Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 93
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Линейная регрессия и прочие стат. методы, дают смещение оценок, кривули начинают плыть со временем, не соответствуя действительности.
Согласен проходили. Нужно брать только то что здесь и сейчас. Никаких 0 точек.
ноздря в ноздрю идём.. :-)
с немного разных сторон
на скриншоте то-же самое время.
Это навая модификация индикатора?
Линейная регрессия и прочие стат. методы, дают смещение оценок, кривули начинают плыть со временем, не соответствуя действительности.
Даже те методы которые позиционируют себя как пригодные для реал тайм, всё равно или запаздывают или так же дают смещение оценок.
Что предлагаете?
А что есть начальная точка?
на скрине окно с шириной сутки, оттуда в нём цикличность
выровненно по среднеквадратичной и собственно показывает что у всех валют одинаковый темп.
и торговые моменты это не отбой от пределов, у сужение/расширение "пучка" и распределение валют в нём.
В зависимости от этого, "Которая вверху продаем в низу покупаем" (цитируя Романа). При расширении одно, при сужении строго наборот. Параллельные движения (что пределов, что отдельных валют) запрещены
Согласен проходили. Нужно брать только то что здесь и сейчас. Никаких 0 точек.
Что вы там проходили..
регресию можно переобучать на каждой новой свече ! это и будет ваше "здесь и сейчас" на той же регресии которую вы типа проходили
на скрине окно с шириной сутки, оттуда в нём цикличность
выровненно по среднеквадратичной и собственно показывает что у всех валют одинаковый темп.
и торговые моменты это не отбой от пределов, у сужение/расширение "пучка" и распределение валют в нём.
В зависимости от этого, "Которая вверху продаем в низу покупаем" (цитируя Романа). При расширении одно, при сужении строго наборот. Параллельные движения (что пределов, что отдельных валют) запрещены
Те сначало вы приводите все валюты к одному темпу, а потом как получаете результат что все валюты ходят вокруг ноля? Машка?
Что вы там проходили..
регресию можно переобучать на каждой новой свече ! это и будет ваше "здесь и сейчас" на той же регресии которую вы типа проходили
Спорить не буду некогда. Лучше покажите как собрать валюты в пучек.
Что вы там проходили..
регресию можно переобучать на каждой новой свече ! это и будет ваше "здесь и сейчас" на той же регресии которую вы типа проходили
Я пробовал рекурсивную регрессию у которой нет окна и много других о которых даже не слышали, и которые якобы пригодные для изменения во времени.
На примере рекурсивной регрессии у которой один параметр фактор забывания, и рассчитываются только новые поступившие данные.
Увы так же есть смещение оценок, для проверки просто возьми разницу двух инструментов как эталон для сравнения.
Допустим эталон стоит на одном ценовом уровне, ну просто болтается в маленьком флете, что очень часто бывает
и у него начинают добавляться новые точки, и получается так что вошли в позицию по рассчитанному регрессией сигналу, по факту эталон стоит пока на месте,
а кривулина рассчитанная по регрессии неумолимо начинает идти к нулю, то есть оценка смещается и не соответствует действительности.
То есть время губит статистический подход. Я уже давно говорил, что возможно эту проблему может исправить переход к безвременным графикам,
где изменение графика не зависит от времени, типа ренко и ему подобным.
Но в мт5 нет таких графиков, поэтому забил на это. А строить свои безвременные графики ну такое себе, надоело уже кодить все подряд, что и так должно быть в терминале.
Те сначало вы приводите все валюты к одному темпу, а потом как получаете результат что все валюты ходят вокруг ноля? Машка?
валюты(пары) приведены в общую базу, в USD ; масштабированы по доходности вложений (лог.график),
на скрине выровненны по общему "геом.центру" движения.
взято суточное окно, не МА - просто де-факто разница тогда-и-сейчас.
скриншот демонстрирует: стабильность и постоянство общего темпа, что выбор показателя "доходность" для оси OY правильный. Заодно показывает сколько % можно сделать за сутки одной сделкой:-)
Я пробовал рекурсивную регрессию у которой нет окна и много других о которых даже не слышали.
На примере рекурсивной регрессии у которой один параметр фактор забывания, и рассчитываются только новые поступившие данные.
Увы так же есть смещение оценок, для проверки просто возьми разницу двух инструментов как эталон для сравнения.
Допустим эталон стоит на одном ценовом уровне, ну просто болтается в маленьком флете, что очень часто бывает
и у него начинают добавляться новые точки, и получается так что вошли по рассчитанному регрессией сигналу, по факту эталон стоит на месте,
а кривулина рассчитанная по регрессии неумолимо начинает идти к нулю, то есть оценка смещается и не соответствует действительности.
То есть время губит статистический подход. Я уже давно говорил, что возможно эту проблему может исправить переход к безвременным графикам,
где изменение графика не зависит от времени, типа ренко и ему подобным.
Но в мт5 нет таких графиков, поэтому забил на это. А строить свои безвременные графики ну такое себе, надоело уже кодить все подряд, что и так должно быть в терминале.
Класная идея , но как тогда сопоставлять много пар между собой если у каждой свое время