Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2652
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Dort habe ich über algebraische Datentypen geschrieben. Sie verallgemeinern komplexe Datentypen wie Listen und Bäume. Sie kombinieren eine komplexe diskrete Struktur und eine Menge von reellen Zahlen, die in dieser Struktur gespeichert sind (es stellt sich heraus, dass sie nicht von fester Größe ist). Dementsprechend müssen wir irgendwie die diskrete Optimierung der Struktur und die kontinuierliche Optimierung der in ihr gespeicherten Zahlen kombinieren. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man das zumindest theoretisch machen kann.
Als Programmierer bin ich ein Versager, also schwimme ich in Konzepten.
Wie heißt diese Kombination? Wie kann man sie richtig googeln?
Über die Kraft der Diversifizierung
Nehmen wir an, wir haben eine TK, die nicht sehr gut verdient, überhaupt nicht gut.
Hier ist seine Renditekurve
In Wirklichkeit handelt es sich um ein zufälliges Rauschen, dem ein sehr schwacher Trend hinzugefügt wurde, der so gering ist, dass er im Rauschen nicht zu erkennen ist.
Hier ist der Trend.
Ja, wir werden nicht zulassen, dass eine solche Strategie zu handeln ))
Was aber, wenn wir 100 solcher unkorrelierten Strategien haben, die gleichzeitig auf einem Konto gehandelt werden?
Nun, das ist nicht sehr gut, was ist, wenn wir 1000 Strategien haben?
Was ist mit 100.000 Strategien?
Das ist ziemlich cool.
Ist es möglich, mit MO so viele Strategien zu erstellen? ....
Portfoliotheorie), was in der Praxis wegen der starken Korrelation fast aller Instrumente nicht gut funktioniert.
Ist es möglich, unkorrelierte TS aus korrelierten Instrumenten zu erstellen? Ich bezweifle das stark.
Als Programmierer bin ich ein Versager, also schwimme ich in Konzepten.
Wie heißt diese Kombination und wie kann ich sie richtig googeln?
Sie wird Algebraischer Datentyp genannt. Im Allgemeinen wird er auch durch die entsprechende Grammatik definiert.
Portfoliotheorie), die in der Praxis wegen der starken Korrelation fast aller Instrumente nicht gut funktioniert.
Ist es möglich, unkorrelierte TS aus korrelierten Instrumenten zu bilden? Ich bezweifle das stark.
gelandet ))
Es wird so genannt - Algebraischer Datentyp. In der allgemeinen Form wird er auch durch die entsprechende Grammatik spezifiziert.
Ja, so etwas gibt es nicht(
Portfoliotheorie), die in der Praxis wegen der starken Korrelation fast aller Instrumente nicht gut funktioniert.
Ist es möglich, unkorrelierte TS aus korrelierten Instrumenten zu bilden? Ich bezweifle das stark.
Aber wir sprechen ja über Strategien, nicht über Märkte...
Ich werde es versuchen.
Hier ist eine lobende Erwähnung, du schickes kleines Ding.
Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte.
Ich sollte einen Artikel darüber schreiben.
Hier gibt es eine lobende Erwähnung, ein kleines, feines Ding.
gerne zu Diensten
Ich sollte einen Artikel darüber schreiben.
Mein... Artikel))))
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Herzlichen Glückwunsch!
Sie sind verantwortlich für die gesamte Branche (im Sinne einer nachweisbaren praktischen Leistung)! :)
Herzlichen Glückwunsch!
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