Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 49
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logisch und im Wege des Brainstormings:
Je mehr benachbarte Paare aus 2 σ bestehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung (weiterhin nur für Devisen, bei denen alle Schnittstellen interfunktional sind). Nicht-benachbarte Paare sollten in einem "Bündel" sein, d.h. eng beieinander liegen.
keine Phantasie - es ist nur ein Zeichen für eine lokale USD-Umkehrung. Null Schwankungen. (in der Elektrotechnik sind übrigens geeignete Methoden zum Nachweis bekannt).
es ist sogar unbestreitbar, wie ein axiom :-) all die speere um "wovon soll man abweichungen zählen" und eigentlich wie.
PS/ an die Moderatoren: haltet die Genossen mit negativer Bilanz und Herbstverärgerung irgendwie in Schach
logisch und durch Brainstorming:
Je mehr benachbarte Paare aus 2 σ bestehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung(weiterhin nur für Devisen, bei denen alle Schnittstellen interfunktional sind). Nicht-benachbarte Paare sollten in einem "Bündel" sein, d.h. eng beieinander liegen.
keine Phantasie - es ist nur ein Zeichen für eine lokale USD-Umkehrung. Null Schwankungen. (geeignete Nachweismethoden sind übrigens aus der Elektrotechnik bekannt).
Es ist sogar unbestreitbar, wie ein Axiom :-) all die Speere um "wovon Abweichungen zu zählen" und wie eigentlich.
PS/ an die Moderatoren: haltet die Genossen mit negativer Bilanz und Herbstverärgerung irgendwie in Schach
Warum Reversal und RMS im Paarhandel????
Beim Pair-Trading handelt man einen Spread, nicht Schwankungen um Null.
Sie können sowohl den vollen Spread als auch dessen Inkrement handeln.
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Hallo zusammen. Dies sind die bisherigen Ergebnisse. Dies ist ohne automatische Gleitberechnung. Festeinstieg bei einem Sliding von 3000 Pips bei 5 Stellen. Ich werde mir überlegen, wie man die durchschnittliche Divergenz für 1-3 Monate berechnen kann. Ich denke, es sollte separat für Sell-Buy und Buy-Sell gemacht werden.
Cps. Wenigstens hast du etwas aufgeschrieben.... ;-)
Du bist willkommen. Nur keine Fragen stellen )
Hier ist mehr:
Als nächstes werde ich posten, was ich mit der Automatisierung erreicht habe.In einem Diagramm sieht das so aus:
In einem Diagramm sieht das so aus:
Von einer breiten Schulter, kostenlos :-)
um warm und weich vergleichen zu können, sollten sowohl warm als auch weich auf vergleichbare natürliche Größen gebracht und verglichen werden. (Siehe Physik und Messtheorie.); und die Maßeinheit sollte dieselbe sein, eine reale/physikalische Bedeutung haben und die Skala sollte Vergleiche und gewünschte Transformationen ermöglichen.
Bei Finanzinstrumenten ist das natürliche Vergleichskriterium die Rentabilität.
Nehmen wir ein Diagramm der Rentabilität von USD-Investitionen und erstellen wir es. Auf der OX-Achse - Zeit, auf der OY-Achse - Rendite, Multiplikatoren.
Dies ist eine logarithmische Skala der Verhältnisse - der absolute Wert ist nicht wichtig, wichtig sind die Unterschiede. Wir können die Diagramme nach oben und unten verschieben, sie so kombinieren, dass sie von einem Punkt ausgehen (von einem Zeitpunkt) und die Renditen ab einem bestimmten Punkt visuell vergleichen.
So erhalten wir ein "Bündel" - wie sich die Renditen der Währungen seit einem bestimmten Zeitpunkt verändert haben.
Nehmen Sie die Majors und
Ich habe den Eindruck, dass man im Paarhandel nicht Kreuze, sondern Paare wie GBBAUD NZDCHF und nicht AUDCHF NZDCHF handeln sollte.
Erklären Sie, worauf Sie dies stützen. Was ist die Verbindung zwischen GBPAUD und NZDCHF?
Mit einer breiten Schulter, kostenlos :-)
Dankeschön. Ich werde einen Blick darauf werfen.