Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1474

 
elibrarius:
In einem anderen Thread sagt eine Person, die an der CME gehandelt hat, dass dort Börsenroboter miteinander handeln und fiktive Volumina einholen. Und das tatsächliche Volumen der tatsächlichen Verkäufer/Käufer ist um ein Vielfaches geringer. Jetzt verstehe ich, warum die Lautstärke nur ein Rauschen ist. Echte Volumina könnten nützlich sein, aber sie sind nirgends zu bekommen.

Forex-Tickvolumina in MT korrelieren mit realen Volumina

Schauen Sie sich die Tick-Volumina an, sie wiederholen die Struktur von Tag zu Tag, d.h. in der Mitte des Handelstages steigen sie an, dann fallen sie ab.

Wenn die Zahl der Teilnehmer (Volumen) steigt, muss es nicht nur schnell alle Gebote ausführen, sondern auch erraten, wohin die Menge geht - wenn MM errät, dann ist der Trend da, wenn nicht - eine Prise, um das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern wiederherzustellen.

@Vizard_ hat es richtig geschrieben - testen Sie Ihr Modell in den russischen Märkten, Sie werden sofort sehen, ob es die Volumina sieht oder nicht, aber wenn ich mich nicht irre, bedeutet das Verfallsdatum des Kontrakts auch dort eine Menge

 
Alexander_K:

Mit der M1 können Sie Ihr ganzes Leben lang arbeiten und alles geht vorbei. Auf einer einheitlichen Zeitskala gibt es reines SB mit einem entsprechenden Ergebnis.

Sie müssen in einem nichtlinearen Koordinatensystem arbeiten. Aber es müssen ja nicht unbedingt Zecken sein :)

Ergebnis:


Lerne, Daddy, solange ich noch lebe.

Nicht schlecht!
Wo kann man lernen? Es ist unwirklich, Ihren ganzen Thread zu lesen. Ist das Wesentliche der Methode irgendwo, an einer Stelle beschrieben? Ein Blog wäre praktisch.
 
Eidechse_:

1. Finden Sie eine, die an 1 Ort gehandelt wird.
2. Vergewissern Sie sich, dass die tatsächlichen Volumina in Ihrem "Modell" auch wirklich Auswirkungen haben.
3. Dokuchi - wenn Sie mm haben, versuchen Sie, seinen Algorithmus zu verstehen, aber ohne das Glas werden Sie ihn nicht verstehen)))

Logischer Ansatz, ich werde den MICEX ausprobieren

Igor Makanu:

Forex-Tickvolumina in MT korrelieren mit realen Volumina

Schauen Sie sich die Tick-Volumina an, sie wiederholen die Struktur von Tag zu Tag, d.h. in der Mitte des Handelstages steigen sie an, dann gehen sie zurück.

Auf den hochliquiden Märkten sorgen neben Käufern und Verkäufern auch die Market Maker für ein großes Ungleichgewicht bei der Preisbildung.

Vizard_ schrieb es richtig - testen Sie Ihr Modell auf den russischen Märkten, Sie werden sehen, ob es die Volumina sieht oder nicht, und wenn ich mich nicht irre, das Ablaufdatum hat auch einen großen Einfluss

Die Zunahme des Gesamtvolumens und der Zeit kann ohne das Häkchen vorhergesagt werden.

Ich frage mich, wie das Verhältnis zwischen der Höhe der Stange und dem darauf gehandelten Volumen ist. Es gibt einige Informationen darüber auf dem Cluster-Delta. Aber ich fürchte, dass die Tick- und die realen Volumina sehr unterschiedlich sein werden, wenn man sie nach Balken vergleicht

 
elibrarius:

Logischer Ansatz, ich werde den MICEX ausprobieren

Nun, die Zunahme des Gesamtvolumens und der Zeit lässt sich ohne einen Tick vorhersagen.

Ich interessiere mich für die Korrelation zwischen der Höhe des Balkens und dem darauf gehandelten Volumen. Es gibt ein Clusterdelta darüber. Aber ich fürchte, dass die Tick- und die realen Mengen im Vergleich sehr unterschiedlich sein werden

MOEX ist im MT5, dort können Sie schneller testen.

Über Volumen und Clusterdeltoo und so weiter. - Es wird zwar Unterschiede geben, aber die Korrelation zwischen Spot und Futures liegt bei über 90 %.

 
elibrarius:
Nicht schlecht!
Wo kann man lernen? Es ist unwirklich, Ihren ganzen Thread zu lesen. Ist das Wesentliche der Methode irgendwo, an einer Stelle beschrieben? Ein Blog wäre praktisch.

... die Nichtlinearität der Zeit, aber fragen Sie nach Daten, nicht nach Lesungen. Datum, Uhrzeit, Material, Umrechnungen. Dann
Versuchen Sie, etwas Ähnliches zu simulieren, das können Sie bei anderen ff's (annähernd) usw. tun. Du bekommst einen Denkanstoß + vielleicht einen guten
ein gutes Zeichen zum Wichsen. Sagen Sie nicht, was Sie bekommen, und wenn der Schnitt positiv ist, schicken Sie ihn nur an Sanka...

 
Oh, unvergleichliche Lehrerin der Lehrerinnen und Lehrer
 
Alexander_K:

Mit M1 können Sie Ihr ganzes Leben lang arbeiten und alles geht vorbei. Auf einer einheitlichen Zeitskala gibt es reine SB mit einem entsprechenden Ergebnis.

Sie müssen in einem nichtlinearen Koordinatensystem arbeiten. Aber es müssen ja nicht unbedingt Zecken sein :)

Ergebnis:


Lerne, Daddy, solange ich noch lebe.

Alexander, das ist nicht fair, es gibt einen großen Drawdown und keine Stopps.

So haben wir mit Forex gehandelt, mit 1000% pro Monat und einem Drawdown von 90%.
 
elibrarius:
Nicht schlecht!
Wo kann man lernen? Es ist unwirklich, Ihren ganzen Thread zu lesen. Ist das Wesentliche der Methode irgendwo, an einer Stelle beschrieben? Ein Blog wäre praktisch.

Ich werde darüber nachdenken :))

Aber das Wesentliche der Methode ist, allgemein ausgedrückt, Folgendes:

1. ich habe mich geweigert, mit Zecken zu arbeiten, ebenso wie mit M1, M5, ... Ich habe aufgegeben. Und das ist schon lange her. Vor einem Jahr untersuchten Doc und ich die Vorhersagekraft des Blutdrucks bei der Verdünnung. Schon damals sagte Doc, er sei begeistert und erstaunt über die Ergebnisse der Simulation. Dann ist er einfach so verschwunden.

2. Ich war fasziniert von diesen ausgedünnten Zeckenreihen. Ich habe sie lange Zeit studiert. Es zeigt sich, dass diese Reihen eine gewisse zeitliche Struktur in der Dynamik bilden. D.h. man kann nicht einfach irgendeine Stichprobe von Daten nehmen. Diese Stichprobe muss zeitlich einen bestimmten dynamischen Bereich abdecken: 8 Stunden am Tag, 12 Stunden am Abend und 24 Stunden in der Nacht. Nun, das ist vereinfacht. Diese Reihe hängt von den Zeitintervallen zwischen den ausgedünnten Ticks (ich nenne sie Ereignisse) ab. Die Verdichtung/Verringerung des Zeckenstroms während eines Tages wird berücksichtigt.

Dann wendet man die Einstein-Smoluchowski-Formel auf eine solche Reihe in Bezug auf einen Durchschnitt an und - voila.

Ich glaube nicht, dass Doc den gleichen Weg wie ich gegangen ist, aber er und ich haben dieses Chaos gemeinsam begonnen.

 
Ich hatte vor ein paar Wochen eine Frage dazu, warum die Modelle so gut lernen und mit den echten Ticks von 03_AUDCAD handeln. Die Antwort, die ich jetzt gefunden habe, lautet.
Denn die Verteilung der Kursgewinne ist symmetrisch, und diese symmetrische Verteilung bleibt in dem gleitenden Fenster erhalten.
Etwas Ähnliches muss ich auf M15 erreichen.
2018.04.16 22:43
Sehr interessant. Ich werde es überprüfen.
2018.04.17 00:31
2018.04.17 00:57
Es gibt 10000 letzte Kursinkremente auf echten Ticks aus 03_AUDCAD.xls
Die gelbe Linie ist ein gleitender Durchschnitt mit einem Fenster von 100. Fast vollkommen flach.
2018.04.17 00:58

Und hier ist der EURUSD M1 zum Vergleich. 10.000 letzte Takte, keine Ausdünnung. Der Durchschnitt geht immer weiter zur Seite.

2018.04.17 01:04
2018.04.17 01:04

Dies ist einer der letzten Einträge, die ich in meiner PM von Doc... Etwas brachte mich zum Weinen, als ich mich an die alten Zeiten erinnerte....

 
Alexander_K:
Ich hatte vor ein paar Wochen eine Frage dazu, warum die Modelle so gut lernen und mit den echten Ticks von 03_AUDCAD handeln. Die Antwort, die ich jetzt gefunden habe, lautet.
Denn die Verteilung der Kursgewinne ist symmetrisch, und diese symmetrische Verteilung bleibt in dem gleitenden Fenster erhalten.
Etwas Ähnliches muss ich auf M15 erreichen.
2018.04.16 22:43
Sehr interessant. Ich werde es überprüfen.
2018.04.17 00:31
2018.04.17 00:57
Es gibt 10000 letzte Kursinkremente auf echten Ticks aus 03_AUDCAD.xls
Die gelbe Linie ist ein gleitender Durchschnitt mit einem Fenster von 100. Fast vollkommen flach.
2018.04.17 00:58

Und hier ist der EURUSD M1 zum Vergleich. 10.000 letzte Takte, keine Ausdünnung. Der Durchschnitt geht immer weiter zur Seite.

2018.04.17 01:04
2018.04.17 01:04

Dies ist einer der letzten Einträge, die ich in meiner PM von Doc... Etwas brachte mich zum Weinen, als ich mich an die alten Zeiten erinnerte....

Haben Sie AUDCAD einschließlich des Spreads studiert? Sie ist dort riesig - etwa 40-50 Pkte. Ich habe mir das Diagramm angesehen - in den letzten 100 Minuten lag der Kurs innerhalb der Spanne