Artikel über das Programmieren und die Anwendung technischer Indikatoren in MQL5

Eine Zeitreihe stellt ein dynamisches System dar, in welches Werte einer zufälligen Größe einer nach dem anderen eintreffen: kontinuierlich oder in gewissen Zeitabständen. Der Übergang von einer flachen zur dreidimensionalen Analyse des Marktes ermöglicht es, komplexe Prozesse und Erscheinungen aus einer neuen Perspektive zu betrachten. In diesem Artikel werden Visualisierungsfunktionen für eine 3D-Darstellung zweidimensionaler Daten beschrieben.

In diesem Beitrag werden technische Indikatoren als digitale Filter behandelt. Es werden die Arbeitsprinzipien und die grundlegenden Eigenschaften von digitalen Filtern erklärt. Außerdem werden einige praktische Möglichkeiten, das Filter-Kernel im MetaTrader 5 Terminal zu empfangen und die Integration des vorgefertigten Spektrumanalysators aus dem Beitrag "Erstellen eines Spektrumanalysators" berücksichtigt. Die Impuls- und Spektrumeigenschaften typischer digitaler Filter werden als Beispiele verwendet.

Basierend auf universellen Tools, die für die Arbeit mit Kohonen-Netzwerken entwickelt wurden, konstruieren wir das System zur Analyse und Auswahl der optimalen EA-Parameter und besprechen die Vorhersage von Zeitreihen. In Teil I haben wir die öffentlich zugänglichen neuronalen Netzwerkklassen korrigiert und verbessert, indem wir notwendige Algorithmen hinzugefügt haben. Jetzt ist es an der Zeit, sie praktisch anzuwenden.

Die Debatten über eine optimale Berechnung von Indikatoren sind endlos. Wo sollen wir die Indikatorwerte berechnen – im Indikator selbst oder doch die gesamte Logik in einen Expert Advisor, der auf sie zugreift, einbetten? Dieser Beitrag beschreibt eine der Möglichkeiten zum Verschieben des Quellcodes des benutzerdefinierten Indikators iCustom in den Code eines Expert Advisors oder Scripts mit der Optimierung der Berechnungen und der Modellierung des Werts prev_calculated.

Im nachfolgenden Beitrag beschreibe ich einen Prozess für die Umsetzung des Indikators Moving Mini-Max auf Basis der Arbeit 'Moving Mini-max: a new indicator for technical analysis' von Z.G. Silagadze. Die Idee hinter dem Indikator basiert auf einer Simulation von Quantentunnel-Phänomenen, die von G. Gamov in der Theorie des Alphazerfalls vorgeschlagen wurde.

Thomas DeMark Sequential ist gut darin, Gleichgewichtsänderungen in der Preisbewegung anzuzeigen. Dies wird besonders deutlich, wenn wir seine Signale mit einem Pegelindikator, zum Beispiel Murray-Levels, kombinieren. Der Artikel ist vor allem für Anfänger und diejenigen gedacht, die ihren "Gral" noch nicht gefunden haben. Ich werde auch einige Merkmale der Levelbildung zeigen, die ich in anderen Foren nicht gesehen habe. So wird der Artikel wahrscheinlich auch für fortgeschrittene Händler nützlich sein... Anregungen und vernünftige Kritik sind willkommen...

In diesem Artikel lernen wir ein neues Instrument aus unserer Serie kennen: Wir lernen, wie man ein Handelssystem auf der Grundlage eines der beliebtesten technischen Indikatoren, dem Moving Average Convergence Divergence (MACD), entwickelt.

Eine Volksweisheit, die häufig den unterschiedlichsten Berühmtheiten zugeschrieben wird, lautet: „Nur wer nichts tut, macht keine Fehler.“ Wenn man nicht das Nichtstun selbst für einen Fehler hält, lässt sich diese Behauptung kaum bestreiten. Dagegen ist es absolut möglich, einmal begangene Fehler (eigene ebenso wie die anderer) zu analysieren, um die Anzahl zukünftiger Fehler zu minimieren. Hier wird der Versuch unternommen, mögliche Situationen auszuwerten, die bei der Arbeit mit dem Dienst „Freie Mitarbeit“ entstehen können.

Der Beitrag erläutert die Erstellung des Seil-Indikators nach dem Buch von Erik L. Nayman The Small Encyclopedia of Trader. Dieser Indikator zeigt die Trendrichtung anhand berechneter Werte der Bären und Bullen für einen angegebenen Zeitraum. Im Artikel sind die Prinzipien der Erstellung und Berechnung des Indikators mit Code-Beispielen dargelegt. Auf Basis des Indikators wird ein Expert Advisor erstellt und alle äußeren Parameter werden optimiert.

Im vorherigen Artikel haben wir 14 Muster analysiert, die aus einer Vielzahl von bestehenden Kerzenformationen ausgewählt wurden. Es ist unmöglich, alle Muster einzeln zu analysieren, deshalb wurde eine andere Lösung gefunden. Das neue System sucht und testet neue Kerzenmuster basierend auf bekannten den Kerzentypen.

Dies ist der erste Artikel einer Serie, die sich mit Umkehrmustern im Rahmen des algorithmischen Handels beschäftigt. Wir werden mit der interessantesten Musterfamilie beginnen, die aus den Mustern Doppel-Top (Hochs) und Doppel-Bottom (Tiefs) hervorgegangen ist.

Ich glaube ohne Übertreibung sagen zu können, dass Channels das beliebteste Tool zur Analyse von Märkten und für Handelsentscheidungen nach dem gleitenden Durchschnitt sind. Ohne zu tief in die Unmengen an Handelsstrategien einsteigen zu wollen, die Channels und ihre Komponenten verwenden, geht es in diesem Beitrag um die mathematischen Grundlagen und die praktische Implementierung eines Indikators, der auf dem Bildschirm des Client-Terminals einen Channel zeichnet, der durch drei Extrema festgelegt ist.

Dieser Beitrag beschreibt einen der Ansätze zur Bestimmung eines nützlichen Signals (Trend) in Datenströmen. Kleine filternde (glättende) Tests, die auf Marktnotierungen angewendet werden, belegen das Potential zur Erzeugung nicht hinterherhinkender digitaler Filter (Indikatoren), die auf den letzten Bars nicht erneut gezeichnet werden.

Der Artikel beschäftigt sich mit dem Algorithmus der Entwicklung von Bestandsindikatoren auf Basis von realen Volumina mit den Funktionen CopyTicks() und CopyTicksRange(). Einige subtile Aspekte der Entwicklung solcher Indikatoren sowie deren Betrieb in Echtzeit und im Strategietester werden ebenfalls beschrieben.

In diesem Artikel lernen wir die Bollinger Bänder kennen, einen der beliebtesten Indikatoren in der Handelswelt. Wir werden die technische Analyse betrachten und sehen, wie man ein algorithmisches Handelssystem auf der Grundlage des Bollinger Bänder Indikators entwickelt.

Im vorherigen Artikel haben wir die Anwendung der Merill-Muster auf verschiedene Daten erwogen, wie z.B. auf einen Preiswert auf dem Chart eines Währungssymbols und auf Werte von Standard-MetaTrader-5-Indikatoren: ATR, WPR, CCI, RSI, unter anderem. Nun, lassen Sie uns versuchen, einen Strategiebaukasten zu erstellen, der auf Merill-Mustern basiert.

Im Artikel wurde das Beispiel der Erstellung der gezeichneten benutzerdefinierten Indikatoren mit Hilfe der graphischen Ringpuffer der Klasse CCanvas.

Die MQL5-Standardbibliothek erleichtert Ihnen das Leben als Entwickler. Dennoch geht sie nicht auf die Bedürfnisse aller Entwickler auf der Welt ein. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass Sie mehr benutzerdefinierte Funktionen brauchen, können Sie einen Schritt weitergehen und die Bibliothek erweitern. Dieser Beitrag begleitet Sie durch die Integration des technischen Indikators ZigZag von MetaQuotes in die Standardbibliothek. Wir lassen uns durch die Designphilosophie von MetaQuotes inspirieren, um unser Ziel zu erreichen.

Entwickler von Handelsrobotern müssen ihre Dienste nicht mehr bei Händlern vermarkten, die Expert Advisors benötigen – denn jetzt werden die Händler Sie finden. Schon heute veröffentlichen tausende Händler Aufträge für freiberufliche MQL5-Entwickler und bezahlen die Arbeit auf MQL5.com. In den 6 Jahren seines Bestehens hat es der Dienst dreitausend Händlern ermöglicht, über 10.000 ausgeführte Aufträge zu bezahlen. Und die Aktivitäten der Händler und Entwickler nehmen immer weiter zu!

Man interessiert sich schon lange für Mehrwährungsanalysen und Mehrwährungshandel. Die Gelegenheit, ein vollwertiges Mehrwährungssystem umzusetzen, ergab sich erst mit der Veröffentlichung von MetaTrader 5 und der Programmiersprache MQL5. In diesem Beitrag erörtern wir eine Möglichkeit, alle eingehenden Ticks für mehrere Symbole zu analysieren und zu verarbeiten. Als Illustration betrachten wir einen Mehrwährungs-RSI-Indikator des USDx-Dollar-Index.

Dieser Beitrag beschreibt die ökonometrischen Analysemethoden, die Autokorrelationsanalyse und insbesondere die Analyse von bedingten Varianzen. Worin liegt der Vorteil des hier beschriebenen Ansatzes? Die Arbeit mit nicht-linearen GARCH-Modellen erlaubt eine formelle Repräsentation der analysierten Serien vom mathematischen Gesichtspunkt aus, sowie die Erzeugung einer Prognose für eine festgelegte Anzahl an Schritten.

In diesem Beitrag wird versucht, einen bereits angelegten Indikator nachzubessern, außerdem wird kurz auf eine Methode zur Berechnung der Zuverlässigkeitsintervalle von Vorhersagen mittels Bootstrapping und Quantilen eingegangen. Als Ergebnis erhalten wir einen Vorhersageindikator und Skripte zur Berechnung der Vorhersagegenauigkeit.

In den beiden vorangegangenen Artikeln haben wir die Anwendung von Merrill-Mustern auf verschiedene Datentypen diskutiert. Es wurde eine Anwendung entwickelt, um die vorgestellten Ideen zu testen. In diesem Artikel werden wir die Arbeit mit dem Strategy Builder fortsetzen, um seine Effizienz zu verbessern und neue Funktionen und Fähigkeiten zu implementieren.

Seit seiner Einführung bietet MetaTrader 5 die Möglichkeit, mehrere Währungen zu testen. Diese Möglichkeit wird von Händlern oft genutzt. Die Funktion ist jedoch nicht universell einsetzbar. Der Artikel stellt mehrere Programme zum Zeichnen von grafischen Objekten in Diagrammen vor, die auf den Berichten der Handelshistorie im HTML- und CSV-Format basieren. Der Mehrwährungshandel kann parallel, in mehreren Unterfenstern sowie in einem Fenster mit dem dynamischen Schaltbefehl analysiert werden.

Dieser Artikel ist ein Muss für alle, die ihre Programmierkarriere verbessern wollen. Diese Artikelserie zielt darauf ab, Sie zum besten Programmierer zu machen, der Sie sein können, unabhängig davon, wie erfahren Sie sind. Die besprochenen Ideen eignen sich sowohl für MQL5-Programmierneulinge als auch für Profis.

Der Artikel gibt einen Überblick über die Möglichkeiten des Terminals zum Erstellen und Arbeiten mit nutzerdefinierten Symbolen, bietet Optionen zur Simulation einer Handelshistorie mit nutzerdefinierten Symbolen, Trend- und verschiedenen Chartmustern.

Dieser Artikel präsentiert eine alternative Methode für die Erzeugung eines GUI, basierend auf Layouts und Containern und der Verwendung eines Layout-Managers — die CGrid Klasse. Die CGrid Klasse ist ein externes Control, welches wie ein Container für andere Container und Controls agiert und ein Grid-Layout verwendet.

In diesem Artikel werde ich versuchen, eines der wichtigsten Konzepte und Indikatoren zu erläutern, nämlich den Momentum-Indikator, und ich werde erklären, wie man ein Handelssystem mit diesem Momentum-Indikator entwickelt.

Seit Kurzem erfreut sich die Clusteranalyse am Devisenmarkt zunehmenden Interesses. MQL5 eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung der Bewegungstendenzen von Währungspaaren (Kürzeln). Eine wesentliche Eigenschaft von MQL5, die diese Programmiersprache von ihrer Vorgängerin MQL4 abhebt, ist die Möglichkeit der Verwendung einer unbegrenzten Zahl von Zwischenspeichern (Puffern) für Indikatoren. In diesem Beitrag wird ein Beispiel für die Erstellung eines mehrwährungsfähigen Indikators vorgestellt.

Seit der Erstellung des ersten Moving-Average-Indikators ist eine Vielzahl von Indikatoren erschienen. Viele von ihnen nutzen ähnliche Glättungsmethoden, doch die Glättung der unterschiedlichen Algorithmen von gleitenden Mittelwerten wurde nie eingehend studiert. In diesem Beitrag betrachten wir Möglichkeiten zur Nutzung der gleitenden Mittelwerte in MQL5 und vergleichen ihre Performance.

In diesem Beitrag betrachten wir die Entwicklung eines Indikators mit mehreren Symbolen für die Analyse von Preisunterschieden in einem bestimmten Zeitraum. Die wichtigsten Themen wurden bereits im vorhergehenden Beitrag zur Programmierung mehrwährungsfähiger Indikatoren besprochen, "Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines Indikators für die Volatilität mehrerer Symbole in MQL5". Diesmal gehen wir also nur auf jene neuen Features und Funktionen ein, an denen wesentliche Änderungen vorgenommen wurden. Wenn Sie ein Neuling in der Programmierung von mehrwährungsfähigen Indikatoren sind, empfehle ich Ihnen, zuerst den vorherigen Beitrag zu lesen.

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung liefert Tipps und Tricks zum besseren Verstehen und Suchen nach einem benötigten Produkt. Dieser Beitrag versucht, verschiedene Methoden zum Suchen nach einem geeigneten Produkt, zum Aussortieren unerwünschter Produkte und zum Bestimmen der Wirksamkeit und Bedeutung eines Produkts für Sie zu erschaffen. Einleitung

In diesem Artikel werden wir die Idee des Zeichnens von grafischen Objekten auf Charts mit Hilfe von Tastenkombinationen weiterentwickeln. Der Bibliothek wurden neue Werkzeuge hinzugefügt, darunter eine gerade Linie, die durch beliebige Scheitelpunkte gezeichnet wird, und eine Reihe von Rechtecken, die die Auswertung der Umkehrzeit und des Levels ermöglichen. Außerdem zeigt der Artikel die Möglichkeit, den Code zu optimieren, um die Leistung zu verbessern. Das Implementierungsbeispiel wurde umgeschrieben, sodass Shortcuts neben anderen Handelsprogrammen verwendet werden können. Erforderliche Code-Kenntnisse: etwas höher als die eines Anfängers.

Eine logisch vollständige Markttheorie, die alle Arten und Sorten der Märkte für Waren und Dienstleistungen, Mikro und Makro Märkte sowie Forex abdecken würde, stand bisher nicht zur Verfügung. Dieser Artikel behandelt den Kern einer neuen Markt-Theorie, die auf der Gewinnanalyse basiert. Sie enthüllt Muster der aktuellen Kursbewegung und das Prinzip, dass es einem Kurs erlaubt, seinen optimalen Wert durch das Bilden von einer Kette von virtuellen Kursen zu finden, welche einen kontrollierenden Einfluss auf den aktuellen Kurs haben können. Die Mechanismen der Bildung und Veränderung von Markttrends werden hier auch identifiziert.

Was soll Ihr Programm machen, wenn die grafischen Bedienfelder von jemandem geändert oder gelöscht wurden? In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie nach der Löschung der Anwendung auf dem Chart keine "herrenlose" Objekte mehr haben können, und wie sie die Kontrolle über sie halten können, falls sie umbenennt werden oder wenn vom Programm erstellte Objekte gelöscht werden.