Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1480
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Um herauszufinden, wann ein Trend beginnt/endet, muss man zwischen Impulshandel und umgekehrtem Handel wechseln, und die Glättungsparameter beeinflussen nur die Häufigkeit des Handels.
Was redest du da für einen Scheiß... wann kommst du endlich über diese dumme Idee der Trendflat hinweg? Wir haben es nicht, es sind subjektive unbeschreibliche Begriffe, es gibt nur Trendänderungen (Umkehrungen), wenn Umkehrungen häufig auftreten, dann ist es wie ein "Flat", wenn selten, dann ist es wie ein "Trend", aber der ganze Punkt ist in den Marktumkehrungen.
Wenn Sie wissen, wo die Umkehrungen sind, brauchen Sie nichts weiter zu wissen, Sie wissen, wo Sie die Position eröffnen, wo Sie sie schließen, wo Sie einen Stopp setzen...
Wenn man den "Moduswechsel zwischen Trend und Flaute" kennt, weiß man nichts anderes, denn niemand kann überhaupt beschreiben , was ein Trend ist und was eine Flaute, das ist total subjektiver SchwachsinnMeine Experimente mit Gerüsten zeigen die gleiche Situation.
Ausbildung für 6 Monate 2017, Tests für Oktober/Dezember 2017 - Fehler auf dem Prüfstand/Vorwärts 42%. Wenn wir nach der Valking-Forward-Methode vorgehen, liegt der Fehler bei der Umstellung auf 2018 (Ausbildung für 6 Monate 2018, Tests für Okt. und Dez. 2018) bei 55 % und geht schnell zurück.
Wenn Sie sich die Jahresgrafik ansehen, war 2017 ein globaler Anstieg mit Rückschlägen von bis zu 40 Tagen, sowohl auf dem Tablett als auch auf dem Test. Und im Jahr 2018 gab es ein weiteres Wachstum und den Beginn eines globalen Rückgangs.
Daraus können wir schließen, dass es sich um eine neue Trendwende handelt, wenn der 2-monatige Pullback nicht gestoppt wurde. Les war sich dessen nicht bewusst und hat während eines Drittels der Lernkurve - als es noch Wachstum gab - für dieses Wachstum trainiert, weshalb er bei der Prüfung verloren hat.
Das stimmt, es funktioniert nicht, es gibt keine Daten.
Was redest du da für einen Scheiß... wann kommst du endlich über diese zurückgebliebenen Vorstellungen von Trend - Flat hinweg. So etwas gibt es nicht, es ist ein subjektives, unbeschreibliches Konzept, es gibt nur einen Trendwechsel (Umkehrungen), wenn Umkehrungen häufig auftreten, ist es wie ein "Flat", wenn sie selten sind, ist es wie ein "Trend", aber der ganze Sinn liegt in den Marktumkehrungen.
Wenn Sie wissen, wo die Umkehrungen stattfinden werden, wissen Sie, wo Sie eine Position eröffnen, wo Sie sie schließen und wo Sie einen Stopp setzen sollten.
Über den "Moduswechsel zwischen Trend und Flaute" wissen Sie nichts, denn niemand kann überhaupt beschreiben, was ein Trend ist und was eine Flaute, das ist völlig subjektiver Schwachsinn.Die Umkehr ist sogar noch schlechter vorhergesagt. Der Trend ist eine positive Autokorrelation des First Lag Retracements in diesem Zeitrahmen, der Flat ist negativ.
Das stimmt, es funktioniert nicht, keine Daten.
Turns sind noch schlechter vorhergesagt, Trend ist positiv Autokorrelation der Rückkehr der ersten Verzögerung, auf die gegebene TF, flach ist negativ.
Aber die Autokorrelation der Rückkehrer ist auch eine subjektive Definition eines Trends, TFs sind auch subjektiv, sie sind nicht
Aber die Autokorrelation der Rückkehrer ist auch eine subjektive Definition eines Trends, TFs sind auch subjektiv, sie sind nicht
Es mag viele Definitionen für einen Trend geben, aber das Wesentliche liegt in der Autokorrelation, der umgekehrten Beziehung zwischen benachbarten Inkrementen; wenn die Autokorrelation positiv ist, funktionieren die trendfolgenden TPs und die umgekehrten verschmelzen; wenn sie negativ ist, ist das Gegenteil der Fall. Eine andere Frage ist, ob es Regelmäßigkeiten im Wechsel von positiver/negativer Autokorrelation gibt, die stabiler sind als die veralteten Preissteigerungen. Und leider gibt es keine, zumindest nicht mehr als bei Inkrementen, wenn wir von "normalen Daten" sprechen, d.h. bei konkreten Maklerunternehmen, konkreten Symbolen, bei Frequenzen höher als eine Minute.
Neben den Abhängigkeiten gibt es auch indirekte Faktoren. Eine Abhängigkeit kann durch ihr Vorzeichen verlockend sein, aber sie ist sehr verrauscht, was die "Verlockung" der Abhängigkeit auf Null oder sogar auf ein hartes Minus reduziert.
Es mag viele Definitionen für den Trend geben, aber der springende Punkt ist die Autokorrelation, also die umgekehrte Beziehung zwischen benachbarten Inkrementen,
Ich verstehe, was Sie meinen, aber auch hier haben wir es mit einer Periode (TF) zu tun, die es nicht gibt, Sie berechnen die Autokorrelation mit einer festen Länge
Ich weiß, was Sie meinen, aber auch hier gibt es eine Periode (TF), die nicht existiert, Sie berechnen die Autokorrelation mit einer festen Länge.
Genau richtig, wir müssen die Autokorrelation oder, wenn Sie so wollen, den Hearst-Koeffizienten oder Ähnliches für ein Fenster in der Zukunft vorhersagen, für eine Reihe mit einer bestimmten Quantisierungsperiode (Minuten, Stunden usw.), aber auch das funktioniert normalerweise nicht.
Entschuldigung, ich verstehe nicht ganz, was Sie mit "Zeitraum (TF), der nicht existiert" meinen. Ich kann davon ausgehen, dass Sie meinen, dass, wenn Sie die ursprüngliche Reihenfolge-Log, dann quantifizieren auf Candlesticks, die Periode Wert ist willkürlich, aber wenn ja, würde ich argumentieren, dass wir mit verschiedenen Mustern auf verschiedenen Skalen zu tun haben, gibt es eine gewisse Fraktalität, kann es einen Trend auf einer Skala, eine Wohnung auf einem anderen und eine bestimmte Strategie arbeitet in der Regel mit einem bestimmten Muster auf einer bestimmten Skala, und Variationen auf weniger wird als Lärm.
Ich verstehe, was Sie meinen, aber auch hier gibt es eine Verbindung zur Periode (TF), die nicht existiert, Sie zählen die Autokorrelation auf einem Abschnitt fester Länge.
Ich erinnere mich, dass im TP-Thread ein gewisser Dorfbewohner mit dem Spitznamen bas versicherte, der Autokorrelationskoeffizient sei der Schlüssel zum Markt. Aber weil er das tat, nachdem er eine Menge Kartoffeln gegessen hatte (und ich kann Wurzelgemüse nicht ausstehen), musste ich mich ständig übergeben.
Entschuldigung, was meinen Sie mit "eine Periode (TF), die es nicht gibt", das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich habe gerade unsere Unterhaltung von der vorherigen Seite in dem Kontext fortgesetzt, dass nur Bounces (Extrema) in ihrem Wesen eindeutig sind, ein Bounce ist entweder da oder nicht, während Indikatoren, einschließlich Autokorrelationsfunktionen, eine "Periode"(eine feste Größe eines gleitenden Fensters) in ihren Berechnungen benötigen. Aber die optimale Größe einer "Periode", wenn es sie überhaupt gibt, variiert von Moment zu Moment.
Wir müssen entweder nach optimalen Zeiträumen zu jedem Zeitpunkt suchen (und einige Regeln/Systeme auf der Grundlage dieser Plattform erstellen)
oder zu den Extremen zurückzukehren, die in ihrer Essenz eindeutig sind
oder wir arbeiten mit nicht-objektiven Berechnungen
Es macht Sinn, in die Richtung zu graben, die ich vor ein paar Seiten erwähnt habe, die ersten Experimente und bereits interessante Ergebnisse...
Kumpel, glaubst du wirklich, dass das coole Signale sind? Es tut mir leid für dich, ich will dich nicht enttäuschen, aber die Signale sind scheiße. Es gibt eine Menge von Berufen, die mit einem Beruf verbunden sind, oder ich verstehe es nicht. ***
Kumpel, glaubst du wirklich, dass das coole Signale sind? Es tut mir leid für Sie, ich möchte Sie nicht enttäuschen, aber die Signale sind schlecht. Es gibt eine Menge von Berufen, die mit einem Beruf verbunden sind, oder ich verstehe es nicht. ***
Tut mir leid, lieber Michael, ich hätte nicht gedacht, dass du hierher kommst und diese Schande siehst, es ist mir wirklich sehr peinlich. Nun, da du hier bist, lass mich dich als einen der erfahrensten und angesehensten Bewohner der Branche des maschinellen Lernens fragen. Was mache ich falsch, in welche Richtung sollte ich gehen, damit ich so viel Geld verdienen kann wie Sie und die gleichen hervorragenden Handelssysteme aufbauen kann wie Sie?