Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2651
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про силу дивесификации
Предположым у нас есть ТС, которая не очень хорошо зарабатывает, ну совсем не очень..
Вот ее кривая доходности
На самом деле это случайный шум с добавнемым очень слабым трендом, тренд настолько мал что не виден глазу в шуме
Вот тренд
Да уж такой стратегии мы явно не дадим торговать ))
Но что если у нас будет 100 таких не коррелированых стратегий, которые торгуються одновременно на одном счете?
Ну что то не очень, а если 1000 стратегий ?
А 100 тыс. стратегий ?
Вышло прикольно..
А можно ли с помощью МО генерить столько стратегий? ....
В смысле? Есть же непрерывная оптимизация это double и дискретная оптимизация это целочисленая. Или я не понял мысли?
Писал там про алгебраические типы данных. Они обобщают сложные типы данных типа списков и деревьев. Там совмещается сложная дискретная структура и набор действительных чисел хранящийся в этой структуре (он получается нефиксированного размера). Соответственно, придётся как-то совмещать дискретную оптимизацию по структуре и непрерывную по хранящимся в ней числам. Абсолютно без понятия, как это делать хотя бы теоретически.
Писал там про алгебраические типы данных. Они обобщают сложные типы данных типа списков и деревьев. Там совмещается сложная дискретная структура и набор действительных чисел хранящийся в этой структуре (он получается нефиксированного размера). Соответственно, придётся как-то совмещать дискретную оптимизацию по структуре и непрерывную по хранящимся в ней числам. Абсолютно без понятия, как это делать хотя бы теоретически.
Я дно как програмист, поэтому плаваю в понятиях.
А как это совмещение называеться? как гуглить правильно про это?
Про силу дивесификации
Предположым у нас есть ТС, которая не очень хорошо зарабатывает, ну совсем не очень..
Вот ее кривая доходности
На самом деле это случайный шум с добавнемым очень слабым трендом, тренд настолько мал что не виден глазу в шуме
Вот тренд
Да уж такой стратегии мы явно не дадим торговать ))
Но что если у нас будет 100 таких не коррелированых стратегий, которые торгуються одновременно на одном счете?
Ну что то не очень, а если 1000 стратегий ?
А 100 тыс. стратегий ?
Вышло прикольно..
А можно ли с помощью МО генерить столько стратегий? ....
Портфельная теория же) Которая плохо работает на практике из-за сильной корреляции практически всех инструментов.
Можно ли построить из коррелированных инструментов некоррелированные ТС? Сильно сомневаюсь.
Я дно как програмист, поэтому плаваю в понятиях.
А как это совмещение называеться? как гуглить правильно про это?
Так и называется - Algebraic data type. В общем виде тоже задаётся соответствующей грамматикой.
Портфельная теория же) Которая плохо работает на практике из-за сильной корреляции практически всех инструментов.
Можно ли построить из коррелированных инструментов некоррелированные ТС? Сильно сомневаюсь.
приземлил ))
Так и называется - Algebraic data type. В общем виде тоже задаётся соответствующей грамматикой.
Да , нету такого(
Портфельная теория же) Которая плохо работает на практике из-за сильной корреляции практически всех инструментов.
Можно ли построить из коррелированных инструментов некоррелированные ТС? Сильно сомневаюсь.
Но все же , мы говорим о стратегиях , а не о рынках..
кароч попробую
Тут почетная награда пришла, стильная штучка
рад служить
нужно статью написать по такому поводу
Тут почетная награда пришла, стильная штучка
рад служить
нужно статью написать по такому поводу
Мои... Статью))))
Мои... Статью))))