Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2655
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Ich bin überrascht, das zu hören.
Ein Zyklus nach Verlauf, in dem ein Zyklus nach Musterlänge usw. verschachtelt ist - ein Zyklus nach Musterart oder nach Haltepunkten zum Beispiel. Wenn etwas da zu sein scheint, dann eine genauere Untersuchung.
Artefakte der Geschichte von Zitaten werden sehr gut gefunden)
und Vertex-Zeiten in Minuten oder Sekunden (besser Millisekunden)?
Sekunden werden gespeichert, aber manchmal reicht die Zickzack-Scheitelnummer als grobes Analogon der Zeit aus.
Millisekunden - das ist wahrscheinlich schon HFT und die Struktur des Glases, die auf Amateurniveau ein unüberwindbares Thema zu sein scheint.
Deine Visualisierungen sind die coolsten.
Dankeschön
Es werden Sekunden gespeichert, aber manchmal reicht auch die Nummer der Spitze des Zickzacks als grobes Analogon der Zeit aus.
Millisekunden - das ist wohl schon HFT und die Struktur des Glases, die auf Amateurebene ein unüberwindbares Thema zu sein scheint.
d.h. Ticks werden zunächst aufgepumpt, um die Zeit eines Scheitelpunktes bei der Bildung eines eigenen Scheitelpunktfeldes herauszufinden?
Für Zickzacklinien ist das der richtige Weg.
Es kommt oft vor, dass zwei Scheitelpunkte zu einem Minutenbalken gehören. Dann ist die Zeit unsicher. Welcher Scheitelpunkt ist der erste.
d.h. zunächst werden bei der Bildung eines eigenen Arrays von Scheitelpunkten die Ticks hochgepumpt, um die Zeit eines Scheitelpunktes zu ermitteln?
Bei Zickzacklinien ist dies der richtige Weg.
Es kommt häufig vor, dass zwei Scheitelpunkte zu einem Minutenbalken gehören. Dann ist die Zeit ungewiss. Welcher Scheitelpunkt ist der erste.
Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich es mit Ticks.
Aber da ich einen ziemlich großen Zickzackkurs verwende (0,1 % für EURUSD), verwende ich manchmal OHLC-Minuten für die Geschwindigkeit - natürlich gibt es Unterschiede zu Ticks, aber nicht zu dramatisch.
Zyklus nach Verlauf, in dem ein Zyklus nach Musterlänge usw. verschachtelt ist - Zyklus nach Musterart oder nach Haltepunkten
Alexey, wie wäre es, wenn Sie Zwischendaten im Voraus vorbereiten, so dass Sie nicht in eine Schleife gehen müssen, wenn ein Muster erscheint? Das heißt, in einem Array von Strukturen in einer Schleife durch die Geschichte zu halten ständig notwendigen Daten, die Ihnen erlauben, die Antwort im richtigen Moment ohne eine verschachtelte Schleife zu bekommen. Als Ergebnis, eine fliegende Expert Advisor, 2-3 Sekunden pro Lauf auf eine Stunde lang Geschichte von 20 Jahren. Oder?
Alexey, wie wäre es, wenn wir die Zwischendaten im Voraus vorbereiten, so dass wir nicht in eine Schleife gehen müssen, wenn ein Muster auftaucht? Das heißt, in einem Array von Strukturen in einer Schleife durch die Geschichte, halten ständig notwendigen Daten, die Ihnen erlauben, eine Antwort im richtigen Moment ohne eine verschachtelte Schleife zu bekommen. Als Ergebnis, eine fliegende Expert Advisor, 2-3 Sekunden pro Lauf auf eine Stunde lang Geschichte von 20 Jahren. Oder?
Es geht also um die Suche und Erforschung von Mustern (noch spezifischer mit der Sprache R). In einem funktionierenden Expert Advisor gibt es natürlich keine Zyklen, alles ist extrem einfach und überhaupt nichts Überflüssiges.
Ein Zyklus nach Verlauf, in dem ein Zyklus nach Musterlänge usw. verschachtelt ist - ein Zyklus nach Musterart oder nach Haltepunkten zum Beispiel. Wenn es etwas zu geben scheint, dann ist eine genauere Untersuchung angebracht.
Artefakte aus der Geschichte der Zitate sind sehr gut zu finden)
Warum verschachtelte Zyklen und nicht sequentielle Zyklen?
Warum verschachtelte Schleifen und nicht sequentielle Schleifen?
Wir durchlaufen die gesamte Vorgeschichte in einem Zyklus. Für jeden seiner Punkte prüfen wir, ob das Muster #X in einer Vorgeschichte der Länge N realisiert wurde (es gibt also zwei weitere Ebenen von verschachtelten Zyklen - N und X).
Und das ist das absolute Minimum). Das Mining von Mustern durch Bruteforce ist hart und gnadenlos, aber einfach und universell).