Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1565

 
Mihail Marchukajtes:
Ich bin entkräftet :-(
Alle sind entkräftet. Machen Sie sich keine Sorgen.
Der Markt ist SB.
 
elibrarius:
Der Markt ist SB.

nicht ganz

Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot
  • www.mql5.com
В 2013 году Юджин Фама стал лауреатом нобелевской премии по экономике, разработавший гипотезу эффективного рынка. Данная гипотеза подразумевает, что вся существенная информация сразу и полностью отражается на рынках ценных бумаг. В этом случае ни один из участников рынка не имеет преимуществ над другими.  Впрочем, эта гипотеза имеет некоторые...
 
Прогнозирование финансовых временных рядов с MLP в Keras
Прогнозирование финансовых временных рядов с MLP в Keras
  • habr.com
Всем привет! В этой статье я хочу рассказать про базовый пайплайн в прогнозировании временных рядов с помощью нейронных сетей, в данном случае, наверное, с самыми сложными временными рядами для анализа — финансовыми данными, которые имеют случайную природу, и, казалось бы, непредсказуемые. Или все-таки нет? Вступление Я сейчас учусь на...
 
falls jemand dieses Codebuch noch nicht gesehen hat (python, tspp)https://www.quantstart.com/successful-algorithmic-trading-ebook-and-source/final-release/ef18d3c9aa
Successful Algorithmic Trading - Download the ebook and source code | QuantStart
  • www.quantstart.com
Algorithmic trading strategies, backtesting and implementation with C++, Python and pandas.
 
Maxim Dmitrievsky:

Ich habe mehr Follower als ein Stochastik-Experte.

Es ist ein Sammelsurium.

Hier ist ein gutes Ökonometrie-Handbuch

https://otexts.com/fpp2/

Forecasting: Principles and Practice
Forecasting: Principles and Practice
  • otexts.com
Welcome to our online textbook on forecasting. This textbook is intended to provide a comprehensive introduction to forecasting methods and to present enough information about each method for readers to be able to use them sensibly. We don’t attempt to give a thorough discussion of the theoretical details behind each method, although the...
 
Maxim Dmitrievsky:

Es ist ein Sammelsurium von Dingen.

hier ein gutes Ökonometrie-Handbuch

https://otexts.com/fpp2/

Ein weiteres gutes Buch über Ökonometrie. Auch mit R und auch mit dem Rbookdown Paket gemacht

Introduction to Econometrics with R
Introduction to Econometrics with R
  • Christoph Hanck, Martin Arnold, Alexander Gerber and Martin Schmelzer
  • www.econometrics-with-r.org
Beginners with little background in statistics and econometrics often have a hard time understanding the benefits of having programming skills for learning and applying Econometrics. ‘Introduction to Econometrics with R’ is an interactive companion to the well-received textbook ‘Introduction to Econometrics’ by James H. Stock and Mark W. Watson (2015). It gives a gentle introduction to the essentials of R programming and guides students in implementing the empirical applications presented throughout the textbook using the newly aquired skills. This is supported by interactive programming exercises generated with DataCamp Light and integration of interactive visualizations of central concepts which are based on the flexible JavaScript library D3.js.
 
Aleksey Nikolayev:

Ein weiteres gutes Buch über Ökonometrie. Auch unter Verwendung von R und auch durch das R bookdown Paket.

Ja, das ist gut. Es gibt auch eine spezielle Lib für Pythonhttps://www.statsmodels.org/devel/index.html

Introduction¶
  • www.statsmodels.org
is a Python module that provides classes and functions for the estimation of many different statistical models, as well as for conducting statistical tests, and statistical data exploration. An extensive list of result statistics are available for each estimator. The results are tested against existing statistical packages to ensure that they...
 
Was hat Reschetow getan?
 
Erziehung des Nachwuchses
 
Wenn sich jemand erinnert, gab es irgendwo in diesem Thread einen Code für P, der die Verteilung der unsteten Blutdruckwerte normalisierte