Artikel über die Integration des MetaTrader 5 mithilfe von MQL5

Dieser Beitrag beschreibt einen neuen Ansatz zur Absicherung von Positions und zieht diesbezüglich einen klaren Schlussstrich in den Diskussionen zwischen MetaTrader 4- und MetaTrader 5-Anwendern. Die Algorithmen, die derartige Absicherungen zuverlässig machen, werden in für Laien leicht verständlichen Begriffen beschrieben und anhand von einfachen Charts und Diagrammen veranschaulicht. Dieser Beitrag widmet sich dem neuen HedgeTerminal Panel, im Grunde ein voll funktionsfähiges Handelsterminal in MetaTrader 5. Mit Hilfe des HedgeTerminal und der von ihm zur Verfügung gestellten Visualisierung des Handels, können Positions so verwaltet werden, wie man es bereits aus MetaTrader 4 kennt.

In diesem Artikel wird die Erstellung von Expert Advisors mittels UML (Unified Modeling Language) beschrieben, einer Modellierungssprache, die für die bildliche Modellierung von objektorientierten Softwaresystemen verwendet wird. Der Hauptvorteil dieses Ansatzes ist die Verbildlichung des Modellierungsprozesses. In diesem Artikel wird auch ein Beispiel vorgestellt, das die Modellierung von Struktur und Eigenschaften eines Expert Advisors mit dem Programm "Software Ideas Modeler" zeigt.

In diesem Beitrag stelle ich verschiedene Interaktionsmethoden zwischen MQL5-Code und gemanagtem C#-Code vor. Ich habe auch mehrere Beispiele dafür bereitgestellt, wie MQL5-Strukturen gegen C# angeordnet werden können und wie sich exportierte DLL-Funktionen in MQL5-Scripts aufrufen lassen. Ich bin überzeugt, dass die hier bereitgestellten Beispiele als Basis für zukünftige Forschungen zum Schreiben von DLLs in gemanagtem Code dienen können. Dieser Beitrag bereitet auch Wege für die Nutzung bereits in C# implementierter Bibliotheken in MetaTrader.

In diesem Artikel werden wir uns mit ChatGPT von OpenAI beschäftigen, um zu verstehen, welche Möglichkeiten es bietet, den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Entwicklung von Expert Advisors, Indikatoren und Skripten zu reduzieren. Ich werde Sie schnell durch diese Technologie führen und versuchen, Ihnen zu zeigen, wie Sie sie für die Programmierung in MQL4 und MQL5 richtig einsetzen.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den dEtailös der Interaktion zwischen MetaTrader 5 und dem MatLab Mathematik-Paket. Er erklärt die Mechanismen der Datenkonvertierung, den Entwicklungsprozess einer universellen Library, die mit dem MATLAB-Desktop interagieren kann. Zudem wird auch die Verwendung von DLL erklärt, die durch die MatLab Umgebung erzeugt werden. Dieser Beitrag richtet sich an bereits erfahrene Leser, die C++ und MQL5 kennen.

Der Einsatz des Objekt-orientierten Ansatzes in MQL5 erleichtert die Erzeugung von Multi-Currency/Multi-System und Multi-Timeframe Expert Advisors ganz erheblich. Stellen Sie sich nur vor, Ihr einziger EA handelt mit mehreren Dutzend Handelsstrategien auf allen verfügbaren Instrumenten und allen möglichen Zeitrahmen ! Und zusätzlich kann er im Tester problemlos getestet werden und hat zudem für alle, in dieser Zusammenstellung eingeschlossenen Strategien ein oder mehrere Arbeitssysteme zur Geldverwaltung.

In diesem Artikel untersuchen wir die Möglichkeit, einen flexiblen Newsfeed zu erstellen, der mehr Optionen in Bezug auf die Art der Nachrichten und auch deren Quelle bietet. Der Artikel zeigt, wie eine Web-API in das MetaTrader 5 Terminal integriert werden kann.

Ende Januar 2012 kündigte die Softwareentwicklungsfirma, die hinter der Entwicklung von MetaTrader 5 steht, die native Unterstützung von OpenCL in MQL5 an. Dieser Beitrag legt anhand eines anschaulichen Beispiels die Programmiergrundsätze für OpenCL in der MQL5-Umgebung dar und liefert einige Beispiele für die "naive" Optimierung des Programms, um die Betriebsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Dieser Artikel beschreibt, wie nutzerdefinierte Stopps in einem plattformübergreifenden Expert Advisor eingerichtet werden können. Darüber hinaus wird eine eng verwandte Methode diskutiert, mit der das Nachziehen von Stopps für die Dauer einer Position entwickelt werden können.

Dieser Beitrag beschreibt die Prinzipien der Arbeit mit dem Internet mittels Verwendung von HTTP-Anfragen sowie den Datenaustausch zwischen Terminals mit Hilfe eines Zwischenservers. Eine MqlNet Library-Klasse wird vorgestellt, die die Arbeit mit Internet-Ressourcen in der MQL5-Umgebung erlaubt. Kontrolle der Preise verschiedener Makler, Austausch von Nachrichten mit anderen Händler ohne Verlassen des Terminals, Suche nach Informationen im Internet – das sind nur einige Beispiele, die in diesem Beitrag behandelt werden.

In diesem Artikel werden wir Ihnen zeigen, wie Sie sich mit den Trading-Strategieklassen der Standard Library vertraut machen, wie Sie angepasste Strategien, Filter und Signale hinzufügen als auch wie Sie sich der Patterns-and-Models-Logik des MQL5-Assistenten bedienen. Am Ende wird es Ihnen spielend möglich sein, eigene Strategien via der Standardindikatoren von MetaTrader 5 hinzuzufügen und mittels MQL5-Assistent einen Code für einen hochfunktionalen Expert Advisor zu schreiben.

Der MetaEditor 5 verfügt über ein Feature zur Fehlersuche. Doch Wenn Sie Ihre MQL5 Programme schreiben, möchten Sie oft nicht nur einzelne Werte anzeigen, sondern alle Meldungen sehen können, die während des Tests und der Online-Arbeit auftauchen. Wenn die Inhalte der Protokolldatei groß sind, dann liegt es nahe, die rasche und schnelle Abfrage der benötigten Meldung zu automatisieren In diesem Beitrag geht es um das Finden von Fehlern in den MQL5 Programmen sowie um Methoden der Protokollierung. Darüber hinaus werden wir die Protokollierung in Dateien vereinfachen und LogMon kennen lernen, ein einfaches Programm zur bequemen Ansicht von Protokollen.

Der Artikel ist den bequemen und praktischen Speichermethoden und der Informations-Darstellung gewidmet. Hier werden Alternativen zur Standard-Log-Datei des Terminals und der Funktion Comment() betrachtet.

In diesem Artikel werden wir die Hauptaspekte der Integration von neuronalen Netzen und dem Handelsterminal betrachten, mit dem Ziel, einen voll ausgestatteten Handelsroboter zu schaffen.

Ist es möglich, heute auf einem echten MetaTrader-5-Konto zu handeln? Wie organisiert man solchen Handel? Dieser Beitrag behandelt die Theorie hinter diesen Fragen und die Arbeitscodes zum Kopieren von Abschlüssen aus dem MetaTrader 5 Terminal nach MetaTrader 4. Dieser Beitrag wird sowohl für Entwickler von Expert Advisors als auch für praktizierende Händler hilfreich sein.

Die Programmiersprache MQL5 ist in erster Linie auf die Schaffung automatisierter Handelssysteme und komplexer Hilfsmittel für technische Aktienanalysen angelegt. Darüber hinaus ermöglicht es uns jedoch auch die Entwicklung interessanter Informationssysteme zur Verfolgung von Marktlagen und verschafft uns eine Rückkopplung mit dem Händler. Dieser Beitrag beschreibt die Bestandteile der Standardbibliothek von MQL5 und liefert Beispiele für ihre praktische Verwendung, um diese Ziele zu erreichen. Außerdem liefert er ein Beispiel für die Verwendung von Google Chart API zur Erstellung von Diagrammen.

Der Artikel beschäftigt sich mit der Analyse von Handelssignalen für MetaTrader 5 mit der automatischen Ausführung von Trades auf dem Konto des Abonnenten. Darüber hinaus geht es um die Entwicklung von Werkzeugen für die Suche nach vielversprechenden Handelssignalen direkt im Terminal.

Ich bin kein professioneller Programmierer, deshalb ist das Prinzip "vom Einfachen zum Komplexen" bei der Arbeit an Entwicklungen von Handelssystemen für mich von äußerster Wichtigkeit. Was genau heißt "einfach" für mich? Zunächst heißt das die Anschaulichkeit des Erzeugungsprozesses eines Systems und die Logik seiner Funktionsweise. Und es heißt auch möglichst wenig handgeschriebener Code. In diesem Beitrag versuche ich ein Handelssystem auf Grundlage des Matlab-Pakets zu erzeugen und zu testen und anschließend einen Expert Advisor für MetaTrader 5 zu schreiben. Im Testvorgang werden die historischen Daten von MetaTrader 5 eingesetzt.

In diesem Artikel werden wir mit der Analyse der Algorithmen der Klasse CStrategy Trading Engine fortfahren. Der dritte Teil der Serie enthält die detaillierte Analyse von Beispielen, wie bestimmte Handelsstrategien mit diesem Ansatz entwickelt werden können. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Hilfsalgorithmen gelegt — Ein Expert Advisor Protokollierungs-System (logging) und der Datenzugriff über gewöhnliche Indexe (Close[1], Open[0] etc.)

Dieser Artikel beschreibt die Implementierung verschiedener Methoden einer Zeitfilterung für einen Cross-Plattform Expert Advisor. Die Klassen der Zeitfilter sind verantwortlich für die Prüfung, ob ein bestimmter Zeitpunkt in eine besondere Zeitkonfiguration fällt oder nicht.

Der Artikel ist eine Fortsetzung der vorherigen Veröffentlichung "Die Entwicklung von grafischen Oberflächen für Expert Advisors und Indikatoren auf Basis von .Net Framework und C#". Es werden neue grafische Elemente zur Erstellung von grafischen Oberflächen eingeführt.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Fortsetzung des Artikels Gegenläufig gerichteter Handel und Sicherung von Positionen in MetaTrader 5 mithilfe der HedgeTerminalApi, Teil 1. Im zweiten Teil geht es um Fragen zur Einbindung unserer Expert-Systeme sowie anderer in MQL5 geschriebener Programme in die Bibliothek der HedgeTerminalApi. Dieser Beitrag widmet sich der Darstellung der Arbeit mit dieser Bibliothek. Mit ihrer Hilfe können Sie Expert-Systeme für den Handel in unterschiedliche Richtungen erstellen und in einer praktischen und einfachen Handelsumgebung arbeiten.

Viele Entwickler sehen sich mit demselben Problem konfrontiert: Wie kreiert man eine Sandboxumgebung für ein Handelsterminal ohne unsichere DLLs zu benutzen. Eine der leichtesten und zugleich sichersten Methoden besteht in der Verwendung standardisierter Named Pipes, die normale Dateioperationen gewährleisten. Diese ermöglichen eine Interprozessor-Client-Server basierte Kommunikation zwischen Programmen. Werfen Sie einen Blick auf die praktischen C++- und MQL5-Beispiele, einschließlich Server, Client, den Datenaustausch zwischen beiden sowie den Benchmark-Test.

Sollten bestimmte neuronale Netzwerkprogramme für Handel teuer und komplex oder, im gegenteiligen Fall, zu einfach sein, versuchen Sie doch mal NeuroPro. Dieses Programm ist kostenlos und umfasst eine Reihe von Funktionalitäten für Amateure. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sie NeuroPro zusammen mit MetaTrader 5 verwenden können.

Heute erfahren wir, wie man einen MetaTrader 5 Terminal mit Twitter verbindet, damit Sie die Handelssignale Ihres EAs twittern können . Wir entwickeln ein Soziales Entscheidungsunterstützungssystem in PHP, das auf einem RESTful Webdienst beruht. Diese Idee stammt von einem besonderen Konzept automatischen Handels, dem sog. computergestützten Handel. Wir möchten, dass die kognitiven Fähigkeiten von tatsächlichen Händlern, diese Handelssignale filtern, die sonst von Expert Advisors automatisch auf dem Markt platziert werden würden.

Dieser Artikel präsentiert eine alternative Methode für die Erzeugung von GUI-Controls, basierend auf Layouts und Containern und der Verwendung eines Layoutmanagers, der CBox Klasse. Die CBox Klasse ist ein externes Control, welches als ein Container für besondere Controls in einem GUI-Panel agiert. Sie vereinfacht das Designen von grafischen Panels und in einigen Fällen reduziert sie auch den Programmieraufwand.

Der ursprüngliche Basisartikel hat seine Relevanz nicht verloren. Daher, wenn Sie an diesem Thema interessiert sind, sollten Sie unbedingt den ersten Artikel lesen. Es ist viel Zeit seitdem vergangen, und Visual Studio 2017 verfügt mittlerweile über eine aktualisierte Oberfläche. Auch der MetaTrader 5 hat neue Funktionen erhalten. Der Artikel enthält eine Beschreibung der Phasen der DLL-Projektentwicklung sowie das Einrichten und Interagieren mit dem MetaTrader 5.

Dieser Beitrag befasst sich mit dem Mechanismus zur Erstellung eines DLL-Moduls mithilfe der beliebten Programmiersprache ObjectPascal innerhalb einer Delphi-Programmierumgebung. Die Inhalte dieses Beitrags richten sich mit der Einbindung äußerer DLL-Module vorrangig an Neueinsteiger in der Programmierung, die mit Problemen kämpfen, die die Grenzen der eingebetteten Programmiersprache MQL5 sprengen.

In dem letzten Abschnitt der Serie über die CStrategy Trading Engine, werden wir die parallele Ausführung von verschiedenen Handels-Algorithmen betrachten, das Laden von Strategien über ein XML-File kennenlernen und wir werden ein einfaches Bedienfeld erstellen, mit welchem es möglich ist, die Strategie(n) auszuwählen und auch die Handelsmodi.

Wir finden Messuhren in Autos und Flugzeugen, in der industriellen Fertigung und in unserem Alltag. Sie werden in allen möglichen Bereichen eingesetzt, die eine schnelle Reaktion auf das Verhalten eines kontrollierten Werts erfordern. Dieser Beitrag beschreibt die Bibliothek der Messuhren für MetaTrader 5.

Der Artikel beschäftigt sich mit der Möglichkeit, die Bayes'sche Optimierung auf Hyperparameter von tiefen neuronalen Netzen anzuwenden, die durch verschiedene Trainingsvarianten gewonnen werden. Die Klassifikationsqualität eines DNN mit den optimalen Hyperparametern in verschiedenen Trainingsvarianten wird verglichen. Die Tiefe der Effektivität der optimalen DNN-Hyperparameter wurde in Vorwärtstests überprüft. Die möglichen Richtungen zur Verbesserung der Klassifizierungsqualität wurden festgelegt.

Der zweite Artikel der Serie über tiefe neuronale Netze befasst sich mit der Ausarbeitung und Auswahl von Prädiktoren (= Variablen zur Wertevorhersage anderen Variablen) während des Prozesses der Datenaufbereitung für das Training eines Modells.

Die Indikator-Plattform ZUP erlaubt es, nach einer Vielzahl bekannter Muster zu suchen, deren Parameter bereits festgelegt wurden. Man kann solche Parameter auch an eigene Anforderungen anpassen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, neue Muster mithilfe des grafischen Interfaces des ZUP-Indikators zu erstellen und deren Parameter in einer Datei zu speichern. Danach kann man schnell überprüfen, ob neue Muster in den Charts entstehen.