Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1566
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Wenn sich jemand erinnert, gab es irgendwo in diesem Thread einen Code zu P, der die Verteilung des unsteten Blutdrucks normal machte
Es gab irgendwo eine solche Berechnung auf meinem Python, natürlich war sie nicht ganz "normal", aber nahe dran, nur wurden die Log-Retouren durch den relativen Koeffizienten der historischen saisonalen Volatilität innerhalb einer Woche normalisiert.
Falls sich jemand erinnert, irgendwo in diesem Thread gab es einen Code für P, der die Verteilung von unstatischen BP normal machte
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Können Sie mir sagen, ob jemand erinnert sich, irgendwo in diesem Thread blitzte ein Code auf P , die die Verteilung der unsteten BP normal gemacht
Es gab irgendwo auf meinem Python eine solche Berechnung, die natürlich nicht ganz "normal" war, aber nahe daran, nur dass die logarithmischen Rückflüsse durch den relativen Koeffizienten der historischen saisonalen Volatilität innerhalb einer Woche normalisiert wurden.
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Liebe Leute, können Sie mir in aller Kürze sagen, warum eine solche Umstellung sinnvoll ist?
Ist das nicht eine Axt-Suppe?
Liebe Leute, können Sie mir in aller Kürze sagen, warum eine solche Umstellung sinnvoll sein soll?
Ist das nicht eine Axt-Suppe?
Ich werde versuchen, es zu erklären (ich habe keine Angst vor verfaulten Tomaten))
Auf dem Markt ist nicht alles normal. Aber moderne MO-Algorithmen "funktionieren besser", wenn es normal ist. Es ist ein Mythos, dass sich hinter der realen Abnormalität des Marktes eine versteckte Normalität verbirgt, die jeder haben will :)
Liebe Leute, können Sie mir in aller Kürze sagen, warum eine solche Umstellung sinnvoll sein soll?
Ist das nicht eine Axt-Suppe?
Ich weiß nicht, wie jemand es benutzt, aber ich erhalte unaufhaltsame Gewinne bei zufälligen Wanderungen und ich glaube, ich habe meinen Verstand verloren
Außerdem stellt sich heraus, dass es schwieriger ist, auf dem Markt Geld zu verdienen als in der SB.
Und alexander aus dem anderen Thread hat es genau so gemacht
Ich weiß nicht, wie andere es benutzen, aber ich erhalte unaufhaltsame Gewinne bei zufälligen Wanderungen und ich glaube, ich habe den Verstand verloren.
Außerdem ist es schwieriger, auf dem Markt Geld zu verdienen als in der SB.
Und alexander aus dem anderen Thread hat es genau so gemacht
Max, du hast gerade gesagt, worüber die Wizards schweigen. Entweder führen sie das Gespräch ins Leere oder sie ziehen die Betroffenen mit falschen Andeutungen in den Abgrund.
So war es, so ist es, so wird es sein.
Nur ist es äußerst schwierig, dem üblichen zufälligen Marktprozess auf den Grund zu gehen. Der Markt-BP ist die Summe von 2 Zufallsprozessen, was zu einer sehr komplexen, nicht markovianischen Reihe führt. Es ist nicht möglich, sie mit einem modernen mathematischen Apparat aufzugreifen.
Daher sollten die wirklichen Sucher nur ein Ziel haben - diese beiden Teilprozesse zu sehen oder die ursprüngliche nicht markovianische Reihe auf eine markovianische Reihe zu reduzieren.
Das war's.
Auf Wiedersehen, Max - ich wohne hier nicht mehr. Es ist nur mein Schatten...
Max, du hast gerade gesagt, worüber die Wizards schweigen. Entweder führen sie das Gespräch ins Leere, oder sie ziehen die Betroffenen mit falschen Andeutungen in den Abgrund.
So war es, so ist es, so wird es sein.
Nur ist es äußerst schwierig, dem üblichen zufälligen Marktprozess auf den Grund zu gehen. Der Markt-BP ist die Summe von 2 Zufallsprozessen, was zu einer sehr komplexen, nicht markovianischen Reihe führt. Es ist nicht möglich, sie mit einem modernen mathematischen Apparat aufzugreifen.
Daher sollten die wirklichen Sucher nur ein Ziel haben - diese beiden Teilprozesse zu sehen oder die ursprüngliche nicht markovianische Reihe auf eine markovianische Reihe zu reduzieren.
Das war's.
Auf Wiedersehen, Max - ich wohne hier nicht mehr. Es ist nur mein Schatten...
OK, Alexander, viel Glück :) Ich habe Ihre Anmerkungen zu smradlab gelesen, sehr interessant. Wenn überhaupt, werde ich auch nicht zu viel darüber schimpfen.
Ähm, ich habe die vorherige Million Beiträge zu diesem Thema nicht gelesen, aber gibt es ernsthaft Studien zum Aufbau eines echten TS auf der Grundlage von SB oder "Versuche", die Art der Verteilung von Preiserhöhungen zu bestimmen?
Ja, man muss den "Von der Theorie zur Praxis"-Thread "rauchen", am besten den Anfang, denn der Rest ist überschwemmt.
Der große Maestro mit der bipolaren Störung hat alle wichtigen Punkte hier zerfetztJa, man muss das Thema "von der Theorie zur Praxis" "rauchen", am besten gleich zu Beginn, denn danach ist alles überschwemmt.
Der große Maestro mit der bipolaren Störung hat alle wichtigen Punkte hier zerfetztWenn möglich, werde ich jetzt auf den ersten Beitrag von AK rauchen, ich habe den Eindruck, dass alle solche statistischen Studien auf der Annahme beruhen, dass es eine Geschichtsstichprobe gibt, die groß genug ist, um dort nach etwas zu suchen.
Wenn man es philosophisch betrachtet, kann man feststellen, dass es unmöglich ist, zu beweisen, dass die Stichprobe nicht ZU klein ist, so dass alle statistischen Untersuchungen darauf keinen Sinn haben.
Einfach ausgedrückt: Unabhängig von den Regelmäßigkeiten, die wir in der gesamten Geschichte des Handels nicht gefunden haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Moment (Zeitraum) etwas passiert, das die Muster in der gesamten Geschichte verändert, nicht geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Muster nicht verändern werden. Und es ist unmöglich, sie zu widerlegen.