Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1567
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Max, du hast gerade gesagt, worüber die Wizards schweigen. Entweder führen sie das Gespräch ins Leere, oder sie ziehen die Betroffenen mit falschen Andeutungen in den Abgrund.
So war es, so ist es, so wird es sein.
Nur ist es äußerst schwierig, dem üblichen zufälligen Marktprozess auf den Grund zu gehen. Der Markt-BP ist die Summe von 2 Zufallsprozessen, was zu einer sehr komplexen, nicht markovianischen Reihe führt. Es ist nicht möglich, sie mit einem modernen mathematischen Apparat aufzugreifen.
Daher sollten die wirklichen Sucher nur ein Ziel haben - diese beiden Teilprozesse zu sehen oder die ursprüngliche nicht markovianische Reihe auf eine markovianische Reihe zu reduzieren.
Das war's.
Auf Wiedersehen, Max - ich wohne hier nicht mehr. Es ist nur mein Schatten...
vergüenza ajena
Außerdem stellt sich heraus, dass es schwieriger ist, auf dem Markt Geld zu verdienen als in der SB
Natürlich ist es schwieriger, verdienen auf SB ist 50/50, und auf dem Markt (50 - Spread - Provision).
Natürlich ist es komplizierter, die Erträge auf SB sind 50/50, und auf dem Markt (50 - Spread - Kommission).
Natürlich ist MO ein wenig vom Thema abgekommen, nur um zu bemerken - Spread+Kommission wird leider nur durch Martingale entfernt. Am Anfang ist es klein, aber es ist brutal.
Voraussetzung dafür ist, dass der andere zumindest einen positiven Mindesterwartungswert und eine akzeptable Abweichung aufweist. Dann kann man den Überschuss mit einer Martini abschneiden.
Solange Sie Modelle und Strategien entwickeln, können Sie die Spreads ganz vergessen.
Wenn möglich, werde ich rauchen, so weit aus dem ersten Beitrag von AK, habe ich den Eindruck, dass alle solche statistischen Studien auf der Annahme basieren, dass es eine Geschichte-Stichprobe gibt, die groß genug ist, um dort nach etwas zu suchen.
Wenn man es philosophisch betrachtet, kann man feststellen, dass es unmöglich ist, zu beweisen, dass die Stichprobe nicht ZU klein ist, so dass alle statistischen Untersuchungen darauf keinen Sinn haben.
Einfach ausgedrückt: Unabhängig davon, welche Regelmäßigkeiten wir in der gesamten Handelsgeschichte nicht gefunden haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Moment (Zeitraum) etwas passiert, das die Muster in der gesamten Geschichte verändert, nicht geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Muster nicht verändern. Und es ist unmöglich, sie zu widerlegen.
Vielleicht gilt dies für jeden Zufallsprozess. Offenbar kommt es auf die Wiederholbarkeit an, und "es" zählt, was den Betroffenen Hoffnung gibt.
Ein einfacher Zufallsspaziergang ist randvoll mit solchen Situationen, aber im Grenzfall gibt es natürlich keine.
Es stellt sich heraus, dass eine bestimmte Implementierung von SB immer ein konsistentes Muster aufweist. Vielleicht hängt es von den Ausgangsbedingungen ab oder wer weiß, was noch alles. Auf dem Markt ist es etwas komplizierter, es kann zu einer Überlagerung mehrerer Prozesse kommen, wie Alexander schreibt. Außerdem reichen meine Kenntnisse nicht aus, um theoretisch etwas abzuleiten, ich werde es nur praktisch betrachten.
Keine schlechte Illustration für einen zufälligen Spaziergang, wie ich finde:
http://investazy.com/blog/280.php
Vielleicht gilt dies für jeden Zufallsprozess. Offensichtlich ist es die Wiederholung und das "Es", das zählt, das den Leidenden Hoffnung gibt.
Ein einfacher Zufallsspaziergang ist randvoll mit solchen Situationen, aber im Grenzfall gibt es natürlich keine.
Es stellt sich heraus, dass eine bestimmte SB-Implementierung immer stabile Muster aufweist. Vielleicht hängt es von den Anfangsbedingungen oder etwas anderem ab. Auf dem Markt ist es etwas komplizierter, es kann zu einer Überlagerung mehrerer Prozesse kommen, wie Alexander schreibt. Darüber hinaus reichen meine Kenntnisse nicht aus, um theoretische Schlussfolgerungen zu ziehen, ich werde mich nur mit der Praxis befassen.Ach ja, da fällt mir noch eine weitere Nuance ein: Wie genau bekommen all diese Forscher SB? (war vielleicht schon mal da, habe es aber verpasst oder nicht gefunden)
In dem Sinne, dass es wirklich zufällig ist.
Vor einiger Zeit beschrieb eine große Pokerseite ihre RTC-Engine (die für damalige Verhältnisse viel Geld gekostet hat), und dort wurden nicht nur hochpräzise Temperatur- und Drucksensoren an verschiedenen Stellen des Serverraums und ähnliche Dinge verwendet, sondern sogar Daten über die letzten Mausbewegungen der Benutzer an einem bestimmten Pokertisch. Ich hoffe, dies gibt einen Eindruck vom Grad der Zufälligkeit des LFG, den sie auf vier Neunen geschätzt haben (Das ist alles!).
Und das nicht, weil sie mit ihrem Budget angeben wollten. Und weil alle einfacheren RNG-Modelle praktisch einen extrem geringen Widerstand gegen das Hacken (Finden eines Musters) aufweisen und es viele Präzedenzfälle gab, in denen das RNG von Pokerräumen gehackt wurde
zu dieser Zeit. Das ist mehr als 10 Jahre her. Jetzt dürften die GSH-Muster noch komplizierter sein, weil die Macht der Cracker zugenommen hat. Sie sehen, was ich meine.
Richtig, eine weitere Nuance, die mir in den Sinn kommt - wie genau bekommen all diese Forscher SB? (war vielleicht schon mal da, habe es aber verpasst oder nicht gefunden)
In dem Sinne, dass es wirklich zufällig ist.
Vor einiger Zeit beschrieb eine große Pokerseite ihre RTC-Engine (die für damalige Verhältnisse viel Geld gekostet hat), und dort wurden nicht nur hochpräzise Temperatur- und Drucksensoren an verschiedenen Stellen des Serverraums und ähnliche Dinge verwendet, sondern sogar Daten über die letzten Mausbewegungen der Benutzer an einem bestimmten Pokertisch. Ich hoffe, dies vermittelt einen Eindruck vom Grad der Zufälligkeit des LFG, den sie auf vier Neunen geschätzt haben (Das ist alles!).
Und das nicht, weil sie mit ihrem Budget angeben wollten. Und weil alle einfacheren RNG-Modelle praktisch einen extrem geringen Widerstand gegen das Hacken (Finden eines Musters) aufweisen und es viele Präzedenzfälle gab, in denen das RNG von Pokerräumen gehackt wurde
zu dieser Zeit. Das ist mehr als 10 Jahre her. Jetzt dürften die GSH-Muster noch komplizierter sein, weil die Macht der Cracker zugenommen hat. Sie wissen, was ich meine.
Ja, ich weiß wirklich nicht, welche Analogie man zum Markt ziehen kann, ob er nun perfekt ist oder nicht.
Ich benutze z.B. https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2
Und es gibt eine Menge Regelmäßigkeiten, wenn man genauer hinsieht
Ja, ich weiß wirklich nicht, welche Analogie man zum Markt ziehen kann, ob er nun perfekt ist oder nicht.
Ich benutze etwahttps://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2.
und es gibt eine Menge Muster, wenn man sich umschaut.
D.h. meine Vermutungen waren richtig, RNG, die von gewöhnlichen Sterblichen verwendet werden, können keinen wirklich zufälligen Gang erzeugen, der auch nur annähernd seiner mathematischen Definition entspricht.
Wenn auf dieser Grundlage (Arbeit mit generierten SB) die Forschung basiert, dann führt dies zu einem inneren Widerspruch. Es ist notwendig, das Problem aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
D.h. meine Vermutung ist richtig, der von Normalsterblichen benutzte RNG kann keinen wirklich zufälligen Gang erzeugen, der auch nur annähernd seiner mathematischen Definition entspricht.
Wenn auf dieser Grundlage (Arbeit mit generierten SB) die Forschung basiert, dann führt dies zu einem inneren Widerspruch. Wir müssen das Problem aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
Berechnen wir das Muster in bedingten Waschbären.
Für die SB über 20 Jahre:
Für den Forex-Euro:
Achten Sie auf den Pfiff, wie man so schön sagt.
Nehmen wir ein kleineres Beispiel, 10 Jahre:
Am besten hier, im Testgerät ausprobieren:
Ja, da ist etwas, aber die Logik ist sehr einfach: die Schlusskurse. Und höchstwahrscheinlich ist es falsch, ich habe es nur skizziert.
Neuberechnet, jetzt richtig:
Hahaha, es ist so unverblümt und einfach... Die SB wird nur ein Stock im Himmel sein
Hahaha, es ist so unverblümt und einfach... Die SB wird nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein.
Wo liegt also das Problem? Setzen Sie Ihre Wohnung auf Kredit und gehen Sie ins Kasino, um zu spielen - Roulette, Würfel sind gängige SB-Generatoren.