Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3071
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Dann kann man 1 Merkmal in 16 Quanten unterteilen, diese nummerieren und als kategorisch markieren. Der Baum prüft in gleicher Weise für jede Kategorie/jedes Quantum (==0 oder ==1 oder ==2 ....). Sie können auch uninteressante Quanten in eine Kategorie einordnen.
Das Ergebnis wird 1 zu 1 sein. Oder es kann sich herausstellen, dass der Baum aufgrund des uninteressanten Quants dieses bei der Aufteilung als bestes Quantum auswählt.
Auf der Habenseite: nur 1 Chip, schnellere Berechnungen. Die Dateigrößen und der Speicherverbrauch werden erheblich reduziert.
Das ist fast der Punkt, an dem ich angefangen habe. Aber nein, so wird es nicht funktionieren, denn die Methode des Modellbaus hat ihre eigene Vorstellung von schön und wird Müll als solchen betrachten - das kennen wir ja schon - wir wissen.....
klassisch, eine Reihe von Zeichen zu Schlusskursen
15 Jahre OOS
15 Jahre OOS
Der Ansatz erwies sich als neugierig, aber dennoch sensibel für die Charaktereigenschaften. Bei Rückkehrern funktioniert das einfach nicht so.
Können Sie die Catboost-Parameter mitteilen? Alle, die Sie geändert haben.
Können Sie die catboost-Parameter mitteilen? Alle, die Sie geändert haben.
1 Tiefe,
Stümpfe?)
Und die Chips? Sie sagten, keine Rückläufer.
Auswahl der besten Modelle durch Zug oder oos?
Stümpfe, hm?)
Und die Chips? Sagte nicht Rückkehrer.
Auswahl der besten Modelle durch Zug oder durch oos?
Ja, Ausmerzen von Mustern
Wenn wir über die endgültige Auswahl sprechen - dann nach dem Gesamt-R2 und dass das Oos nicht vom Traintest abweicht. Es ist eine Frage des Geschmacks und der Farbe.
Ich habe die Schilder bisher klassifiziert, weil ich seit langem wähle. Ich kann den Tipp geben, dass es besser ist, keine bidirektionalen Zeichen zu verwenden, die Kauf und Verkauf klar trennen (wie Renditen), weil sie zu einer großen Verzerrung führen. Wenn sich der globale Trend ändert, zum Beispiel. Sie brauchen Vorzeichen mit einem stationären Durchschnitt, vorzugsweise.Unddie Tatsache, dass auf der SB mit jeder Verteilung sollte keine Muster zu finden, auf Zeilen länger als 200k akurasi +-0,1%um 50%, die Korrelation der Zukunft retourn mit vorhergesagten weniger als +-0,01
Aber wenn Sie prognostizieren alle Arten von geglättet und schlau verschmiert nach rechts und links Indikatoren (ZZ und so weiter), dann auf der SB-Prognose wird aus der Skala in der Unzulänglichkeit, als ob Sie die SB mit einer Genauigkeit von 60 oder sogar 95% je nach Klassifikator-Einstellungen vorherzusagen. Das ist Unsinn, und auch bei den Preisreihen ist die Situation nicht viel anders.
Selbst korrekt vorbereitete Vorzeichen und Ziele, diesozusagen einehrliches 1-2%iges Alpha geben, und das wird in der Regel mit Argwohn betrachtet, gibt es viele subtilere Momente (angefangen von banalen anhaltenden Autokorrekturen von Trades innerhalb der Spanne ,über Minuten, bis hin zu dummen Teilungstrends, etc. zufälliger Natur) .Das macht selbst diese 1-2% nicht handelbar. Aber was tun, das ist die Realität, wir müssen in Richtung der Daten und nicht Pakete in R denken.
Seit Jahren komme ich manchmal hierher und sehe Diskussionen über Prognosen mit "8% Fehler" und SB auf Backtest-Aktien,"es ist eine Schande". Es ist offensichtlich, dass solche Forscher keine Perspektiven haben, wenn sie nicht sofort darauf achten und dann, ohne Aufforderung, nicht selbst herausfinden, wie sie damit umgehen.
Wenn SieZZ vorhersagen wollen , oder irgendwelche Retouren oder sonst irgendetwas, können Sie das gerne tun, aber verwenden Sie NUR die rechte Seite der Reihe für die Berechnung der Ziele, so wie Sie NUR die linke Seite für die Vorzeichen verwenden. Das ist das Gesetz, sonst gibt es nur Selbstbetrug. Andernfalls wird die Zukunft mit der Vergangenheit vermischt und die Vergangenheit nur auf der Grundlage der Vergangenheit vorhergesagt, weshalb die Zahlen so gralshaft sind.
PS. Ich bin kein Ägypter und ich gehe nirgendwo hin. Außerdem sind mir Beziehungen wichtiger als Geld.
Sanych, du bist wie ein kleiner Junge. Alle meine Bots sind kostenlos und werden in den Artikeln beschrieben. Vollständig, von Anfang bis Ende, alle Quellen. Jemand mag nicht kostenlos und wollte zahlen. Manchmal funktionieren sie nicht. Manche Algorithmen schon. Warum schreien Sie jetzt? Dieses Mal, vor ein paar Seiten, habe ich wieder kostenlos angeboten. Keiner hat sich persönlich gemeldet, also wollen sie kaufen?
Schicken Sie es mir zu.)