Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1470
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Hallo, wenn es funktioniert hat, herzlichen Glückwunsch!
Wir arbeiten seit über einem Jahr mit NS als Präfix.
Leider ist es uns noch nicht gelungen, einen stabilen, ertragsstarken NS zu schaffen, der in jedem Zeitrahmen Gewinne abwirft. Wir haben eine Reihe von guten Geschäften, und dann eine Million von negativen, aber nicht so viel.
Ta lügen alles, sie sind entweder Zocker (Signale, Pams...) oder Overfits, sie werden das gleiche Ergebnis auf SB auch zeigen.
Was verwenden fortgeschrittene Neurotrader nun? Oder schreiben sie ihre eigene Software, ihre eigenen Netzwerke?
ML-Software zu schreiben, ist dies der erste zaghafte Schritt in Richtung Alpha, wir brauchen mehr Qualitätsdaten, es gibt wenig Informationen in reinen Preisen, man kann kaum den Spread ausgleichen.
Hallo zusammen, hat schon jemand ein funktionierendes Netzwerk auf Neuropro erstellt? Mein Testfeld ist 50/50, egal wie ich es drehe und wende.
Ich habe verschiedene Kombinationen von Kursen, Indikatoren und Aktienvolumen eingegeben.
Ich habe einen Bot Tischtennis spielen sehen und den besten Schuss gefunden.
Das können wir nicht haben????
Oder ist Forex ein Betrug?ja
Das ist es, wonach wir suchen sollten - wie es gemacht wird.
und es wird einen Aufruhr geben?
In dem Artikel geht es darum, dass ein Mann einer Art von KI eine Menge Geld anvertraut hat und nun den Entwickler auf Schadenersatz verklagen will.
Persönlich habe ich den in Java geschriebenen Optimierer von Reshetov, JPrediction, schon recht gut verstanden. Jetzt bin ich dabei, sie auf der Ebene der Ausbildungsorganisation, der Qualitätsbewertung der resultierenden Modelle usw. zu optimieren.
Welche Version von JPrediction verwenden Sie?
Es sollte funktionieren, ich habe es noch nicht überprüft (Meta-Markup), ich werde es bald überprüfen. Als ob das zweite Modell die Ergebnisse durch die Konfusionsmatrix verbessern würde
Es tut mir leid, meine Herren, aber sind Sie dumm oder gibt es nichts Interessantes zu schreiben?
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
Es sollte funktionieren, ich habe es noch nicht überprüft (Meta-Markup), ich werde es bald überprüfen. Als ob das zweite Modell die Ergebnisse durch die Konfusionsmatrix verbessern würde
Es tut mir leid, meine Herren, aber sind Sie dumm oder gibt es nichts Interessantes zu schreiben?
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
Nun, das ist in etwa das, was ich zu tun versuche. Ich markiere jeden Balken mit 1, wenn der TP ausgelöst wird, und mit 0, wenn der SL ausgelöst wird. Ich markiere nicht die richtige Grenze, ich schaue einfach 10.000 Bars voraus - mit Sicherheit wird ein TP oder SL ausgelöst.
Das Modell ist furchtbar:
356 Fehler und 48 richtige Schätzungen bei den Klassen 1 und -1 - d.h. beim Handel. Bei 0 hat er eine Wartezeit.