Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1098
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Wenn der Markt also auch zufällig ist... )
1) - wir können nicht erraten, wann ein wichtiger Akteur auftaucht? - Überraschung?
2)- wir können das Ziel des großen Spielers nicht erraten? - Heute 5p, morgen 10p - Überraschung?
3) - Wir sehen uns die Charts der Währungen an und denken, dass das Ziel der Spieler darin besteht, einen Gewinn aus den Preisbewegungen zu erzielen, aber die Spieler gehen oft auf den Interbankenmarkt, um Währungen zu kaufen und den Markt zu verlassen, das Ziel ist nur ein Austausch, nicht die Preisbewegungen - unerwartet?
4) Nun, über die TF, zurück zu Beispielen: hier ist ein Verbrennungsmotor, wir wissen nicht, seine Prinzipien, und die Reihenfolge der Zündung des Gemisches 2-3-4-1- 2-3-4-1 scheint nicht logisch und ... zufällig? OK, wir nehmen TF M5 für diese Sequenz und erhalten 1-1-2-2-3-3-4-4
Was wissen wir also über den Verbrennungsmotor? - Nein, der Mechanismus ist für uns immer noch unverständlich, aber wir sind sicher, dass er nicht zufällig ist.... und dann änderte sich die Frequenz des Motors und statt der logischen 1-1-2-2-3-3-4-4 bekamen wir 1-4-2-3-1-1-3-4 - wieder müssen wir die TF anpassen?
;)
1) Wenn Sie erscheinen, wird er erscheinen, er ist Ihr Gegenspieler und Sie sind seiner.
2) Was gibt es da zu raten, es ist deine Haltestelle).
3) von wem kaufen? Luft? siehe Punkt 1)
4) Ich weiß nicht, wie der Zeitrahmen aussieht, ich habe noch keine Lösung.
Es bleibt nur abzuwarten, warum.
in Bezug auf was?
Es sind einfach eine Menge zufälliger Faktoren.
1) Wenn du auftauchst, taucht er auf, er ist dein Gegenagent und du bist seiner
2) Was gibt es da zu raten, es ist deine Haltestelle)
3) von wem kaufen? Luft? siehe Punkt 1)
4) Ich weiß nicht, wie der Zeitrahmen aussieht, ich habe noch keine Lösung.
wenn Sie auftauchen, wird es niemand bemerken, wenn Sie nicht Soros sind
3) von wem kaufen? der Luft? siehe Punkt 1)
Ich meine die Anzahl der Teilnehmer und ihre Ziele, die wir nicht kennen, die in den Markt eingetreten sind und einen Gewinn aus der Preisdifferenz erwarten, und die in den Markt eingetreten sind und ihn wieder verlassen haben, nachdem sie zum aktuellen Preis gekauft haben, während der erste Teilnehmer ein Spekulant ist, der eine zusätzliche Marktfluktuation erzeugt , wenn er den Markt verlässt - aber das wird sich mit der Zeit verteilen
wenn Sie auftauchen, wird es niemand bemerken, es sei denn, Sie sind Soros.
alles ist klar, aber die Mechanik des Marktes sollte untersucht werden, das einzige, was wir gegeben sind, ist die Geschichte der Geschäfte gemacht, wenn es Wiederholungen dann ist es die Reaktion des Marktes und die Aktionen der Marktteilnehmer ... aber zur Geschichte...
Es ist klar, aber die Mechanik des Marktes sollte studiert werden, alles, was wir gegeben sind, ist die Geschichte der bereits getätigten Geschäfte, wenn es Wiederholungen gibt, dann ist es die Reaktion des Marktes und die Aktionen der Marktteilnehmer ... aber zur Geschichte...
die Mechanik des Marktes ist eine Auktion, auf ineffizienten Märkten sind die Muster sofort sichtbar
Bei effizienten Maßnahmen wie Handicaps muss man der Beste der Besten sein.
alles in der Geschichte der Auktion ist ein zufälliger Prozess der Selbstorganisation durch die Teilnehmer. Jeder Markt ist bestrebt, effizient zu werden.die Mechanik des Marktes ist eine Auktion, ineffiziente Muster sind sofort erkennbar
Es gibt endlich einen Lichtblick im Reich der Mitte!
Ich habe es auch anders formuliert, deshalb sehen wir, dass die Preise Höchst- und Tiefstwerte aktualisieren, obwohl Sie vor ein paar Tagen sagten, wir sollten Preisinkremente verwenden - um welche Art von Auktion handelt es sich? Wir werden ein Trägheitsmodell mit Geschwindigkeiten und Impulsen betrachten.
Vielleicht brauchen wir NS-Ausschüsse, die zwei Modelle bewerten - ein Auktionsmodell und ein Trägheitsmodell - beide funktionieren auf dem Markt, aber welches ist effizienter und wann?
Wenn Sie auftauchen, wird es niemand bemerken, es sei denn, Sie sind ein Soros.
Nun gut, aber ich will damit sagen, dass wir weder die Anzahl der Teilnehmer noch ihre Ziele kennen,
Wir wissen es nicht, da stimme ich zu, aber indirekt können wir versuchen, sie zu identifizieren ...
1) der große Spieler ist ein Gegenspieler der Menge, er kann nicht ohne die Menge eintreten, es gibt niemanden, mit dem er Positionen öffnen und schließen kann
2) Die Crowd arbeitet mit Statistiken, dem "Marktgedächtnis", nach dem Prinzip: Mach es jetzt, es war in der Vergangenheit profitabel.
Dies ist der Moment, in dem wir indirekt mit der Identifizierung von Bereichen spielen können, in denen die Menge etwas Eindeutiges tun wird.
Zum Beispiel hat der Markt fast den ganzen Tag über zum Kauf geraten, und wir wussten schon gestern, dass der Kurs fallen würde.
die grünen Punkte sind überkauft, die Menge hat gestern den ganzen Tag gekauft
Das passiert nur sehr selten den ganzen Tag.
Ich habe den Teil dieses Indikators, der in Arbeit ist, bereits dem Assistenten gezeigt, aber er hat ihn nicht ernst genommen. Ich habe Maksim gebeten, mir mit MT4 zu helfen, aber auch er hat Probleme mit seinem Geschäft.
Ich kann Vorhersagen machen, aber es ist schwierig und nicht immer.
Ich bin in diesem Bereich schwach und es fehlt mir an theoretischer Ausbildung, aber meine theoretische Ausbildung im Tester ist schon gut, aber meine theoretische Ausbildung ist schlecht.
Und es geht nicht darum, den Preis schrittweise vorherzusagen (obwohl das möglich ist), sondern um die Klassifizierung von Input/Output auf diesen Daten im mehrdimensionalen Raum. D.h. die Annäherung an Punkte eines plausiblen Musters, das in der Geschichte seit einiger Zeit stabil ist. Dies ist kein deduktiver Ansatz, d.h. wir können nicht im Voraus sagen, welche Regelmäßigkeit gefunden wird... wir suchen nach rein mathematischer Plausibilität, wobei einige a priori Aussagen hinzugefügt werden. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob es sich um ein "echtes" Naturgesetz oder nur um einen Zufall handelt, da die Tests mit neuen Daten alles in Ordnung bringenIch bin hier nicht gut, ich bin immer noch schwach in MS, mir fehlt der theoretische Hintergrund, ich habe genug Wissen ganz am Anfang, ich kann MS unterrichten und mit ihm im Tester spielen, aber mein theoretischer Hintergrund ist schwach, eine gute Person empfahl mir eine grundlegende Lektüre von 1100 Seiten, ich werde es noch einen Monat lang lesen.
Hier zum Beispiel sagt der Markt schon fast den ganzen Tag, dass er kaufen soll, und wir könnten heute wissen, dass es schon gestern einen Rückgang geben wird.
Ich schrieb, dass wir nicht wissen, die Zahl und den Zweck der Marktteilnehmer, vielleicht gab es keine Nachfrage, oder vielleicht gab es Käufer und Verkäufer in gleichen Anteilen, oder vielleicht brauchen wir nicht, es zu wissen, wird der Gewinn nicht erhöhen)))
Ich habe Maxim gebeten, mir bei der Übertragung auf MT4 zu helfen, aber er ist auch mit seinem eigenen Geschäft beschäftigt.
Auf was ist Ihr Quellcode geschrieben?
1) ach, bis Sie es auf die Geschichte zu überprüfen ist es nicht eine Tatsache, schrieb ich, dass wir nicht wissen, die Zahl und den Zweck der Marktteilnehmer, vielleicht gab es keine Nachfrage, oder vielleicht gab es Käufer und Verkäufer in gleichen Anteilen, oder vielleicht brauchen wir nicht zu wissen, wird es nicht mehr profitieren von diesen Vermutungen )))
2) Auf was ist Ihr Quellcode geschrieben?
1) Ich beobachte den Indikator seit fast einem Jahr und er funktioniert, und ich bin nicht der Einzige, der ihn beachtet.
2) es wird auf "R" geschrieben Ich habe versucht, es auf mt4 umzuschreiben, aber es hat keinen Sinn, es auf mt4 zu kopieren, es ist besser, den Datenaustausch mit mt4 einzurichten