Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1471
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Nun, das ist in etwa das, was ich zu tun versuche. Ich markiere jeden Balken mit 1, wenn der TP, und mit 0, wenn der SL ausgelöst wird. Ich markiere nicht die richtige Grenze, ich schaue einfach 10.000 Bars voraus - mit Sicherheit wird ein TP oder SL ausgelöst.
Und was (welcher TS) wird ursprünglich gehandelt? Worauf bezieht sich die TP/SL?
Ich meine, wir haben versucht, nicht die Merkmale der TAC vorherzusagen, sondern verschiedene abgeleitete Eigenschaften von Strategien auf der Grundlage der Hypothese ihrer höheren Persistenz als die grundlegenden Merkmale der TAC, aber wir haben kein Ergebnis erhalten. Das erste, was einem in den Sinn kommt, ist die Vorhersage der Aktiendynamik durch TS, aber die Aktien sind nicht so gut wie die Kursrichtung oder der Trend bzw. die Veränderung des Flats.
Und was (welcher TS) wird zunächst gehandelt? Was ist die TP\SL in Bezug auf.
Ich denke, der Wald/NS wird alle möglichen Strategien abdecken. Jedes Blatt des Baumes stellt eine eigene Strategie mit eigenen Parametern dar.
Das erste, was bei diesem Thema auftaucht, ist die Vorhersage der Eigenkapitaldynamik des TS, aber Eigenkapital ist auch schlecht für die Vorhersage der Preisrichtung oder der Trend-/Flatänderung.
Relativ zu jedem Balken. Wenn Sie einen Handel mit ihm eröffnen.
Wo soll man öffnen, wie eine Entscheidung treffen?
So sind TOSL auch sekundär, sie machen nur innerhalb einer bestimmten Strategie Sinn, z.B. kann man eine Maschine mit bestimmten Parametern nehmen und dem Wald beibringen, TOSL zu setzen, je nach, z.B., den letzten 50 Werten der ausgewählten Maschine und ATP, usw. ändert die Strategie TOSL "go off".
PS Im Allgemeinen gibt es eine Meinung unter algotraders, dass TP/CL ist nur für die manuelle Improvisation, vor allem für TP, die MO sagt, dass der Bullenmarkt ist in Longs, Bärenmarkt - in Shorts, ändern - flip, TP/CL ist, wenn es keine Möglichkeit, den Markt zu folgen und die Position geöffnet wird, wenn wir nicht wissen, was die Marktsituation, während der Roboter ist immer bewusst, so TP/CL braucht nicht zu tun, dass entweder.Ein weiteres Beispiel für eine Meta-Auszeichnung. Nun, sie machen alles nach Vorschrift, sie sind kurz gesagt Kopisten
Es gibt einen lustigen Kerl, der beschlossen hat, einen offenen Hedgefonds nach dem Buch )))) zu gründen, aber 2018 wurde das Ganze abgewürgt
https://www.quantopian.com/posts/meta-labeling-advances-in-financial-machine-learning-ch-3-pg-50
Wo soll man öffnen, wie eine Entscheidung treffen?
Die TOSL sind also auch sekundär, sie machen nur innerhalb einer bestimmten Strategie Sinn, z.B. kann man eine Maschine mit bestimmten Parametern nehmen und dem Wald beibringen, die TOSL zu setzen, je nach z.B. den letzten 50 Werten der gewählten Maschine und ATP, etc. ändert sich die Strategie, die TOSL "fliegen ab".
PS Im Allgemeinen gibt es eine Meinung unter algotraders, dass TP/STL ist nur für die manuelle Improvisation, vor allem für TP, die MO sagt, dass der Bullenmarkt in Longs, Bärenmarkt - in Shorts, ändern - flip, TP/STL ist, wenn es keine Möglichkeit, den Markt zu folgen und offene Positionen, wenn es bereits unbekannt ist, was die Marktsituation, und der Roboter weiß immer, so TP/STL ist nutzlos für sie.Ich bilde 2 verschiedene Modelle aus.
1 zum Kauf mit TP/SL-Parametern
2 zum Verkauf mit TP/SL-Parametern
Modelle mit 3 oder mehr Klassen (wo es Kaufen/Warten/Verkaufen gibt) werden meiner Meinung nach weniger effektiv sein.
Ich versuche immer noch, ein einfaches Problem zu lösen - die Berechnung des Prozentsatzes der gewinnenden Geschäfte mit festem TP/SL bei Handelseröffnung. Das Verfolgen des Marktes und das Eröffnen von Geschäften ist viel komplizierter und wiederum sekundär, denn zunächst müssen Sie die richtigen Einträge finden. Und die Nachverfolgung kann mit normaler Nachverfolgung hinzugefügt werden.
Und im Allgemeinen mögen Modelle einfache Lösungen. Ich coache im Jahr 2017, und es geht aufwärts. Es gibt Modelle, die sagen, sie hätten das ganze Jahr über an jeder Stange kaufen sollen)). Mit Gewinnen in Höhe von mehreren zehntausend Pips für das Jahr. Aber auch dort sind die Rückschläge bis zu 2-3 Monate lang enorm.
Das Problem ist jedoch, dass sie nicht wissen, wann der globale Trend enden wird.
Generell bin ich der Meinung, dass wir uns mit großen TFs und globalen Bewegungen befassen sollten. Ich habe versucht, Scalping auf M1 zu lehren, aber es gibt 50% +-5%.
Sie erstellen ein erstes Modell, das globale Marktregime/Projekte gruppiert
dann wird das zweite Modell auf bestimmte Regime angepasst. Viel Aufhebens, aber die einzige normale Option
Ich interessiere mich für ARIMA und andere ähnliche Funktionen. Ich konvertiere das Zitat auf geschickte Weise, um es stationärer zu machen, ohne dabei Niveaus zu verlieren, zusätzlich zur Autoregression, in blau - vorhergesagte Werte zusätzlich zu den tatsächlichen, rechts - reine Vorhersage. Bislang war der letzte Anstieg normal, jetzt heißt es verkaufen. Ich möchte es über das MoD verwenden, um zu sehen, was passiert.
Ist es möglich, den Trend zu entfernen? Können wir MA mit einem größeren Zeitraum vom Angebot abziehen? Und eine Scalping-Strategie erhalten?
Nun, keine MAs, aber vielleicht etwas Anspruchsvolleres...Das ist ein reiner Scalper-Handel. Obwohl er auf H4 sagt, dass sie noch fallen wird. Nun, kleine TFs werden immer ein bisschen zu viel an Impulsen haben
Ich weiß nicht, wie man das richtig algorithmisiert. Ich weiß nicht, ob ich das richtig algorithmisieren kann.
Ich habe einen halben verdammten Tag damit verbracht, meine übergroße rl-Lib für Oversampling umzuschreiben, aber schließlich habe ich es geschafft... das erste Mal (Oversampling ist automatisch), während ich vorher aus einer Liste von Modellen wählen musste
Ich konnte nichts Gutes mit dem Meta-Markup erreichen, es ist wahrscheinlich nur mehr Buch-Mist, oder es sind meine schlechten Hände/Gedanken...
Aber natürlich hat eine solche schöne Kurven Art von Ausbildung in einem Monat und dann ein paar Jahre bekommen ungebremste Gewinne, wie es hier vor kurzem demonstriert wurde, noch nicht funktioniert