das Durchsuchen des Verlaufs in Zyklen (oft stark verschachtelt) beschränkt.
und Scheitelpunktzeiten in Minuten oder Sekunden (besser sind Millisekunden)?