Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2653

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Поздравляю! Действительно впечатляет число продаж.

Благодарю. При хорошем раскладе это вопрос нескольких месяцев, достаточно посмотреть на топы продаж. Небольшая мотивация для тех, кто не знает куда приложить свои знания в МО. Чтобы не застревать в науке ради науки.

Процент ботов на МО там все ещё небольшой, в основном примитивные стратегии. Но это оффтоп

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

Похоже, но кажется что параметры могут принимать только несколько заданных значений, а не произвольное действительное число.

https://github.com/fnoorian/gramEvol/issues/21

Вот еще , развилось в интересные решения

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

А не делал ли ты случайно тестера на rcpp? Очень нужен

[Aleksey Nikolayev]

mytarmailS #:
А не делал ли ты случайно тестера на rcpp? Очень нужен

Нет. Стараюсь вообще обходиться в R без тиков и баров - только вершины зигзага, а тестирование по ним обычно врёт.

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

Нет. Стараюсь вообще обходиться в R без тиков и баров - только вершины зигзага, а тестирование по ним обычно врёт.

Почему врет? 

[Aleksey Nikolayev]

mytarmailS #:
Почему врет? 

Вершины "заглядывают" в будущее - в момент прихода её тика ещё неизвестно, что это будет вершина.

Пропадает информация о гэпах и расширениях спреда между вершинами (нельзя войти-выйти по любой цене между вершинами).

Но для начального грубого анализа, где много вложенных циклов, вершины зигзага более-менее подходят. А тестировать что-то похожее на ТС лучше в МТ.

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

Вершины "заглядывают" в будущее - в момент прихода её тика ещё неизвестно, что это будет вершина.

Пропадает информация о гэпах и расширениях спреда между вершинами (нельзя войти-выйти по любой цене между вершинами).

Но для начального грубого анализа, где много вложенных циклов, вершины зигзага более-менее подходят. А тестировать что-то похожее на ТС лучше в МТ.

Ааа, ты говоришь что ЗЗ врет, тогда понятно..

МТ врятли подойдёт если я тренирую нейронку на прибыль,  или на просадку,  или чтобы не делала убыточных сделок или.. 

МТ это для открыть закрыть позу,  а что то годное протестировать не получиться

[Forester]

Aleksey Nikolayev #:

Вершины "заглядывают" в будущее - в момент прихода её тика ещё неизвестно, что это будет вершина.

Пропадает информация о гэпах и расширениях спреда между вершинами (нельзя войти-выйти по любой цене между вершинами).

Но для начального грубого анализа, где много вложенных циклов, вершины зигзага более-менее подходят. А тестировать что-то похожее на ТС лучше в МТ.

Перепишите ЗЗ чтоб не заглядывал в будущее. Т.е. чтобы на каждый момент времени в истории, сохранялись значения, как на 0 баре в реале. Например последний экстремум ниже, а цена чуть выше. Сохраняйте дельту от цены до экстремума. И т.п. для каждого бара. Через несколько баров или предыдущий экстремум/колено увеличится или создастся новое.
Вроде из этого переделывал. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Хотя переделать можно любой.

[Aleksey Nikolayev]

elibrarius #:
Перепишите ЗЗ чтоб не заглядывал в будущее. Т.е. чтобы на каждый момент времени в истории, сохранялись значения, как на 0 баре в реале. Например последний экстремум ниже, а цена чуть выше. Сохраняйте дельту от цены до экстремума. И т.п. для каждого бара. Через несколько баров или предыдущий экстремум/колено увеличится или создастся новое.
Вроде из этого переделывал. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Хотя переделать можно любой.

Целенаправленно жертвую точностью в пользу скорости. Когда хранятся только вершины (цена и время) история получается очень компактной - несколько десятков или сотен тысяч записей на всю историю инструмента. Это очень помогает, поскольку первичная проверка идеи часто сводится к перебору истории в циклах (зачастую сильно вложенных).

[Aleksei Stepanenko]

Aleksey Nikolayev #:

часто сводится к перебору истории в циклах (зачастую сильно вложенных).

Удивительно это слышать.