Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1475
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Denn die Verteilung der Kursgewinne ist symmetrisch, und diese symmetrische Verteilung bleibt in dem gleitenden Fenster erhalten.
Etwas Ähnliches muss ich auf M15 erreichen.
Die gelbe Linie ist ein gleitender Durchschnitt mit einem Fenster von 100. Fast vollkommen flach.
Und hier ist der EURUSD M1 zum Vergleich. 10.000 letzte Takte, keine Ausdünnung. Der Durchschnitt geht immer weiter zur Seite.
Dies ist einer der letzten Einträge, die ich in meiner PM von Doc... Etwas brachte mich zum Weinen, als ich mich an die alten Zeiten erinnerte....
Und was ist das Kriterium, nach dem einige der Zecken abgeworfen werden? Oder hat das Wort "Ausdünnung" eine andere Bedeutung?
Haben Sie AUDCAD einschließlich des Spreads studiert? Sie ist dort riesig - etwa 40-50 Pkte. Ich habe mir das Diagramm angesehen - in den letzten 100 Minuten hat sich der Kurs nicht aus der Spanne herausbewegt
Ja.
Obwohl Docs Modell für ausgedünnte Zecken großartige Ergebnisse lieferte, fraß der Spread fast den gesamten Gewinn auf. Daher ging er zu einer weiteren Ausdünnung über, bis hin zu einem Ereignis (Zitat), das etwa alle 15 Minuten eintrat. Leider weiß ich nicht, wie es weiterging. Es verschwand... Vielleicht getötet wie Aliosha - wer weiß...
Ich habe es dabei belassen und einfach Formeln aus der Theorie der Zufallsprozesse auf BP angewandt.
Und was ist das Kriterium, nach dem einige der Zecken abgeworfen werden? Oder hat das Wort "Ausdünnung" eine andere Bedeutung?
Ich habe Erlang als einen einfachen Ereignisstrom durchforstet. Es gibt eine Reihe von Tick-Zitaten, jedes 2. Zitat ist davon übrig - wir studieren es, es passt nicht - also jedes 3. Zitat usw. Bis eine Reihe mit bestimmten Eigenschaften erhalten wird.
Ich habe Erlang durchforstet. Es gibt eine Reihe von Tick-Ereignissen, jedes 2. Zitat wird rausgeschmissen - recherchiere, es passt nicht - also jedes 3. usw. Bis die Reihe mit bestimmten Eigenschaften erhalten wird.
Angenommen, wir haben gerade die Verteilung in der Geschichte zurückgesetzt und die gewünschte Verteilung gefunden, was dann? Wenn wir mit der Ausdünnung ab dem zweiten Tick und nicht ab dem ersten Tick beginnen, müssen wir völlig andere Daten verwerfen, oder? Ich verstehe nicht, wie das vom gewünschten Punkt aus in Echtzeit geschehen kann.
Nehmen wir an, wir haben es auf die Geschichte geworfen und die gewünschte Verteilung gefunden, und was dann? Wenn wir nämlich nicht ab dem ersten, sondern ab dem zweiten Tick ausdünnen, müssen wir ganz andere Daten verwerfen, oder? Ich verstehe nicht, wie das in Echtzeit vom gewünschten Punkt aus geschehen kann.
:))) Nun, ich habe 1,5 Jahre gebraucht, um das zu schaffen. Aber ohne Ausdünnung habe ich keine Ahnung, wie ich dieses Problem überhaupt lösen soll.
Und weiter - in Docs Fall sagte der NS dummerweise ein Zeichen für das nächste Inkrement voraus, während ich einen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess mit einer Rückkehr zum Mittelwert erhielt.
Ja.
Obwohl Docs Modell für ausgedünnte Zecken großartige Ergebnisse lieferte, fraß der Spread fast den gesamten Gewinn auf. Daher ging er zu einer weiteren Ausdünnung über, bis hin zu einem Ereignis (Zitat), das etwa alle 15 Minuten eintrat. Leider weiß ich nicht, wie es weiterging. Es verschwand... Vielleicht getötet wie Aliosha - wer weiß...
Ich habe es dabei belassen und einfach Formeln aus der Theorie der Zufallsprozesse auf BP angewendet.
Mann... Ich finde diese Doc-Witze nicht mehr lustig, denn Aliosha ist eines gewaltsamen Todes gestorben, und Yura Reshetov vermutlich auch. Und DR_TR ist glücklicherweise gesund und munter, arbeitet für ein Gehalt als Angestellter, erledigt die Besorgungen seines Chefs und denkt nicht einmal an diesen ganzen Alptraum mit den Märkten, zumindest bis die seelische Wunde geheilt ist, nachdem er etwa 3 Kilobucks auf Krypto verloren hat, und dann, da bin ich mir sicher, wird er erfrischt und mit neuen Ideen zurückkommen.
Denn die Verteilung der Kursgewinne ist symmetrisch, und diese symmetrische Verteilung bleibt in dem gleitenden Fenster erhalten.
Etwas Ähnliches muss ich auf M15 erreichen.
Die gelbe Linie ist ein gleitender Durchschnitt mit einem Fenster von 100. Fast vollkommen flach.
Und hier ist der EURUSD M1 zum Vergleich. 10.000 letzte Takte, keine Ausdünnung. Der Durchschnitt geht immer weiter zur Seite.
Dies ist einer der letzten Einträge, die ich in meiner PM von Doc... Etwas brachte mich zum Weinen, als ich mich an die alten Zeiten erinnerte....
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
Denn die Verteilung der Kursgewinne ist symmetrisch, und diese symmetrische Verteilung bleibt in dem gleitenden Fenster erhalten.
Etwas Ähnliches muss ich bei M15 erreichen.
Ich habe schon einmal darüber geschrieben und erklärt, dass das Unsinn ist....
Man muss kein Genie sein, um eine Serie mit solchen Eigenschaften zu erstellen, man muss keine exotischen Transformationen verwenden usw. Es genügt, eine doppelte/dreifache Differenzierung der Serie.... vorzunehmen.
Und ja!
1. Wir erhalten eine super-stationäre Reihe mit symmetrischen Gewinnen und sanftem Gleiten
2. Wir werden eine dauerhafte Rückkehr zum Nullpunkt erreichen.
3. Die Vorhersagbarkeit solcher Reihen ist bei jedem Klassifikator hervorragend und liegt bei über 90 %.
Aber wenn wir ein solches Signal auf den Markt anwenden, werden wir beim ersten Trend zerquetscht, denn nach der inversen Transformation ist dieses Signal keinen Pfennig wert!
Also los,Alexander_K
Begründen Sie meine Unrichtigkeit mit Beweisen (ein Screenshot des Handels eines anderen ohne Spitznamen ist kein Beweis dafür, dass Sie Recht haben)
Oder hören Sie auf, diesen Unsinn in der Masse zu verbreiten, manche glauben es vielleicht sogar...
Ich freue mich auf eine sachliche Diskussion.
Entweder argumentieren Sie mit Beweisen (Screenshots von Trades anderer Leute ohne Nicknames zählen nicht als Beweis, dass Sie Recht haben )
Oder hören Sie auf, diesen Blödsinn zu verbreiten, einige könnten es glauben...
Ich warte auf ein substantielles Gespräch.
Dies ist sein Screenshot, das Problem ist, dass es Drawdowns sind gleichbedeutend mit Gewinnen, dieses Diagramm nicht zeigen Eigenkapital. Der Nachweis der Methode ist also höchst fragwürdig, bei allem Respekt.
Ich stimme zu, was die starken Bewegungen angeht, es gab nur in letzter Zeit keine.Aber wenn wir ein solches Signal auf den Markt anwenden, werden wir beim ersten Trend zerquetscht, denn nach der Rücktransformation ist dieses Signal keinen Pfennig wert!
Also los,Alexander_K
Begründen Sie meine Unrichtigkeit mit Beweisen (ein Screenshot des Handels eines anderen ohne Spitznamen ist kein Beweis dafür, dass Sie Recht haben)
Oder hören Sie auf, diesen Unsinn in der Masse zu verbreiten, manche glauben es vielleicht sogar...
Ich warte auf ein substantielles Gespräch.
Ich brauche nichts zu sagen. Würden Sie sich dann besser fühlen?
Besonders seit der Doc verschwunden ist und zu seiner Arbeit kann ich nichts sagen, außer dass ich sein Signal wachsen sah, und dann bang - und da ist nichts...
Über mein Signal:
Ich habe alles, was ich kann, im TIP-Thread beschrieben. Ursprünglich basierte das Ganze auf der Ausdünnung des Zeckenstroms. Direkt an der M1, M5, .... keine Formeln der Zufallsprozesstheorie funktionieren. In der Tat kommt es zu +0% Gewinn wie bei SB. Auf ausgedünnten, zeitlich nicht linearen, Reihen arbeiten. Ich weiß nicht, warum es so und nicht anders funktioniert.
Kann ich einfach ausgedünnte Serien in NS stecken und Gewinn machen? Diese Frage könnte von Doc ... beantwortet werden. Meine persönliche Meinung: Nein. Ich sagte dies zu Maxim. NS sollte noch die Theorie der Zufallsprozesse kennen und selbständig die Einstein-Smoluchowski-Formel für die Prozessvarianz herleiten... Es ist nicht möglich, das menschliche Genie von NS zu besiegen. IMHO. Ich kann mich irren...
Aber schließlich verarbeitet kaum jemand in diesem Thread die Eingangsdaten vor. Aber Warlock sagte schon vor 1000 Seiten, dass dies das wichtigste ist und diese Stufe das wichtigste Geheimnis aller Meister des MI ist. Und du musst lernen, auf Koldun zu hören.